Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού MiCA, τα μη εξουσιοδοτημένα stablecoin υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς για τους χρήστες του ΕΟΧ. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.
Το Οι συναλλαγές πλέγματος Spot είναι μια ποσοτική στρατηγική συναλλαγών που χρησιμοποιεί τα bot συναλλαγών για να αυτοματοποιήσει την αγορά και πώληση στοιχείων ενεργητικού στην αγορά spot. Καταχωρεί εντολές στην αγορά σε προσδιορισμένα διαστήματα εντός του προσδιορισμένου εύρους τιμών. Όταν οι εντολές υποβάλλονται πάνω και κάτω από μια καθορισμένη τιμή, δημιουργούν ένα πλέγμα εντολών σε σταδιακά αυξανόμενες και μειούμενες τιμές. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργεί ένα πλέγμα συναλλαγών.
Οι συναλλαγές τύπου grid Spot Binance εκμεταλλεύονται τις ασταθείς αγορές όταν οι τιμές κυμαίνονται σε ένα συγκεκριμένο εύρος. Οι συναλλαγές τύπου grid επιδιώκουν να αποφέρουν κέρδη σε μικρές αλλαγές τιμών. Μέσω των ποσοτικών συναλλαγών, μπορείτε να μεγιστοποιήσετε τις ευκαιρίες συναλλαγών.
1. Τρέχον υπόλοιπο
Το τρέχον υπόλοιπο αναφέρεται στο συνολικό υπόλοιπο των βασικών περιουσιακών στοιχείων και των περιουσιακών στοιχείων προσφοράς στις εντολές πλέγματος που εκτελούνται, συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης προμηθειών.
Συνολικό υπόλοιπο περιουσιακών στοιχείων προσφοράς = Συνολική τιμή ανοικτής εντολής αγοράς * Ποσότητα ανά εντολή (αντιπροσωπεύονται στο περιουσιακό στοιχείο προσφοράς)
Συνολικό υπόλοιπο βασικού περιουσιακού στοιχείου = Συνολικός αριθμός εντολών πώλησης * Ποσότητα ανά εντολή (αντιπροσωπεύονται στο βασικό περιουσιακό στοιχείο)
2. Κυμαινόμενο PnL
Κυμαινόμενο PnL = Συνολική τιμή ανοιχτής εντολής αγοράς * Ποσότητα ανά εντολή + Συνολικός αριθμός εντολών πώλησης * Ποσότητα ανά εντολή * Πιο πρόσφατη τιμή + Παρακράτηση προμηθειών στα βασικά περιουσιακά στοιχεία * Πιο πρόσφατη τιμή + Παρακράτηση προμηθειών στα περιουσιακά στοιχεία προσφοράς - Συνολική επένδυση
Πιο πρόσφατη τιμή:
Όταν η εντολή πλέγματος είναι ακόμα υπό εκτέλεση, η πιο πρόσφατη τιμή είναι η πιο πρόσφατη τιμή αγοράς του ζεύγους συναλλαγών Spot. Αν η εντολή πλέγματος έχει ολοκληρωθεί, η πιο πρόσφατη τιμή είναι η τιμή αγοράς με την οποία ολοκληρώθηκε η εντολή πλέγματος.
3. Αντιστοιχισμένες εντολές
Μια αντιστοιχισμένη εντολή αναφέρεται σε μια εντολή αγοράς που εκτελείται στη χαμηλότερη τιμή και σε μια εντολή πώλησης που εκτελείται στην ανώτερη τιμή. Ο αριθμός των αντιστοιχισμένων εντολών χρησιμοποιείται για να υπολογίσει το κέρδος του πλέγματος.
Σε αυτό το παράδειγμα, μπορούμε να δούμε μόνο 2 εκκρεμείς εντολές αγοράς χωρίς εντολές πώλησης. Για να σχηματιστεί μια αντιστοιχισμένη εντολή, πρέπει να εκτελεστούν τόσο η εντολή αγοράς όσο και η εντολή πώλησης.
4. Κέρδος πλέγματος
Το κέρδος πλέγματος είναι το συνολικό κέρδος που δημιουργείται από ζεύγη ολοκληρωμένων εντολών αγοράς και πώλησης. Εμφανίζεται στο στοιχείο ενεργητικού προσφοράς. Το κέρδος του πλέγματος είναι το άθροισμα των κερδών κάθε αντιστοιχισμένης εντολής.
Κέρδος μιας αντιστοιχισμένης εντολής = Συνολική τιμή εντολών πώλησης που έχουν εκτελεστεί - Συνολική τιμή εντολών αγοράς που έχουν εκτελεστεί - Προμήθειες συναλλαγών εντολής πώλησης - Προμήθειες συναλλαγών εντολών αγοράς * Πιο πρόσφατη τιμή
Πιο πρόσφατη τιμή:
Όταν η εντολή πλέγματος εξακολουθεί να εκτελείται, η πιο πρόσφατη τιμή είναι η πιο πρόσφατη τιμή αγοράς του ζεύγους συναλλαγών Spot. Αν η εντολή πλέγματος έχει ολοκληρωθεί, η πιο πρόσφατη τιμή είναι η τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η εντολή πλέγματος.
Σημείωση: Αν χρησιμοποιήσετε το BNB για να πληρώσετε προμήθειες συναλλαγών, οι προμήθειες BNB θα μετατραπούν σε στοιχεία ενεργητικού προσφοράς στην τιμή αγοράς όταν εκτελείται η εντολή πλέγματος. Αν η εντολή πλέγματος έχει ολοκληρωθεί, θα χρησιμοποιήσει την τιμή του BNB κατά την ολοκλήρωση της εντολής πλέγματος για να γίνει η μετατροπή.
5. Συνολικό κέρδος
Συνολικό κέρδος = Κέρδος πλέγματος + Δυνητικά PnL
6. Ετησιοποιημένη απόδοση
Ετησιοποιημένη απόδοση = Συνολικό κέρδος / Συνολική επένδυση*365 (ημέρες)*24 (ώρες)*60 (λεπτά) / Διάρκεια εντολής (λεπτά)
Για παράδειγμα, το Συνολικό κέρδος είναι 31,30 USDC, η Συνολική επένδυση είναι 688,04 USDC και η Διάρκεια εντολής είναι 10 ημέρες 23 ώρες 55 λεπτά.
Η ετησιοποιημένη απόδοση είναι = 31,30 / 688,04 * 365 * 24 * 60 / (10 * 24 * 60 + 23 * 60 + 55) = 150,99%
7. Υπόλοιπο σε παύση
Το υπόλοιπο σε παύση είναι τα στοιχεία ενεργητικού προσφοράς και τα βασικά στοιχεία ενεργητικού σε εκκρεμείς εντολές πλέγματος όταν ολοκληρώνεται η εντολή πλέγματος. Χρησιμοποιεί τον ίδιο υπολογισμό με το τρέχον υπόλοιπο.
8. Στοιχείο ενεργητικού PnL
Αυτό σημαίνει ότι όλα τα PnL των εντολών πλέγματος θα μετατραπούν σε στοιχείο ενεργητικού προσφοράς και θα υπολογιστούν βάσει της αξίας των στοιχείων ενεργητικού προσφοράς.
Για παράδειγμα, όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές BNB/BUSD, τα PnL σας θα εμφανίζονται σε BUSD.
9. Κέρδος ανά πλέγμα (Κέρδος/Πλέγμα)
Το Κέρδος/Πλέγμα είναι το ποσοστό κέρδους μετά την αντιστοίχιση εντολών αγοράς και πώλησης σε κάθε πλέγμα. Ανάλογα με τη λειτουργία συναλλαγών (Αριθμητική ή Γεωμετρική), μπορείτε να υπολογίσετε το Κέρδος/Πλέγμα με το Ανώτατο όριο του πλέγματος, το Κατώτερο όριο του πλέγματος, τον αριθμό των πλεγμάτων και τις προμήθειες συναλλαγών (c): 0,1%.
Το Κέρδος/Πλέγμα για αριθμητικά πλέγματα υπολογίζεται ως εύρος. Το ελάχιστο Κέρδος/Πλέγμα δημιουργείται από το χαμηλότερο πλέγμα και το μέγιστο Κέρδος/Πλέγμα δημιουργείται από το υψηλότερο πλέγμα.
Διαφορά τιμής (d) = (Ανώτατο όριο πλέγματος - Κατώτερο όριο πλέγματος)/Αριθμός πλεγμάτων
Το μέγιστο κέρδος/πλέγμα = (1 - c) * d / Κατώτερο όριο πλέγματος - 2c
Το ελάχιστο κέρδος/πλέγμα = (Ανώτατο όριο πλέγματος*(1 - c))/(Κατώτερο όριο πλέγματος - c) - 1 - c
Το Κέρδος/Πλέγμα για τα γεωμετρικά πλέγματα είναι μια σταθερή τιμή, καθώς η αναλογία τιμής κάθε τιμής πλέγματος είναι η ίδια.
Αναλογία τιμής (r) = (Ανώτατο όριο πλέγματος/Κατώτερο όριο πλέγματος) ^ (1/Αριθμός πλεγμάτων)
Το Κέρδος/Πλέγμα = (1 - c) * r - 1 - c
Για παράδειγμα, το ανώτατο όριο πλέγματος είναι 450 και το κατώτερο όριο είναι 400. Ο αριθμός πλεγμάτων είναι 5 και η προμήθεια συναλλαγής (c) είναι 0,1%.
Εάν το πλέγμα είναι αριθμητικό, η διαφορά τιμής (d) = (450 - 400)/5 = 10
Μέγιστο Κέρδος/Πλέγμα = (1 - 0,1%) * 10 / 400 - 2 * 0,1% = 2,29%
Ελάχιστο Κέρδος/Πλέγμα = (450 * (1 - 0,1%)) / (450 - 10) - 1 - 0,1% = 2,07%
Εάν το Πλέγμα είναι Γεωμετρικό, τότε το Κέρδος/Πλέγμα = (1-0,1%) * (450 / 400) ^ (1 / 5) - 1 - 0,1% = 2,18%
10. Ποσότητα ανά εντολή
Η "Ποσότητα ανά εντολή" είναι η ποσότητα κάθε εντολής σε διαφορετική τιμή κατά τη συναλλαγή πλέγματος. Η Ποσότητα ανά εντολή επιβεβαιώνεται μόνο αφού δημιουργηθεί επιτυχώς η εντολή πλέγματος. Το σύστημα θα υπολογίσει αυτόματα το βασικό στοιχείο ενεργητικού που χρειάζεται να δεσμευτεί για τις προμήθειες συναλλαγής και το στοιχείο ενεργητικού προσφοράς που απαιτείται για την καταχώρηση εντολών αγοράς σύμφωνα με το ποσό επένδυσης που έχει εισαχθεί.
Αφού υπολογιστούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ενεργητικού, η μέγιστη ποσότητα που θα μπορούσε να εγγυηθεί την επιτυχή έκβαση κάθε εντολής πλέγματος είναι η Ποσότητα ανά εντολή.
