Ações às 3h: o que é preciso para fazer o trading noturno funcionar.
A Nasdaq planeja uma sessão das 21h às 4h (ET), a partir de 6 de dezembro, ampliando as negociações de ações dos EUA para quase 23 horas por dia, cinco dias por semana, sujeitas à prontidão do setor e às condições regulatórias. A Cboe também recebeu aprovação da SEC para que a EDGX opere no mesmo horário.
Na WFIC 2026, a Pyth participou de um painel com Nasdaq, Cboe, OTC Markets Group e TraditionData, moderado pelo Morgan Stanley, sobre a realidade do horário estendido de negociação.
A demanda da região Ásia-Pacífico é um dos principais fatores, já que o pregão regular dos EUA acontece no meio da noite para muitos investidores da região. Mas negociar às 3h traz condições diferentes: menor liquidez, spreads mais amplos e atividade distribuída por várias plataformas.
Michael James, chefe de Institucionais na Douro Labs e colaborador da Pyth, explicou por que a camada de dados de mercado precisa se adaptar.
A Pyth obtém preços diretamente de bolsas, empresas de negociação e formadores de mercado que atuam na descoberta de preços. As contribuições são combinadas em um preço agregado com um intervalo de confiança, ajudando as aplicações a entender o grau de concordância entre os dados de preço.
Esse contexto é útil quando a liquidez é baixa e os preços diferem entre plataformas. Por meio de uma única API, a Pyth fornece dados de mercado para aplicativos de negociação, mercados de previsão e sistemas de IA.
O painel prevê que o horário regular de negociação continuará sendo o centro da liquidez e da descoberta de preços, mesmo com o crescimento da participação durante a noite.
À medida que o pregão se estende, a infraestrutura de dados de mercado que o sustenta precisa acompanhar esse ritmo.
#cpi #trading
A Nasdaq planeja uma sessão das 21h às 4h (ET), a partir de 6 de dezembro, ampliando as negociações de ações dos EUA para quase 23 horas por dia, cinco dias por semana, sujeitas à prontidão do setor e às condições regulatórias. A Cboe também recebeu aprovação da SEC para que a EDGX opere no mesmo horário.
Na WFIC 2026, a Pyth participou de um painel com Nasdaq, Cboe, OTC Markets Group e TraditionData, moderado pelo Morgan Stanley, sobre a realidade do horário estendido de negociação.
A demanda da região Ásia-Pacífico é um dos principais fatores, já que o pregão regular dos EUA acontece no meio da noite para muitos investidores da região. Mas negociar às 3h traz condições diferentes: menor liquidez, spreads mais amplos e atividade distribuída por várias plataformas.
Michael James, chefe de Institucionais na Douro Labs e colaborador da Pyth, explicou por que a camada de dados de mercado precisa se adaptar.
A Pyth obtém preços diretamente de bolsas, empresas de negociação e formadores de mercado que atuam na descoberta de preços. As contribuições são combinadas em um preço agregado com um intervalo de confiança, ajudando as aplicações a entender o grau de concordância entre os dados de preço.
Esse contexto é útil quando a liquidez é baixa e os preços diferem entre plataformas. Por meio de uma única API, a Pyth fornece dados de mercado para aplicativos de negociação, mercados de previsão e sistemas de IA.
O painel prevê que o horário regular de negociação continuará sendo o centro da liquidez e da descoberta de preços, mesmo com o crescimento da participação durante a noite.
À medida que o pregão se estende, a infraestrutura de dados de mercado que o sustenta precisa acompanhar esse ritmo.
#cpi #trading