På sidan information om koperingshandelsportfölj kan du se information om din portföljs resultat.
| Indikator | Beskrivning |
| Avkastning på investering (ROI) | Ett förhållande eller en procentsats som återspeglar portföljens lönsamhet eller effektivitet. |
| Resultat | Realiserade + orealiserade vinst/förlust |
| Sharpe-förhållande | Mäter avkastningen på en portfölj jämfört med dess risk. Ju högre Sharpe-kvot desto mer attraktiv är investerings- eller handelsstrategin. |
| Maximal neddragning (MDD) | Den maximala observerade förlusten från toppen till botten i tillgångskurvan under en viss period. |
| Vinstfrekvens | (Vinstdagar / antal dagar med handelsaktiviteter eller köporder) * 100 % |
| Vinstdagar | Antalet dagar med ett positivt dagligt resultat |
| Förvaltade tillgångar (Assets Under Management/AUM) | Ledande handlare:s portföljinvesteringsbelopp + totalt investeringsbelopp för kopieringshandel |
| Ledande plånbokssaldo | Plånbokssaldo + orealiserade vinst/förlust |
| Aktiv tid | Tidsperiod sedan portföljen skapades. |
Observera att ROI- och resultatdata uppdateras var 10:e minut.
Avkastning på investering (ROI) återspeglar en portföljs lönsamhet eller effektivitet. Den beräknas på samma sätt som avkastningen (substansvärdet), vilket förhindrar förändringar i kapital (t.ex. insättning och uttag).
När en portfölj skapas är det ursprungliga substansvärdet 1. När en insättning eller ett uttag sker uppdateras substansvärdet omedelbart. I följande formler representerar "T" tiden efter en insättning/uttag, medan "T - 1" representerar tiden före en insättning/uttag.
T substansvärde = (T Plånbokssaldo - Insatt belopp) / (T - 1) Plånbokssaldo * (T - 1) substansvärde
T substansvärde = (T Plånbokssaldo + Uttaget belopp) / (T - 1) Plånbokssaldo * (T - 1) substansvärde
T substansvärde = (T Plånbokssaldo - Insatt belopp) / (T - 1) Plånbokssaldo * (T - 1) substansvärde
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 |
Plånbokssaldo | 500 | 400 | 1 400 | 1 550 |
Resultat för portfölj | 0 | -100 | 0 | +150 |
Insättning | - | - | 1 000 | - |
Uttag | - | - | - | - |
Substansvärde | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
ROI | 0 % | -20 % | -20 % | -11,4 % |
Notera: ROI har sina begränsningar. När du till exempel jämför två olika affärer tar ROI-beräkningen inte hänsyn till tidskostnaden.
Sharpekvoten beräknas enligt följande:
Till exempel:
Daglig avkastning | Medelvärdet av daglig ROI | Standardavvikelse för portfölj-ROI | Årlig Sharpekvot | |
Dag 1 | 0 % | 0 % | - | - |
Dag 2 | 50 % | 25 % | 0,35 | 13,51 |
Dag 3 | -2 % | 16 % | 0,29 | 10,38 |
Dag 4 | -8 % | 10 % | 0,27 | 7,11 |
Anmärkning:
Maximal neddragning (MDD) avser den maximala observerade förlusten i substansvärdet från en högsta punkt (en topp) till den lägsta punkten som inträffar efter den under en viss period. Ju högre MDD, desto högre risk.
Obs! MDD kan bara mäta storleken på den största förlusten som en portfölj har upplevt, men den tar inte hänsyn till frekvensen av stora förluster, anger inte hur lång tid det tar för portföljen att återhämta sig från en förlust eller anger om portföljen redan har återhämtat sig.
MDD = (M - N) / M * 100 %
Vinstfrekvens = handlarens vinstdagar / (aktuell tid - tid för första handel) * 100 %
Anmärkning:
Vinstdagar = antal dagliga PNL större än 0
Anmärkning:
