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impliedvolatility
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$BTC | La volatilité des options Bitcoin se contracte et se rapproche de ses plus bas niveaux depuis plusieurs années. La volatilité est bon marché. Dans le modèle SatoshiMacro, le signal de volatilité implicite à 30 jours de Deribit affiche aujourd’hui un rang centile de 3,4, le score le plus bas parmi les 48 signaux, avec un DVOL brut à 37,7. Au desk, nous avons considéré une telle chute de la volatilité comme une occasion de se repositionner, et non de se relâcher : un seul titre peut rapidement faire bouger la courbe. Le score calibré de SMM est toujours de 38,1, Neutre, puisque cet indicateur représente 20 % d’un niveau, et non l’ensemble du modèle. Mon avis : un marché des options calme n’est pas synonyme de sécurité dans ce cas. Le véritable frein, ce n’est pas le niveau de conviction, mais la limite de levier de 2:1 imposée par l’ASIC aux CFD de détail sur les produits dérivés crypto. Il s’agit d’un rang centile, pas d’une prévision.
https://satoshimacro.com/tools/crypto/satoshimacro-model/?utm_source=binance_square&utm_medium=social&utm_campaign=autopilot_trend
#SatoshiMacro #BitcoinOptionsVolatilityHitsFiveYearLow #ImpliedVolatility #Bitcoin
$BTC | La volatilité des options Bitcoin se contracte et se rapproche de ses plus bas niveaux depuis plusieurs années. La volatilité est bon marché. Dans le modèle SatoshiMacro, le signal de volatilité implicite à 30 jours de Deribit affiche aujourd’hui un rang centile de 3,4, le score le plus bas parmi les 48 signaux, avec un DVOL brut à 37,7. Au desk, nous avons considéré une telle chute de la volatilité comme une occasion de se repositionner, et non de se relâcher : un seul titre peut rapidement faire bouger la courbe. Le score calibré de SMM est toujours de 38,1, Neutre, puisque cet indicateur représente 20 % d’un niveau, et non l’ensemble du modèle. Mon avis : un marché des options calme n’est pas synonyme de sécurité dans ce cas. Le véritable frein, ce n’est pas le niveau de conviction, mais la limite de levier de 2:1 imposée par l’ASIC aux CFD de détail sur les produits dérivés crypto. Il s’agit d’un rang centile, pas d’une prévision.
https://satoshimacro.com/tools/crypto/satoshimacro-model/?utm_source=binance_square&utm_medium=social&utm_campaign=autopilot_trend
#SatoshiMacro #BitcoinOptionsVolatilityHitsFiveYearLow #ImpliedVolatility #Bitcoin
https://satoshimacro.com/tools/crypto/satoshimacro-model/?utm_source=binance_square&utm_medium=social&utm_campaign=autopilot_trend
#SatoshiMacro #BitcoinOptionsVolatilityHitsFiveYearLow #ImpliedVolatility #Bitcoin
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Métriques de Volatilité : L'Impact de l'IV (Volatilité Implicite)
Titre : Volatilité Implicite : L'indicateur secret des traders d'options 🌊📊
Contenu :
La Volatilité Implicite (IV) traduit les attentes de nervosité ou d'amplitude de mouvement du marché à venir.
📌 L'impact sur vos positions :
IV Crush : Une chute brutale de la volatilité après un événement majeur (comme une décision de taux ou un Halving) fait dégonfler la valeur des primes, même si le cours ne bouge pas.
Acheter de la basse volatilité : Acheter des options quand l'IV est au plus bas offre un ratio risque/rendement plus avantageux.
Ne tradez jamais les options sans vérifier le niveau d'IV !
#ImpliedVolatility #IVCrush #CryptoAnalytics #BinanceAcademy
Métriques de Volatilité : L'Impact de l'IV (Volatilité Implicite)
Titre : Volatilité Implicite : L'indicateur secret des traders d'options 🌊📊
Contenu :
La Volatilité Implicite (IV) traduit les attentes de nervosité ou d'amplitude de mouvement du marché à venir.
📌 L'impact sur vos positions :
IV Crush : Une chute brutale de la volatilité après un événement majeur (comme une décision de taux ou un Halving) fait dégonfler la valeur des primes, même si le cours ne bouge pas.
Acheter de la basse volatilité : Acheter des options quand l'IV est au plus bas offre un ratio risque/rendement plus avantageux.
Ne tradez jamais les options sans vérifier le niveau d'IV !
#ImpliedVolatility #IVCrush #CryptoAnalytics #BinanceAcademy
Titre : Volatilité Implicite : L'indicateur secret des traders d'options 🌊📊
Contenu :
La Volatilité Implicite (IV) traduit les attentes de nervosité ou d'amplitude de mouvement du marché à venir.
📌 L'impact sur vos positions :
IV Crush : Une chute brutale de la volatilité après un événement majeur (comme une décision de taux ou un Halving) fait dégonfler la valeur des primes, même si le cours ne bouge pas.
Acheter de la basse volatilité : Acheter des options quand l'IV est au plus bas offre un ratio risque/rendement plus avantageux.
Ne tradez jamais les options sans vérifier le niveau d'IV !
#ImpliedVolatility #IVCrush #CryptoAnalytics #BinanceAcademy
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Article
Le BTC monte à 66 000 $ : un analyste de Greeks.live affirme que Doom IV atteint 30 %Selon le chercheur en macroéconomie Adam de Greeks.live, le Bitcoin (BTC) est monté à un prix de 66 000 $, marquant une évolution notable lors des transactions récentes. Sur X, Adam a également indiqué que la volatilité implicite (IV) de Doom IV, un indicateur utilisé pour évaluer le sentiment du marché et le risque, a doublé pour atteindre un niveau extrême de 30 %.
L’analyse d’Adam suggère que, bien que le Bitcoin ait progressé, le marché reste très incertain, comme l’illustre la hausse de Doom IV. Le doublement de cette mesure à 30 % indique une augmentation de la peur ou l’anticipation de mouvements importants sur le marché, mettant en évidence une perspective d’investisseur plus prudente ou plus volatile.
Le BTC monte à 66 000 $ : un analyste de Greeks.live affirme que Doom IV atteint 30 %
Selon le chercheur en macroéconomie Adam de Greeks.live, le Bitcoin (BTC) est monté à un prix de 66 000 $, marquant une évolution notable lors des transactions récentes. Sur X, Adam a également indiqué que la volatilité implicite (IV) de Doom IV, un indicateur utilisé pour évaluer le sentiment du marché et le risque, a doublé pour atteindre un niveau extrême de 30 %.
L’analyse d’Adam suggère que, bien que le Bitcoin ait progressé, le marché reste très incertain, comme l’illustre la hausse de Doom IV. Le doublement de cette mesure à 30 % indique une augmentation de la peur ou l’anticipation de mouvements importants sur le marché, mettant en évidence une perspective d’investisseur plus prudente ou plus volatile.
L’analyse d’Adam suggère que, bien que le Bitcoin ait progressé, le marché reste très incertain, comme l’illustre la hausse de Doom IV. Le doublement de cette mesure à 30 % indique une augmentation de la peur ou l’anticipation de mouvements importants sur le marché, mettant en évidence une perspective d’investisseur plus prudente ou plus volatile.
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Tandis que $BTC continue d’approfondir sa baisse, les marchés des options (#options ) réévaluent les risques, la volatilité et les probabilités que les investisseurs attribuent au prochain grand mouvement.
Voici ce que révèlent les données des options sur Bitcoin concernant le positionnement des investisseurs, la volatilité et le sentiment du marché. 👇
L’indice #DVOL progresse avec la poursuite de la vague de vente du BTC, ce qui indique une réévaluation progressive de la volatilité future. Ce mouvement reflète une hausse de l’incertitude, mais la volatilité implicite (#ImpliedVolatility ) reste largement inférieure aux niveaux extrêmes observés par le marché pendant les grandes périodes de turbulences.
Malgré le rebond de Bitcoin depuis le niveau de 58 000 dollars, le Skew reste nettement positif, ce qui signifie que les contrats de vente (Puts) continuent de s’échanger avec une prime de prix plus élevée que les contrats d’achat (Calls). La demande pour des instruments de protection contre la baisse persiste, même si son repli par rapport aux sommets atteints en juin suggère que le positionnement défensif commence progressivement à s’apaiser.
Alors que le BTC continue de se négocier dans la zone de gamma négatif (#NegativeGamma ), les opérations de couverture menées par les teneurs de marché continuent de amplifier les mouvements de prix. Associée à la hausse de la volatilité implicite et à la persistance de la demande pour les contrats de vente, la plateforme des options conserve une posture défensive prudente.
Tandis que $BTC continue d’approfondir sa baisse, les marchés des options (#options ) réévaluent les risques, la volatilité et les probabilités que les investisseurs attribuent au prochain grand mouvement.
Voici ce que révèlent les données des options sur Bitcoin concernant le positionnement des investisseurs, la volatilité et le sentiment du marché. 👇
L’indice #DVOL progresse avec la poursuite de la vague de vente du BTC, ce qui indique une réévaluation progressive de la volatilité future. Ce mouvement reflète une hausse de l’incertitude, mais la volatilité implicite (#ImpliedVolatility ) reste largement inférieure aux niveaux extrêmes observés par le marché pendant les grandes périodes de turbulences.
Malgré le rebond de Bitcoin depuis le niveau de 58 000 dollars, le Skew reste nettement positif, ce qui signifie que les contrats de vente (Puts) continuent de s’échanger avec une prime de prix plus élevée que les contrats d’achat (Calls). La demande pour des instruments de protection contre la baisse persiste, même si son repli par rapport aux sommets atteints en juin suggère que le positionnement défensif commence progressivement à s’apaiser.
Alors que le BTC continue de se négocier dans la zone de gamma négatif (#NegativeGamma ), les opérations de couverture menées par les teneurs de marché continuent de amplifier les mouvements de prix. Associée à la hausse de la volatilité implicite et à la persistance de la demande pour les contrats de vente, la plateforme des options conserve une posture défensive prudente.
Voici ce que révèlent les données des options sur Bitcoin concernant le positionnement des investisseurs, la volatilité et le sentiment du marché. 👇
L’indice #DVOL progresse avec la poursuite de la vague de vente du BTC, ce qui indique une réévaluation progressive de la volatilité future. Ce mouvement reflète une hausse de l’incertitude, mais la volatilité implicite (#ImpliedVolatility ) reste largement inférieure aux niveaux extrêmes observés par le marché pendant les grandes périodes de turbulences.
Malgré le rebond de Bitcoin depuis le niveau de 58 000 dollars, le Skew reste nettement positif, ce qui signifie que les contrats de vente (Puts) continuent de s’échanger avec une prime de prix plus élevée que les contrats d’achat (Calls). La demande pour des instruments de protection contre la baisse persiste, même si son repli par rapport aux sommets atteints en juin suggère que le positionnement défensif commence progressivement à s’apaiser.
Alors que le BTC continue de se négocier dans la zone de gamma négatif (#NegativeGamma ), les opérations de couverture menées par les teneurs de marché continuent de amplifier les mouvements de prix. Associée à la hausse de la volatilité implicite et à la persistance de la demande pour les contrats de vente, la plateforme des options conserve une posture défensive prudente.
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Volatilité : La clé de la tarification des options
Titre : Volatilité Implicite (IV) : Le moteur de la valeur des options 🌊📊
Contenu :
La Volatilité Implicite (IV) reflète les anticipations du marché quant aux mouvements futurs du cours de l'actif sous-jacent.
📌 Pourquoi la Volatilité Implicite est importante ?
IV Élevée : Les primes des options deviennent plus chères car l'amplitude attendue du mouvement est grande
IV Basse : Les primes des options sont moins coûteuses.
Savoir repérer les périodes d'expansion ou de contraction de la volatilité permet d'optimiser le timing d'achat de ses contrats.
#ImpliedVolatility #CryptoVolatility #OptionsMarket #BinanceTools #MarketAnalysis @Dashpay
Volatilité : La clé de la tarification des options
Titre : Volatilité Implicite (IV) : Le moteur de la valeur des options 🌊📊
Contenu :
La Volatilité Implicite (IV) reflète les anticipations du marché quant aux mouvements futurs du cours de l'actif sous-jacent.
📌 Pourquoi la Volatilité Implicite est importante ?
IV Élevée : Les primes des options deviennent plus chères car l'amplitude attendue du mouvement est grande
IV Basse : Les primes des options sont moins coûteuses.
Savoir repérer les périodes d'expansion ou de contraction de la volatilité permet d'optimiser le timing d'achat de ses contrats.
#ImpliedVolatility #CryptoVolatility #OptionsMarket #BinanceTools #MarketAnalysis @Dash
Titre : Volatilité Implicite (IV) : Le moteur de la valeur des options 🌊📊
Contenu :
La Volatilité Implicite (IV) reflète les anticipations du marché quant aux mouvements futurs du cours de l'actif sous-jacent.
📌 Pourquoi la Volatilité Implicite est importante ?
IV Élevée : Les primes des options deviennent plus chères car l'amplitude attendue du mouvement est grande
IV Basse : Les primes des options sont moins coûteuses.
Savoir repérer les périodes d'expansion ou de contraction de la volatilité permet d'optimiser le timing d'achat de ses contrats.
#ImpliedVolatility #CryptoVolatility #OptionsMarket #BinanceTools #MarketAnalysis @Dash
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