Bot trên máy chủ của tôi đã bị kẹt trong $TIA ngày 29 tháng 10, vào ngày thứ 12. Thoát lệnh sau 10 ngày thì đã đóng vị thế vào ngày 27 tháng 10 với mức lỗ khoảng −$36 thay vì −$49. Vậy lần này, cắt vị thế sẽ có lợi. Tôi vẫn không đổi — đây là lý do.

Thời gian nhàn rỗi có cái giá của nó. Bot DCA có mức chốt lời nhỏ và khoản lỗ lớn. Và khi một vị thế bị kẹt, suất đó chẳng kiếm được gì. Vì vậy, ý tưởng hiển nhiên là: đừng chờ, hãy cắt vị thế bị kẹt sau vài ngày rồi tiếp tục. Đó sẽ là ngoại lệ duy nhất cho quy tắc của tôi: chốt lời hoặc thanh lý, không có gì ở giữa.

Hai năm dữ liệu lịch sử cho thấy điều gì. Tôi đã kiểm nghiệm trên dữ liệu hai năm, tính bằng đô la và bao gồm cả các khoản lỗ chưa chốt (bảng ở trên):
— thoát lệnh vào ngày 3–5: tệ nhất trong tất cả. Bạn chốt lỗ ngay trước khi giá bật tăng;
— thoát lệnh sau 10 ngày: có lợi nhuận cao nhất, +$834 so với +$626 theo quy tắc tôi đang áp dụng;
— nhưng nửa năm tệ nhất lại lỗ gấp đôi: −$125 so với −$62. Mức sụt giảm tối đa −$234 so với −$177.

Và mức đỉnh ở mốc 10 ngày có vẻ chỉ là may mắn do chọn đúng thời điểm, chứ không phải một quy luật: 7 và 14 ngày đều cho kết quả thấp hơn. Một lợi thế thực sự sẽ thay đổi một cách ổn định.

Quy tắc tôi đang áp dụng. Bot của tôi sẽ thoát lệnh bằng lệnh dừng sau 30 ngày — nếu đến lúc đó bot chưa chốt lời hoặc bị thanh lý. Trong dữ liệu lịch sử hai năm, điều này chưa từng xảy ra lần nào. Đây là lưới an toàn, không phải chiến lược.

Bot chạy trên một tài khoản phụ riêng và có thể điều chỉnh quy mô lưới dựa trên số tiền có trong đó — chỉ cần bật một tùy chọn trong phần cài đặt. Nhờ vậy, việc tái đầu tư trở thành lựa chọn đơn giản: giữ lại bao nhiêu lợi nhuận trong tài khoản.

Tôi chọn phương án ít rủi ro hơn trong kịch bản tệ nhất, thay vì lợi nhuận tối đa.

Bạn sẽ chọn phương án nào: lợi nhuận +33%, hay nửa năm tệ nhất ít rủi ro hơn gấp đôi?

Theo dõi hành trình của tôi: tôi kiểm nghiệm những gì mình tin tưởng — và loại bỏ những gì không được số liệu ủng hộ.

#GiaoDichThuatToan #DCA #BotDCA #BotGiaoDich

Ở đây không có chuyện đoán giá sẽ đi về đâu hay cần theo dõi những mức nào. Đây là cuộc đối đầu giữa thống kê, toán học và một tương lai chưa biết trước.

Đây không phải lời khuyên tài chính. Giao dịch hợp đồng tương lai có đòn bẩy có thể khiến bạn mất trắng tiền ký quỹ.