Matrix Kinetic

Kiểm tra trong phòng lab #2. “40% người thắng ở tỷ lệ 1:3”: ai cũng trích dẫn câu này. Toán học trả lời trước cả khi chạy backtest.

Quy tắc quản lý rủi ro trong bài đăng này là hợp lý: ký quỹ riêng, rủi ro $10 trên $1,000. Vấn đề nằm ở con số 40%.

Nếu giá không có xu hướng, về mặt toán học, lệnh dừng lỗ cách 1 bước sẽ bị chạm thường xuyên gấp 3 lần lệnh chốt lời cách 3 bước. Với tỷ lệ 1:3, tỷ lệ thắng là 25%; với 1:1 là 50%. Tỷ lệ R:R không tạo ra lợi thế: nó chỉ xác định tỷ lệ thắng hòa vốn. 40% là điều mong muốn, không phải kết quả.

Dù vậy, tôi vẫn kiểm tra: 12 đồng coin, gồm $ADA $ENA $AVAX , dữ liệu khung 1 phút, từ tháng 8/2024 đến tháng 11/2026. Dừng lỗ 4.5%, chốt lời 13.5%, vào lệnh ngẫu nhiên, đã tính phí. 3,920 giao dịch, tỷ lệ thắng 25.2%. Tỷ lệ 1:1 cho kết quả 49.4%, 1:2 cho kết quả 33.8%. Thị trường đồng tình với phép toán, còn phí đẩy kết quả xuống dưới mức hòa vốn.

Vậy nên, 40% ở tỷ lệ 1:3 không phải là quy luật. Nó có nghĩa là thắng 4 trong 10 giao dịch, trong khi xác suất chỉ cho 1 trong 4. Chiến lược vào lệnh tốt nhất tôi từng đo lường, với mức dừng lỗ theo ATR, thắng khoảng 3 trong 10.

Còn những chuỗi thua: lên đến 19 lệnh liên tiếp trên một đồng coin.

Tỷ lệ thắng của bạn dựa trên đâu?
#RiskManagement #trading

Kịch tính #2. Cùng một đồng coin, cùng một tuần.

Ngày 29 tháng 10, bot trên máy chủ của tôi bị thanh lý ở $TIA (−$49). Bot thứ hai của tôi, trên Veles, cũng vào TIA đêm đó. Nó trụ được: không bị thanh lý, chỉ chạm mức cắt lỗ sâu. Tối nay, lệnh cuối cùng của nó đã khớp.

Cả 7 lệnh đều đã khớp: lệnh mua đầu tiên 0.5521 → lệnh cuối cùng 0.4272 (−22.6%), giá trung bình 0.4937, vị thế $198 (đòn bẩy 4x với khoản tiền gửi $50)

TIA hiện ở mức 0.4295: chốt lời 0.4952:
Cách 15%, lãi chưa đến $0.60; cắt lỗ 0.3866:
Cách −10%, lỗ khoảng $43

Đó là đặc điểm của lưới này: nhiều lần chốt lời nhỏ, một khoản lỗ lớn hiếm hoi. Lệnh cuối cùng cố ý có quy mô lớn nhất: $64, bằng một phần ba toàn bộ vị thế $198. Nó kéo mức chốt lời xuống từ 0.5347 còn 0.4952. Tính từ giá khớp lệnh, đồng coin chỉ cần tăng +16% thay vì +25%.

Mức cắt lỗ đã được đặt trước khi giao dịch: −30% so với lệnh mua đầu tiên. Tối nay tôi chỉ theo dõi các con số. Điều nào xảy ra trước, tôi sẽ báo lại.

Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra trước?

#DCA #trading #RiskManagement #tia

Ngoài bot #1. Một con ếch điếc có thể leo trèo. Nhưng leo trèo không phải là mục tiêu.

Một độc giả đã đặt cược 30,000 $TIA vào Keplr và gửi cho tôi một câu chuyện ngụ ngôn Trung Quốc: "Chỉ có con ếch điếc mới leo lên được đỉnh một tòa tháp cao."

Tôi tôn trọng lựa chọn của anh ấy. Cứ mở biểu đồ ra xem nhé. Ba năm, cùng một điểm khởi đầu, biến động giá trên CoinMarketCap:

$TRX +227% $BNB +202% $BTC +120% TIA −81%

TIA đã leo lên thật: vào đầu năm 2024, nó tăng hơn 600%, vượt trội mọi đồng trong danh sách này. Tôi không biết độc giả của mình mua 30,000 đồng ấy khi nào, gần đỉnh hay ở một đáy cục bộ nào đó. Nhưng một altcoin đang nằm đáy không phải là lý do để mua nó. Có những tòa tháp là tháp Babel: một cầu thang dẫn lên rồi lại đi xuống.

Tôi biết tòa tháp đó. TIA và ATOM cũng từng nằm trong ví Keplr của tôi. Một năm trước, tôi bán tất cả, chỉ giữ lại BTC từ chu kỳ trước (giá trung bình khoảng 28K). Tín hiệu kích hoạt là: BTC đóng cửa tháng dưới đường trung bình 12 tháng. Với tôi, đó là lúc thị trường giá lên kết thúc. Không phải cảm tính, mà là quy tắc.
Quy tắc ấy cũng đang đưa tôi quay lại. BTC lại đóng cửa tháng trên đường trung bình đó, và tôi đang quay lại với các vị thế đầu cơ ở altcoin. Không phải ở đáy 57.7K, mà muộn hơn và ở mức cao hơn. Mức giá đúng không phải là mức thấp nhất. Mà là mức đã được xác nhận.

Có ngoại lệ nào cho quy tắc này không? Có. Nhưng đó là chuyện khác.

Mua dài hạn là một hướng riêng. Khi BTC giảm xuống dưới đường EMA 200 tuần — mức đáy chu kỳ theo nhận định của tôi — tôi bắt đầu mua đều đặn những đồng mình yêu thích. Những gì tôi mua không nằm đó như món đồ chết: chúng được đưa vào bot lưới giao ngay và tiếp tục hoạt động.

Một con ếch điếc có thể leo trèo. Nhưng leo trèo là một con đường, không phải mục tiêu. Tôi biết mục tiêu của mình. Còn con ếch có biết mục tiêu của nó không? Tôi không thể nói. Nếu mục tiêu là kiếm vài lần X bằng cách mua một đồng nào đó ở đáy, thì đó không phải mục tiêu. Đó là hy vọng. Mà hy vọng và mục tiêu là hai chuyện khác nhau.

Mục tiêu đằng sau đồng coin bạn đang nắm giữ là gì?

#RiskManagement #InvestSmart #bitcoin

P.S. Thị trường đang buồn ngủ và bot của tôi chẳng có gì mới để báo cáo. Đây là cái cớ hay để nói về mọi thứ xung quanh nó. Vì thế mới có #1.

Nhật ký bot: trở lại làm việc

Kể từ khi TIA bị thanh lý vào ngày 29 tháng 10, bot của tôi chỉ còn 9,97 USD và chẳng làm gì cả. Một lưới mới cần 52,49 USD tiền ký quỹ, nên cứ mỗi giờ bot lại báo “CHỜ” rồi tiếp tục đợi. Đó chính là hành vi tôi muốn: không có tiền thì không giao dịch.

Hôm nay, Binance đã mở lại dịch vụ rút tiền trên một số mạng lưới. Tôi đã kiểm tra, rồi nạp thêm tiền ký quỹ cho bot.

21:35 — Hết trạng thái CHỜ. Bot chọn $BIO .
22:02 — Đóng 4 chu kỳ, lãi +0,29 USD.

Điểm mới: bot không còn chọn từ danh sách tôi tự lập nữa. Danh mục hiện có 32 trong số 38 hợp đồng tương lai vĩnh cửu USDC, mỗi đồng đều có lịch sử giao dịch hợp đồng tương lai ít nhất 180 ngày. Đồng có biến động mạnh nhất trong số các đồng đang tăng sẽ được chọn.
Trước tối nay: lãi +5,04 USD kể từ khi ra mắt, lợi nhuận trung bình +3,37% trên vốn bình quân trong 55 ngày. Con số này được tính sau vụ thanh lý.

Bốn chu kỳ trong nửa giờ chẳng nói lên điều gì, chưa thể xem là kết quả. Tôi sẽ cập nhật sau một tuần.
#DCA #trading #RiskManagement #crypto

Kiểm tra phòng thí nghiệm #1: tỷ lệ thắng 99.8%. Một khoản thua đã ngốn 82% lợi nhuận.

Một bài đăng ở đây thử nghiệm RSI 30/70: tỷ lệ thắng 63%, tiền nạp bị vét sạch. Tỷ lệ thắng cao ≠ có lợi nhuận. Đúng vậy — và bot của chính tôi chứng minh điều đó bằng tiền thật.

Hoạt động trực tiếp từ ngày 2 tháng 9 (hợp đồng tương lai Binance, lưới DCA, đòn bẩy 4x):
— 859 chu kỳ chốt lời: +$59.79
— 1 chu kỳ hòa vốn
— 1 lần thanh lý ($TIA , ngày 29 tháng 10): −$49.20 Tỷ lệ thắng 99.8%. Một khoản thua đã ngốn 82% lợi nhuận của hai tháng.

Mô hình hai năm với cùng thiết lập:
— 11,898 lệnh chốt lời: +460% vốn
— 17 lần thanh lý: −284% Tỷ lệ thắng 99.86%. Một lần thanh lý tương đương 27 ngày chốt lời. Và cứ khoảng sáu tuần lại có một lần.

Tỷ lệ thắng cho bạn biết bạn được trả tiền thường xuyên đến mức nào. Nó chẳng nói gì về cái giá phải trả cho một lần thua.

Thay vào đó, tôi theo dõi: số lệnh chốt lời chia cho số lần thua. Trong mô hình của tôi, tỷ lệ này là 1.62×. Có lãi, nhưng biên độ mỏng.

Trong lần kiểm tra phòng thí nghiệm tiếp theo: tôi nên thử nghiệm điều gì? Hãy nêu tên một chiến lược bên dưới.

#algoTrading #TradingBots #RiskManagement #trading
Đây không phải lời khuyên tài chính.

Hay đấy, anh bạn. Còn tôi, tôi nắm giữ $TRX — cái nhàm chán ấy. Tại sao ư? Trong bài đăng tiếp theo của tôi

#RiskManagement #trx

Bot trên máy chủ của tôi đang tạm dừng. Không phải vì vụ thanh lý.

Sau vụ thanh lý đêm thứ Năm trên $TIA , tài khoản phụ của bot chỉ còn 10 đô la. Quy tắc của tôi là: nạp thêm tiền ký quỹ bằng lợi nhuận đã rút và tiếp tục. Tôi sẽ không làm vậy. Chưa phải lúc.

Lý do là sàn giao dịch, không phải chiến lược hay thuật toán. Binance đã xác nhận xảy ra sự cố bảo mật: khoảng 6,3 tỷ đô la bị lấy mất, việc nạp và rút tiền bị tạm dừng. Binance cho biết họ sẽ bù đắp mọi khoản lỗ bằng quỹ SAFU và tiền của chính mình. Tốt thôi. Nhưng cho đến khi tôi có thể rút tiền, đó chỉ là lời hứa, chứ không phải số dư.

Giao dịch ở nơi bạn có thể mất tiền gửi nhưng không thể rút ra thì chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy, sẽ không có thêm tiền mới được nạp vào cho đến khi việc rút tiền được khôi phục hoàn toàn. Bot Veles của tôi vẫn tiếp tục giao dịch với số tiền đang có ở đó: dừng bot cũng không khiến số tiền ấy có thể rút được.

Đây không phải lỗi của thuật toán. Đây là rủi ro tôi không thể kiểm soát. Tôi có thể thu hồi khóa API của bot chỉ trong vài giây. Tôi không thể bật lại một sàn giao dịch.

Đó là lý do sau FTX và Celsius, việc không để tất cả tài sản trên một sàn giao dịch là một phần trong kế hoạch của tôi, chứ không phải phản ứng nhất thời. Tôi không chỉ nghiên cứu bot — tôi còn giao dịch và đầu tư, và trong cả hai việc, tôi ưu tiên không thua lỗ hơn là kiếm lời. Lợi nhuận thường sẽ đến sau.

Bot của tôi không bị ràng buộc với một sàn giao dịch duy nhất. Nếu việc rút tiền không được khôi phục trong vài ngày tới, bot sẽ chuyển sang OKX, nơi phí tương đương, hoặc sang một DEX hợp đồng vĩnh cửu như Hyperliquid, Aster hoặc ApeX, nơi tôi tự giữ khóa của mình. Rủi ro khác nhau, nhưng không phải rủi ro này. Dù thế nào, cuộc thử nghiệm vẫn tiếp tục.

#algoTrading #DCA #trading #bot #RiskManagement
Đây không phải lời khuyên tài chính.

Thanh lý.

Hai ngày trước, tôi viết: bot của tôi đang lỗ 91% trên $TIA , tôi sẽ không động vào nó. Chốt lời hay thanh lý — chuyện nào xảy ra trước? Tối nay chúng ta đã có câu trả lời.

Thị trường lao dốc sau tin Binance bị tấn công. TIA rút chân xuống 0.486 — thấp hơn 1% so với giá thanh lý 0.491 của tôi — và vị thế bị đóng lúc 22:47. Chỉ trong vài phút, giá đã quay lại trên mức đó.

Thiệt hại: −$49.31. Đúng bằng số tiền ký quỹ cho vị thế này như đã dự tính — không mất thêm một xu nào.

Giờ đến phần quan trọng. Trước lần thanh lý này, bot đã kiếm được $59.39 lợi nhuận kể từ ngày 2 tháng 9, và tôi đã rút số tiền đó. Một lần thanh lý lấy lại $49.56. Lãi ròng: +$9.82 — vẫn nhỉnh hơn một chút so với việc nắm giữ $BTC trong cùng kỳ (+3.94% so với +3.61%), nhưng kém $BNB (+5.11%).
Thế có tốt không? Không — lời lãi rất mỏng. Bot DCA sống nhờ hàng trăm lần chốt lời nhỏ và chết vì một lần thanh lý. Vì vậy, số ngày có lãi 84% chẳng nói lên điều gì ở đây. Chỉ số thực sự cần quan tâm là bot đã kiếm lại được tiền ký quỹ bao nhiêu lần trước khi mất nó. Với bot này: 1.2×.

Cùng một đồng coin, cùng một đêm: bot Veles của tôi vào lệnh TIA ở mức 0.55, chứ không phải 0.72. Nó vượt qua cùng cú rút chân đó với 5 trên 6 lệnh được khớp — và vẫn còn trụ lại. Bạn không thể bước xuống cùng một dòng sông hai lần.

#DCA #trading #RiskManagement

Đây không phải lời khuyên tài chính. Giao dịch hợp đồng tương lai có đòn bẩy có thể khiến bạn mất trắng tiền nạp.

Kịch tính: same coin, hai bot, hai số phận trái ngược.

Bot Veles của tôi đã thoát khỏi tình trạng mắc kẹt nhẹ ở $PENGU (5 ngày, khớp 6/7 lệnh) nhờ chốt lời. Và my TradingView Allocator lập tức chuyển nó đi: đầu tiên đến $WLD — chốt lời hai lần, +$0.23 và +$0.32 — rồi đến $TIA . Chính đồng coin mà bot trên máy chủ của tôi đã mắc kẹt suốt 12 ngày. Chỉ là ở các mức giá hoàn toàn khác nhau.

Tại sao lại chuyển đi ngay? Allocator không nhìn thấy sàn giao dịch — nó mô phỏng lưới của bot trên biểu đồ. Và giờ đây, khi mô hình của nó khớp chính xác với từng giao dịch của bot đang chạy, nó biết vị thế đã trống ngay khi PENGU đóng lệnh. Để làm được điều đó, tôi đã mất hàng tuần.
Trong 32 phút, bot Veles chốt lời ba lần với TIA: +$0.10, +$0.17, +$0.10.

Cùng một đồng coin. Cùng một mô hình. Cùng $50. One bot entered mua TIA vào ngày 17 tháng 10 ở mức 0.72 rồi mua trung bình giá xuống — đến giờ vẫn đang chờ. Bot kia vào lệnh hôm nay, thấp hơn nhiều so với mức giá trung bình đó, và đang kiếm lời từ những nhịp bật lên.
Hãy nhìn các thẻ coin bên dưới: hôm nay WLD giảm 4% và TIA giảm 0,8% — vậy mà bot vẫn chốt lời ở cả hai. Nó không cần giá coin tăng trong cả ngày. Nó cần những nhịp bật lên trong ngày. Xu hướng chỉ gây bất lợi khi các nhịp bật lên ngừng lại — đó là lúc vị thế bị mắc kẹt.

Đồng coin không tốt cũng chẳng xấu. Thời điểm vào lệnh mới là tất cả. Bạn không thể bước xuống cùng một dòng sông hai lần.

Bot Veles tính đến hiện tại: 14 giao dịch, tất cả đều đóng lệnh có lời, +$2.33.

#DCA #trading #RiskManagement

Đây không phải lời khuyên tài chính.

Cùng chiến lược, cùng $50, hai bot. Một bot mắc kẹt suốt 12 ngày. Bot kia vừa thoát ra.

My server bot đã bị mắc kẹt trong $TIA kể từ ngày 17 tháng 10 (tất cả lệnh được khớp trước ngày 22 tháng 10). Bot thứ hai của tôi — chạy trên Veles, được vận hành bằng cùng mô hình thông qua TradingView Allocator của tôi, cũng với giới hạn $50 — đã mắc kẹt trong $PENGU suốt 5 ngày, với 6 trên 7 lệnh được khớp. Tối qua, PENGU cuối cùng cũng bật tăng: chốt lời +$0.40. Một giờ sau, bot đã vào $WLD : thêm +$0.23, và hiện một giao dịch WLD mới đang mở (ảnh chụp màn hình bên dưới).

Tại sao lại là những đồng coin khác nhau? Cùng logic, nhưng khác nhóm coin — bot máy chủ chọn từ 32 đồng, bot Veles chọn từ 12 đồng — và ngày bắt đầu cũng khác nhau: ngày 2 tháng 9 so với ngày 23 tháng 10. Cùng một mô hình, được khởi chạy vào những thời điểm khác nhau, sẽ có một hành trình hoàn toàn khác. Bạn không thể bước vào thị trường hai lần theo cùng một cách, cũng như không thể bước xuống cùng một dòng sông hai lần.

Vậy nên trong khi một khoản $50 nằm chờ, khoản kia vẫn hoạt động. Cứ gọi đó là đa dạng hóa thời gian nhàn rỗi. Và mỗi vòng giao dịch của bot thứ hai là thêm một lần kiểm chứng thực tế cho mô hình: 10 giao dịch, tất cả đều đóng có lãi, +$1.64 trong 6 ngày.

Nghe có vẻ nhỏ cho đến khi bạn tính thử: đó là +3.28% tiền nạp từ các giao dịch đã đóng trong chưa đầy một tuần. Giao dịch WLD đang mở hiện lỗ −$6.3 — điều đó cũng là một phần của bức tranh.

#DCA #trading #RiskManagement
Đây không phải lời khuyên tài chính.

Dựa vào những phản ứng nhận được, có vẻ không phải ai cũng hiểu đúng ý tôi.

Blog này không phải để than phiền về con bot của mình, thứ cần được sửa ngay lập tức.

Thực ra tôi khá hài lòng với nó :) — vì tôi đã tạo ra một thứ mà không dịch vụ nào cung cấp, dù với bất kỳ mức giá nào. Đơn giản là vì không có dịch vụ như vậy.

Blog này nói về giao dịch thuật toán, được kiểm chứng bằng dữ liệu và không tô vẽ thêm bất cứ điều gì.

Về những thứ bạn sẽ không tìm thấy trên Square hay bất cứ nơi nào khác, bị chôn vùi dưới những câu chữ chung chung, bài đăng lại và đống thông tin rác.
Về thứ cuối cùng sẽ giúp tôi thoát khỏi cái màn hình chết tiệt đầy biểu đồ — để việc giao dịch thủ công trở thành thời gian nghỉ ngơi, chứ không phải công việc :)

Hoan nghênh các lời khuyên thiết thực và những lời phê bình mang tính xây dựng :)

#DCA #trading #RiskManagement
Không phải lời khuyên tài chính.

Bot của tôi đang lỗ 91% ở vị thế này. Tôi sẽ không động vào nó.
Ngày thứ 11 trong $TIA . Cả 7 lệnh đều đã khớp kể từ ngày 22 tháng 10. Giá vào lệnh trung bình là 0.648, giá hiện tại là 0.528. Khoản lỗ thả nổi −$36.6 trên $49 tiền ký quỹ. Giá thanh lý là 0.491 — thấp hơn khoảng 7%. Lệnh chốt lời đang chờ ở mức 0.650, cao hơn 23% so với hiện tại.

Sao tôi bình tĩnh vậy? Vì kịch bản xấu nhất đã được tính đến trước lệnh đầu tiên: khoản lỗ bị giới hạn ở mức ký quỹ của vị thế này, và mọi đô la lợi nhuận kiếm được cho đến nay đều đã được rút — $59, nhiều hơn toàn bộ khoản ký quỹ này. Trong lịch sử hai năm, khoảng một nửa số vị thế mắc kẹt như vậy đã chốt lời thành công.

Giá giảm hoặc đi ngang là một giai đoạn của thị trường, không phải lỗi của bot hay của riêng vị thế này. Vì vậy, một vị thế mắc kẹt không phải là sự cố — đó là một phần bình thường, được tính sẵn trong kiểu giao dịch này.

Sự kiên nhẫn có tác dụng khi cả kết quả tốt lẫn kết quả xấu đều không phải là điều để hy vọng, mà là một phần của kế hoạch.

Chốt lời hay thanh lý — điều gì sẽ đến trước?

#DCA #trading #bot #RiskManagement
Đây không phải lời khuyên tài chính.

Bot của tôi từng nằm im 55 phút mỗi giờ

Ban đầu, bot DCA của tôi chỉ hoạt động trên biểu đồ 1 giờ. Mỗi giờ, bot chọn đồng coin biến động mạnh nhất và mở một lưới lệnh. Lệnh chốt lời thường khớp trong vòng 30 giây đến 5 phút — rồi bot lại ngồi chờ đến giờ tiếp theo, bỏ lỡ những cơ hội vào lệnh tương tự. Tôi từng nghĩ nến 1 giờ đóng cửa là thước đo đáng tin cậy.

Vì vậy, tôi thử vào lại lệnh trong cùng một giờ. Đồng coin vẫn được chọn dựa trên cây nến 1 giờ gần nhất đã đóng, nhưng sau khi chốt lời, bot có thể vào lại sau mỗi 30, 15 hoặc 5 phút. Chu kỳ 30 phút cho kết quả gần như mỗi giờ vào một lần, chu kỳ 15 phút tốt hơn rõ rệt, còn 5 phút là tốt nhất: tăng 100% trong hai năm, so với 6% nếu mỗi giờ vào một lần. (Đây là kết quả kiểm thử ngược trên dữ liệu theo phút của bộ máy bot, không phải kết quả giao dịch thực tế.)

Có một quy tắc quan trọng: bot vào lại lệnh khi cây nến 5 phút hiện tại đóng cửa — tức cây nến mà lệnh chốt lời đã khớp — chứ không vào ngay sau khi chốt lời. Lệnh chốt lời thường khớp khi giá tăng vọt gần đỉnh nến, nên mua ngay lập tức đồng nghĩa với mua đúng đỉnh đó. Chờ nến đóng cửa giúp lọc các lệnh vào ở râu nến và những nhịp tăng đột biến cục bộ — và trong các bài kiểm thử, vào lại ngay lập tức còn tệ hơn cả việc không vào lại.

Từ tháng 10, bot của tôi hoạt động như thế này: khung giờ chọn đồng coin, còn mỗi 5 phút quyết định thời điểm vào lại. Tối đa 12 lệnh vào mỗi giờ thay vì một.

#DCA #TradingBot #GridTrading

Đây không phải lời khuyên tài chính.