Exchange
Борса за обмен на блокчейн и крипто активи
Academy
Обучение за блокчейн и криптовалути
Брокер
Решения за търговски терминали
Charity
Благотворителност
Cloud
Решения за корпоративен обмен
DEX
Бърза и сигурна децентрализирана борса за дигитални активи
Labs
Инкубатор за върхови блокчейн проекти
Launchpad
Платформа за стартиране на токени
Research
Анализ и доклади на институционално ниво
Trust Wallet
Официален портфейл за криптовалута на Binance
Купи криптовалута
Пазари
Основен
Най-лесния начин за търговия
Класически
Прост и лесен за използване интерфейс
Напреднал
Пълен достъп до всички инструменти за търговия
Маржин
Увеличи печалбата си с ливъридж
P2P
Банков превод и 100+ възможности
Фондов токен
New
Търгувайте фондове с криптовалута
Търгувай
NFT
Сканирайте, за да изтеглите приложението за IOS и Android
Изтегляне
English
USD
Център за поддръжка
ЧЗВ
Криптовалутни деривативи
Фючърсни договори
Ръководство за фючърси
Дълга търговия на къси мрежи
Binance
2021-04-14 03:04
Какво представлява мрежовата търговия?
Мрежовата търговия автоматизира покупката и продажбата на фючърсни договори. Тя е предназначена да прави поръчки на пазара по предварително зададени интервали в рамките на конфигуриран ценови диапазон. Мрежовата търговия е идеална за нестабилни и странични пазари, когато цените се колебаят в даден диапазон. Тази техника се опитва да реализира печалби при малки ценови промени.
Прочетете повече за мрежовата търговия .
Какво е дълга/къса мрежа?
Дълга/къса мрежа е стратегия, следваща тенденцията, която позволява на потребителите да търгуват с пазарната тенденция в рамките на системата на мрежовата търговия. Това означава, че можете да отворите начална позиция (дълга или къса), според вашия анализ, като същевременно поставяте лимитирани поръчки за покупка и продажба на предварително определени интервали, за да се възползвате от нестабилността на пазара и условията на диапазона.
Например, търговецът може да отвори първоначална дълга позиция в BTCUSDT, за да изрази своето биково виждане за биткойн и едновременно да прави поръчки за покупка на всеки $ 1000 под пазарната цена на BTCUSDT, като същевременно пуска поръчки за продажба на всеки $ 1000 над договорената пазарна цена на BTCUSDT. Това му позволява да търгува с основната тенденция в рамките на мрежовата търговия.
Критична разлика между дълга/къса мрежа и неутрална мрежа е началната позиция на отваряне. За дълга мрежова стратегия потребителите ще имат първоначално отворена дълга позиция. И обратно, първоначална къса позиция ще бъде отворена за кратка мрежова стратегия.
Задаване на стратегия за дълга/къса мрежова търговия
Ботът за мрежова търговия систематично изпълнява поръчки за лимити за покупка и продажба въз основа на параметрите на потребителя. Ето как можете да настроите първата си дълга/къса мрежова стратегия.
Първо стартирайте панела си за мрежова търговия, като щракнете върху раздела Мрежово търгуване, разположен в горния десен ъгъл на интерфейса за търговия с фючърси на Binance.
Първият параметър, който трябва да изберете, е договорът, на който ще бъде разположен ботът за търгуване. В този пример ще използваме безсрочен договор BTCUSDT.
След това въведете параметрите на вашата дълга/къса мрежова стратегия в панела за мрежова търговия. Основните параметри, които трябва да включите, са както следва:
  1. Горната и долната граница на ценовия диапазон,
  2. Броят на поръчките, които трябва да бъдат направени в рамките на конфигурирания ценови диапазон,
  3. Ширината между всеки ред на мрежата,
  4. Първоначален маржин.
Имайте предвид, че параметрите, посочени с червена звездичка ( * ), са задължителни. Стратегията за мрежова търговия няма да бъде активирана, ако не бъдат попълнени всички необходими параметри (вижте екранната снимка по-долу).
Също така, ако текущата пазарна цена е по-голяма от обхвата на мрежовата търговия, мрежовата стратегия ще започне с нулева позиция.
След това задайте началния маржин на позицията. Системата ще изчисли стойността на първоначалния ви маржин въз основа на броя на мрежите, ливъриджа и ценовия диапазон на стратегията. Имайте предвид, че колкото по-плътна е мрежата, толкова по-голям е съответният начален марж.
Имайте предвид, че условната стойност за всеки ред на мрежата трябва да бъде по-голяма от минималното изискване. Намалете броя на мрежите или увеличете първоначалния маржин, за да сте сигурни, че е изпълнена минималната условна стойност на всяка мрежа.
Напомняне за недостатъчен първоначален маржин
Когато първоначалният маржин е по-малък от минималното изискване, известието (показано по-долу) ще посочи минималния първоначален маржин, необходим за активиране на мрежовата стратегия.
Моля, уверете се, че наличният ви баланс и маржин за поддръжка е по-висок от първоначалния маржин, за да се избегне ликвидация.
Накрая щракнете върху Създаване, за да направите мрежовата поръчка.
Разширени настройки
Ботът за мрежова търговия също се предлага с подобрени функции, които ви позволяват да управлявате позициите си и да рискувате по-добре. Една от които е цена за задействане. Цената за задействане е предварително определено ценово ниво, при което ще се активира ботът за мрежова търговия. Това ви позволява да диктувате кога системата ще бъде активна, когато пазарните условия отговарят на вашите критерии.
Когато мрежовата търговия е задействана, системата разделя ценовия диапазон на активите на няколко мрежови нива според вашите параметри и задава чакащи поръчки за всяко ниво на цената. Когато цената на актива падне, се изпълнява поръчка за покупка, а поръчката за продажба незабавно се поставя на висока цена. Когато цената на актива се повиши, поръчката за покупка се поставя директно на по-ниска цена веднага след изпълнението на поръчката за продажба. Тази стратегия ви настройва да купувате при ниска цена и да продавате при висока цена и ви позволява да печелите при нестабилни пазарни условия.
Освен това можете да зададете стоп-загуба за вашите мрежови позиции. След като цената на актива премине под или над диапазона на стоп загубите, цялата ви мрежова позиция ще бъде затворена. Тази функция предпазва вашата позиция от понасяне на големи загуби, когато пазарът се държи неблагоприятно.
За да наблюдавате активността на търговията, щракнете върху раздела Активна мрежа, за да намерите подробности за търговия с мрежа.
И накрая, щракнете върху Прекратяване, за да прекратите системата за мрежова търговия.
Пример за кратка мрежа
Помислете за кратка мрежова стратегия с конфигуриран ценови диапазон между $ 9 800 до $ 10 200 и мрежово количество 4.
Ако приемем, че количеството поръчки за лимити продажби при всяка цена е 1, а първоначалната пазарна цена (последната цена на трансакцията) е $ 10 010. Следващият сценарий показва как ще бъде активирана кратка мрежова стратегия.
ЦенаПоръчка
$10 200Продаване
$10 100Продаване
$10 000Продаване
$9 900Продаване
$9 800Продаване
В този случай се изключва поръчката с най-нисък лимит за продажба ($ 9 800), а следващите поръчки за продажба се поставят нагоре от $ 9 900 на $ 10 200. Ако първоначалната позиция е сключена между цените от $ 9 900 и $ 10 000, първоначалните мрежови поръчки ще бъдат 2 и мрежата се актуализира, както следва:
ЦенаПоръчки
$10 200Продаване
$10 100Продаване
$10 000-
$9 900Купуване
$9 800Купуване
Ако първоначалната позиция е сключена на $ 9 900, първоначалната мрежова поръчка за покупка ще бъде 1 и мрежата се актуализира, както следва:
ЦенаПоръчки
$10 200Продаване
$10 100Продаване
$10 000Продаване
$9 900-
$9 800Купуване
След това мрежата се актуализира според параметрите на потребителя.
В обобщение, за кратки мрежови стратегии първата поръчка с лимит за продажба ще задейства първоначалната къса позиция. Едновременно с това следващите поръчки с лимити за продажба ще бъдат попълнени във възходящ ред към най-високата граница на вашата конфигурирана мрежа. След това поръчките с лимити за покупка ще бъдат пуснати на пазара, след като се задейства първоначалната къса позиция, зададена според параметрите на вашата стратегия.
По същия начин, дългите мрежови стратегии ще бъдат активирани след попълване на първата поръчка с лимит за покупка. Впоследствие всички мрежови поръчки ще бъдат попълнени.
Изчисляване на печалбата и загубата на дълга/къса мрежа
Изчисленията на печалбите и загубите за дълга/къса мрежова стратегия вземат предвид както съпоставимите печалби, така и несъпоставимите печалби и загуби. В този случай завършените трансакции се записват като съвпадащи трансакции, докато частично завършените трансакции се записват като несъвпадащи трансакции. Съвпадащата трансакция означава, че всяка къса позиция (или дълга позиция) в мрежовата стратегия е съчетана със съответна поръчка за покупка (или поръчка за продажба).
ИндексОпределениеМетодология
Несъпоставим P&LПечалба и загуба на несъпоставими мрежови трансакции.(Последната договорна цена - средна цена на несъпоставими мрежови двойки) * Несъпоставим обем
Общо реализирани P&L Общо реализирани печалби и загуби от самото началосъпоставим мрежови доход + несъпоставими печалби и загуби в мрежата
Добив Обща възвръщаемост на инвестициите ROIROI = обща печалба / първоначален маржин * 100%
Годишна норма на възвръщаемост Годишна обща възвръщаемост APRAPR = ROI * година/T, T е времето за изпълнение на стратегията
Как се съпоставят позициите?
Позициите се съпоставят по методологията First In Last Out (FILO). При FILO поръчките, които са попълнени първи, ще бъдат съпоставени последни.
Пример
Да предположим, че една дълга мрежова стратегия е попълнена в следния ред:
ЦенаПоръчкиПоследователност
$10 200Купуване1-ви
$10 100Купуване2-ри
$10 000Купуване3-ти
Съответните поръчки за продажба, които трябва да бъдат съпоставени, ще бъдат в следната последователност:
ЦенаПоръчкиПоследователностСъпоставима последователност
$10 200Купуване1-ви3-ти
$10 100Купуване2-ри2-ри
$10 000Купуване3-ти1-ви
Така последната поръчка за покупка ($ 10 000) ще бъде съчетана със съответната поръчка за продажба на $ 10 100. Впоследствие останалите поръчки за покупка ще бъдат съпоставени на съответно по-висока продажна цена.
Свързани статии
Как да използвате функцията за защита на цената?