impliedvolatility

$BTC | Волатильность опционов на биткоин сжимается и приближается к минимумам за несколько лет. Волатильность дешева. В модели SatoshiMacro 30-дневный сигнал подразумеваемой волатильности Deribit сегодня находится на 3,4-м процентиле — это самый низкий уровень среди 48 сигналов панели; сырое значение DVOL составляет 37,7. На деске такое резкое снижение волатильности мы воспринимали как возможность снова нарастить позиции, а не расслабиться: всего один заголовок может быстро переоценить кривую. Откалиброванная оценка SMM по-прежнему равна 38,1 — «нейтрально», поскольку этот показатель составляет 20% одного уровня, а не всей модели. Мой вывод: тихий рынок опционов в данном случае не означает безопасность. Реальное ограничение — лимит ASIC на розничное кредитное плечо 2:1 для CFD на криптодеривативы, а не убеждённость участников. Это ранг процентиля, а не прогноз.

https://satoshimacro.com/tools/crypto/satoshimacro-model/?utm_source=binance_square&utm_medium=social&utm_campaign=autopilot_trend

#SatoshiMacro #BitcoinOptionsVolatilityHitsFiveYearLow #ImpliedVolatility #Биткоин

Показатели волатильности: влияние IV (подразумеваемой волатильности)

Заголовок : Подразумеваемая волатильность: тайный индикатор трейдеров опционов 🌊📊

​Содержание :

Подразумеваемая волатильность (IV) отражает ожидания нервозности или амплитуды движения будущего рынка.

​📌 Влияние на ваши позиции :

​IV Crush : Резкое падение волатильности после важного события (например, решения по ставкам или Halving) сдувает стоимость премий, даже если цена не меняется.

​Покупайте низкую волатильность : Покупка опционов, когда IV находится на минимуме, дает более выгодное соотношение риск/доходность.

​Никогда не торгуйте опционами, не проверив уровень IV !

​#ImpliedVolatility #IVCrush #CryptoAnalytics #BinanceAcademy

Волатильность: ключ к ценообразованию опционов

​Заголовок: Имплицитная волатильность (IV): двигатель ценности опционов 🌊📊

​Содержание:

Имплицитная волатильность (IV) отражает ожидания рынка относительно будущих движений цены базового актива.

​📌 Почему имплицитная волатильность важна?

​Высокая IV: премии по опционам становятся дороже, поскольку ожидаемая амплитуда движения велика

​Низкая IV: премии по опционам стоят дешевле.

​Умение распознавать периоды расширения или сокращения волатильности позволяет оптимизировать момент покупки своих контрактов.

​#ImpliedVolatility #CryptoVolatility #OptionsMarket #BinanceTools #MarketAnalysis @Dash
​

Поскольку $BTC продолжает углублять падение, рынки опционов (#options ) переоценивают риски, волатильность и вероятности, которые инвесторы закладывают для предстоящего крупного движения.
Вот что показывают данные по опционам на биткоин: позиции инвесторов, волатильность и настроения рынка. 👇
Индекс #DVOL растёт на фоне продолжающейся волны продаж BTC, что указывает на постепенную переоценку будущей волатильности. Это движение отражает рост неопределённости, однако подразумеваемая волатильность (#ImpliedVolatility ) всё ещё значительно ниже пиковых уровней, наблюдавшихся рынком во время крупных периодов потрясений.
Несмотря на восстановление биткоина от уровня $58 тыс., Skew всё ещё явно положительный, то есть опционные контракты на продажу (Puts) по-прежнему торгуются с ценовой премией выше, чем контракты на покупку (Calls). Спрос на инструменты хеджирования от снижения продолжает сохраняться, хотя его откат от высоких уровней, зафиксированных в июне, говорит о том, что защитная позиция начала постепенно ослабевать.
Поскольку BTC продолжает торговаться в зоне отрицательной гаммы (#NegativeGamma ), маркет-мейкеры продолжают наращивать хеджирующие операции, усиливая колебания цены. В сочетании с ростом подразумеваемой волатильности и сохранением спроса на опционы пут, рынок опционов по-прежнему занимает осторожную оборонительную позицию.