backtesting

Самый опасный объект в финансах — красивый бэктест.

Имея достаточно параметров, можно подогнать любую историю. Кривая растёт вверх и вправо — и ничего не говорит о будущем.

Три правила, которые помогают нам не обманывать себя:
1️⃣ Плато, а не пик. Мы выбираем параметры в середине широкой стабильной области, а не в единственной наилучшей точке. Пик — это удача, плато — это структура.
2️⃣ Случайные месяцы для тестирования внутри и вне выборки, разные для каждого теста, — чтобы сложные месяцы нельзя было скрыть.
3️⃣ Единственный окончательный судья — торговля в реальном времени. Бэктест — это гипотеза; реальный счёт — доказательство.

Запомните главное: относитесь с подозрением к лучшему результату, доверяйте стабильному.

#backtesting #quant #крипто

Бэктестинг — важный инструмент для оценки торговых стратегий. Он заключается в тестировании стратегии на исторических данных, чтобы понять, каких результатов она могла бы достичь. Например, стратегию, использующую $BTC и $ETH , можно протестировать на данных за последний год, чтобы выяснить, принесла бы она прибыль. Фреймворки форвард-тестирования идут ещё дальше, проверяя стратегию на новых, ранее не использовавшихся данных. Это помогает подтвердить, остаётся ли стратегия эффективной при текущих уровнях рынка. Сочетание бэктестинга и форвард-тестирования помогает трейдерам совершенствовать стратегии и принимать более взвешенные решения. Торговля с $BTC может быть непростой, но при правильном подходе она может принести хорошие результаты. торговыестратегии #backtesting #криптотрейдинг

«Не хотите проводить бэктест? Кто-то уже сделал всю работу за вас.»

Бэктестирование может отнимать много времени и утомлять, но оно показывает процент прибыльных сделок вашей стратегии, соотношение риска и доходности, максимальную просадку и то, можно ли доверить ей реальные деньги.

Я протестировал свою торговую стратегию на более чем 1 000 сделок, сосредоточившись на максимизации доходности при грамотном управлении рисками.

Не хотите проводить исследование самостоятельно?

Вы можете создать собственное преимущество — или следовать за тем, у кого оно уже есть.

Можете копировать мои сделки, но помните: у всех разная склонность к риску и устойчивость к стрессу. P.S. Доходность в прошлом не гарантирует результатов в будущем.

Торгуйте с умом и копируйте мои сделки.

#CryptoTrading #Backtesting #RiskManagement #КопиТрейдинг

🧠 У КАЖДОГО ЕСТЬ СТРАТЕГИЯ. НО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА ЕСТЬ У НЕМНОГИХ.

Графическая модель, которая сработала трижды, — это не статистическое доказательство.

Серьёзные трейдеры проверяют:

📈 Результаты в разных рыночных режимах
📉 Максимальную просадку
🧮 Математическое ожидание с учётом комиссий
🔁 Результаты на вневыборочных данных
⚙️ Чувствительность к правилам входа и выхода

Стратегия, которая работает только после бесконечных корректировок, может быть переоптимизирована.

Если ваше преимущество исчезает при малейшем изменении условий, насколько оно надёжно?

Меньше историй. Больше данных.

Какой минимальный объём выборки бэктеста вам нужен, чтобы доверять стратегии?

#Backtesting #Quantitativetrading #TradingSystems #CryptoMarkets #BinanceSquare

Я создаю ПО для крипто-трейдеров: XTester Studio для исследования стратегий и бэктестинга, а также CopyTrader для трейдеров, которые хотят предложить копирование сделок своей собственной аудитории.

Здесь я буду делиться тем, над чем работаю, экспериментами, которые стоят за этим, и решениями по продукту по мере продвижения. В том числе — как проверить идею стратегии, что может рассказать бэктест, и практическую работу по созданию сервиса копитрейдинга.

Если вы исследуете стратегии или ведёте трейдинговое сообщество, мне интересно узнать, что отнимает у вас больше всего времени в рабочем процессе.

Мои проекты: https://easytrading.pw

#Backtesting #CopyTrading

0,1% комиссионных за сделку по этой стратегии — 486 пунктов.

Пересечение EMA 9/21 на BTCUSDT perpetual, бары 4 часа, 1x, с 2019-10-23 по сегодня. 318 сделок. Стратегия не меняется — меняется только стоимость каждой сделки.

Без комиссий вообще: +574%
5 б.п. с каждой стороны: +256%
10 б.п. с каждой стороны: +88%

10 б.п. — это 0,1%. Это примерно то, что вы реально платите в роли тейкера, когда учитываются спред и проскальзывание. И это превращает великолепный бэктест в обычный.

Почему это так сильно «кусается» — 318 сделок. Стоимость начисляется за каждую сделку, поэтому она растёт вместе с активностью, тогда как ваше преимущество не растёт. Медленная стратегия может игнорировать комиссии. Стратегия, которая торгует раз в несколько дней, не может — она платит аренду 318 раз.

Вот почему самая распространённая ошибка бэктестинга — не плохой индикатор. Это ноль в графе комиссий. Любая высокочастотная стратегия выглядит блестяще при 0 б.п.

Если ваш бэктестер не учитывает комиссию и проскальзывание по каждой стороне, он не тестирует вашу стратегию. Он тестирует фантастическую версию, которая торгует бесплатно.

Начислите себе то, что взимает ваша биржа 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #TradingFees #Backtesting

Та же стратегия. Та же пара. Те же пять сделок, в те же дни. Две биржи, разница 14 пунктов.

Золотой крест, SMA 50/200, 3x long BTCUSDT perp, 2020-03-25 по сегодня; на каждой площадке было списано собственное понесённое финансирование.

Binance: −16% — $9,888 уплаченного финансирования
Bybit: −29% — $9,641 уплаченного финансирования

Входы и выходы идентичны. Те же даты сигналов, все 5 из них. А счета за финансирование отличаются всего на несколько сотен долларов — так что и это не объяснение.

Разница — в свечах. Каждая биржа выводит свою цену, и правило, которое гласит «закрытие выше 200 SMA», закрывается немного по‑разному на каждой из них. То же правило, разные котировки, разные исполнения — и к концу разница в 14 пунктов.

Это значит, что бэктест реален только настолько, насколько реальна площадка, на которой он запускался. Если вы тестировали по данным одной биржи и торговали на другой, вы тестировали стратегию, которую не внедряли.

Это также задаёт нижнюю планку точности. Если два честных источника данных расходятся на 14 пунктов при одних и тех же правилах, ни один результат бэктеста не точен до десятичного знака, и любой, кто обещает вам точность до десятичного знака, что‑то продаёт.

Выберите биржу, на которой вы реально торгуете 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #Binance #Bybit #Backtesting

Это захват “хвоста”, а не доход. Реалистично: в спокойных рынках это почти ничего не делает, а платит в периоды резких распродаж. Ожидать, что оно будет зарабатывать каждый месяц, — это то, как люди бросают стратегию прямо перед тем, как она начнёт работать.

Вот откуда это взялось.

Две трети прибыли моей стратегии пришлись на один год. Это не преимущество — это событие.

Заголовочная цифра была +134,12 USDT от коротких пробоев. Затем я разбил её по годам.

2022 — год краха LUNA и провала FTX — дал 88,54 из них. Если убрать этот год, то за четыре года торговли получилось 45,59 USDT, причём большая часть — за 2025.

Пока что 2026 — без изменений.

Часть публичного эксперимента: 5 063 USDT до 1 000 000 USDT, каждый результат опубликован — включая те, из-за которых я выгляжу плохо.

Запуск на $BTC $LTC

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

Мы считаем, что крипта должна ощущаться не как казино.
А больше как хорошо протестированная система для устойчивого роста.
Вот почему существует CryptoGates:

→ Стройте стратегии — не гадайте
→ Тестируйте на реальных исторических данных — не предполагайте
→ Прогнозируйте и оптимизируйте — не надеетесь
→ Автоматизируйте с дисциплиной — не реагируйте

Заработок без стресса.
Участие без одержимости.
Рост без азартных игр.

Без регистрации. Без кредитной карты. Просто стройте.👇
$BTC $BNB #Backtesting

То же правило. Три часов. Разница 1,301 пункт.

Пересечение 9/21 EMA, 3х лонг BTCUSDT perp, реальное финансирование Binance, то же окно на всех трех, чтобы никто не получил фору.

4 часа: +50% — 318 сделок, максимальная просадка 98%
Дневной: +1,351% — 46 сделок, максимальная просадка 96%
Недельный: +508% — 7 сделок, максимальная просадка 91%

Никто не выбрал таймфрейм просто так. Ты выбрал тот, на котором открылся твой график.

Версия на 4 часах делает 318 сделок и почти всё отдает обратно — каждое пересечение стоит комиссий, проскальзывания и финансирования, а на быстром графике большинство пересечений — это шум. Недельная версия делает 7 сделок за 41 год и сохраняет больше из того, что зарабатывает.

Неприятное чтение: если стратегия работает только на одном таймфрейме, работает не стратегия, а таймфрейм. Настоящее преимущество деградирует плавно, когда меняешь «часы». Эта — не такая: она скачет на 1,301 пункта.

Прежде чем доверять бэктесту, прогоняй его на таймфрейме по обе стороны от того, который тебе нравится.

Смените «часы» и посмотрите, что останется 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #TradingStrategy #Backtesting

Стратегия может выглядеть безупречно на дневных свечах и всё равно получить жёсткий слив в реальном времени.
Почему?

Дневные данные сглаживают внутридневные фитили и ложные пробои, против которых вашего бота никогда не тестировали.

Крипто-боты CG прогоняют бэктесты DCA, Grid и Rebalance на данных OHLCV за 1 минуту — никаких обходных путей.

Протестируйте вашу...

#Bitcoin #CryptoTrading #Backtesting

Мой собственный бэктестер говорит, что моя стратегия проиграла простому бездействию.

Золотой крест, SMA 50/200, BTCUSDT perp с плечом 1x, период с 2019-09-08 и по сегодня. В сравнении с buy and hold — на том же временном окне.

Buy and hold: +651%, максимальная просадка 77%
Golden Cross: +202%, максимальная просадка 70%

Шесть сделок за семь лет, чтобы в итоге отстать на $44 954 от человека, который просто один раз купил и вышел.

Я публикую это, потому что такое сравнение почти никто не делает, и именно оно решает, стоит ли стратегия чего-то. Стратегия не конкурирует с нулём. Она конкурирует с тем, что вы бы и так сделали в любом случае.

Где она окупается — если вообще окупается: в просадке. Держать означало смотреть, как испаряется 77%, и не продавать. Худший отрезок стратегии — 70% — лучше, но недостаточно, чтобы оправдать шесть решений и шесть лет внимания.

Это реальный результат из моего собственного инструмента, и он говорит, что стратегия недостаточно хороша. Бэктестер, который может только льстить вам, — это игрушка.

Сравните вашу с buy and hold до того, как начнёте её торговать 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #Backtesting #TradingStrategy

КАК Я ЭТО ПРОВЕРИЛ

Типичная сделка в этой системе приносит убыток 1.535 USDT. Почти две из трёх сделок — убыточные.

Тем не менее это прибыльно, потому что победители гораздо больше, чем проигравшие. Средняя сделка положительная, а медиана явно отрицательная.

Это ещё и противоположная форма по отношению к протестированному мной мартингейлу: он выигрывал в 96% случаев, но всё равно потерял 519.83 USDT.

ЦИФРЫ
Процент побед: 35.6%
Медианная сделка: -1.535 USDT
Средняя сделка: +0.036 USDT
Всего, 3,209 сделок: +116.29 USDT

Выжить можно, если в большинстве случаев проигрываешь. Но проигрывать крупно один раз — нельзя. Оценивай систему по размеру её убытков, никогда — по тому, как часто она выигрывает.

Часть публичного эксперимента: 5,063 USDT до 1,000,000 USDT, каждый результат публикуется — включая те, из-за которых я выгляжу плохо.

Запуск на $BTC $XRP $LTC

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

Работает ли ваш торговый сигнал на самом деле или просто хорошо выглядит на графике?
Универсальный бэктестер сигналов от LuxAlgo позволяет протестировать сигналы, комбинации TP/SL, торговые издержки, торговые сессии и показатели эффективности, прежде чем подвергать риску реальные деньги.
Я разобрал это для новичков 👇
Цель не в том, чтобы найти «идеальную» стратегию. Цель — понять, как ведет себя стратегия, когда вы действительно проводите тест.
📖 Прочитайте полную статью here.
#trading #cryptotrading #Backtesting #TechnicalAnalysis #RiskManagement