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¿Qué es el Grid Trading?
Binance
2021-01-28 16:04

¿Qué es el Grid Trading?

El grid trading es una herramienta estratégica que te permite obtener beneficios mediante la colocación de una serie de órdenes largas y cortas a intervalos fijo en torno a un precio determinado. De esta forma, se construye una cuadrícula de trading. El grid trading funciona mejor en un mercado volátil cuando los precios fluctúan a intervalos específicos. Al ejecutar automáticamente una orden de compra baja que se corresponde con la orden de venta alta, garantiza las ganancias cada vez que el precio de venta es superior al precio de compra durante un movimiento de precio secundario, por lo que no es necesario predecir la dirección del movimiento del mercado.
El Grid Trading de Binance ya está disponible en los Futuros USDⓈ-M (contratos perpetuos con margen en USDT y contratos de entrega de BTCBUSD). Los usuarios pueden personalizar y definir los parámetros de la cuadrícula, para determinar los límites superior e inferior de la cuadrícula y el número de cuadrículas. Una vez creada la cuadrícula, puede activarse con un solo clic, y el sistema comprará o venderá automáticamente órdenes a los precios preestablecidos u activará las órdenes de stop-loss o take-profit en función de las inversiones totales divididas por el número de cuadrículas. Para bloquear el beneficio, la cuadrícula siempre se construye como una orden de límite de venta a un precio superior al precio de mercado actual, y una orden de límite de compra a un precio inferior al precio de mercado actual (si la orden de límite inicial posee un precio que es igual al precio de mercado actual, se considerará una orden de límite de compra por defecto). Cuanto más frecuentes sean las fluctuaciones en el rango de precios definido, mayor será el beneficio.
Advertencia de riesgo
El grid trading, como herramienta estratégica de trading, no debe considerarse un asesoramiento financiero o de inversión por parte de Binance. El grid trading se utiliza a su discreción y bajo tu propio riesgo. Binance no será responsable de ninguna pérdida que pueda derivarse de tu uso de la función. Se recomienda que los usuarios lean y entiendan plenamente el Tutorial de Grid Trading y efectúen el control de riesgos y el trading racional dentro de su capacidad financiera.

¿Cómo empezar a hacer Grid Trading?

1. Acceso

Sitio web: Tras iniciar sesión correctamente, en la interfaz de trading de los Futuros USDT-M, haz clic en "Grid Trading" para acceder a la página de grid trading.
Móvil: ve a "Futuros" y luego, en trading de Futuros USDT-M, pulsa en la esquina superior derecha y selecciona "Gird Trading" (estará disponible próximamente).

2. Página de ajuste de Grid Trading

Selecciona el símbolo con el que te gustaría ejecutar la estrategia, define los parámetros de la cuadrícula, pulsa en "Crear", y luego confirma para iniciar el grid trading
Ten en cuenta que las siguientes situaciones pueden provocar que falle la creación de la cuadrícula:
  1. Cuando está ejecutando actualmente un grid trading en el símbolo.
  2. Cuando tienes órdenes o posiciones abiertas en el símbolo.
  3. Cuando estás en el modo de posición de cobertura, ajústalo en el modo unidireccional.
  4. Cuando superes el límite, la cantidad de trabajo total y el límite de grid trading activado es 10.

3. Mecanismo de grid trading

El ciclo de vida del grid trading:
  1. Activador de cuadrícula (opcional)
  2. Estructura inicial
  3. Abrir posición
  4. Actualización de cuadrícula
  5. Activador de stop (opcional)
  6. Cancelación
1. Activador de cuadrícula (opcional)
Define el parámetro 10, 11
Los usuarios pueden elegir empezar inmediatamente las órdenes de límite en la cuadrícula o bien optar por activarlas cuando el precio de mercado alcance un determinado valor. Las órdenes de cuadrícula se activarán cuando el tipo de precio de activación seleccionado (Último precio o Precio de mercado) aumente por encima del precio de activación que has introducido, o cuando caiga por debajo de dicho precio.
2. Estructura inicial
Define los parámetros 1, 2, 3, 4, 6
La estructura inicial se utiliza para determinar una serie de niveles de precio, de acuerdo con el último precio de mercado (precio medio, compra, venta), colocar órdenes de límite de venta a un precio superior que el precio de mercado, y una orden de límite de compra a un precio inferior al precio de mercado, y esperar a que se active el precio.
Ten en cuenta que el número de órdenes de límite es el número de cuadrículas +1 en el momento de la construcción inicial, porque no se mantiene ninguna posición. Una de ellas (la más cercana al último de precio de mercado) es la orden de apertura inicial que espera ser ejecutada.
3. Abrir posición
Abrir una posición significa esperar a que el mercado fluctúe al punto de precio más cercado y hacer trading después de la construcción inicial. Para este proceso no se requiere ninguna operación especial.
4. Actualización de cuadrícula
La actualización de la cuadrícula significa que cada vez que se alcanza un punto de precio, p. ej., cuando se completa una orden de límite, la orden de límite de la cuadrícula se actualizará en el plazo. El precio de la orden ejecutada más reciente siempre será el que está en blanco, luego las órdenes de límite de compra o venta se volverán a cumplimentar en conformidad con los parámetros definidos, por lo que se mantiene en la cuadrícula el número de órdenes de límite, tal como muestra el siguiente ejemplo.
El precio de mercado inicial es 10 010, y el precio limitado de la cuadrícula en cada unidad es:
PrecioDirección
10 200Venta
10 100Venta
10 000Compra
9900Compra
9800Compra
Suponiendo que el precio baje a 10 000 y la orden de compra se ejecuta, es la posición abierta inicial, y la orden de límite de la cuadrícula pasa a ser:
PrecioDirección
10 200Venta
10 100Venta
10 000-
9900Compra
9800Compra
El precio sube a 10 100 y la orden de venta se ejecuta, y las órdenes de límite de la cuadrícula se actualizan de la siguiente forma:
PrecioDirección
10 200Venta
10 100-
10 000Compra
9900Compra
9800Compra
Cuando el precio baja a 9900 y se ejecutan dos órdenes de venta, las órdenes de límite de la cuadrícula se actualizan de la siguiente manera:
PrecioDirección
10 200Venta
10 100Venta
10 000Venta
9900-
9800Compra
Así hacia delante y hacia atrás.
5. Activador de stop (opcional)
Define el parámetro 12
Los usuarios pueden optar por terminar manualmente la operación de la cuadrícula o definir el activador de parada.
El activador de parada significa que, cuando el precio del mercado sube por encima del límite_superior_de_parada o cae por debajo del límite_inferior_de_parada, p. ej., cuando el mercado deja de seguir una tendencia oscilante, la cuadrícula detendrá su operación.
6. Cancelación
Defina los parámetros 13, 14
Los usuarios pueden elegir si cancelan todas las órdenes o cierran todas las posiciones de forma manual o automática después de que la cuadrícula se haya detenido.
Cuando está habilitada la cancelación de todas las órdenes, el sistema cancelará automáticamente todas las órdenes sin cumplimentar para el símbolo cuando la cuadrícula se detenga. Y cuando está habilitado el cierre de todas las posiciones en parada, el sistema cerrará automáticamente todas las posiciones abiertas al precio de mercado para el símbolo cuando la cuadrícula se detenga.
Ten en cuenta que, durante la operación de la cuadrícula, los siguientes escenarios harán que la cuadrícula termine:
1. Terminar manualmente la cuadrícula
2. Un margen insuficiente causa que algunas posiciones se liquiden o no se efectúen órdenes
3. Cancelar manualmente algunas o todas las órdenes de límite de la cuadrícula.
4. Cerrar manualmente algunas o todas las posiciones de la cuadrícula
5. Cuando se entregue un contrato de entrega, el producto ya no existe y la estrategia de cuadrícula se detendrá automáticamente. Durante el proceso de entrega, el sistema eliminará automáticamente las órdenes de límite del usuario y liquidará las posiciones abiertas.
El sistema solicitará que se realicen las acciones anteriores si una cuadrícula está actualmente en funcionamiento, enviando la siguiente notificación:

4. Parámetros de Grid Trading

1
  • Elegir símbolo
  • Seleccionar modo de margen cruzado o aislado
  • Ajustar el apalancamiento
2
  • Precio inferior, i.e. límite_inferior_cuadrícula
  • Precio superior, i.e. límite_superior_cuadrícula
Define el precio inferior y el precio superior de la cuadrícula (no podrán modificarse después de colocar la orden en la cuadrícula). Si se supera el límite superior o inferior de la cuadrícula, no se abrirán más posiciones.
Por ejemplo, si el precio actual de BTCUSDT es 18 000, el usuario considera que el precio caerá cuando llegue a más de 19 000. En este caso, el precio superior puede definirse en 19 000. Cuando el precio alcance los 19 000, la cuadrícula dejará de abrir posiciones.
3
  • Modo: aritmético/geométrico (no podrá modificarse después de realizar la orden de la cuadrícula)
1. Aritmético: cada cuadrícula posee una diferencia de precio igual.
La cuadrícula aritmética divide el rango de precios del límite_inferior_cuadrícula al límite_superior_cuadrícula por el total_cuadrícula por la diferencia de precio igual.
La diferencia de precio de cada cuadrícula es:
dif_precio = (límite_superior_cuadrícula - límite_inferior_cuadrícula) / total_cuadrícula
A continuación, se construye una serie de intervalos de precios:
precio_1 = límite_inferior_cuadrícula
precio_2 = límite_inferior_cuadrícula + dif_precio
precio_3 = límite_inferior_cuadrícula + dif_precio * 2
...
precio_2 = límite_inferior_cuadrícula + dif_precio * (n-1)
En el límite_superior_cuadrícula, n = total_cuadrícula
Ejemplo: límite_inferior_cuadrícula aritmético = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, ... (el siguiente precio es 100 mayor que el anterior)
2. Geométrico: cada cuadrícula posee una relación de diferencia de precio igual.
La cuadrícula geométrica divide el rango de precios del límite_inferior_cuadrícula al límite_superior_cuadrícula por el total_cuadrícula por la relación de precio igual.
La relación de precio de cada cuadrícula es:
relación_precio = (límite_superior_cuadrícula / límite_inferior_cuadrícula) ^ (1/total_cuadrícula)
La diferencia de precio de cada cuadrícula es:
porcentaje_dif_precio = ( (límite_superior_cuadrícula / límite_inferior_cuadrícula) ^ (1/total_cuadrícula) - 1) * 100 %
A continuación, se construye una serie de intervalos de precios:
precio_1 = límite_inferior_cuadrícula
precio_2 = límite_inferior_cuadrícula + relación_precio
precio_3 = límite_inferior_cuadrícula + relación_precio ^ 2
...
precio_n = límite_inferior_cuadrícula * relación_precio ^ (n-1)
En el límite_superior_cuadrícula, n = total_cuadrícula
Ejemplo: porcentaje_dif_precio en cuadrícula geométrica = 10 %: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464,1,... (el siguiente precio es un 10 % mayor que el anterior)
4
  • Total_cuadrícula, es decir, el número de órdenes de límite (no podrá modificarse después de colocar la orden en la cuadrícula)
El mínimo es 2 y el máximo es 149
Nota: la diferencia de precio no puede ser menor que el tamaño del tick, de lo contrario, será necesario ajustar el total_cuadrícula o el límite inferior/superior de la cuadrícula.
¿Cómo calcularlo?
1. En la cuadrícula aritmética, dif_precio = (límite_superior_cuadrícula - límite_inferior_cuadrícula)/total_cuadrícula<tamañotick
2. En la cuadrícula geométrica, dif_precio_mín=límite_inferior_cuadrícula*relación_precio<tamaño_tick, relación_precio = (límite_superior_cuadrícula / límite_inferior_cuadrícula) ^ (1/total_cuadrícula)
5
  • Beneficio/cuadrícula (incl. comisiones)
Ten en cuenta que si el beneficio/cuadrícula está por debajo de la comisión del maker, el sistema indicará que el beneficio total de la red puede que no cubra la comisión de la operación.
¿Cómo calcularlo? (El beneficio/cuadrícula es estimado y es solo de referencia)
1. Cuadrícula aritmética
beneficio_por_cuadrícula_inferior=[1+ (límite_superior_cuadrícula - límite_inferior_cuadrícula)/(total_cuadrícula* límite_superior_cuadrícula)]*(1-%comisión)^2-1
beneficio_por_cuadrícula_superior=[1+ (límite_superior_cuadrícula - límite_inferior_cuadrícula)/(total_cuadrícula* límite_inferior_cuadrícula)]*(1-%comisión)^2-1
Por ejemplo: en el intervalo de precios 1000-2000,total_cuadrícula 10,Comisión 0,1 %,la diferencia de precio de cada cuadrícula es: (2000-1000)/10=100,beneficio_por_cuadrícula_inferior = ((2000+100)/2000)×(1-0,1 %)×(1-0,1 %)-1=4,79 %;beneficio_por_cuadrícula_superior = ((1000+100)/1000)×(1-0,1 %)×(1-0,1 %)-1=9,78 %
2. Cuadrícula geométrica:
beneficio_por_cuadrícula_geo=(límite_superior_cuadrícula/límite_inferior_cuadrícula)^(1/total_cuadrícula)-1-2*%comisión_transacción
Por ejemplo: en el intervalo de precios 1000-2000,total_cuadrícula 10,Comisión 0,1 %,la relación de precio de cada cuadrícula es: (2000-1000) ^ (1/10) = 107,18 %, Beneficio/cuadrícula = 107,18 %-1-2×0,1 %=6,98 %
6
  • Margen inicial (no podrá modificarse después de colocar la orden en la cuadrícula)
Margen inicial = valor_inicial / apalancamiento
El usuario puede introducir manualmente o arrastrar el control deslizante (el porcentaje del importe invertible es de hasta el 100 %, margen inicial = porcentaje * saldo de margen), y debe estar dentro del intervalo entre el margen_inicial_mín y el saldo de margen.
margen_inicial_mín = Cantmín*suma(precio)/(apalancamiento*coef_ajuste)
Cantmín. la cant_cuadrícula mínima
coef_ajuste: el valor por defecto actual es 0,9, se ajustará en función de las condiciones del mercado
7
  • Inversión total, es decir, Valor_inicial (no podrá modificarse después de colocar la orden en la cuadrícula)
Inversión total = Margen inicial * apalancamiento
Tras establecer el apalancamiento, el valor_inicial mínimo = suma(precio * Cantmín); el valor_inicial máximo = margen * apalancamiento
8
  • Cant/Orden, es decir, cant_cuadrícula
cant_cuadrícula = coef_ajuste * margen_inicial*apalancamiento / suma(precio)
9
  • Saldo de margen disponible, es decir, el saldo de marge de la cuenta de Futuros USDⓈ-M
10
  • Tipo_activador: Último precio / Precio de marca (opcional, puede modificarse antes de que se active la cuadrícula)
1. Tipo de activador de cuadrícula: cuando el último precio o el precio de mercado que has elegido alcanza el precio de activación definido, la cuadrícula empezará a ejecutarse.
2. Tipo de activador de parada: cuando el último precio o el precio de mercado del símbolo que has elegido alcanza el precio de parada superior o inferior definido, la cuadrícula se detendrá.
11
  • Precio_activación (opcional, puede modificarse antes de que se active la cuadrícula)
Las órdenes de cuadrícula se activarán cuando el tipo de precio de activación seleccionado (Último precio o Precio de mercado) aumente por encima del precio de activación que has introducido, o cuando caiga por debajo de dicho precio.
12
  • Límite_parada_superior / Límite_parada_inferior, es decir, Precio superior de stop loss / precio inferior de stop loss (opcional, puede modificarse antes de que se active la cuadrícula)
1. Límite_parada_superior
El precio superior de stop loss debe ser mayor que el precio superior, el último precio y el precio de activación; cuando el último precio de mercado alcance el límite_parada_superior, la cuadrícula dejará de funcionar.
2. Límite_parada_inferior
El precio inferior de stop loss debe ser menor que el precio inferior, el último precio y el precio de activación; cuando el último precio de mercado alcance el límite_parada_inferior, la cuadrícula dejará de funcionar.
13
  • Cancelar todas las órdenes en parada (opcional, seleccionado por defecto, puede modificarse antes de que se active la cuadrícula)
Habilitar la cancelación de todas las órdenes en parada cancelará automáticamente todas las órdenes sin cumplimentar para el símbolo cuando la cuadrícula se detenga; cuando está deshabilitada, podrás cancelarlas todas manualmente después de que la cuadrícula se detenga.
14
  • Cerrar todas las posiciones en parada (opcional, puede modificarse antes de que se active la cuadrícula)
Habilitar la cancelación de todas las órdenes en parada cerrará automáticamente todas las posiciones abiertas al precio de mercado para el símbolo cuando la cuadrícula se detenga; cuando está deshabilitada, podrás cerrar todas las posiciones manualmente después de que la cuadrícula se detenga.
*Las sugerencias de configuración de parámetros precedentes son solo de referencia. El trading de futuros implica un riesgo sustancial y la posibilidad tanto de beneficios como de pérdidas significativas. Haber tenido ganancias en el paso no es indicativo de futuras rentabilidades. Todo tu saldo de margen puede verse liquidado en caso de un movimiento extremo de los precios.

5. Cómo consultar una cuadrícula activa

HoraHora de creación de la cuadrícula
SímboloEn los contratos en grid trading, los usuarios pueden pulsar sobre el apalancamiento que aparece junto al símbolo para ajustar el apalancamiento de la cuadrícula.
Margen inicialEl margen en el momento de creación de la cuadrícula
Ganancia totalGanancia total = ganancia de cuadrícula + PnL no realizadas
% ganancia totalROI = Ganancia total / margen_inicial * 100 %
Ganancia realizada
Ganancias y pérdidas realizadas desde el grid trading
Ganancias acumuladas de todas las órdenes completadas. Para el tipo de cuadrícula aritmética, ganancias totales = número de órdenes completadas * ganancia/cuadrícula - comisión total
PnL no realizadasGanancias y pérdidas no realizadas en las órdenes abiertas, calculadas en base al precio de mercado o el último precio, y el porcentaje de rendimiento sobre el capital
DuraciónDesde la creación de la cuadrícula, cuando el tiempo de la operación supera 1 día, el tiempo de operación se muestra como 1d2h9m; cuando el tiempo de la operación supera 1 año, el tiempo de la operación se muestra como 1y1d2h9m, actualizado cada minuto; y si el tiempo de la operación es inferior a 1 minuto, se muestra como —
Precio liq.Consulta el cálculo del precio de liquidación
Estado de la cuadrícula
  • Nueva: cuando la cuadrícula está creada pero no se ha activado
  • En funcionamiento: después de que se haya activado la cuadrícula
  • Margen de ajuste
El margen de ajuste solo está disponible en el modo de margen aislado.
  • Finalización
Pulsa en "Finalización" para detener la operación de la cuadrícula. Los usuarios pueden elegir si cancelan todas las órdenes o cierran todas las posiciones de forma manual o automática después de que la cuadrícula se haya detenido.
Cuando está habilitada la cancelación de todas las órdenes, el sistema cancelará automáticamente todas las órdenes sin cumplimentar para el símbolo cuando la cuadrícula se detenga. Y cuando está habilitado el cierre de todas las posiciones en parada, el sistema cerrará automáticamente todas las posiciones abiertas al precio de mercado para el símbolo cuando la cuadrícula se detenga.
  • Comprobar detalle de cuadrícula
¿Cómo calcular el margen actual?
valor_nocional_posición = último_precio_mercado * asb(tamaño)
nocional actual = máx(abs(valor_nocional_posición + nocional_bid de la orden abierta), (abs(valor_nocional_posición - nocional_ask de la orden abierta),
nocional_ask de la orden abierta = Nocionalask
Nocional_bid de la orden abierta = Nocionalbid
  • Margen cruzado:
Margen actual = nocional actual / apalancamiento actual
  • Margen aislado:
Margen actual = (nocional presente-valor_nocional_posición) / apalancamiento + saldoBilleteraAislado
  • Orden activa
La orden activa muestra todas las órdenes abiertas (incluidas las cumplimentadas parcialmente)
Libro de órdenes de compra: clasificado por precio de orden de límite, de alto a bajo, de superior a inferior
Libro de órdenes de venta: clasificado por precio de orden de límite, de bajo a alto, de superior a inferior
  • Órdenes completada
Un resumen de todas las órdenes completadas. Cada transacción consiste en un par de órdenes de compra y venta correspondientes, el tipo de transacción es FILO (primero en entrar, último en salir), las ganancias pueden calcularse en función de cada par de órdenes de compra y venta emparejadas, y la orden restante en espera de ser emparejada tendrá las ganancias que se muestran como --。
La comisión de BNB se convierte en activos de margen al tipo de cambio en tiempo real en el momento de la transacción.

6. Cómo consultar el historial

Pulsa en la pestaña "Historial" para consultar el historial de transacciones de la cuadrícula y visualizar los detalles de la cuadrícula y las órdenes completadas.
Estado de la cuadrícula
  • Cancelado: estado después de terminar manualmente la cuadrícula
  • Expirada: finalización forzosa debido a la cancelación de una orden, liquidación, etc.
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