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Operación en Grid Largo y Corto
Binance
2021-04-14 03:04
¿Qué es el Grid Trading?
El grid trading automatiza la compraventa de contratos de futuros. Está diseñado para colocar órdenes en el mercado a intervalos preestablecidos dentro de un rango de precios configurado. El Grid trading (o trading de cuadrícula) es ideal para los mercados volátiles y laterales, cuando los precios fluctúan en un rango determinado. Esta técnica intenta obtener beneficios de los pequeños cambios en los precios.
Más información sobre el Grid trading.
¿Qué es el Grid largo/corto?
El Grid corto/largo es una estrategia de seguimiento de la tendencia que permite a los usuarios operar con la tendencia del mercado dentro de un sistema de negociación en cuadrícula. Esto significa que puedes abrir una posición inicial (larga o corta), según tu análisis, mientras que simultáneamente realizas órdenes con límite de compraventa en intervalos predeterminados para capitalizar la volatilidad del mercado y las condiciones de oscilación.
Por ejemplo, un operador podría abrir una posición larga inicial en BTCUSDT para expresar su opinión optimista sobre Bitcoin y, simultáneamente, colocar órdenes de compra a cada 1 000 USD por debajo del precio de mercado de BTCUSDT, mientras también coloca órdenes de venta a cada 1 000 USD por encima del precio de mercado del contrato de BTCUSDT. Te permite operar con la tendencia subyacente dentro de un sistema de operación en cuadrícula.
Una diferencia crítica entre un grid largo/corto y un grid neutral es la posición de apertura inicial. Para una estrategia de grid larga, los usuarios tendrán una posición inicial larga abierta. Por el contrario, se abrirá una posición corta inicial para una estrategia de grid corta.
Configurar una estrategia de negociación de grid largo/corto
El bot de operación en grid ejecuta sistemáticamente órdenes limitadas de compraventa en función de los parámetros del usuario. Aquí te explicamos cómo configurar tu primera estrategia de grid largo/corto.
En primer lugar, inicia tu panel de operaciones de grid haciendo clic en la pestaña Trading en Grid ubicada en la esquina superior derecha de la interfaz de comercio de Binance Futures.
El primer parámetro que debe seleccionar es el contrato en el que se desplegará el bot de negociación. En este ejemplo, usaremos el contrato perpetuo BTCUSDT.
A continuación, introduce los parámetros de tu estrategia de grid largo/corto en el panel de comercio en grid. Los parámetros clave que debes incluir son los siguientes:
  1. Los límites superior e inferior del rango de precios,
  2. El número de órdenes a realizar dentro del rango de precios configurado,
  3. La anchura entre cada orden de grid,
  4. Margen inicial.
Ten en cuenta que los parámetros marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios. La estrategia de negociación de grid no se activará a menos que se hayan completado todos los parámetros requeridos (consulte la captura de pantalla a continuación).
Además, si el precio de mercado actual es mayor que el rango de comercio de grid, la estrategia de grid empezará con posición cero.
A continuación, asigna el margen inicial de la posición. El sistema calculará su valor de Margen inicial en función del número de grids, el apalancamiento y el rango de precios de la estrategia. Ten en cuenta que cuanto más denso sea el grid, mayor será el margen inicial correspondiente.
Ten en cuenta que el valor teórico de cada orden de grid debe ser mayor que el requisito mínimo. Reduce el número de grids, o aumenta el margen inicial para asegurar que se alcanza el valor teórico mínimo de cada grid.
Recordatorio de Margen Inicial Insuficiente
Cuando el margen inicial es inferior al mínimo requerido, una notificación (como se indica a continuación) indicará el margen inicial mínimo necesario para activar la estrategia de grid.
Por favor, asegúrate de que tu saldo disponible y el margen de mantenimiento es mayor que el margen inicial para evitar la liquidación.
Por último, haga clic en Crear para realizar la orden de grid.
Configuración avanzada
El bot de trading de grid también viene con funciones mejoradas que te permiten administrar mejor tus posiciones y riesgos. Uno de los cuales es el precio de activación. El precio de activación es un nivel de precio predeterminado al cual se activará el bot de trading de grid. Te permite determinar cuándo estará activo el sistema cuando las condiciones del mercado cumplan con sus criterios.
Cuando se activa un trading de grid, el sistema divide el rango de precios de los activos en varios niveles de grid según sus parámetros y establece pedidos pendientes para cada nivel de precios. Cuando el precio del activo cae, se ejecuta una orden de compra y se realiza una orden de venta inmediatamente a un precio alto. Cuando el precio de un activo aumenta, se realiza directamente un pedido de compra a un precio más bajo tan pronto como se ejecuta una orden de venta. Esta estrategia te permite comprar a bajo precio y vender a alto precio y te permite obtener beneficios en condiciones de mercado volátiles.
Además, puedes establecer un stop-loss (límite de pérdidas) para tus posiciones en grid. Una vez que el precio del activo se cruza por debajo o por encima del rango de stop-loss, se cerrará toda tu posición de grid. Esta característica protege tu posición de incurrir en pérdidas excesivas cuando el mercado se comporta de forma desfavorable.
Para supervisar la actividad comercial, haz clic en la Pestaña de Grid activa para encontrar los detalles de trading del grid.
Por último, haz clic en Terminar para finalizar el sistema de grid trading.
Ejemplo de grid corto
Considera una estrategia de grid corto con un rango de precios configurado entre 9 800 y 10 200 dólares y una cantidad de grid de 4.
Suponiendo que la cantidad de órdenes con límite de venta de cada precio es 1, y el precio de mercado inicial (el último precio de la transacción) es 10 010 $. EL siguiente escenario muestra cómo se activará una estrategia de grid corto.
PrecioOrden
10 200 $Venta
10 100 $Venta
10 000 $Venta
9 900 $Venta
9 800 $Venta
En este caso, se excluye la orden de límite de venta más baja (9 800 $), y las siguientes órdenes de venta se colocan al alza desde 9 900 $ hasta 10 200 $. Si la posición inicial se realiza entre los precios de 9 900 $ y 10 000 $, las órdenes de grid iniciales serán 2, y la cuadrícula se actualiza de la siguiente manera:
PrecioÓrdenes
10 200 $Venta
10 100 $Venta
10 000 $-
9 900 $Compra
9 800 $Compra
Si la posición inicial se realiza entre los precios de 9 900 $ y 10 000 $, las órdenes de grid iniciales serán 2, y la cuadrícula se actualiza de la siguiente manera:
PrecioÓrdenes
10 200 $Venta
10 100 $Venta
10 000 $Venta
9 900 $-
9 800 $Compra
Después, el grid se actualiza según los parámetros del usuario.
En resumen, para las estrategias de grid corto, la primera orden de límite de venta activará la posición corta inicial. Simultáneamente, las órdenes de límite de venta subsiguientes se poblarán en orden ascendente hacia el límite más alto de su grid configurado. A continuación, se colocarán órdenes de compra-límite en el mercado una vez que se active la posición corta inicial, establecida según los parámetros de tu estrategia.
Del mismo modo, las estrategias de grid largo se activarán una vez que se complete el primer pedido de límite de compra. Posteriormente, se completarán todas las órdenes grid.
Cálculo de Pérdidas y Ganancias de Grid largo/corto
Los cálculos de ganancias y pérdidas para una estrategia de grid largo/corto consideran tanto las ganancias totales cotejadas como las ganancias y pérdidas sin cotejar. En este caso, las transacciones completas se registran como transacciones coincidentes, mientras que las transacciones parcialmente completadas se registran como transacciones no cotejadas. Una transacción cotejada significa que cada posición corta (o larga) en la estrategia de grid está igualada por una orden de compra (o venta) correspondiente.
ÍndiceDefiniciónMetodología
Pérdidas y Ganancias sin cotejarEl beneficio y la pérdida de transacciones de grid no cotejadas.(El último precio del contrato - precio promedio del par de grid sin cotejar) * Volumen sin cotejar
Total de pérdidas y ganancias alcanzadas Total de Ganancias y Pérdidas acumuladas desde el principioingresos grid cotejados + pérdidas y ganancias grid sin cotejar
Tipo de interés Retorno total ROIROI = Ganancia total / margen_inicial * 100 %
Rendimiento anual anualizado Rendimiento total anualizado APRTAE = ROI * año/T, T es el tiempo de ejecución de la estrategia
¿Cómo se cotejan las posiciones?
Las posiciones se cotejan usando la metodología FIFO (primera entrada primera salida). En FIFO, las órdenes que se completan primero se cotejarán las últimas.
Ejemplo
Supongamos que se completa una estrategia de grid largo en el siguiente orden:
PrecioÓrdenesSecuencia
10 200 $Compra
10 100 $Compra
10 000 $Compra
Las órdenes de venta correspondientes que se cotejarán estarán en la siguiente secuencia:
PrecioÓrdenesSecuenciaSecuencia de coincidencias
10 200 $Compra
10 100 $Compra
10 000 $Compra
Como tal, el último pedido de compra (10 000 $) se igualará con un pedido de venta correspondiente a 10 100 $. Posteriormente, las órdenes de compra restantes se igualarán a un precio de venta más alto, respectivamente.
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