¿Qué es el grid trading en largo/corto?

Binance
2021-04-14 03:04

¿Qué es el Grid Trading?

El grid trading automatiza la compraventa de contratos de futuros. Está diseñado para colocar órdenes en el mercado a intervalos preestablecidos dentro de un rango de precios configurado. El Grid trading (o trading de cuadrícula) es ideal para los mercados volátiles y laterales, cuando los precios fluctúan en un rango determinado. Esta técnica intenta obtener beneficios de los pequeños cambios en los precios.
Más información sobre el grid trading.

¿Qué es el Grid largo/corto?

El grid trading en corto/largo es una estrategia de seguimiento de tendencias que permite a los usuarios operar con la tendencia del mercado dentro de un sistema de grid trading. Esto significa que puedes abrir una posición inicial (larga o corta), según tu análisis, y efectuar al mismo tiempo órdenes limit de compraventa a intervalos predeterminados para aprovechar la volatilidad del mercado y las fluctuaciones en los precios.
Por ejemplo, un trader podría abrir una posición larga inicial en BTCUSDT porque cree que el bitcoin irá al alza y, simultáneamente, colocar órdenes de compra cada 1.000 $ por debajo del precio de mercado de BTCUSDT y colocar órdenes de venta cada 1.000 $ por encima del precio de mercado del contrato de BTCUSDT. Esto le permitirá operar con la tendencia subyacente dentro de un sistema de grid trading.
Una diferencia crítica entre un grid largo/corto y un grid neutral es la posición de apertura inicial. Para una estrategia de grid larga, los usuarios tendrán una posición inicial larga abierta. Por el contrario, se abrirá una posición corta inicial para una estrategia de grid corta.

Configurar una estrategia de negociación de grid largo/corto

El bot de operación en grid ejecuta sistemáticamente órdenes limitadas de compraventa en función de los parámetros del usuario. Aquí te explicamos cómo configurar tu primera estrategia de grid largo/corto.
1. Dirígete a la interfaz de trading de futuros y haz clic en [Grid trading] en la barra de menú superior.
El primer parámetro que debe seleccionar es el contrato en el que se desplegará el bot de negociación. En este ejemplo, usaremos el contrato perpetuo BTCUSDT.
2. Introduce los parámetros de tu estrategia de grid trading en largo/corto en el panel de grid trading. Los parámetros clave que debes incluir son los siguientes:
  • Los límites superior e inferior del rango de precios;
  • El número de órdenes a efectuar dentro del rango de precios configurado;
  • La anchura entre cada orden en la cuadrícula;
  • Margen inicial.
Si el precio de mercado actual es mayor que el rango de grid trading, la estrategia de la cuadrícula empezará con la posición cero.
3. Asigna el margen inicial de la posición. El sistema calculará tu valor de margen inicial en función del número de cuadrículas, del apalancamiento y del rango de precios de la estrategia. Ten en cuenta que cuanto más densa sea la cuadrícula, mayor será el margen inicial correspondiente.
Ten en cuenta que el valor hipotético de cada orden de la cuadrícula debe ser mayor que el mínimo exigido.Reduce el número de cuadrículas o aumenta el margen inicial para asegurarte de que respetas el valor hipotético mínimo de cada una de ellas.
Recordatorio de Margen Inicial Insuficiente
Cuando el margen inicial es inferior al mínimo requerido, una notificación indicará el margen inicial mínimo necesario para activar la estrategia de grid trading.
Por favor, asegúrate de que tu saldo disponible y el margen de mantenimiento es mayor que el margen inicial para evitar la liquidación.
4. Haz clic en [Crear] para efectuar tu orden en la cuadrícula.

Configuración avanzada

El bot de trading de grid también viene con funciones mejoradas que te permiten administrar mejor tus posiciones y riesgos. Uno de los cuales es el precio de activación. El precio de activación es un nivel de precio predeterminado al cual se activará el bot de trading de grid. Te permite determinar cuándo estará activo el sistema cuando las condiciones del mercado cumplan con sus criterios.
Cuando se activa un trading de grid, el sistema divide el rango de precios de los activos en varios niveles de grid según sus parámetros y establece pedidos pendientes para cada nivel de precios. Cuando el precio del activo cae, se ejecuta una orden de compra y se realiza una orden de venta inmediatamente a un precio alto. Cuando el precio de un activo aumenta, se realiza directamente un pedido de compra a un precio más bajo tan pronto como se ejecuta una orden de venta. Esta estrategia te permite comprar a bajo precio y vender a alto precio y te permite obtener beneficios en condiciones de mercado volátiles.
Además, puedes establecer un stop-loss (límite de pérdidas) para tus posiciones en grid. Una vez que el precio del activo se cruza por debajo o por encima del rango de stop-loss, se cerrará toda tu posición de grid. Esta característica protege tu posición de incurrir en pérdidas excesivas cuando el mercado se comporta de forma desfavorable.
Para supervisar la actividad de trading, haz clic en la pestaña de [Cuadrícula activa] y podrás visualizar los detalles de grid trading.
Para poner fin al sistema de grid trading, haz clic en [Finalizar].

Ejemplo de grid corto

Considera una estrategia de grid corto con un rango de precios configurado entre 9 800 y 10 200 dólares y una cantidad de grid de 4.
Supongamos que la cantidad de órdenes limit de venta de cada precio es 1 y que el precio de mercado inicial (el último precio de la transacción) es de 10.010 $. El siguiente ejemplo muestra cómo se activaría una estrategia de grid trading en corto.
PrecioOrden
10 200 $Venta
10 100 $Venta
10 000 $Venta
9 900 $Venta
9 800 $Venta
En este caso, se excluye la orden de límite de venta más baja (9.800 $), y las siguientes órdenes de venta se colocan en orden ascendente desde los 9.900 $ hasta los 10.200 $. Si la posición inicial se realiza entre los precios de 9.900 $ y 10.000 $, las órdenes iniciales de la cuadrícula serán 2.
Dado que el precio de mercado actual es de 10.010 $, las órdenes de venta al precio de 9.900 $ y 10.000 $ se completarán como posición inicial. Una vez se complete la posición inicial, se efectuará una orden de compra al siguiente precio más bajo. Las órdenes limit de la cuadrícula se actualizarán de la siguiente forma:
PrecioÓrdenes
10 200 $Venta
10 100 $Venta
10 000 $-
9 900 $Compra
9 800 $Compra
En resumen, para las estrategias de grid corto, la primera orden de límite de venta activará la posición corta inicial. Simultáneamente, las órdenes de límite de venta subsiguientes se poblarán en orden ascendente hacia el límite más alto de su grid configurado. A continuación, se colocarán órdenes de compra-límite en el mercado una vez que se active la posición corta inicial, establecida según los parámetros de tu estrategia.
Del mismo modo, las estrategias de grid largo se activarán una vez que se complete el primer pedido de límite de compra. Posteriormente, se completarán todas las órdenes grid.

Cálculo de Pérdidas y Ganancias de Grid largo/corto

Los cálculos de ganancias y pérdidas para una estrategia de grid trading en largo/corto tienen en cuenta tanto las ganancias totales emparejadas como las ganancias y pérdidas sin emparejar. En este caso, las transacciones completas se registran como transacciones emparejadas, mientras que las transacciones parcialmente completadas se registran como transacciones no emparejadas. Una transacción emparejada significa que cada posición corta (o larga) en la estrategia de grid trading ha sido emparejada con una orden de compra (o venta) correspondiente.
ÍndiceDefiniciónMetodología
Pérdidas y Ganancias sin cotejarLas ganancias y las pérdidas de las transacciones de la cuadrícula no emparejadas(El último precio del contrato - precio promedio del par de grid sin cotejar) * Volumen sin cotejar
Total de pérdidas y ganancias alcanzadas Total de Ganancias y Pérdidas acumuladas desde el principioingresos grid cotejados + pérdidas y ganancias grid sin cotejar
Tipo de interés Retorno total ROIROI = Ganancia total / margen_inicial * 100 %
Rendimiento anual anualizado Rendimiento total anualizado APRTAE = ROI * año/T, T es el tiempo de ejecución de la estrategia

Cómo calcular el beneficio total de una estrategia de grid trading

Existen dos formas de calcular las ganancias totales, la primera utilizando las PnL de las órdenes sin emparejar y las ganancias de las órdenes emparejadas, y la segunda utilizando las ganancias realizadas y las PnL no realizadas.

La metodología de ganancias realizadas y PnL no realizadas:

Ganancias totales = ganancias realizadas + PnL no realizadas
En primer lugar, calcula tus ganancias netas realizadas. Las ganancias netas realizadas se calculan tomando las ganancias realizadas brutas menos los gastos de comisiones totales de todas las órdenes completadas de la estrategia de grid trading.
Nota: Las comisiones correspondientes a cada operación pueden consultarse en la página del historial de operaciones.
Cálculo:
Ganancias totales realizadas: 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002 ) = 0,38535442
A continuación, calcula tus PnL no realizadas. Las PnL no realizadas se calculan en función de la diferencia entre el último precio y el precio de entrada de las posiciones abiertas. Podrás encontrar tus PnL no realizadas y el precio de entrada en la ventana de [Posiciones y órdenes], tal y como se muestra a continuación.
Finalmente, suma las ganancias realizadas netas y las PnL no realizadas para obtener tus ganancias totales.
Cálculo:
Ganancias totales = Ganancias realizadas netas + PnL no realizadas = 0,38535442 + 0,26 = 0,64535442 USDT
La metodología de las PnL de las órdenes sin emparejar y las ganancias de las órdenes emparejadas:
Ganancias totales = ganancias emparejadas + PnL sin emparejar
Para calcular el beneficio total, en primer lugar debes determinar las ganancias de tus órdenes emparejadas. Las ganancias emparejados consiste en la suma de las ganancias y podrás verlas en la pestaña de [Completados], tal y como se muestra a continuación.
Cálculo:
Por ejemplo, si hay 3 órdenes emparejadas:
Total de ganancias emparejadas = 0,20151451 * 3 = 0,60454353 USDT
A continuación, calcula tus ganancias sin emparejar. Las ganancias sin emparejar consisten en las ganancias no realizadas de las órdenes de la cuadrícula completadas que todavía no han sido emparejadas. Se calcula en función de la diferencia entre el último precio y el precio promedio completado de las órdenes no emparejadas.
El precio promedio completado de las órdenes sin emparejar = (∑Cantidad total de órdenes sin emparejar) / (∑Cantidad de órdenes sin emparejar)
Por ejemplo, a continuación (consulta la captura de pantalla) aparecen las órdenes completadas que están pendientes de emparejar.
Entonces el precio promedio completado de las órdenes sin emparejar será = (10,047124000 + 10,047124000 + 10,047124000) / (0,004 + 0,004 + 0,004) = 2511,781
Las PnL sin emparejar = (último precio - precio promedio completado de las órdenes sin emparejar) * posiciones actuales
Nota: Las posición actual es positiva para las posiciones largas y negativa para las posiciones cortas.
Si el último precio es 2522, el tamaño de la posición será igual al tamaño total de las órdenes sin emparejar, que es 0,012.
Por lo tanto, las PnL sin emparejar serán = (2522 - 2511,781) * 0,012 = 0,122628
Por último, suma las ganancias emparejadas calculadas y las PnL sin emparejar.
Ganancias totales = ganancias emparejadas + PnL sin emparejar = 0,60454353
+ 0,122628 = 0,72717153 USDT

¿Cómo se cotejan las posiciones?

Las posiciones se cotejan usando la metodología FIFO (primera entrada primera salida). En FIFO, las órdenes que se completan primero se cotejarán las últimas.
Ejemplo
Supongamos que se completa una estrategia de grid largo en el siguiente orden:
PrecioÓrdenesSecuencia
10 200 $Compra
10 100 $Compra
10 000 $Compra
Las órdenes de venta correspondientes que se cotejarán estarán en la siguiente secuencia:
PrecioÓrdenesSecuenciaSecuencia de coincidencias
10 200 $Compra
10 100 $Compra
10 000 $Compra
Como tal, el último pedido de compra (10 000 $) se igualará con un pedido de venta correspondiente a 10 100 $. Posteriormente, las órdenes de compra restantes se igualarán a un precio de venta más alto, respectivamente.