Pyth Network
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Os perpétuos de RWA atingiram o recorde de US$ 829,4 bilhões em outubro, alta de 29% em relação a setembro.
E quase metade das negociações dos 25 perpétuos de ações individuais dos EUA com maior volume ocorreu enquanto a NYSE estava fechada.
De acordo com o Relatório de Perpétuos de RWA de outubro da Pyth, 49,8% do volume desses perpétuos de ações foi negociado fora do horário normal do mercado dos EUA, acima dos 41,7% registrados em setembro.
Essa mudança fica mais clara ao observar grandes eventos de mercado.
Durante a eleição presidencial do Brasil, os perpétuos de EWZ registraram US$ 232 milhões em volume durante a janela do evento, com 99% dos preços definidos usando dados da Pyth.
A queda do mercado coreano gerou US$ 3,94 bilhões em perpétuos de SK Hynix, Samsung e EWY, enquanto os resultados da SpaceX impulsionaram US$ 7,15 bilhões em volume de perpétuos de SPCX em 24 horas.
Os traders reagiram a esses acontecimentos à medida que ocorriam, inclusive nos fins de semana e após o fechamento das bolsas tradicionais.
O mercado mais amplo de perpétuos de RWA também bateu novos recordes em outubro.
O interesse em aberto chegou a US$ 14,6 bilhões em 26 de outubro, enquanto as ações lideraram o volume mensal, com US$ 384,4 bilhões, seguidas pelos índices, com US$ 217,1 bilhões, e pelas commodities, com US$ 206,4 bilhões.
A Pyth continuou sendo a principal fonte de preços, respondendo por US$ 734,3 bilhões, ou 88,5%, do volume de perpétuos de RWA monitorado em outubro.
À medida que os ativos tradicionais ficam disponíveis por mais horas de negociação, dados de mercado confiáveis continuam sendo essenciais para as plataformas que atendem a essa demanda.
Outubro mostrou o quanto de atividade já ocorre depois do fechamento do mercado.
#PYTH #RWA
Os perpétuos de RWA atingiram o recorde de US$ 829,4 bilhões em outubro, alta de 29% em relação a setembro.
E quase metade das negociações dos 25 perpétuos de ações individuais dos EUA com maior volume ocorreu enquanto a NYSE estava fechada.
De acordo com o Relatório de Perpétuos de RWA de outubro da Pyth, 49,8% do volume desses perpétuos de ações foi negociado fora do horário normal do mercado dos EUA, acima dos 41,7% registrados em setembro.
Essa mudança fica mais clara ao observar grandes eventos de mercado.
Durante a eleição presidencial do Brasil, os perpétuos de EWZ registraram US$ 232 milhões em volume durante a janela do evento, com 99% dos preços definidos usando dados da Pyth.
A queda do mercado coreano gerou US$ 3,94 bilhões em perpétuos de SK Hynix, Samsung e EWY, enquanto os resultados da SpaceX impulsionaram US$ 7,15 bilhões em volume de perpétuos de SPCX em 24 horas.
Os traders reagiram a esses acontecimentos à medida que ocorriam, inclusive nos fins de semana e após o fechamento das bolsas tradicionais.
O mercado mais amplo de perpétuos de RWA também bateu novos recordes em outubro.
O interesse em aberto chegou a US$ 14,6 bilhões em 26 de outubro, enquanto as ações lideraram o volume mensal, com US$ 384,4 bilhões, seguidas pelos índices, com US$ 217,1 bilhões, e pelas commodities, com US$ 206,4 bilhões.
A Pyth continuou sendo a principal fonte de preços, respondendo por US$ 734,3 bilhões, ou 88,5%, do volume de perpétuos de RWA monitorado em outubro.
À medida que os ativos tradicionais ficam disponíveis por mais horas de negociação, dados de mercado confiáveis continuam sendo essenciais para as plataformas que atendem a essa demanda.
Outubro mostrou o quanto de atividade já ocorre depois do fechamento do mercado.
#PYTH #RWA
E quase metade das negociações dos 25 perpétuos de ações individuais dos EUA com maior volume ocorreu enquanto a NYSE estava fechada.
De acordo com o Relatório de Perpétuos de RWA de outubro da Pyth, 49,8% do volume desses perpétuos de ações foi negociado fora do horário normal do mercado dos EUA, acima dos 41,7% registrados em setembro.
Essa mudança fica mais clara ao observar grandes eventos de mercado.
Durante a eleição presidencial do Brasil, os perpétuos de EWZ registraram US$ 232 milhões em volume durante a janela do evento, com 99% dos preços definidos usando dados da Pyth.
A queda do mercado coreano gerou US$ 3,94 bilhões em perpétuos de SK Hynix, Samsung e EWY, enquanto os resultados da SpaceX impulsionaram US$ 7,15 bilhões em volume de perpétuos de SPCX em 24 horas.
Os traders reagiram a esses acontecimentos à medida que ocorriam, inclusive nos fins de semana e após o fechamento das bolsas tradicionais.
O mercado mais amplo de perpétuos de RWA também bateu novos recordes em outubro.
O interesse em aberto chegou a US$ 14,6 bilhões em 26 de outubro, enquanto as ações lideraram o volume mensal, com US$ 384,4 bilhões, seguidas pelos índices, com US$ 217,1 bilhões, e pelas commodities, com US$ 206,4 bilhões.
A Pyth continuou sendo a principal fonte de preços, respondendo por US$ 734,3 bilhões, ou 88,5%, do volume de perpétuos de RWA monitorado em outubro.
À medida que os ativos tradicionais ficam disponíveis por mais horas de negociação, dados de mercado confiáveis continuam sendo essenciais para as plataformas que atendem a essa demanda.
Outubro mostrou o quanto de atividade já ocorre depois do fechamento do mercado.
#PYTH #RWA
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21 ações japonesas já estão disponíveis na Pyth Pro 🇯🇵
Toyota, Sony, Nintendo e Tokyo Electron estão entre os maiores nomes da economia japonesa, e agora seus dados de mercado em tempo real estão acessíveis pela Pyth Pro.
A cobertura também inclui grandes empresas japonesas dos setores automotivo, tecnológico, de entretenimento e de semicondutores.
Para plataformas de negociação, aplicações financeiras e participantes do mercado que buscam expandir sua atuação para ações asiáticas, o acesso a preços regionais confiáveis é essencial.
A Pyth Pro integra esses feeds de ações japonesas à mesma API que já fornece dados sobre ações dos EUA, câmbio, commodities, renda fixa e criptoativos.
Os feeds são atualizados durante os pregões locais do Japão, permitindo que as aplicações acessem os preços enquanto os mercados correspondentes estão em funcionamento.
O Japão também faz parte do pacote mais amplo de ações asiáticas da Pyth Pro, que dá aos assinantes acesso a dados financeiros de vários mercados asiáticos.
Com mais de 3.500 feeds em seu catálogo, a Pyth Pro continua ampliando o acesso aos mercados financeiros globais por meio de uma única integração.
Explore o pacote de ações asiáticas no Pyth Terminal.
#PYTH #trading
21 ações japonesas já estão disponíveis na Pyth Pro 🇯🇵
Toyota, Sony, Nintendo e Tokyo Electron estão entre os maiores nomes da economia japonesa, e agora seus dados de mercado em tempo real estão acessíveis pela Pyth Pro.
A cobertura também inclui grandes empresas japonesas dos setores automotivo, tecnológico, de entretenimento e de semicondutores.
Para plataformas de negociação, aplicações financeiras e participantes do mercado que buscam expandir sua atuação para ações asiáticas, o acesso a preços regionais confiáveis é essencial.
A Pyth Pro integra esses feeds de ações japonesas à mesma API que já fornece dados sobre ações dos EUA, câmbio, commodities, renda fixa e criptoativos.
Os feeds são atualizados durante os pregões locais do Japão, permitindo que as aplicações acessem os preços enquanto os mercados correspondentes estão em funcionamento.
O Japão também faz parte do pacote mais amplo de ações asiáticas da Pyth Pro, que dá aos assinantes acesso a dados financeiros de vários mercados asiáticos.
Com mais de 3.500 feeds em seu catálogo, a Pyth Pro continua ampliando o acesso aos mercados financeiros globais por meio de uma única integração.
Explore o pacote de ações asiáticas no Pyth Terminal.
#PYTH #trading
Toyota, Sony, Nintendo e Tokyo Electron estão entre os maiores nomes da economia japonesa, e agora seus dados de mercado em tempo real estão acessíveis pela Pyth Pro.
A cobertura também inclui grandes empresas japonesas dos setores automotivo, tecnológico, de entretenimento e de semicondutores.
Para plataformas de negociação, aplicações financeiras e participantes do mercado que buscam expandir sua atuação para ações asiáticas, o acesso a preços regionais confiáveis é essencial.
A Pyth Pro integra esses feeds de ações japonesas à mesma API que já fornece dados sobre ações dos EUA, câmbio, commodities, renda fixa e criptoativos.
Os feeds são atualizados durante os pregões locais do Japão, permitindo que as aplicações acessem os preços enquanto os mercados correspondentes estão em funcionamento.
O Japão também faz parte do pacote mais amplo de ações asiáticas da Pyth Pro, que dá aos assinantes acesso a dados financeiros de vários mercados asiáticos.
Com mais de 3.500 feeds em seu catálogo, a Pyth Pro continua ampliando o acesso aos mercados financeiros globais por meio de uma única integração.
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#PYTH #trading
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A Pyth encerrou outubro com US$ 13,67 milhões em ARR, um aumento de 18,9% em um mês.
A receita recorrente anualizada de assinaturas pagas aumentou de US$ 11,49 milhões em setembro para US$ 13,67 milhões em outubro, adicionando US$ 2,17 milhões em novo ARR líquido.
A Pyth Indices alcançou US$ 2,88 milhões em ARR com 21 clientes, enquanto a empresa registrou 332 contas pagantes.
A Pyth Terminal também registrou 4.451 inscrições e criação de contas, um aumento de 37% em relação ao mês anterior.
E a expansão dos produtos continuou.
O catálogo da Pyth Pro cresceu para 3.927 símbolos, com 114 novos IDs de feed registrados pela primeira vez em outubro.
A Pyth Indices encerrou o mês com 77 feeds estáveis e outros 31 a caminho.
Entre as adições estavam 14 feeds da curva de títulos do Tesouro dos EUA, abrangendo sete vencimentos, além de novos índices de ações e ETFs que incluem ativos como AMD, Alibaba, SPY, QQQ e EWZ.
A Pyth também introduziu dados sobre eventos corporativos para ações dos EUA compatíveis, incorporando registros de dividendos e desdobramentos de ações à sua oferta de dados de mercado.
Na área de IA, o Pyth Pro MCP Server 1.1 aprimorou a descoberta de feeds e o acesso a dados históricos para agentes, enquanto a Exa continuou os testes iniciais da Pyth para fluxos de trabalho de pesquisa financeira.
Outubro trouxe mais contas pagantes, uma cobertura de mercado mais ampla e novas formas de aplicativos financeiros consumirem dados da Pyth.
Explore o catálogo da Pyth Terminal: https://app.pyth.com/explore/all
#PYTH #trading
A Pyth encerrou outubro com US$ 13,67 milhões em ARR, um aumento de 18,9% em um mês.
A receita recorrente anualizada de assinaturas pagas aumentou de US$ 11,49 milhões em setembro para US$ 13,67 milhões em outubro, adicionando US$ 2,17 milhões em novo ARR líquido.
A Pyth Indices alcançou US$ 2,88 milhões em ARR com 21 clientes, enquanto a empresa registrou 332 contas pagantes.
A Pyth Terminal também registrou 4.451 inscrições e criação de contas, um aumento de 37% em relação ao mês anterior.
E a expansão dos produtos continuou.
O catálogo da Pyth Pro cresceu para 3.927 símbolos, com 114 novos IDs de feed registrados pela primeira vez em outubro.
A Pyth Indices encerrou o mês com 77 feeds estáveis e outros 31 a caminho.
Entre as adições estavam 14 feeds da curva de títulos do Tesouro dos EUA, abrangendo sete vencimentos, além de novos índices de ações e ETFs que incluem ativos como AMD, Alibaba, SPY, QQQ e EWZ.
A Pyth também introduziu dados sobre eventos corporativos para ações dos EUA compatíveis, incorporando registros de dividendos e desdobramentos de ações à sua oferta de dados de mercado.
Na área de IA, o Pyth Pro MCP Server 1.1 aprimorou a descoberta de feeds e o acesso a dados históricos para agentes, enquanto a Exa continuou os testes iniciais da Pyth para fluxos de trabalho de pesquisa financeira.
Outubro trouxe mais contas pagantes, uma cobertura de mercado mais ampla e novas formas de aplicativos financeiros consumirem dados da Pyth.
Explore o catálogo da Pyth Terminal: https://app.pyth.com/explore/all
#PYTH #trading
A receita recorrente anualizada de assinaturas pagas aumentou de US$ 11,49 milhões em setembro para US$ 13,67 milhões em outubro, adicionando US$ 2,17 milhões em novo ARR líquido.
A Pyth Indices alcançou US$ 2,88 milhões em ARR com 21 clientes, enquanto a empresa registrou 332 contas pagantes.
A Pyth Terminal também registrou 4.451 inscrições e criação de contas, um aumento de 37% em relação ao mês anterior.
E a expansão dos produtos continuou.
O catálogo da Pyth Pro cresceu para 3.927 símbolos, com 114 novos IDs de feed registrados pela primeira vez em outubro.
A Pyth Indices encerrou o mês com 77 feeds estáveis e outros 31 a caminho.
Entre as adições estavam 14 feeds da curva de títulos do Tesouro dos EUA, abrangendo sete vencimentos, além de novos índices de ações e ETFs que incluem ativos como AMD, Alibaba, SPY, QQQ e EWZ.
A Pyth também introduziu dados sobre eventos corporativos para ações dos EUA compatíveis, incorporando registros de dividendos e desdobramentos de ações à sua oferta de dados de mercado.
Na área de IA, o Pyth Pro MCP Server 1.1 aprimorou a descoberta de feeds e o acesso a dados históricos para agentes, enquanto a Exa continuou os testes iniciais da Pyth para fluxos de trabalho de pesquisa financeira.
Outubro trouxe mais contas pagantes, uma cobertura de mercado mais ampla e novas formas de aplicativos financeiros consumirem dados da Pyth.
Explore o catálogo da Pyth Terminal: https://app.pyth.com/explore/all
#PYTH #trading
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A empresa por trás da NYSE acabou de citar dados da Pyth em sua teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre.
Em 29 de outubro, Jeff Sprecher, presidente e CEO da Intercontinental Exchange (ICE), mencionou a pesquisa da Pyth Network ao falar sobre o crescimento do mercado de contratos perpétuos de ativos do mundo real.
Segundo os dados citados por ele, o período médio de manutenção de uma posição em contratos perpétuos de petróleo em setembro foi de apenas 12 horas.
Essa distinção é importante.
Os contratos futuros tradicionais de energia ajudam as instituições a proteger sua exposição por períodos mais longos, enquanto os contratos perpétuos oferecem uma alternativa para traders que buscam exposição de curto prazo.
Sprecher descreveu os mercados de contratos perpétuos como complementares aos negócios atuais de contratos futuros da ICE.
A discussão ocorreu junto com o anúncio do novo acordo da ICE com a Trade[XYZ], uma importante operadora de mercados de contratos perpétuos de ativos do mundo real na Hyperliquid.
Nos termos do acordo, a ICE se tornará a operadora exclusiva dos mercados regulamentados da Trade[XYZ], além de fazer um investimento estratégico na empresa.
Para a Pyth, a importância vai além da própria citação.
Uma das principais operadoras de bolsas do mundo agora recorre às pesquisas de mercado da Pyth para explicar como os derivativos on-chain se encaixam no sistema financeiro mais amplo.
Os dados da Pyth estão se tornando parte das conversas que moldam a próxima fase dos mercados globais.
#NYSE #PYTH
A empresa por trás da NYSE acabou de citar dados da Pyth em sua teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre.
Em 29 de outubro, Jeff Sprecher, presidente e CEO da Intercontinental Exchange (ICE), mencionou a pesquisa da Pyth Network ao falar sobre o crescimento do mercado de contratos perpétuos de ativos do mundo real.
Segundo os dados citados por ele, o período médio de manutenção de uma posição em contratos perpétuos de petróleo em setembro foi de apenas 12 horas.
Essa distinção é importante.
Os contratos futuros tradicionais de energia ajudam as instituições a proteger sua exposição por períodos mais longos, enquanto os contratos perpétuos oferecem uma alternativa para traders que buscam exposição de curto prazo.
Sprecher descreveu os mercados de contratos perpétuos como complementares aos negócios atuais de contratos futuros da ICE.
A discussão ocorreu junto com o anúncio do novo acordo da ICE com a Trade[XYZ], uma importante operadora de mercados de contratos perpétuos de ativos do mundo real na Hyperliquid.
Nos termos do acordo, a ICE se tornará a operadora exclusiva dos mercados regulamentados da Trade[XYZ], além de fazer um investimento estratégico na empresa.
Para a Pyth, a importância vai além da própria citação.
Uma das principais operadoras de bolsas do mundo agora recorre às pesquisas de mercado da Pyth para explicar como os derivativos on-chain se encaixam no sistema financeiro mais amplo.
Os dados da Pyth estão se tornando parte das conversas que moldam a próxima fase dos mercados globais.
#NYSE #PYTH
Em 29 de outubro, Jeff Sprecher, presidente e CEO da Intercontinental Exchange (ICE), mencionou a pesquisa da Pyth Network ao falar sobre o crescimento do mercado de contratos perpétuos de ativos do mundo real.
Segundo os dados citados por ele, o período médio de manutenção de uma posição em contratos perpétuos de petróleo em setembro foi de apenas 12 horas.
Essa distinção é importante.
Os contratos futuros tradicionais de energia ajudam as instituições a proteger sua exposição por períodos mais longos, enquanto os contratos perpétuos oferecem uma alternativa para traders que buscam exposição de curto prazo.
Sprecher descreveu os mercados de contratos perpétuos como complementares aos negócios atuais de contratos futuros da ICE.
A discussão ocorreu junto com o anúncio do novo acordo da ICE com a Trade[XYZ], uma importante operadora de mercados de contratos perpétuos de ativos do mundo real na Hyperliquid.
Nos termos do acordo, a ICE se tornará a operadora exclusiva dos mercados regulamentados da Trade[XYZ], além de fazer um investimento estratégico na empresa.
Para a Pyth, a importância vai além da própria citação.
Uma das principais operadoras de bolsas do mundo agora recorre às pesquisas de mercado da Pyth para explicar como os derivativos on-chain se encaixam no sistema financeiro mais amplo.
Os dados da Pyth estão se tornando parte das conversas que moldam a próxima fase dos mercados globais.
#NYSE #PYTH
PYTH+1,74%
ICEUS-0,73%
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1,3 mi de visualizações dos Pyth Indices desde junho.
De 9 de junho a 26 de outubro, o Pyth Terminal registrou 1.305.731 visualizações de páginas de detalhes dos índices, provenientes de 167.017 IDs de visitantes distintos.
O catálogo está crescendo junto com esse interesse. Os Pyth Indices foram lançados com 17 produtos em junho. Em 27 de outubro, o Terminal lista 75 feeds de índices estáveis e outros 23 em breve.
Petróleo e metais preciosos estão recebendo mais atenção.
O PythOil lidera com 385.858 visualizações, seguido pelo Gold, com 335.533, e pelo 1 oz Gold, com 305.096. Sete índices representam 98,2% de todas as visualizações de páginas de índices.
Os dados também estão sendo usados em mercados ativos.
A Kalshi usa o índice US30 da Pyth para liquidar mercados de preços do US30, a Kraken integrou os Pyth Indices para contratos perpétuos de petróleo, e a OKX usa referências de índices calculadas pela Pyth, juntamente com outros dados, para contratos perpétuos de índices de ações.
À medida que as negociações se estendem para além do fechamento do pregão, os preços precisam acompanhar o horário de cada mercado.
Alguns Pyth Indices oferecem preços 24 horas por dia, enquanto outros seguem os horários dos contratos subjacentes.
Explore os Pyth Indices e solicite acesso: https://www.pyth.network/indices
#PYTH #TrendingTopic
1,3 mi de visualizações dos Pyth Indices desde junho.
De 9 de junho a 26 de outubro, o Pyth Terminal registrou 1.305.731 visualizações de páginas de detalhes dos índices, provenientes de 167.017 IDs de visitantes distintos.
O catálogo está crescendo junto com esse interesse. Os Pyth Indices foram lançados com 17 produtos em junho. Em 27 de outubro, o Terminal lista 75 feeds de índices estáveis e outros 23 em breve.
Petróleo e metais preciosos estão recebendo mais atenção.
O PythOil lidera com 385.858 visualizações, seguido pelo Gold, com 335.533, e pelo 1 oz Gold, com 305.096. Sete índices representam 98,2% de todas as visualizações de páginas de índices.
Os dados também estão sendo usados em mercados ativos.
A Kalshi usa o índice US30 da Pyth para liquidar mercados de preços do US30, a Kraken integrou os Pyth Indices para contratos perpétuos de petróleo, e a OKX usa referências de índices calculadas pela Pyth, juntamente com outros dados, para contratos perpétuos de índices de ações.
À medida que as negociações se estendem para além do fechamento do pregão, os preços precisam acompanhar o horário de cada mercado.
Alguns Pyth Indices oferecem preços 24 horas por dia, enquanto outros seguem os horários dos contratos subjacentes.
Explore os Pyth Indices e solicite acesso: https://www.pyth.network/indices
#PYTH #TrendingTopic
De 9 de junho a 26 de outubro, o Pyth Terminal registrou 1.305.731 visualizações de páginas de detalhes dos índices, provenientes de 167.017 IDs de visitantes distintos.
O catálogo está crescendo junto com esse interesse. Os Pyth Indices foram lançados com 17 produtos em junho. Em 27 de outubro, o Terminal lista 75 feeds de índices estáveis e outros 23 em breve.
Petróleo e metais preciosos estão recebendo mais atenção.
O PythOil lidera com 385.858 visualizações, seguido pelo Gold, com 335.533, e pelo 1 oz Gold, com 305.096. Sete índices representam 98,2% de todas as visualizações de páginas de índices.
Os dados também estão sendo usados em mercados ativos.
A Kalshi usa o índice US30 da Pyth para liquidar mercados de preços do US30, a Kraken integrou os Pyth Indices para contratos perpétuos de petróleo, e a OKX usa referências de índices calculadas pela Pyth, juntamente com outros dados, para contratos perpétuos de índices de ações.
À medida que as negociações se estendem para além do fechamento do pregão, os preços precisam acompanhar o horário de cada mercado.
Alguns Pyth Indices oferecem preços 24 horas por dia, enquanto outros seguem os horários dos contratos subjacentes.
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#PYTH #TrendingTopic
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O Brasil foi às urnas. Os contratos perpétuos de EWZ não esperaram por Wall Street.
À medida que os resultados das eleições eram divulgados em 25 de outubro, o volume horário de negociação de contratos perpétuos de EWZ disparou, passando de cerca de US$ 1 milhão às 19:00 UTC para US$ 52,8 milhões à meia-noite.
Entre o fechamento das urnas e a manhã do mercado americano, US$ 218 milhões em contratos perpétuos de EWZ trocaram de mãos.
99% desse volume foi precificado com dados da Pyth.
O EWZ acompanha ações brasileiras por meio de um ETF listado nos EUA. Enquanto o mercado tradicional estava fechado, as plataformas offshore de contratos perpétuos continuaram ativas, permitindo que os traders reagissem aos resultados das eleições em tempo real.
O preço mediano de referência também caiu acentuadamente à medida que a atividade de negociação aumentou.
É assim que são os mercados 24 horas por dia durante grandes eventos.
Os traders não precisam necessariamente esperar o toque de abertura do mercado para reagir a novas informações. E as plataformas que oferecem essa exposição precisam de uma infraestrutura de precificação que funcione fora do horário das bolsas tradicionais.
A Pyth oferece esse suporte com seu feed de preços de EWZ, disponível 24/5, e um índice de EWZ separado, disponível 24/7, que fornece preços contínuos do índice, inclusive nos fins de semana.
O fim de semana das eleições no Brasil foi mais um exemplo de como essa infraestrutura está sendo usada.
Explore os dados de mercado de EWZ no Pyth Terminal: https://app.pyth.com/explore
#Brazil #PYTH
O Brasil foi às urnas. Os contratos perpétuos de EWZ não esperaram por Wall Street.
À medida que os resultados das eleições eram divulgados em 25 de outubro, o volume horário de negociação de contratos perpétuos de EWZ disparou, passando de cerca de US$ 1 milhão às 19:00 UTC para US$ 52,8 milhões à meia-noite.
Entre o fechamento das urnas e a manhã do mercado americano, US$ 218 milhões em contratos perpétuos de EWZ trocaram de mãos.
99% desse volume foi precificado com dados da Pyth.
O EWZ acompanha ações brasileiras por meio de um ETF listado nos EUA. Enquanto o mercado tradicional estava fechado, as plataformas offshore de contratos perpétuos continuaram ativas, permitindo que os traders reagissem aos resultados das eleições em tempo real.
O preço mediano de referência também caiu acentuadamente à medida que a atividade de negociação aumentou.
É assim que são os mercados 24 horas por dia durante grandes eventos.
Os traders não precisam necessariamente esperar o toque de abertura do mercado para reagir a novas informações. E as plataformas que oferecem essa exposição precisam de uma infraestrutura de precificação que funcione fora do horário das bolsas tradicionais.
A Pyth oferece esse suporte com seu feed de preços de EWZ, disponível 24/5, e um índice de EWZ separado, disponível 24/7, que fornece preços contínuos do índice, inclusive nos fins de semana.
O fim de semana das eleições no Brasil foi mais um exemplo de como essa infraestrutura está sendo usada.
Explore os dados de mercado de EWZ no Pyth Terminal: https://app.pyth.com/explore
#Brazil #PYTH
À medida que os resultados das eleições eram divulgados em 25 de outubro, o volume horário de negociação de contratos perpétuos de EWZ disparou, passando de cerca de US$ 1 milhão às 19:00 UTC para US$ 52,8 milhões à meia-noite.
Entre o fechamento das urnas e a manhã do mercado americano, US$ 218 milhões em contratos perpétuos de EWZ trocaram de mãos.
99% desse volume foi precificado com dados da Pyth.
O EWZ acompanha ações brasileiras por meio de um ETF listado nos EUA. Enquanto o mercado tradicional estava fechado, as plataformas offshore de contratos perpétuos continuaram ativas, permitindo que os traders reagissem aos resultados das eleições em tempo real.
O preço mediano de referência também caiu acentuadamente à medida que a atividade de negociação aumentou.
É assim que são os mercados 24 horas por dia durante grandes eventos.
Os traders não precisam necessariamente esperar o toque de abertura do mercado para reagir a novas informações. E as plataformas que oferecem essa exposição precisam de uma infraestrutura de precificação que funcione fora do horário das bolsas tradicionais.
A Pyth oferece esse suporte com seu feed de preços de EWZ, disponível 24/5, e um índice de EWZ separado, disponível 24/7, que fornece preços contínuos do índice, inclusive nos fins de semana.
O fim de semana das eleições no Brasil foi mais um exemplo de como essa infraestrutura está sendo usada.
Explore os dados de mercado de EWZ no Pyth Terminal: https://app.pyth.com/explore
#Brazil #PYTH
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O que é necessário para os mercados funcionarem 24 horas por dia.
Mais de 2 biliões de dólares em volume de derivados de ativos tradicionais foram negociados com base em dados da Pyth no terceiro trimestre de 2026, incluindo cerca de 1,3 biliões de dólares em contratos perpétuos de ações.
As plataformas offshore de derivados já negoceiam ações, matérias-primas e divisas 24 horas por dia. A Nasdaq planeia agora introduzir uma sessão noturna a 6 de dezembro, aproximando as ações dos EUA de uma negociação 23/5, sujeita à preparação do setor e às condições regulamentares.
Na WFIC 2026, a discussão levantou uma questão importante: o que faz um mercado sempre ativo funcionar bem?
Para a Pyth, a resposta começa com uma visão coerente dos preços em diferentes plataformas e fusos horários.
A Pyth agrega preços de primeira mão de bolsas, empresas de negociação, criadores de mercado e bancos. Um feed exige um número mínimo de contribuidores antes de entrar em funcionamento, reduzindo a dependência de qualquer plataforma individual.
Cada preço inclui também um intervalo de confiança, que mostra o grau de concordância entre os contribuidores. Quando os preços divergem durante as sessões noturnas, em que há menos liquidez, as aplicações de negociação e os sistemas de gestão de risco podem ter em conta essa incerteza.
A componente operacional também é importante. A Pyth disponibiliza apoio em vários fusos horários e integração autónoma através do Pyth Terminal, incluindo aos fins de semana.
E, à medida que os mercados alargam o seu horário, os dados oficiais das bolsas continuam a ser importantes. O trabalho recente da Pyth com a Nasdaq leva esses dados a plataformas que operam para além dos horários de negociação tradicionais.
Os derivados offshore podem ser negociados 24/7 enquanto as ações dos EUA avançam para um horário 23/5, mas ambos precisam de dados de mercado fiáveis em diferentes plataformas e horários.
Explore a cobertura de ações dos EUA, disponível 24/5: https://app.pyth.com/explore
#PYTH #trading
O que é necessário para os mercados funcionarem 24 horas por dia.
Mais de 2 biliões de dólares em volume de derivados de ativos tradicionais foram negociados com base em dados da Pyth no terceiro trimestre de 2026, incluindo cerca de 1,3 biliões de dólares em contratos perpétuos de ações.
As plataformas offshore de derivados já negoceiam ações, matérias-primas e divisas 24 horas por dia. A Nasdaq planeia agora introduzir uma sessão noturna a 6 de dezembro, aproximando as ações dos EUA de uma negociação 23/5, sujeita à preparação do setor e às condições regulamentares.
Na WFIC 2026, a discussão levantou uma questão importante: o que faz um mercado sempre ativo funcionar bem?
Para a Pyth, a resposta começa com uma visão coerente dos preços em diferentes plataformas e fusos horários.
A Pyth agrega preços de primeira mão de bolsas, empresas de negociação, criadores de mercado e bancos. Um feed exige um número mínimo de contribuidores antes de entrar em funcionamento, reduzindo a dependência de qualquer plataforma individual.
Cada preço inclui também um intervalo de confiança, que mostra o grau de concordância entre os contribuidores. Quando os preços divergem durante as sessões noturnas, em que há menos liquidez, as aplicações de negociação e os sistemas de gestão de risco podem ter em conta essa incerteza.
A componente operacional também é importante. A Pyth disponibiliza apoio em vários fusos horários e integração autónoma através do Pyth Terminal, incluindo aos fins de semana.
E, à medida que os mercados alargam o seu horário, os dados oficiais das bolsas continuam a ser importantes. O trabalho recente da Pyth com a Nasdaq leva esses dados a plataformas que operam para além dos horários de negociação tradicionais.
Os derivados offshore podem ser negociados 24/7 enquanto as ações dos EUA avançam para um horário 23/5, mas ambos precisam de dados de mercado fiáveis em diferentes plataformas e horários.
Explore a cobertura de ações dos EUA, disponível 24/5: https://app.pyth.com/explore
#PYTH #trading
Mais de 2 biliões de dólares em volume de derivados de ativos tradicionais foram negociados com base em dados da Pyth no terceiro trimestre de 2026, incluindo cerca de 1,3 biliões de dólares em contratos perpétuos de ações.
As plataformas offshore de derivados já negoceiam ações, matérias-primas e divisas 24 horas por dia. A Nasdaq planeia agora introduzir uma sessão noturna a 6 de dezembro, aproximando as ações dos EUA de uma negociação 23/5, sujeita à preparação do setor e às condições regulamentares.
Na WFIC 2026, a discussão levantou uma questão importante: o que faz um mercado sempre ativo funcionar bem?
Para a Pyth, a resposta começa com uma visão coerente dos preços em diferentes plataformas e fusos horários.
A Pyth agrega preços de primeira mão de bolsas, empresas de negociação, criadores de mercado e bancos. Um feed exige um número mínimo de contribuidores antes de entrar em funcionamento, reduzindo a dependência de qualquer plataforma individual.
Cada preço inclui também um intervalo de confiança, que mostra o grau de concordância entre os contribuidores. Quando os preços divergem durante as sessões noturnas, em que há menos liquidez, as aplicações de negociação e os sistemas de gestão de risco podem ter em conta essa incerteza.
A componente operacional também é importante. A Pyth disponibiliza apoio em vários fusos horários e integração autónoma através do Pyth Terminal, incluindo aos fins de semana.
E, à medida que os mercados alargam o seu horário, os dados oficiais das bolsas continuam a ser importantes. O trabalho recente da Pyth com a Nasdaq leva esses dados a plataformas que operam para além dos horários de negociação tradicionais.
Os derivados offshore podem ser negociados 24/7 enquanto as ações dos EUA avançam para um horário 23/5, mas ambos precisam de dados de mercado fiáveis em diferentes plataformas e horários.
Explore a cobertura de ações dos EUA, disponível 24/5: https://app.pyth.com/explore
#PYTH #trading
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Em Alta
Verificado
Todas as classes de ativos. Zero taxas de bolsas 🔮
Os gastos globais com dados e análises dos mercados financeiros chegaram a US$ 49,2 bilhões em 2025, um aumento de 6,5% em relação ao ano anterior.
Mas o custo dos dados de mercado muitas vezes vai além da assinatura do fornecedor. As empresas podem ter de arcar com taxas de bolsas, cobranças para usuários profissionais e não profissionais, uso não exibido, distribuição, redistribuição e administração. Relatórios de conformidade e auditorias acrescentam outra camada de custos.
A Pyth Pro adota uma abordagem diferente.
Bolsas, empresas de trading, formadores de mercado e bancos contribuem com preços de primeira mão para a Pyth. A Pyth agrega esses dados e os disponibiliza por meio de uma única API.
Para quem assina os preços agregados da Pyth Pro, isso significa:
• Sem repasse de taxas de bolsas
• Sem contagem por usuário nem classificação entre profissionais e não profissionais
• Sem auditorias repassadas
• Preços publicados e condições padronizadas
• Uma assinatura para ações, ETFs, câmbio, commodities, renda fixa e cripto
Adicionar uma classe de ativos significa adicionar símbolos, não negociar outro contrato de dados. A mesma API atende empresas que desenvolvem aplicativos de trading, mercados on-chain e produtos financeiros com tecnologia de IA.
A adesão é feita por autosserviço no Pyth Terminal: cadastre-se, conclua a verificação KYC, aceite os termos, configure o faturamento e comece a receber dados. O processo pode levar menos de uma hora.
Confira os preços da Pyth Pro: https://app.pyth.com/products
#trading #PYTH
Todas as classes de ativos. Zero taxas de bolsas 🔮
Os gastos globais com dados e análises dos mercados financeiros chegaram a US$ 49,2 bilhões em 2025, um aumento de 6,5% em relação ao ano anterior.
Mas o custo dos dados de mercado muitas vezes vai além da assinatura do fornecedor. As empresas podem ter de arcar com taxas de bolsas, cobranças para usuários profissionais e não profissionais, uso não exibido, distribuição, redistribuição e administração. Relatórios de conformidade e auditorias acrescentam outra camada de custos.
A Pyth Pro adota uma abordagem diferente.
Bolsas, empresas de trading, formadores de mercado e bancos contribuem com preços de primeira mão para a Pyth. A Pyth agrega esses dados e os disponibiliza por meio de uma única API.
Para quem assina os preços agregados da Pyth Pro, isso significa:
• Sem repasse de taxas de bolsas
• Sem contagem por usuário nem classificação entre profissionais e não profissionais
• Sem auditorias repassadas
• Preços publicados e condições padronizadas
• Uma assinatura para ações, ETFs, câmbio, commodities, renda fixa e cripto
Adicionar uma classe de ativos significa adicionar símbolos, não negociar outro contrato de dados. A mesma API atende empresas que desenvolvem aplicativos de trading, mercados on-chain e produtos financeiros com tecnologia de IA.
A adesão é feita por autosserviço no Pyth Terminal: cadastre-se, conclua a verificação KYC, aceite os termos, configure o faturamento e comece a receber dados. O processo pode levar menos de uma hora.
Confira os preços da Pyth Pro: https://app.pyth.com/products
#trading #PYTH
Os gastos globais com dados e análises dos mercados financeiros chegaram a US$ 49,2 bilhões em 2025, um aumento de 6,5% em relação ao ano anterior.
Mas o custo dos dados de mercado muitas vezes vai além da assinatura do fornecedor. As empresas podem ter de arcar com taxas de bolsas, cobranças para usuários profissionais e não profissionais, uso não exibido, distribuição, redistribuição e administração. Relatórios de conformidade e auditorias acrescentam outra camada de custos.
A Pyth Pro adota uma abordagem diferente.
Bolsas, empresas de trading, formadores de mercado e bancos contribuem com preços de primeira mão para a Pyth. A Pyth agrega esses dados e os disponibiliza por meio de uma única API.
Para quem assina os preços agregados da Pyth Pro, isso significa:
• Sem repasse de taxas de bolsas
• Sem contagem por usuário nem classificação entre profissionais e não profissionais
• Sem auditorias repassadas
• Preços publicados e condições padronizadas
• Uma assinatura para ações, ETFs, câmbio, commodities, renda fixa e cripto
Adicionar uma classe de ativos significa adicionar símbolos, não negociar outro contrato de dados. A mesma API atende empresas que desenvolvem aplicativos de trading, mercados on-chain e produtos financeiros com tecnologia de IA.
A adesão é feita por autosserviço no Pyth Terminal: cadastre-se, conclua a verificação KYC, aceite os termos, configure o faturamento e comece a receber dados. O processo pode levar menos de uma hora.
Confira os preços da Pyth Pro: https://app.pyth.com/products
#trading #PYTH
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Em Alta
Verificado
26 índices de ações individuais. Agora disponíveis na Pyth.
A Pyth ampliou sua oferta de índices 24/7 para incluir 26 índices de ações individuais, abrangendo os Estados Unidos, a Coreia e o Japão.
A lista inclui algumas das empresas mais acompanhadas nos mercados globais, de Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft e Amazon a Samsung e SK Hynix.
Para mercados que operam além do horário tradicional das bolsas, a precificação de referência contínua está se tornando cada vez mais importante.
As ações dos EUA normalmente são negociadas em sessões fixas das bolsas, mas as plataformas que oferecem exposição ininterrupta precisam de preços disponíveis em diferentes fusos horários e nos fins de semana.
Os índices 24/7 da Pyth foram criados para atender a essa necessidade, oferecendo preços contínuos de índices para mercados que operam além do pregão tradicional.
Com 26 índices de ações individuais agora disponíveis, a Pyth continua ampliando a variedade de ativos financeiros cobertos por sua infraestrutura de precificação 24/7.
Conheça os índices 24/7 da Pyth e solicite acesso.
#PYTH #RWA
26 índices de ações individuais. Agora disponíveis na Pyth.
A Pyth ampliou sua oferta de índices 24/7 para incluir 26 índices de ações individuais, abrangendo os Estados Unidos, a Coreia e o Japão.
A lista inclui algumas das empresas mais acompanhadas nos mercados globais, de Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft e Amazon a Samsung e SK Hynix.
Para mercados que operam além do horário tradicional das bolsas, a precificação de referência contínua está se tornando cada vez mais importante.
As ações dos EUA normalmente são negociadas em sessões fixas das bolsas, mas as plataformas que oferecem exposição ininterrupta precisam de preços disponíveis em diferentes fusos horários e nos fins de semana.
Os índices 24/7 da Pyth foram criados para atender a essa necessidade, oferecendo preços contínuos de índices para mercados que operam além do pregão tradicional.
Com 26 índices de ações individuais agora disponíveis, a Pyth continua ampliando a variedade de ativos financeiros cobertos por sua infraestrutura de precificação 24/7.
Conheça os índices 24/7 da Pyth e solicite acesso.
#PYTH #RWA
A Pyth ampliou sua oferta de índices 24/7 para incluir 26 índices de ações individuais, abrangendo os Estados Unidos, a Coreia e o Japão.
A lista inclui algumas das empresas mais acompanhadas nos mercados globais, de Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft e Amazon a Samsung e SK Hynix.
Para mercados que operam além do horário tradicional das bolsas, a precificação de referência contínua está se tornando cada vez mais importante.
As ações dos EUA normalmente são negociadas em sessões fixas das bolsas, mas as plataformas que oferecem exposição ininterrupta precisam de preços disponíveis em diferentes fusos horários e nos fins de semana.
Os índices 24/7 da Pyth foram criados para atender a essa necessidade, oferecendo preços contínuos de índices para mercados que operam além do pregão tradicional.
Com 26 índices de ações individuais agora disponíveis, a Pyth continua ampliando a variedade de ativos financeiros cobertos por sua infraestrutura de precificação 24/7.
Conheça os índices 24/7 da Pyth e solicite acesso.
#PYTH #RWA
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Ações às 3h: o que é preciso para fazer o trading noturno funcionar.
A Nasdaq planeja uma sessão das 21h às 4h (ET), a partir de 6 de dezembro, ampliando as negociações de ações dos EUA para quase 23 horas por dia, cinco dias por semana, sujeitas à prontidão do setor e às condições regulatórias. A Cboe também recebeu aprovação da SEC para que a EDGX opere no mesmo horário.
Na WFIC 2026, a Pyth participou de um painel com Nasdaq, Cboe, OTC Markets Group e TraditionData, moderado pelo Morgan Stanley, sobre a realidade do horário estendido de negociação.
A demanda da região Ásia-Pacífico é um dos principais fatores, já que o pregão regular dos EUA acontece no meio da noite para muitos investidores da região. Mas negociar às 3h traz condições diferentes: menor liquidez, spreads mais amplos e atividade distribuída por várias plataformas.
Michael James, chefe de Institucionais na Douro Labs e colaborador da Pyth, explicou por que a camada de dados de mercado precisa se adaptar.
A Pyth obtém preços diretamente de bolsas, empresas de negociação e formadores de mercado que atuam na descoberta de preços. As contribuições são combinadas em um preço agregado com um intervalo de confiança, ajudando as aplicações a entender o grau de concordância entre os dados de preço.
Esse contexto é útil quando a liquidez é baixa e os preços diferem entre plataformas. Por meio de uma única API, a Pyth fornece dados de mercado para aplicativos de negociação, mercados de previsão e sistemas de IA.
O painel prevê que o horário regular de negociação continuará sendo o centro da liquidez e da descoberta de preços, mesmo com o crescimento da participação durante a noite.
À medida que o pregão se estende, a infraestrutura de dados de mercado que o sustenta precisa acompanhar esse ritmo.
#cpi #trading
Ações às 3h: o que é preciso para fazer o trading noturno funcionar.
A Nasdaq planeja uma sessão das 21h às 4h (ET), a partir de 6 de dezembro, ampliando as negociações de ações dos EUA para quase 23 horas por dia, cinco dias por semana, sujeitas à prontidão do setor e às condições regulatórias. A Cboe também recebeu aprovação da SEC para que a EDGX opere no mesmo horário.
Na WFIC 2026, a Pyth participou de um painel com Nasdaq, Cboe, OTC Markets Group e TraditionData, moderado pelo Morgan Stanley, sobre a realidade do horário estendido de negociação.
A demanda da região Ásia-Pacífico é um dos principais fatores, já que o pregão regular dos EUA acontece no meio da noite para muitos investidores da região. Mas negociar às 3h traz condições diferentes: menor liquidez, spreads mais amplos e atividade distribuída por várias plataformas.
Michael James, chefe de Institucionais na Douro Labs e colaborador da Pyth, explicou por que a camada de dados de mercado precisa se adaptar.
A Pyth obtém preços diretamente de bolsas, empresas de negociação e formadores de mercado que atuam na descoberta de preços. As contribuições são combinadas em um preço agregado com um intervalo de confiança, ajudando as aplicações a entender o grau de concordância entre os dados de preço.
Esse contexto é útil quando a liquidez é baixa e os preços diferem entre plataformas. Por meio de uma única API, a Pyth fornece dados de mercado para aplicativos de negociação, mercados de previsão e sistemas de IA.
O painel prevê que o horário regular de negociação continuará sendo o centro da liquidez e da descoberta de preços, mesmo com o crescimento da participação durante a noite.
À medida que o pregão se estende, a infraestrutura de dados de mercado que o sustenta precisa acompanhar esse ritmo.
#cpi #trading
A Nasdaq planeja uma sessão das 21h às 4h (ET), a partir de 6 de dezembro, ampliando as negociações de ações dos EUA para quase 23 horas por dia, cinco dias por semana, sujeitas à prontidão do setor e às condições regulatórias. A Cboe também recebeu aprovação da SEC para que a EDGX opere no mesmo horário.
Na WFIC 2026, a Pyth participou de um painel com Nasdaq, Cboe, OTC Markets Group e TraditionData, moderado pelo Morgan Stanley, sobre a realidade do horário estendido de negociação.
A demanda da região Ásia-Pacífico é um dos principais fatores, já que o pregão regular dos EUA acontece no meio da noite para muitos investidores da região. Mas negociar às 3h traz condições diferentes: menor liquidez, spreads mais amplos e atividade distribuída por várias plataformas.
Michael James, chefe de Institucionais na Douro Labs e colaborador da Pyth, explicou por que a camada de dados de mercado precisa se adaptar.
A Pyth obtém preços diretamente de bolsas, empresas de negociação e formadores de mercado que atuam na descoberta de preços. As contribuições são combinadas em um preço agregado com um intervalo de confiança, ajudando as aplicações a entender o grau de concordância entre os dados de preço.
Esse contexto é útil quando a liquidez é baixa e os preços diferem entre plataformas. Por meio de uma única API, a Pyth fornece dados de mercado para aplicativos de negociação, mercados de previsão e sistemas de IA.
O painel prevê que o horário regular de negociação continuará sendo o centro da liquidez e da descoberta de preços, mesmo com o crescimento da participação durante a noite.
À medida que o pregão se estende, a infraestrutura de dados de mercado que o sustenta precisa acompanhar esse ritmo.
#cpi #trading
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Pyth em um relance
A ARR das assinaturas pagas chegou a US$ 11,49 milhões no 3º trimestre, alta de 86% em relação ao 2º trimestre.
O volume de perpétuos de RWA monitorado chegou a US$ 2,16 trilhões no 3º trimestre, com US$ 2,04 trilhões precificados pela Pyth.
Isso coloca a Pyth em 94,4% do volume de perpétuos de RWA monitorado no trimestre, considerando a fonte de precificação.
O Pyth Indices se expandiu para 59 índices ativos, abrangendo ações de empresas individuais, commodities, índices de mercado, ETFs, metais, câmbio e exposição pré-IPO.
O Pyth Terminal também alcançou um recorde de 129.255 usuários mensais em setembro.
O padrão é claro.
A demanda comercial está crescendo, os mercados de perpétuos de RWA estão usando dados da Pyth em grande escala, o Pyth Indices está ampliando o mapa do mercado e o uso do Terminal está transformando a descoberta de dados de mercado em uma experiência de produto.
É assim que o Preço de Tudo se manifesta na prática.
#PYTH #RWA
Pyth em um relance
A ARR das assinaturas pagas chegou a US$ 11,49 milhões no 3º trimestre, alta de 86% em relação ao 2º trimestre.
O volume de perpétuos de RWA monitorado chegou a US$ 2,16 trilhões no 3º trimestre, com US$ 2,04 trilhões precificados pela Pyth.
Isso coloca a Pyth em 94,4% do volume de perpétuos de RWA monitorado no trimestre, considerando a fonte de precificação.
O Pyth Indices se expandiu para 59 índices ativos, abrangendo ações de empresas individuais, commodities, índices de mercado, ETFs, metais, câmbio e exposição pré-IPO.
O Pyth Terminal também alcançou um recorde de 129.255 usuários mensais em setembro.
O padrão é claro.
A demanda comercial está crescendo, os mercados de perpétuos de RWA estão usando dados da Pyth em grande escala, o Pyth Indices está ampliando o mapa do mercado e o uso do Terminal está transformando a descoberta de dados de mercado em uma experiência de produto.
É assim que o Preço de Tudo se manifesta na prática.
#PYTH #RWA
A ARR das assinaturas pagas chegou a US$ 11,49 milhões no 3º trimestre, alta de 86% em relação ao 2º trimestre.
O volume de perpétuos de RWA monitorado chegou a US$ 2,16 trilhões no 3º trimestre, com US$ 2,04 trilhões precificados pela Pyth.
Isso coloca a Pyth em 94,4% do volume de perpétuos de RWA monitorado no trimestre, considerando a fonte de precificação.
O Pyth Indices se expandiu para 59 índices ativos, abrangendo ações de empresas individuais, commodities, índices de mercado, ETFs, metais, câmbio e exposição pré-IPO.
O Pyth Terminal também alcançou um recorde de 129.255 usuários mensais em setembro.
O padrão é claro.
A demanda comercial está crescendo, os mercados de perpétuos de RWA estão usando dados da Pyth em grande escala, o Pyth Indices está ampliando o mapa do mercado e o uso do Terminal está transformando a descoberta de dados de mercado em uma experiência de produto.
É assim que o Preço de Tudo se manifesta na prática.
#PYTH #RWA
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Em Alta
$2.16T em volume perp de RWA rastreado movimentou-se ao longo do 3º trimestre de 2026 🔮
$2.04T disso foi precificado pela Pyth.
Isso representa 94,4% do mercado rastreado em 22 venues.
Setembro mostrou um mercado que negociou menos, mas carregou mais exposição.
O volume mensal arrefeceu em relação a agosto, enquanto o open interest médio diário subiu 12% para $11.71B e atingiu um recorde de $12.62B em 30 de setembro.
Esse é um tipo diferente de sinal. Os traders não estavam apenas entrando e saindo. Eles mantiveram posições abertas em ações, commodities, índices e FX.
Setembro permaneceu liderado por ações, com $310.4B em volume de ações. As commodities vieram a seguir com $198.4B, os índices alcançaram $108.0B e o FX somou $14.2B.
A concentração entre venues também se reduziu. As cinco principais venues responderam por 86,9% do volume de setembro, com Binance, OKX, Hyperliquid, Variational e Bitget liderando o ranking.
Mesmo com a ampliação de venues e classes de ativos, a Pyth continuou sendo a principal camada de preços.
A Pyth precificou 90,29% do volume perp de RWA de setembro e 94,4% de todo o mercado do 3º trimestre.
Os perps de RWA estão levando ações, ouro, petróleo, índices e FX para mercados que operam além do horário tradicional das bolsas.
Esses mercados precisam de preços que acompanhem diferentes ativos, modelos de venue e cronogramas de negociação.
O 3º trimestre mostrou onde essa infraestrutura já está sendo usada.
$2.16T negociados.
$2.04T precificados pela Pyth.
#RWA #PYTH
$2.16T em volume perp de RWA rastreado movimentou-se ao longo do 3º trimestre de 2026 🔮
$2.04T disso foi precificado pela Pyth.
Isso representa 94,4% do mercado rastreado em 22 venues.
Setembro mostrou um mercado que negociou menos, mas carregou mais exposição.
O volume mensal arrefeceu em relação a agosto, enquanto o open interest médio diário subiu 12% para $11.71B e atingiu um recorde de $12.62B em 30 de setembro.
Esse é um tipo diferente de sinal. Os traders não estavam apenas entrando e saindo. Eles mantiveram posições abertas em ações, commodities, índices e FX.
Setembro permaneceu liderado por ações, com $310.4B em volume de ações. As commodities vieram a seguir com $198.4B, os índices alcançaram $108.0B e o FX somou $14.2B.
A concentração entre venues também se reduziu. As cinco principais venues responderam por 86,9% do volume de setembro, com Binance, OKX, Hyperliquid, Variational e Bitget liderando o ranking.
Mesmo com a ampliação de venues e classes de ativos, a Pyth continuou sendo a principal camada de preços.
A Pyth precificou 90,29% do volume perp de RWA de setembro e 94,4% de todo o mercado do 3º trimestre.
Os perps de RWA estão levando ações, ouro, petróleo, índices e FX para mercados que operam além do horário tradicional das bolsas.
Esses mercados precisam de preços que acompanhem diferentes ativos, modelos de venue e cronogramas de negociação.
O 3º trimestre mostrou onde essa infraestrutura já está sendo usada.
$2.16T negociados.
$2.04T precificados pela Pyth.
#RWA #PYTH
$2.04T disso foi precificado pela Pyth.
Isso representa 94,4% do mercado rastreado em 22 venues.
Setembro mostrou um mercado que negociou menos, mas carregou mais exposição.
O volume mensal arrefeceu em relação a agosto, enquanto o open interest médio diário subiu 12% para $11.71B e atingiu um recorde de $12.62B em 30 de setembro.
Esse é um tipo diferente de sinal. Os traders não estavam apenas entrando e saindo. Eles mantiveram posições abertas em ações, commodities, índices e FX.
Setembro permaneceu liderado por ações, com $310.4B em volume de ações. As commodities vieram a seguir com $198.4B, os índices alcançaram $108.0B e o FX somou $14.2B.
A concentração entre venues também se reduziu. As cinco principais venues responderam por 86,9% do volume de setembro, com Binance, OKX, Hyperliquid, Variational e Bitget liderando o ranking.
Mesmo com a ampliação de venues e classes de ativos, a Pyth continuou sendo a principal camada de preços.
A Pyth precificou 90,29% do volume perp de RWA de setembro e 94,4% de todo o mercado do 3º trimestre.
Os perps de RWA estão levando ações, ouro, petróleo, índices e FX para mercados que operam além do horário tradicional das bolsas.
Esses mercados precisam de preços que acompanhem diferentes ativos, modelos de venue e cronogramas de negociação.
O 3º trimestre mostrou onde essa infraestrutura já está sendo usada.
$2.16T negociados.
$2.04T precificados pela Pyth.
#RWA #PYTH
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Em Alta
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Dados de mercado para agentes de IA.
A Exa AI Labs está testando a Pyth para conectar a pesquisa financeira com tecnologia de IA a dados de mercado estruturados, em tempo real e históricos.
A pesquisa financeira precisa de duas informações: o que o mundo está dizendo e o que os mercados estão fazendo.
A infraestrutura de busca e agentes da Exa ajuda sistemas de IA a encontrar informações na web e em fontes de dados especializadas. A Pyth fornece preços atuais, observações históricas, dados de candles e descoberta de feeds por meio de suas APIs e do servidor MCP.
Essa combinação oferece aos agentes uma maneira mais clara de responder a perguntas sobre o mercado.
Um agente pode usar a Exa para pesquisar por que um ativo se movimentou e, em seguida, usar a Pyth para consultar como esse ativo foi negociado durante o período relevante.
Assim, as informações sobre preços ficam vinculadas a dados de mercado estruturados, em vez de depender de artigos, comentários ou referências secundárias.
Por exemplo, alguém poderia perguntar o que aconteceu após a divulgação dos resultados mais recentes de uma empresa e como suas ações se comportaram nas cinco sessões seguintes.
A Exa pode encontrar o anúncio e informações relacionadas. A Pyth pode consultar os dados de mercado dessas sessões. O agente pode reunir tudo em uma única resposta.
O trabalho da Exa e da Pyth ainda está em fase inicial de testes.
O objetivo é entender onde os dados de mercado agregam mais valor aos fluxos de trabalho dos agentes, como os agentes os solicitam e como devem ser, na prática, os dados financeiros nativos para máquinas.
Agentes de IA precisam de mais do que resultados de busca.
Eles precisam conhecer o estado do mercado por trás da história.
A Exa oferece aos agentes a camada de pesquisa. A Pyth fornece os dados de mercado.
Explore os dados de mercado da Pyth para agentes por meio do MCP.
#PYTH #AIAgents
Dados de mercado para agentes de IA.
A Exa AI Labs está testando a Pyth para conectar a pesquisa financeira com tecnologia de IA a dados de mercado estruturados, em tempo real e históricos.
A pesquisa financeira precisa de duas informações: o que o mundo está dizendo e o que os mercados estão fazendo.
A infraestrutura de busca e agentes da Exa ajuda sistemas de IA a encontrar informações na web e em fontes de dados especializadas. A Pyth fornece preços atuais, observações históricas, dados de candles e descoberta de feeds por meio de suas APIs e do servidor MCP.
Essa combinação oferece aos agentes uma maneira mais clara de responder a perguntas sobre o mercado.
Um agente pode usar a Exa para pesquisar por que um ativo se movimentou e, em seguida, usar a Pyth para consultar como esse ativo foi negociado durante o período relevante.
Assim, as informações sobre preços ficam vinculadas a dados de mercado estruturados, em vez de depender de artigos, comentários ou referências secundárias.
Por exemplo, alguém poderia perguntar o que aconteceu após a divulgação dos resultados mais recentes de uma empresa e como suas ações se comportaram nas cinco sessões seguintes.
A Exa pode encontrar o anúncio e informações relacionadas. A Pyth pode consultar os dados de mercado dessas sessões. O agente pode reunir tudo em uma única resposta.
O trabalho da Exa e da Pyth ainda está em fase inicial de testes.
O objetivo é entender onde os dados de mercado agregam mais valor aos fluxos de trabalho dos agentes, como os agentes os solicitam e como devem ser, na prática, os dados financeiros nativos para máquinas.
Agentes de IA precisam de mais do que resultados de busca.
Eles precisam conhecer o estado do mercado por trás da história.
A Exa oferece aos agentes a camada de pesquisa. A Pyth fornece os dados de mercado.
Explore os dados de mercado da Pyth para agentes por meio do MCP.
#PYTH #AIAgents
A Exa AI Labs está testando a Pyth para conectar a pesquisa financeira com tecnologia de IA a dados de mercado estruturados, em tempo real e históricos.
A pesquisa financeira precisa de duas informações: o que o mundo está dizendo e o que os mercados estão fazendo.
A infraestrutura de busca e agentes da Exa ajuda sistemas de IA a encontrar informações na web e em fontes de dados especializadas. A Pyth fornece preços atuais, observações históricas, dados de candles e descoberta de feeds por meio de suas APIs e do servidor MCP.
Essa combinação oferece aos agentes uma maneira mais clara de responder a perguntas sobre o mercado.
Um agente pode usar a Exa para pesquisar por que um ativo se movimentou e, em seguida, usar a Pyth para consultar como esse ativo foi negociado durante o período relevante.
Assim, as informações sobre preços ficam vinculadas a dados de mercado estruturados, em vez de depender de artigos, comentários ou referências secundárias.
Por exemplo, alguém poderia perguntar o que aconteceu após a divulgação dos resultados mais recentes de uma empresa e como suas ações se comportaram nas cinco sessões seguintes.
A Exa pode encontrar o anúncio e informações relacionadas. A Pyth pode consultar os dados de mercado dessas sessões. O agente pode reunir tudo em uma única resposta.
O trabalho da Exa e da Pyth ainda está em fase inicial de testes.
O objetivo é entender onde os dados de mercado agregam mais valor aos fluxos de trabalho dos agentes, como os agentes os solicitam e como devem ser, na prática, os dados financeiros nativos para máquinas.
Agentes de IA precisam de mais do que resultados de busca.
Eles precisam conhecer o estado do mercado por trás da história.
A Exa oferece aos agentes a camada de pesquisa. A Pyth fornece os dados de mercado.
Explore os dados de mercado da Pyth para agentes por meio do MCP.
#PYTH #AIAgents
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Em Alta
Verificado
A Pyth fechou setembro com US$ 11,5 milhões em ARR.
Isso representa um aumento de 10,6% em relação a agosto, com as assinaturas pagas agora superando o ritmo anualizado anterior de US$ 10,4 milhões.
O crescimento veio acompanhado de uma presença mais ampla dos produtos: 129.265 usuários ativos mensais no Pyth Terminal, mais de 3.811 símbolos no catálogo do Pyth Pro, mais índices disponíveis e um grande avanço para o Pyth Data Marketplace.
Os usuários ativos mensais do Pyth Terminal cresceram 44,1% em setembro, à medida que a descoberta de dados de mercado continuou migrando para um fluxo de trabalho de autoatendimento.
Os feeds mais visualizados foram liderados por cotações contínuas de commodities e metais: Gold Index, PythOil Index, 1 Ounce Gold Index, Silver Index e Natural Gas Index.
Esse padrão é importante porque a descoberta mais forte já não se concentra apenas em feeds de cripto. Os usuários estão explorando mercados que tradicionalmente fecham, pausam ou se fragmentam entre diferentes plataformas e avaliando como esses mercados podem ser precificados continuamente.
Setembro também trouxe a aprovação para distribuir o Nasdaq Basic, produto da Nasdaq de cotações e negociações em tempo real de ações dos EUA.
Isso oferece aos dados institucionais de mercado outra forma de chegar a aplicativos financeiros baseados em software, plataformas de negociação, fintechs e aplicativos de blockchain.
Os Pyth Indices se expandiram para ações dos EUA e da Ásia, ETFs, metais, commodities e energia, com novas adições como Amazon, Meta, Coinbase, Palantir, Oracle, Samsung, SK Hynix, SanDisk, WTI 1M, Brent 1M, Henry Hub Gas 1M e 1 Ounce Gold.
Setembro mostrou o modelo se expandindo entre produtos: Pyth Pro para descoberta em autoatendimento, Pyth Indices para precificação contínua de mercados do mundo real e o Data Marketplace para conjuntos de dados originados em bolsas e de provedores especializados.
O preço de tudo está se tornando algo que as equipes podem explorar, acessar e usar para criar.
Explore o catálogo do Pyth Terminal.
#PYTH #trading
A Pyth fechou setembro com US$ 11,5 milhões em ARR.
Isso representa um aumento de 10,6% em relação a agosto, com as assinaturas pagas agora superando o ritmo anualizado anterior de US$ 10,4 milhões.
O crescimento veio acompanhado de uma presença mais ampla dos produtos: 129.265 usuários ativos mensais no Pyth Terminal, mais de 3.811 símbolos no catálogo do Pyth Pro, mais índices disponíveis e um grande avanço para o Pyth Data Marketplace.
Os usuários ativos mensais do Pyth Terminal cresceram 44,1% em setembro, à medida que a descoberta de dados de mercado continuou migrando para um fluxo de trabalho de autoatendimento.
Os feeds mais visualizados foram liderados por cotações contínuas de commodities e metais: Gold Index, PythOil Index, 1 Ounce Gold Index, Silver Index e Natural Gas Index.
Esse padrão é importante porque a descoberta mais forte já não se concentra apenas em feeds de cripto. Os usuários estão explorando mercados que tradicionalmente fecham, pausam ou se fragmentam entre diferentes plataformas e avaliando como esses mercados podem ser precificados continuamente.
Setembro também trouxe a aprovação para distribuir o Nasdaq Basic, produto da Nasdaq de cotações e negociações em tempo real de ações dos EUA.
Isso oferece aos dados institucionais de mercado outra forma de chegar a aplicativos financeiros baseados em software, plataformas de negociação, fintechs e aplicativos de blockchain.
Os Pyth Indices se expandiram para ações dos EUA e da Ásia, ETFs, metais, commodities e energia, com novas adições como Amazon, Meta, Coinbase, Palantir, Oracle, Samsung, SK Hynix, SanDisk, WTI 1M, Brent 1M, Henry Hub Gas 1M e 1 Ounce Gold.
Setembro mostrou o modelo se expandindo entre produtos: Pyth Pro para descoberta em autoatendimento, Pyth Indices para precificação contínua de mercados do mundo real e o Data Marketplace para conjuntos de dados originados em bolsas e de provedores especializados.
O preço de tudo está se tornando algo que as equipes podem explorar, acessar e usar para criar.
Explore o catálogo do Pyth Terminal.
#PYTH #trading
Isso representa um aumento de 10,6% em relação a agosto, com as assinaturas pagas agora superando o ritmo anualizado anterior de US$ 10,4 milhões.
O crescimento veio acompanhado de uma presença mais ampla dos produtos: 129.265 usuários ativos mensais no Pyth Terminal, mais de 3.811 símbolos no catálogo do Pyth Pro, mais índices disponíveis e um grande avanço para o Pyth Data Marketplace.
Os usuários ativos mensais do Pyth Terminal cresceram 44,1% em setembro, à medida que a descoberta de dados de mercado continuou migrando para um fluxo de trabalho de autoatendimento.
Os feeds mais visualizados foram liderados por cotações contínuas de commodities e metais: Gold Index, PythOil Index, 1 Ounce Gold Index, Silver Index e Natural Gas Index.
Esse padrão é importante porque a descoberta mais forte já não se concentra apenas em feeds de cripto. Os usuários estão explorando mercados que tradicionalmente fecham, pausam ou se fragmentam entre diferentes plataformas e avaliando como esses mercados podem ser precificados continuamente.
Setembro também trouxe a aprovação para distribuir o Nasdaq Basic, produto da Nasdaq de cotações e negociações em tempo real de ações dos EUA.
Isso oferece aos dados institucionais de mercado outra forma de chegar a aplicativos financeiros baseados em software, plataformas de negociação, fintechs e aplicativos de blockchain.
Os Pyth Indices se expandiram para ações dos EUA e da Ásia, ETFs, metais, commodities e energia, com novas adições como Amazon, Meta, Coinbase, Palantir, Oracle, Samsung, SK Hynix, SanDisk, WTI 1M, Brent 1M, Henry Hub Gas 1M e 1 Ounce Gold.
Setembro mostrou o modelo se expandindo entre produtos: Pyth Pro para descoberta em autoatendimento, Pyth Indices para precificação contínua de mercados do mundo real e o Data Marketplace para conjuntos de dados originados em bolsas e de provedores especializados.
O preço de tudo está se tornando algo que as equipes podem explorar, acessar e usar para criar.
Explore o catálogo do Pyth Terminal.
#PYTH #trading
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Verificado
Lighter está explorando os Índices Pyth à medida que expande mercados perpétuos além das criptomoedas.
A plataforma está construindo mercados de ativos do mundo real em um rollup de zero conhecimento do Ethereum, onde o desafio não é apenas quais mercados os traders querem.
Mas como esses mercados devem ser precificados quando as bolsas subjacentes operam em horários diferentes.
Um venue perpétuo pode continuar negociando enquanto o mercado subjacente estiver fechado. Isso significa que a execução, a gestão de risco e as liquidações ainda precisam de uma entrada de precificação durante essas horas.
É aqui que a infraestrutura de índices 24/7 começa a importar.
Os Índices Pyth são construídos a partir das feeds de preços da Pyth e metodologias definidas, projetados para ativos que talvez não sejam negociados continuamente nos seus venues subjacentes.
Isso não significa que a bolsa subjacente negocie a cada segundo da semana.
Significa que o índice pode seguir uma metodologia definida durante os horários em que os mercados tradicionais podem estar fechados.
Para venues como a Lighter, isso cria mais uma opção para mercados ligados a ações, commodities, metais, câmbio (FX), futuros e outros ativos do mundo real.
Em vez de depender apenas do último preço disponível da bolsa ou de criar uma lógica de precificação personalizada para cada mercado, os venues podem avaliar produtos de índice construídos para negociação contínua.
A Lighter ainda controla a experiência de negociação, o design do mercado, a execução e os controles de risco.
Os Índices Pyth podem dar suporte à camada de precificação da qual esses mercados podem depender.
À medida que os mercados perpétuos avançam além das criptomoedas, os dados de mercado passam a fazer parte do design do produto.
Execução rápida importa.
E também importa o preço de referência por trás do mercado.
Explore os Índices Pyth: https://www.pyth.network/indices
#trading #lighter #PYTH
Lighter está explorando os Índices Pyth à medida que expande mercados perpétuos além das criptomoedas.
A plataforma está construindo mercados de ativos do mundo real em um rollup de zero conhecimento do Ethereum, onde o desafio não é apenas quais mercados os traders querem.
Mas como esses mercados devem ser precificados quando as bolsas subjacentes operam em horários diferentes.
Um venue perpétuo pode continuar negociando enquanto o mercado subjacente estiver fechado. Isso significa que a execução, a gestão de risco e as liquidações ainda precisam de uma entrada de precificação durante essas horas.
É aqui que a infraestrutura de índices 24/7 começa a importar.
Os Índices Pyth são construídos a partir das feeds de preços da Pyth e metodologias definidas, projetados para ativos que talvez não sejam negociados continuamente nos seus venues subjacentes.
Isso não significa que a bolsa subjacente negocie a cada segundo da semana.
Significa que o índice pode seguir uma metodologia definida durante os horários em que os mercados tradicionais podem estar fechados.
Para venues como a Lighter, isso cria mais uma opção para mercados ligados a ações, commodities, metais, câmbio (FX), futuros e outros ativos do mundo real.
Em vez de depender apenas do último preço disponível da bolsa ou de criar uma lógica de precificação personalizada para cada mercado, os venues podem avaliar produtos de índice construídos para negociação contínua.
A Lighter ainda controla a experiência de negociação, o design do mercado, a execução e os controles de risco.
Os Índices Pyth podem dar suporte à camada de precificação da qual esses mercados podem depender.
À medida que os mercados perpétuos avançam além das criptomoedas, os dados de mercado passam a fazer parte do design do produto.
Execução rápida importa.
E também importa o preço de referência por trás do mercado.
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#trading #lighter #PYTH
A plataforma está construindo mercados de ativos do mundo real em um rollup de zero conhecimento do Ethereum, onde o desafio não é apenas quais mercados os traders querem.
Mas como esses mercados devem ser precificados quando as bolsas subjacentes operam em horários diferentes.
Um venue perpétuo pode continuar negociando enquanto o mercado subjacente estiver fechado. Isso significa que a execução, a gestão de risco e as liquidações ainda precisam de uma entrada de precificação durante essas horas.
É aqui que a infraestrutura de índices 24/7 começa a importar.
Os Índices Pyth são construídos a partir das feeds de preços da Pyth e metodologias definidas, projetados para ativos que talvez não sejam negociados continuamente nos seus venues subjacentes.
Isso não significa que a bolsa subjacente negocie a cada segundo da semana.
Significa que o índice pode seguir uma metodologia definida durante os horários em que os mercados tradicionais podem estar fechados.
Para venues como a Lighter, isso cria mais uma opção para mercados ligados a ações, commodities, metais, câmbio (FX), futuros e outros ativos do mundo real.
Em vez de depender apenas do último preço disponível da bolsa ou de criar uma lógica de precificação personalizada para cada mercado, os venues podem avaliar produtos de índice construídos para negociação contínua.
A Lighter ainda controla a experiência de negociação, o design do mercado, a execução e os controles de risco.
Os Índices Pyth podem dar suporte à camada de precificação da qual esses mercados podem depender.
À medida que os mercados perpétuos avançam além das criptomoedas, os dados de mercado passam a fazer parte do design do produto.
Execução rápida importa.
E também importa o preço de referência por trás do mercado.
Explore os Índices Pyth: https://www.pyth.network/indices
#trading #lighter #PYTH
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O Pyth Connect Q3 2026 já está ao vivo para registro.
O mercado se move rápido. A Pyth se move mais rápido.
Em 8 de outubro, às 14:00 (UTC), a Pyth realizará sua Revisão Trimestral de Negócios & Mercado para publishers de dados, parceiros institucionais, builders, consumidores de dados e participantes do mercado.
O Q3 foi o maior trimestre da Pyth até agora, e esta sessão é construída em torno dos marcos que o tornaram possível.
A apresentação abordará o progresso da Pyth em desenvolvimento de produto, adoção do ecossistema, cobertura de mercado e prioridades estratégicas para os próximos meses.
Os participantes receberão atualizações de toda a rede, uma visão sobre para onde está indo a demanda por dados de mercado de nível institucional e um panorama de como a Pyth continua a escalar como uma camada compartilhada de dados para as finanças modernas.
A sessão também incluirá um Q&A moderado, com os participantes convidados a enviar perguntas durante o registro.
A Pyth também diz que haverá um grande anúncio sobre o que vem a seguir.
O Pyth Connect Q3 2026 acontece online em 8 de outubro, às 14:00 (UTC).
Registre-se pela página oficial do Pyth Connect.
#trading #PYTH
O Pyth Connect Q3 2026 já está ao vivo para registro.
O mercado se move rápido. A Pyth se move mais rápido.
Em 8 de outubro, às 14:00 (UTC), a Pyth realizará sua Revisão Trimestral de Negócios & Mercado para publishers de dados, parceiros institucionais, builders, consumidores de dados e participantes do mercado.
O Q3 foi o maior trimestre da Pyth até agora, e esta sessão é construída em torno dos marcos que o tornaram possível.
A apresentação abordará o progresso da Pyth em desenvolvimento de produto, adoção do ecossistema, cobertura de mercado e prioridades estratégicas para os próximos meses.
Os participantes receberão atualizações de toda a rede, uma visão sobre para onde está indo a demanda por dados de mercado de nível institucional e um panorama de como a Pyth continua a escalar como uma camada compartilhada de dados para as finanças modernas.
A sessão também incluirá um Q&A moderado, com os participantes convidados a enviar perguntas durante o registro.
A Pyth também diz que haverá um grande anúncio sobre o que vem a seguir.
O Pyth Connect Q3 2026 acontece online em 8 de outubro, às 14:00 (UTC).
Registre-se pela página oficial do Pyth Connect.
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O mercado se move rápido. A Pyth se move mais rápido.
Em 8 de outubro, às 14:00 (UTC), a Pyth realizará sua Revisão Trimestral de Negócios & Mercado para publishers de dados, parceiros institucionais, builders, consumidores de dados e participantes do mercado.
O Q3 foi o maior trimestre da Pyth até agora, e esta sessão é construída em torno dos marcos que o tornaram possível.
A apresentação abordará o progresso da Pyth em desenvolvimento de produto, adoção do ecossistema, cobertura de mercado e prioridades estratégicas para os próximos meses.
Os participantes receberão atualizações de toda a rede, uma visão sobre para onde está indo a demanda por dados de mercado de nível institucional e um panorama de como a Pyth continua a escalar como uma camada compartilhada de dados para as finanças modernas.
A sessão também incluirá um Q&A moderado, com os participantes convidados a enviar perguntas durante o registro.
A Pyth também diz que haverá um grande anúncio sobre o que vem a seguir.
O Pyth Connect Q3 2026 acontece online em 8 de outubro, às 14:00 (UTC).
Registre-se pela página oficial do Pyth Connect.
#trading #PYTH
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Um preço diz-lhe onde um ativo foi negociado.
O mercado por trás dele conta uma história maior.
A visão da Pyth para o Preço de Tudo está a expandir-se de feeds de preço em várias classes de ativos para os dados institucionais por trás desses preços.
A entrada da Nasdaq no Pyth Data Marketplace é um passo importante nessa direção.
Como distribuidora externa do Nasdaq Basic, a Pyth pode levar o produto de cotação e negociação em tempo real de ações dos EUA da Nasdaq a novos públicos através do Pyth Data Marketplace.
Isso inclui melhor oferta e melhor lance, dados da última negociação e preços oficiais de abertura e de encerramento para ações dos EUA.
E a Nasdaq faz parte de um quadro muito maior.
A Cboe, LMAX, Euronext, SGX, OTC Markets, Tradeweb, Fenics, Fidelity Investments e Exchange Data International estão entre as instituições conectadas à Pyth.
O modelo é simples: as instituições publicam dados mais próximos da fonte, enquanto as aplicações os acessam por meio de uma camada de distribuição compartilhada.
Isso abre um caminho para conjuntos de dados especializados chegarem a plataformas de fintech, locais de negociação, aplicações de blockchain e outros sistemas financeiros impulsionados por software.
O Preço de Tudo significa amplitude e profundidade: feeds de preço em várias classes de ativos, dados originados de bolsas e conjuntos de dados especializados das instituições que conhecem esses mercados da melhor forma.
Mais informação por trás das decisões financeiras, disponível onde as aplicações modernas precisam dela.
Os mercados são mais do que um número num ecrã.
As instituições que os moldam devem ter um caminho direto para a próxima geração de aplicações financeiras.
Explore o Pyth Data Marketplace para saber mais.
#trading #PYTH
Um preço diz-lhe onde um ativo foi negociado.
O mercado por trás dele conta uma história maior.
A visão da Pyth para o Preço de Tudo está a expandir-se de feeds de preço em várias classes de ativos para os dados institucionais por trás desses preços.
A entrada da Nasdaq no Pyth Data Marketplace é um passo importante nessa direção.
Como distribuidora externa do Nasdaq Basic, a Pyth pode levar o produto de cotação e negociação em tempo real de ações dos EUA da Nasdaq a novos públicos através do Pyth Data Marketplace.
Isso inclui melhor oferta e melhor lance, dados da última negociação e preços oficiais de abertura e de encerramento para ações dos EUA.
E a Nasdaq faz parte de um quadro muito maior.
A Cboe, LMAX, Euronext, SGX, OTC Markets, Tradeweb, Fenics, Fidelity Investments e Exchange Data International estão entre as instituições conectadas à Pyth.
O modelo é simples: as instituições publicam dados mais próximos da fonte, enquanto as aplicações os acessam por meio de uma camada de distribuição compartilhada.
Isso abre um caminho para conjuntos de dados especializados chegarem a plataformas de fintech, locais de negociação, aplicações de blockchain e outros sistemas financeiros impulsionados por software.
O Preço de Tudo significa amplitude e profundidade: feeds de preço em várias classes de ativos, dados originados de bolsas e conjuntos de dados especializados das instituições que conhecem esses mercados da melhor forma.
Mais informação por trás das decisões financeiras, disponível onde as aplicações modernas precisam dela.
Os mercados são mais do que um número num ecrã.
As instituições que os moldam devem ter um caminho direto para a próxima geração de aplicações financeiras.
Explore o Pyth Data Marketplace para saber mais.
#trading #PYTH
O mercado por trás dele conta uma história maior.
A visão da Pyth para o Preço de Tudo está a expandir-se de feeds de preço em várias classes de ativos para os dados institucionais por trás desses preços.
A entrada da Nasdaq no Pyth Data Marketplace é um passo importante nessa direção.
Como distribuidora externa do Nasdaq Basic, a Pyth pode levar o produto de cotação e negociação em tempo real de ações dos EUA da Nasdaq a novos públicos através do Pyth Data Marketplace.
Isso inclui melhor oferta e melhor lance, dados da última negociação e preços oficiais de abertura e de encerramento para ações dos EUA.
E a Nasdaq faz parte de um quadro muito maior.
A Cboe, LMAX, Euronext, SGX, OTC Markets, Tradeweb, Fenics, Fidelity Investments e Exchange Data International estão entre as instituições conectadas à Pyth.
O modelo é simples: as instituições publicam dados mais próximos da fonte, enquanto as aplicações os acessam por meio de uma camada de distribuição compartilhada.
Isso abre um caminho para conjuntos de dados especializados chegarem a plataformas de fintech, locais de negociação, aplicações de blockchain e outros sistemas financeiros impulsionados por software.
O Preço de Tudo significa amplitude e profundidade: feeds de preço em várias classes de ativos, dados originados de bolsas e conjuntos de dados especializados das instituições que conhecem esses mercados da melhor forma.
Mais informação por trás das decisões financeiras, disponível onde as aplicações modernas precisam dela.
Os mercados são mais do que um número num ecrã.
As instituições que os moldam devem ter um caminho direto para a próxima geração de aplicações financeiras.
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#trading #PYTH
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50 índices Pyth estão ao vivo.
Agora, a suíte abrange ações de empresas individuais, commodities, índices de mercado, ETFs, metais, câmbio (FX) e exposição pré-IPO.
As ações de empresa individual são a maior categoria, com 20 índices ativos cobrindo nomes como Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Oracle, Palantir, Coinbase, Samsung, SpaceX e muito mais.
As commodities agora respondem por 15 índices ativos, cobrindo petróleo, Brent, WTI, gás natural, cobre e produtos de contratos futuros de vencimento constante.
O restante do mapa de mercado abrange 5 índices de mercado, 3 ETFs, 3 metais, 2 pares de FX e 2 nomes pré-IPO.
Esse é o objetivo dos Índices Pyth.
O mercado já não é uma única classe de ativos, uma única região ou um único calendário de negociação.
Ações, commodities, ETFs, metais, FX, índices e exposição pré-IPO estão se tornando parte da mesma superfície de mercado programável.
Os Índices Pyth oferecem aos desenvolvedores uma biblioteca crescente de índices de referência projetados para esse ambiente.
50 índices ativos.
Sete categorias de mercado.
Uma camada crescente de preços.
Solicite acesso aos Índices Pyth: https://www.pyth.network/indices
#RWA #trading
50 índices Pyth estão ao vivo.
Agora, a suíte abrange ações de empresas individuais, commodities, índices de mercado, ETFs, metais, câmbio (FX) e exposição pré-IPO.
As ações de empresa individual são a maior categoria, com 20 índices ativos cobrindo nomes como Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Oracle, Palantir, Coinbase, Samsung, SpaceX e muito mais.
As commodities agora respondem por 15 índices ativos, cobrindo petróleo, Brent, WTI, gás natural, cobre e produtos de contratos futuros de vencimento constante.
O restante do mapa de mercado abrange 5 índices de mercado, 3 ETFs, 3 metais, 2 pares de FX e 2 nomes pré-IPO.
Esse é o objetivo dos Índices Pyth.
O mercado já não é uma única classe de ativos, uma única região ou um único calendário de negociação.
Ações, commodities, ETFs, metais, FX, índices e exposição pré-IPO estão se tornando parte da mesma superfície de mercado programável.
Os Índices Pyth oferecem aos desenvolvedores uma biblioteca crescente de índices de referência projetados para esse ambiente.
50 índices ativos.
Sete categorias de mercado.
Uma camada crescente de preços.
Solicite acesso aos Índices Pyth: https://www.pyth.network/indices
#RWA #trading
Agora, a suíte abrange ações de empresas individuais, commodities, índices de mercado, ETFs, metais, câmbio (FX) e exposição pré-IPO.
As ações de empresa individual são a maior categoria, com 20 índices ativos cobrindo nomes como Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Oracle, Palantir, Coinbase, Samsung, SpaceX e muito mais.
As commodities agora respondem por 15 índices ativos, cobrindo petróleo, Brent, WTI, gás natural, cobre e produtos de contratos futuros de vencimento constante.
O restante do mapa de mercado abrange 5 índices de mercado, 3 ETFs, 3 metais, 2 pares de FX e 2 nomes pré-IPO.
Esse é o objetivo dos Índices Pyth.
O mercado já não é uma única classe de ativos, uma única região ou um único calendário de negociação.
Ações, commodities, ETFs, metais, FX, índices e exposição pré-IPO estão se tornando parte da mesma superfície de mercado programável.
Os Índices Pyth oferecem aos desenvolvedores uma biblioteca crescente de índices de referência projetados para esse ambiente.
50 índices ativos.
Sete categorias de mercado.
Uma camada crescente de preços.
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A Coinbase está ajudando a impulsionar os mercados de derivativos.
À medida que esses mercados evoluem, a infraestrutura por baixo deles também precisa evoluir.
Boris Ilyevsky, Head de Derivativos na Coinbase, disse que a Coinbase tem estado na vanguarda dessa evolução, com sua crescente participação no mercado de derivativos refletindo esse compromisso.
Ele também apontou a Pyth Indices como parte da infraestrutura que ajuda a tornar possível a próxima era dos mercados.
Esse é o papel dos dados de mercado nesta fase.
Novos mercados de derivativos não são construídos apenas listando mais produtos. Eles também precisam de infraestrutura de precificação que possa dar suporte à forma como esses produtos são criados, negociados e mantidos.
A Pyth Indices está nessa camada.
Ela fornece às bolsas, aos ambientes e aos desenvolvedores uma infraestrutura de referência que eles podem usar para apoiar novas estruturas de mercado.
A próxima era dos derivativos não será definida apenas pelo que é listado.
Ela também será definida pela camada de dados de que esses mercados dependem.
A Pyth Indices ajuda a preencher essa lacuna.
#PYTH #RWA
A Coinbase está ajudando a impulsionar os mercados de derivativos.
À medida que esses mercados evoluem, a infraestrutura por baixo deles também precisa evoluir.
Boris Ilyevsky, Head de Derivativos na Coinbase, disse que a Coinbase tem estado na vanguarda dessa evolução, com sua crescente participação no mercado de derivativos refletindo esse compromisso.
Ele também apontou a Pyth Indices como parte da infraestrutura que ajuda a tornar possível a próxima era dos mercados.
Esse é o papel dos dados de mercado nesta fase.
Novos mercados de derivativos não são construídos apenas listando mais produtos. Eles também precisam de infraestrutura de precificação que possa dar suporte à forma como esses produtos são criados, negociados e mantidos.
A Pyth Indices está nessa camada.
Ela fornece às bolsas, aos ambientes e aos desenvolvedores uma infraestrutura de referência que eles podem usar para apoiar novas estruturas de mercado.
A próxima era dos derivativos não será definida apenas pelo que é listado.
Ela também será definida pela camada de dados de que esses mercados dependem.
A Pyth Indices ajuda a preencher essa lacuna.
#PYTH #RWA
À medida que esses mercados evoluem, a infraestrutura por baixo deles também precisa evoluir.
Boris Ilyevsky, Head de Derivativos na Coinbase, disse que a Coinbase tem estado na vanguarda dessa evolução, com sua crescente participação no mercado de derivativos refletindo esse compromisso.
Ele também apontou a Pyth Indices como parte da infraestrutura que ajuda a tornar possível a próxima era dos mercados.
Esse é o papel dos dados de mercado nesta fase.
Novos mercados de derivativos não são construídos apenas listando mais produtos. Eles também precisam de infraestrutura de precificação que possa dar suporte à forma como esses produtos são criados, negociados e mantidos.
A Pyth Indices está nessa camada.
Ela fornece às bolsas, aos ambientes e aos desenvolvedores uma infraestrutura de referência que eles podem usar para apoiar novas estruturas de mercado.
A próxima era dos derivativos não será definida apenas pelo que é listado.
Ela também será definida pela camada de dados de que esses mercados dependem.
A Pyth Indices ajuda a preencher essa lacuna.
#PYTH #RWA
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ALERTA: A Pyth agora é um distribuidor externo da Nasdaq Basic 🔮
O produto de cotação e negociação em tempo real da Nasdaq para ações dos EUA está sendo distribuído por meio do Pyth Data Marketplace.
A Nasdaq Basic inclui dados do topo de livro do centro de mercado da Nasdaq: melhor lance e oferta com quantidade, além do último preço e quantidade negociados nas praças dos EUA da Nasdaq e de negociações reportadas à FINRA/Nasdaq Trade Reporting Facility.
A cobertura se estende a todos os títulos listados nas bolsas dos EUA, independentemente de em qual praça o ativo esteja listado.
Ela também inclui o Nasdaq Official Opening Price e o Nasdaq Official Closing Price, preços de referência usados na indústria para avaliar posições na abertura e no fechamento.
O caminho de distribuição importa.
A Nasdaq Basic já é utilizada por corretoras, bancos, plataformas de fintech e aplicativos de investimento para consumidores. O Pyth Data Marketplace adiciona um canal criado para destinos nativos de software e blockchain.
Aplicativos de trading, plataformas de fintech, apps de blockchain e instituições agora podem acessar a Nasdaq Basic por meio do Pyth Data Marketplace como um único ponto de integração.
Clientes interessados em usar a Pyth como provedora da Nasdaq Basic devem licenciar diretamente com a Nasdaq e receber aprovação prévia e por escrito da Nasdaq antes de consumir o feed.
Esse é o papel do Pyth Data Marketplace: conjuntos de dados institucionais chegando às aplicações de que precisam, com atribuição do publicador e controle comercial preservados.
Nasdaq Basic, por meio do Pyth Data Marketplace.
O preço de tudo continua se aproximando dos sistemas que o utilizam.
#PYTH #sol
ALERTA: A Pyth agora é um distribuidor externo da Nasdaq Basic 🔮
O produto de cotação e negociação em tempo real da Nasdaq para ações dos EUA está sendo distribuído por meio do Pyth Data Marketplace.
A Nasdaq Basic inclui dados do topo de livro do centro de mercado da Nasdaq: melhor lance e oferta com quantidade, além do último preço e quantidade negociados nas praças dos EUA da Nasdaq e de negociações reportadas à FINRA/Nasdaq Trade Reporting Facility.
A cobertura se estende a todos os títulos listados nas bolsas dos EUA, independentemente de em qual praça o ativo esteja listado.
Ela também inclui o Nasdaq Official Opening Price e o Nasdaq Official Closing Price, preços de referência usados na indústria para avaliar posições na abertura e no fechamento.
O caminho de distribuição importa.
A Nasdaq Basic já é utilizada por corretoras, bancos, plataformas de fintech e aplicativos de investimento para consumidores. O Pyth Data Marketplace adiciona um canal criado para destinos nativos de software e blockchain.
Aplicativos de trading, plataformas de fintech, apps de blockchain e instituições agora podem acessar a Nasdaq Basic por meio do Pyth Data Marketplace como um único ponto de integração.
Clientes interessados em usar a Pyth como provedora da Nasdaq Basic devem licenciar diretamente com a Nasdaq e receber aprovação prévia e por escrito da Nasdaq antes de consumir o feed.
Esse é o papel do Pyth Data Marketplace: conjuntos de dados institucionais chegando às aplicações de que precisam, com atribuição do publicador e controle comercial preservados.
Nasdaq Basic, por meio do Pyth Data Marketplace.
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O produto de cotação e negociação em tempo real da Nasdaq para ações dos EUA está sendo distribuído por meio do Pyth Data Marketplace.
A Nasdaq Basic inclui dados do topo de livro do centro de mercado da Nasdaq: melhor lance e oferta com quantidade, além do último preço e quantidade negociados nas praças dos EUA da Nasdaq e de negociações reportadas à FINRA/Nasdaq Trade Reporting Facility.
A cobertura se estende a todos os títulos listados nas bolsas dos EUA, independentemente de em qual praça o ativo esteja listado.
Ela também inclui o Nasdaq Official Opening Price e o Nasdaq Official Closing Price, preços de referência usados na indústria para avaliar posições na abertura e no fechamento.
O caminho de distribuição importa.
A Nasdaq Basic já é utilizada por corretoras, bancos, plataformas de fintech e aplicativos de investimento para consumidores. O Pyth Data Marketplace adiciona um canal criado para destinos nativos de software e blockchain.
Aplicativos de trading, plataformas de fintech, apps de blockchain e instituições agora podem acessar a Nasdaq Basic por meio do Pyth Data Marketplace como um único ponto de integração.
Clientes interessados em usar a Pyth como provedora da Nasdaq Basic devem licenciar diretamente com a Nasdaq e receber aprovação prévia e por escrito da Nasdaq antes de consumir o feed.
Esse é o papel do Pyth Data Marketplace: conjuntos de dados institucionais chegando às aplicações de que precisam, com atribuição do publicador e controle comercial preservados.
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