Polius2007
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I build XTester Studio and CopyTrader. Sharing strategy research, product development and lessons from building tools for crypto traders.
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Construyo software para traders de cripto: XTester Studio para investigación de estrategias y backtesting, y CopyTrader para traders que quieren ofrecer copiado de operaciones a su propia audiencia.
Aquí compartiré en qué estoy trabajando, los experimentos detrás de ello y las decisiones de producto a lo largo del camino. Eso incluye cómo probar una idea de estrategia, qué puede decirte un backtest y el trabajo práctico de construir un servicio de copy-trading.
Si investigas estrategias o diriges una comunidad de trading, me gustaría saber qué es lo que más tiempo consume en tu flujo de trabajo.
Mis proyectos: https://easytrading.pw
#Backtesting #CopyTrading
Construyo software para traders de cripto: XTester Studio para investigación de estrategias y backtesting, y CopyTrader para traders que quieren ofrecer copiado de operaciones a su propia audiencia.
Aquí compartiré en qué estoy trabajando, los experimentos detrás de ello y las decisiones de producto a lo largo del camino. Eso incluye cómo probar una idea de estrategia, qué puede decirte un backtest y el trabajo práctico de construir un servicio de copy-trading.
Si investigas estrategias o diriges una comunidad de trading, me gustaría saber qué es lo que más tiempo consume en tu flujo de trabajo.
Mis proyectos: https://easytrading.pw
#Backtesting #CopyTrading
Aquí compartiré en qué estoy trabajando, los experimentos detrás de ello y las decisiones de producto a lo largo del camino. Eso incluye cómo probar una idea de estrategia, qué puede decirte un backtest y el trabajo práctico de construir un servicio de copy-trading.
Si investigas estrategias o diriges una comunidad de trading, me gustaría saber qué es lo que más tiempo consume en tu flujo de trabajo.
Mis proyectos: https://easytrading.pw
#Backtesting #CopyTrading
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Cambia un filtro de entrada y, luego, cambia una regla de salida. El segundo backtest se ve mejor. ¿Qué cambio merece el crédito?
Ese es uno de los problemas en los que estoy trabajando en XTester Studio. Un resultado necesita permanecer vinculado a la versión que lo produjo y a la pregunta que se está probando. Si no, el siguiente experimento comienza con conjeturas.
Así es como configuraría esa comparación: mantener la estrategia original como base, probar el filtro de entrada por sí solo y luego probar la regla de salida a partir de esa misma base. Mantén igual el período histórico y los supuestos de coste de trading. Combinar ambos cambios puede ser un experimento separado.
Hay una complicación menos evidente en este trabajo: el simulador también puede cambiar. Una corrección reciente en Studio arregló el deslizamiento en órdenes de mercado colocadas en los límites de minuto. Si una prueba anterior usó ese comportamiento, vuelve a ejecutar la base antes de compararla con una nueva versión de estrategia. Un resultado diferente puede deberse al modelo de ejecución.
Antes de mantener una nueva regla, querría responder una pregunta: ¿cambié la estrategia, las condiciones de la prueba o ambas?
Cambia un filtro de entrada y, luego, cambia una regla de salida. El segundo backtest se ve mejor. ¿Qué cambio merece el crédito?
Ese es uno de los problemas en los que estoy trabajando en XTester Studio. Un resultado necesita permanecer vinculado a la versión que lo produjo y a la pregunta que se está probando. Si no, el siguiente experimento comienza con conjeturas.
Así es como configuraría esa comparación: mantener la estrategia original como base, probar el filtro de entrada por sí solo y luego probar la regla de salida a partir de esa misma base. Mantén igual el período histórico y los supuestos de coste de trading. Combinar ambos cambios puede ser un experimento separado.
Hay una complicación menos evidente en este trabajo: el simulador también puede cambiar. Una corrección reciente en Studio arregló el deslizamiento en órdenes de mercado colocadas en los límites de minuto. Si una prueba anterior usó ese comportamiento, vuelve a ejecutar la base antes de compararla con una nueva versión de estrategia. Un resultado diferente puede deberse al modelo de ejecución.
Antes de mantener una nueva regla, querría responder una pregunta: ¿cambié la estrategia, las condiciones de la prueba o ambas?
Ese es uno de los problemas en los que estoy trabajando en XTester Studio. Un resultado necesita permanecer vinculado a la versión que lo produjo y a la pregunta que se está probando. Si no, el siguiente experimento comienza con conjeturas.
Así es como configuraría esa comparación: mantener la estrategia original como base, probar el filtro de entrada por sí solo y luego probar la regla de salida a partir de esa misma base. Mantén igual el período histórico y los supuestos de coste de trading. Combinar ambos cambios puede ser un experimento separado.
Hay una complicación menos evidente en este trabajo: el simulador también puede cambiar. Una corrección reciente en Studio arregló el deslizamiento en órdenes de mercado colocadas en los límites de minuto. Si una prueba anterior usó ese comportamiento, vuelve a ejecutar la base antes de compararla con una nueva versión de estrategia. Un resultado diferente puede deberse al modelo de ejecución.
Antes de mantener una nueva regla, querría responder una pregunta: ¿cambié la estrategia, las condiciones de la prueba o ambas?
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BitcoinClears$85200
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Ya tenemos el movimiento, y $BTC está exactamente donde estábamos antes de que llegaran los datos. Así es la paciencia real para una operación.
Los datos llegaron mezclados, pero con algunos números importantes. El Empleo No Agrícola de ADP se ubicó en 90K frente a los 73K pronosticados, mientras que el Core PCE se situó en 0,2% frente al 0,3% esperado. El PIB final también fue más fuerte, con 2,2% frente al 1,5% pronosticado, mientras que el Gasto Personal llegó a 0,9% frente al 0,8% esperado. Al mismo tiempo, los Ingresos Personales estuvieron por debajo con 0,2% frente al 0,5% pronosticado.
El BTC inicialmente se disparó hasta 85.600 dólares y ahora está de vuelta en el punto donde tiene que estar. Aún sigo mirando los rangos más bajos: 82.759 y la liquidez de 80.000 dólares, porque la liquidez de arriba ya quedó hecha y concluida.
Tuvimos una sesión en vivo durante los datos y, durante esa sesión, vimos el mercado en 83.800 dólares, luego en 85.600 dólares y después de vuelta hacia 83.000, y aun así no entramos en una operación.
Eso es la paciencia.
No podemos forzar una entrada cuando el mercado no tiene una dirección clara. El mismo rango sigue siendo el foco y esperaremos a que el mercado nos dé la configuración.
Decidme, chicos, ¿cómo estuvo la sesión? ¿Y deberíamos tener más sesiones regulares con nuestros miembros respetados para que podamos tener conversaciones adecuadas sobre el mercado?
#BitcoinClears$85200 #AltcoinSeasonIndexHoldsAbove60For5Days #USADPAdds90000JobsInSeptember #BitcoinSlipsBelow$84000 #SECToClarifyOnChainFundraisingRules
Crypto_LUX
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