Tutorial
Lógica de las órdenes
Cálculo de PnL
Tutorial
¿Qué es el trading de grid de futuros?
El trading de grid de futuros es un bot de trading que automatiza la compraventa de contratos de futuros. Este bot está diseñado para efectuar órdenes en el mercado a intervalos preestablecidos dentro de un rango de precios configurado. El trading de grid de futuros es ideal para los mercados volátiles y laterales, cuando los precios fluctúan en un rango determinado. Esta técnica intenta obtener beneficios de los pequeños cambios en los precios.
Si deseas obtener más información, consulta el siguiente artículo sobre el trading de grid de futuros.
¿Qué es el trading de grid en largo/corto?
El trading de grid en largo/corto es una popular estrategia de trading algorítmica que permite a los usuarios operar con la tendencia del mercado dentro de un sistema de trading de grid que utiliza un bot de trading. Con este bot, los traders pueden abrir una posición inicial (larga o corta), según su análisis, y efectuar al mismo tiempo ordenes limit de compra y de venta a intervalos predeterminados para aprovechar la volatilidad del mercado y las fluctuaciones en los precios.
Por ejemplo, un trader puede abrir una posición larga inicial en BTCUSDT porque considera que el bitcoin irá al alza. Puede configurar un bot de trading de grid para efectuar órdenes de compra cada 1000 USDT por debajo del precio de mercado del BTCUSDT y, al mismo tiempo, efectuar órdenes de venta cada 1000 USDT por encima de su precio de mercado. Esto le permitirá operar con la tendencia subyacente dentro de un sistema de trading de grid.
Una diferencia crítica entre una grid larga/corta y una grid neutral es la posición de apertura inicial. Para una grid larga, los usuarios tendrán una posición inicial larga abierta. Por el contrario, se abrirá una posición corta inicial para un bot de grid corta.
¿Cómo se configura un bot de trading de grid de futuros?
El bot de trading de grid ejecuta sistemáticamente órdenes limit de compra y de venta en función de los parámetros que configures. A continuación, te explicamos cómo configurar tu primer bot de trading de grid larga/corta.
1. Inicia sesión en tu cuenta de Binance y dirígete a [Derivados] - [Resumen de Binance Futures]. Haz clic en [Bots de trading] - [Grid de futuros].
También puedes acceder a la interfaz de trading de grid de futuros desde la página principal de futuros de Binance haciendo clic en [Bots de trading] - [Grid de futuros].
Si estás utilizando la aplicación de Binance, ve a [Futuros] - [Futuros de USDⓈ-M] o [Futuros de COIN-M]. Selecciona un par de trading y pulsa en [Cuadrícula] en la parte inferior izquierda.
2. El primer parámetro que debes seleccionar es el contrato en el que se ejecutará el bot de trading. En este ejemplo, utilizaremos el contrato perpetuo de BTCUSDT.
3. Introduce los parámetros de tu bot de trading de grid corta/larga en el panel de trading de grid. Los parámetros clave que debes incluir son los siguientes:
- Los límites superior e inferior del rango de precios.
- El número de órdenes a efectuar dentro del rango de precios configurado;
- La anchura entre cada orden en la cuadrícula;
- Margen inicial.
Si el precio de mercado actual es mayor que el rango de trading de grid, el bot de trading de grid de futuros se iniciará sin ninguna posición.
4. Asigna el margen inicial de la posición. El sistema calculará tu valor de margen inicial en función del número de grids, del apalancamiento y del rango de precios que hayas configurado. Ten en cuenta que cuanto más denso sea el grid, mayor será el margen inicial correspondiente.
Ten en cuenta que el valor nocional de cada orden del grid debe cumplir con el mínimo exigido. Puedes reducir el número de grids o aumentar el margen inicial para garantizar que se alcance el valor nocional mínimo de cada grid.
Recordatorio de Margen Inicial Insuficiente
Cuando el margen inicial es inferior al mínimo exigido, se te avisará de que debes cumplir con el margen inicial mínimo necesario para activar el bot de trading de grid.
Asegúrate de que tu saldo de márgenes es mayor que el margen de mantenimiento para evitar la liquidación.
5. Haz clic en [Crear] para efectuar tu orden de grid.
Configuración avanzada
Precio de activación
El bot de trading de grid también viene con funciones mejoradas que te permiten administrar mejor tus posiciones y riesgos. Una de estas funciones es el precio de activación. El precio de activación consiste en un nivel de precio predeterminado al que se activará el bot de trading de grid. Te permite determinar el momento en el que se activa el sistema si las condiciones del mercado cumplen tus criterios.
Cuando se activa una operación de grid, el sistema divide el rango de precios de los activos en varios niveles de grid en función de tus parámetros y configura órdenes pendientes en cada nivel de precios. Cuando el precio del activo se reduce, se ejecuta una orden de compra y se efectúa una orden de venta de inmediato a un precio elevado. Cuando el precio de un activo se incrementa, se efectúa directamente una orden de compra a un precio más bajo en cuanto se ejecuta una orden de venta. Con este bot podrás comprar a un precio reducido y vender a uno elevado, lo que te permitirá obtener beneficios en condiciones de mercado volátiles.
Stop-loss
Además, puedes establecer un stop-loss (límite de pérdidas) para tus posiciones en grid. Una vez que el precio del activo se cruza por debajo o por encima del rango de stop-loss, se cerrará toda tu posición de grid. Esta característica protege tu posición de incurrir en pérdidas excesivas cuando el mercado se comporta de forma desfavorable.
Para supervisar la actividad de trading, haz clic en la pestaña de [Activo] y podrás visualizar los detalles de trading de grid.
Para detener el sistema de trading de grid, haz clic en [Finalizar].
Ejemplo de grid en corto de futuros de USDⓈ-M
Pongamos por caso que tenemos bot de grid en corto con un rango de precios configurado entre 9800 y 10 200 USDT y un total de 4 grids.
Supongamos que la cantidad de órdenes limit de venta de cada precio es 1 y que el precio de mercado inicial (el último precio de la transacción) es de 10 010 USDT. El siguiente ejemplo muestra cómo se activaría un bot de trading de grid en corto.
| Precio | Dirección |
| 10 200 USDT | Venta |
| 10 100 USDT | Venta |
| 10 000 USDT | Venta |
| 9900 USDT | Venta |
| 9800 USDT | Venta |
En este caso, se excluye la orden de límite de venta más baja (9800 USDT) y las siguientes órdenes de venta se efectúan al alza desde 9900 USDT hasta 10 200 USDT. Si la transacción de la posición inicial se efectúa entre los precios de 9900 USDT y 10 000 USDT, las órdenes iniciales del grid serán 2.
Dado que el precio de mercado actual es de 10 010 USDT, las órdenes de venta a un precio de 9900 USDT y de 10 000 USDT se completarán como si fueran la posición inicial. Una vez se complete la posición inicial, se efectuará una orden de compra al siguiente precio más bajo. Las órdenes limit del grid se actualizarán de la siguiente forma:
| Precio | Dirección |
| 10 200 USDT | Venta |
| 10 100 USDT | Venta |
| 10 000 USDT | - |
| 9900 USDT | Compra |
| 9800 USDT | Compra |
En resumen, para los bots de trading de grid en corto, la primera orden limit de venta activará la posición corta inicial. Simultáneamente, las órdenes limit de venta posteriores se completarán en orden ascendente hacia el límite superior del grid que hayas configurado. A continuación, se efectuarán las órdenes limit de compra en el mercado en cuanto se active la posición corta inicial, en función de los parámetros de tu bot.
Del mismo modo, los bots de trading de grid en largo se activarán cuando se ejecute la primera orden limit de compra. Posteriormente, se completarán todas las órdenes de la grid.
Activaciones de cuadrícula en largo o en corto y órdenes inmediatas
¿Cómo se establecen las órdenes de cuadrícula?
Reglas comunes
- Al activar una estrategia de grid, el número de líneas de la cuadrícula que configures determinará el número de órdenes que se colocarán dentro del rango de precios.
- Por ejemplo, si activas una estrategia de grip con 12 cuadrículas, se colocarán 12 órdenes dentro del rango de precios a intervalos iguales.
- El espacio entre las órdenes se calcula en función del rango de precios general establecido para la cuadrícula, el número de líneas de cuadrícula especificadas, y si se utiliza un espaciado de la cuadrícula aritmético o geométrico.
¿En qué se diferencian las colocaciones iniciales de las órdenes en las cuadrículas en largo/corto de las cuadrículas neutras?
Cuando se activan, las cuadrículas neutras distribuyen las órdenes uniformemente por encima y por debajo del precio de mercado actual. Esto significa que la primera orden activada establecerá una nueva posición corta o larga en función del movimiento de precios. Si el precio sube, activará una orden de venta, iniciando la cuadrícula con una posición corta inicial. En cambio, si el precio baja, activará una orden de compra, y la estrategia de grip empezará con una posición larga.
A diferencia de las cuadrículas neutras, las cuadrículas largas inicialmente colocan solo órdenes de compra por encima del precio actual cuando se activan (T+0). El objetivo es crear de inmediato una posición larga, ya que las órdenes de compra altas se completan cerca del último precio en el momento de la activación de la cuadrícula. A continuación, estas órdenes de compra completadas son sustituidas por órdenes de venta (T+1).
Siguiendo la misma lógica, las cuadrículas cortas inicialmente colocan solo órdenes de venta por debajo del precio actual cuando se activan a fin de establecer una posición corta. El objetivo es crear de inmediato una posición corta, ya que las órdenes de venta bajas se completan cerca del último precio en el momento en que se activa la cuadrícula (T+0). A continuación, estas órdenes de venta completadas son sustituidas por órdenes de compra (T+1).
- Las órdenes largas por encima del último precio probablemente se ejecutarán tras la activación a un precio cercano al último precio, creando un tamaño de posición larga que es igual a los tamaños combinados de las órdenes ejecutadas inicialmente. (T+1)
- A continuación, las órdenes largas ejecutadas serán sustituidas automáticamente por órdenes de venta, reflejadas en la vista previa de la cuadrícula.
- Ten en cuenta que la vista previa de la cuadrícula refleja las órdenes de cuadrícula a T+1, no a T+0. Verás una combinación de órdenes de compra y venta en la vista previa de la cuadrícula en el gráfico de velas, en vez de la orden inicial establecida inmediatamente después de que se active la cuadrícula (correspondiente a T+0).
La lógica que sustenta la colocación inicial de las órdenes permite que las cuadrículas largas establezcan una posición larga inicial, haciendo que las órdenes de compra con límite se completen cerca del precio de mercado actual. Si se anticipa una tendencia alcista, la posición larga creada a partir de estas órdenes con límite pueden venderse a niveles de precios más altos dentro del rango de la cuadrícula para obtener ganancias.
Del mismo modo, las cuadrículas cortas establecen una posición corta inicial, donde las órdenes de venta con límite completadas se cierran al precio de mercado actual. En cambio, si se anticipa una tendencia bajista, esta posición corta se puede volver a comprar a precios más bajos dentro del rango de la cuadrícula, permitiendo que la posición corta se cierre a un precio más favorable.
Ejemplo
Supongamos que estableces una cuadrícula larga en ETHUSDT:
- Precio de ETHUSDT: 1650,70 USDT
- Número de cuadrículas: 5 (aritmética)
- Inversión inicial: 100 USDT
- Rango de precios: 1620-1800 USDT
Como esta cuadrícula larga está compuesta por cinco cuadrículas, el sistema empezará colocando cinco órdenes de compra con límite tras la confirmación de la cuadrícula, para crear una posición larga inicial.
Dado el rango y el precio de ETHUSDT en la activación de la cuadrícula, cuatro de estas cinco órdenes con límite se colocarán por encima del último precio en el momento de la activación de la cuadrícula (T+0).
En consecuencia, las cuatro órdenes con límite por encima del precio de mercado actual se ejecutan inmediatamente, creando tu posición larga inicial.
Inmediatamente después, las órdenes de compra con límite completadas son sustituidas automáticamente por órdenes de venta, que a su vez se colocan en la cuadrícula superior (T+1).
Por tanto, el tamaño de la posición larga inicial en T+1 está compuesto por el número de cuadrículas por encima del precio actual, correspondientes a las órdenes de compra con límite iniciales que se han ejecutado.
Reflejando las cuatro órdenes de compra de mercado, el tamaño de tu posición inicial será de 4 × 0,027 ETH = 0,108 ETH, equivalente a 178,28 USDT como precio de entrada inicial de 1650,72 USDT.
¿Cómo se calculan las ganancias y las pérdidas del grid en largo/corto?
El cálculo de las ganancias y pérdidas para el bot de trading de grid en largo/corto tiene en cuenta tanto las ganancias emparejadas totales como las ganancias y pérdidas sin emparejar. En este caso, las transacciones completas se registran como transacciones emparejadas, mientras que las transacciones que solo se hayan completado parcialmente se registran como transacciones no emparejadas. Una transacción emparejada significa que cada posición corta (o posición larga) en el bot de trading de grid está emparejada con una orden de compra (o una orden de venta) correspondiente.
| Índice | Definición | Metodología |
| PnL no emparejadas | Las ganancias y las pérdidas de las transacciones de la cuadrícula no emparejadas | PnL sin emparejar = ganancias totales - ganancias emparejadas |
| Ganancia total | Total de ganancias emparejadas y de ganancias y pérdidas sin emparejar desde el principio | Ganancias totales = ganancias realizadas + PnL no realizadas |
| Tipo de interés | Retorno total ROI | ROI = Ganancia total / margen_inicial * 100 % |
| Rendimiento anual anualizado | Tipo de interés anual APR | APR = ROI * año / T (T es el tiempo de ejecución del bot) |
¿Cómo se calculan las ganancias totales de un bot de trading de grid?
Existen dos formar de calcular las ganancias totales: la primera de ellas utiliza las PnL sin emparejar y las ganancias emparejadas, mientras que el segundo método utiliza las ganancias realizadas y las PnL no realizadas.
1. Ganancias realizadas y PnL no realizadas
Ganancias totales = ganancias netas realizadas + PnL no realizadas
Vamos a utilizar el grid de futuros de USDⓈ-M como ejemplo.
En primer lugar, calcula tus ganancias netas realizadas.
Ganancias netas realizadas = ganancias brutas realizadas - gastos de comisiones totales para todas las órdenes completadas del bot de trading de grid
Nota: Las comisiones correspondientes a cada operación pueden consultarse en [Historial de operaciones].
Ganancias totales realizadas: 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002 ) = 0,38535442
A continuación, calcula tus PnL no realizadas. Las PnL no realizadas se calculan en función de la diferencia entre el último precio y el precio de entrada de las posiciones abiertas. Podrás consultar tus PnL no realizadas y el precio de entrada en la ventana de [Posiciones y órdenes].
Por último, calcula tus ganancias totales:
Ganancias totales = ganancias netas realizadas + PnL no realizadas
= 0,38535442 + 0,26
= 0,64535442 USDT
2. PnL sin emparejar y ganancias emparejadas
Ganancias totales = ganancias realizadas + PnL no realizadas
Utilizaremos el grid de futuros de USDⓈ-M para ilustrar el cálculo de ganancias.
Para calcular las ganancias totales, en primer lugar debes determinar cuáles son tus ganancias emparejadas. Las ganancias emparejadas consisten en la suma de las ganancias. Puedes consultar tus ganancias emparejadas en la pestaña de [Completadas].
Por ejemplo, si hay 3 órdenes emparejadas:
Total de ganancias emparejadas = 0,20151451 * 3 = 0,60454353 USDT
A continuación, calcula tus ganancias sin emparejar. Las ganancias sin emparejar consisten en las ganancias no realizadas de las órdenes de grid completadas que todavía no han sido emparejadas.
PnL sin emparejar = ganancias totales - ganancias emparejadas = 0,64535442 USDT - 0,60454353 USDT = 0,04081089 USDT
El precio promedio completado de las órdenes sin emparejar = (∑Cantidad total de órdenes sin emparejar) / (∑Cantidad de órdenes sin emparejar)
¿Cómo se cotejan las posiciones?
Las posiciones se emparejan utilizando el método FILO (la primera en entrar es la última en salir). Al aplicar el método FILO, las órdenes que se completan primero se emparejarán las últimas.
Ejemplo
Supongamos que se completa un bot de trading de grid largo en el siguiente orden:
| Precio | Dirección | Secuencia |
| 10 200 USDT | Compra | 1º |
| 10 100 USDT | Compra | 2º |
| 10 000 USDT | Compra | 3 |
Las órdenes de venta correspondientes se emparejarán conforme a la siguiente secuencia:
| Precio | Dirección | Secuencia | Secuencia de coincidencias |
| 10 200 USDT | Compra | 1º | 3 |
| 10 100 USDT | Compra | 2º | 2º |
| 10 000 USDT | Compra | 3 | 1º |
La última orden de compra (10 000 USDT) se emparejará con una orden de venta correspondiente a un precio de 10 100 USDT y las órdenes de compra restantes se emparejarán a un precio de venta más alto.