У меня появилась идея собрать своего скальпинг-бота.
Простая предпосылка. Когда монета печатает агрессивную 5-минутную свечу, заходить в противоположную сторону и ждать отката. Единственный реальный вопрос — какие именно свечи “гасить” (fade).
Я предположил, что ответ — в самых “чистых”. Монета, которая сливает 3 ATR, пока остальной рынок стоит, выглядит идеально. Никакого макрошумa, нет корреляции, одно название “выпадает из ряда” само по себе.
И я это измерил. 8 802 сигнала, 180 дней, 50 тикеров.
Я всё сделал наоборот.
двигалась ВМЕСТЕ с рынком +14.21 bp
двигалась ОДНА +5.59 bp
Если сортировать по тому, насколько сам ход монеты “её собственный” после вычитания того, что весь рынок сделал на той же свече:
остаток 0.25 ATR +32.10 bp
остаток 1.40 ATR +2.72 bp
Чем “чище” выглядел сетап, тем хуже он платил.
Причина очевидна, как только увидишь. Монета, которая движется в одиночку, движется на новостях, касающихся именно этой монеты. Листинг, разлок, эксплойт. Новости не откатываются. А монета, которая движется потому, что двигалось вообще всё, просто была перенесена потоком (flow), и flow возвращается.
Слово «дислокация» прятало два совершенно разных события, и я относился к ним как к одному.
Ты когда-нибудь пробовал собрать своего бота? Интересно, что у тебя первым сломалось.
$BTC #science #bot_trading