Індикатори ефективності портфеля в спотовому копітрейдингу на Binance

На сторінці з деталями торгового портфеля з копітрейдингу ви можете переглянути детальну інформацію про ефективність свого портфеля.

Зверніть увагу, що дані ROI і PNL оновлюватимуться кожні 10 хвилин.

Як розрахувати ROI і PnL?

Рентабельність інвестицій (ROI) – прибутковість або ефективність портфеля. Вона розраховується подібно до коефіцієнта прибутковості (чистої вартості активів), яка запобігає змінам у капіталі (наприклад, депозити та зняття).

• ROI = (T вартість чистих активів - (T - 1) вартість чистих активів) / (T - 1) вартість чистих активів * 100%
• Кумулятивний PnL портфеля = поточний баланс гаманця - початкова сума - накопичена сума депозитів + накопичена сума зняття

Коли створюється портфель, початкова чиста вартість активів дорівнює 1. Коли відбувається депозит або зняття, чиста вартість активів буде одразу оновлюється. У наведених нижче формулах "T" означає час після депозиту/зняття, а "T - 1" означає час до депозиту/зняття.

• Після депозиту:

T чиста вартість активів = (T баланс гаманця - сума депозиту) / (T - 1) баланс гаманця * (T - 1) чиста вартість активів

• Після зняття:

T чиста вартість активів = (T баланс гаманця + сума зняття) / (T - 1) баланс маржі * (T - 1) чиста вартість активів

• Без депозитів/зняття:

Чиста вартість активів = T баланс гаманця / (T - 1) баланс гаманця * (T - 1) чиста вартість активів

Примітка: ROI має свої обмеження. Наприклад, при порівнянні двох різних угод, розрахунок ROI не враховує витрати часу.

Як розрахувати коефіцієнт Шарпа?

Коефіцієнт Шарпа розраховується таким чином:

Наприклад: 

Примітки:

• безризикова ставка = 0%;
• коефіцієнт Шарпа оновлюватиметься кожні 12 годин о 01:00 та 13:00 (UTC+0);
• коефіцієнт Шарпа, що відображається в портфелі, є річним коефіцієнтом Шарпа;
• значення не відображатиметься, якщо торгівля портфелем здійснюється менше ніж 30 днів.

Як розрахувати MDD?

Максимальне просідання (MDD) – максимальна спостережувана втрата чистої вартості активів від найвищої точки (піка) до найнижчої точки, яка виникає після неї протягом певного періоду. Що вище MDD, то вище ризик.

Примітка: MDD може виміряти лише розмір найбільшого збитку, якого зазнав портфель, але він не враховує частоту великих збитків, не вказує, скільки часу потрібно для відновлення портфеля після збитків, і не вказує, чи відновлено вже портфель.

MDD = (M - N) / M * 100%

• M – пікова чиста вартість активів протягом періоду.
• N представляє найнижчу чисту вартість активів, яка виникає після піку протягом періоду.

Як розрахувати коефіцієнт прибутку?

Коефіцієнт прибутку = прибуткові дні трейдера / (поточний час - час першої угоди) * 100%

Примітки: 

• Округлено до 2 знаків після коми, наприклад 23,30%.
• Якщо (поточний час – час першої угоди) менше 24 годин, враховується 1 день.

Як розрахувати кількість прибуткових днів?

Прибуткові дні = кількість днів із PNL більше 0

Примітки: 

• Використовуються всі знімки PNL, зроблені приблизно о 23:59 щодня.
• Якщо баланс PNL знімка більше 0, враховується 1 прибутковий день.
• Якщо баланс PNL знімка менше 0, прибутковий день не враховується.