$US Это падение было довольно резким.
За 15 минут цену обвалили на 10,81%, объём торгов вырос до 9,44 обычного уровня, а волатильность Z подскочила до 5,52. Цена закрытия пробила нижнюю границу последних 20 пятиминутных свечей, дисбаланс агрессивных сделок составил −17,7%, соотношение покупок и продаж — 0,70. Давление продавцов вполне реальное.
Но интересно поведение OI: за 15 минут открытый интерес по контрактам снизился на 0,50%, номинальный объём — на 468K; за час — на 0,29% и 448K соответственно. Цена падает, а OI снижается — значит, дело не в новых шортах, которые давят на рынок. Скорее, лонгистов ликвидируют: срабатывают стопы, начинается цепная реакция или участники сами сокращают позиции. Аномальное значение OI — 94,8-й процентиль, #38 по всему пулу, #30 по изменению номинального объёма. Снижение продолжается уже несколько периодов, а ликвидности достаточно.
Объём торгов за 24 часа — 115M, ликвидность не так уж плоха. Но такое падение из-за делевериджа зачастую переносится тяжелее, чем атака шортистов: свои же выбивают своих.
Теперь главное — удержится ли цена на этом уровне. Если OI продолжит сокращаться, а цена — медленно сползать вниз, возможна вторая волна. Не спешите покупать на падении — дождитесь формирования структуры.
За 15 минут цену обвалили на 10,81%, объём торгов вырос до 9,44 обычного уровня, а волатильность Z подскочила до 5,52. Цена закрытия пробила нижнюю границу последних 20 пятиминутных свечей, дисбаланс агрессивных сделок составил −17,7%, соотношение покупок и продаж — 0,70. Давление продавцов вполне реальное.
Но интересно поведение OI: за 15 минут открытый интерес по контрактам снизился на 0,50%, номинальный объём — на 468K; за час — на 0,29% и 448K соответственно. Цена падает, а OI снижается — значит, дело не в новых шортах, которые давят на рынок. Скорее, лонгистов ликвидируют: срабатывают стопы, начинается цепная реакция или участники сами сокращают позиции. Аномальное значение OI — 94,8-й процентиль, #38 по всему пулу, #30 по изменению номинального объёма. Снижение продолжается уже несколько периодов, а ликвидности достаточно.
Объём торгов за 24 часа — 115M, ликвидность не так уж плоха. Но такое падение из-за делевериджа зачастую переносится тяжелее, чем атака шортистов: свои же выбивают своих.
Теперь главное — удержится ли цена на этом уровне. Если OI продолжит сокращаться, а цена — медленно сползать вниз, возможна вторая волна. Не спешите покупать на падении — дождитесь формирования структуры.