Same universe, same ranking rule, same holding period, five different years.
2024 and 2025 carried the whole strategy. 2026 is the worst year of the five - a 25% win rate over roughly nine months.
Buying the strongest coins and shorting the weakest has stopped working this year. Doing the opposite would have returned +1.47% per rebalance at a 69% win rate.
A strategy is not a fact about markets, it is a fact about a period. Anyone showing you a backtest without the year-by-year breakdown is hiding the years that did not work.
Part of a public experiment: 5,063 USDT to 1,000,000 USDT, every result published - including the ones that make me look bad.
DODO is up +19.02% - I tested both ways to trade it
TODAY'S TOP GAINERS DODO: +19.02% T: +19.01% REZ: +11.32% OSMO: +10.15% HFT: +6.28% Every account on this app will show you this list. Here is the part they skip. I backtested both ways of trading a move like DODO's +19.02%: buying the breakout, and fading it on the assumption it reverts. Both lost money. Not narrowly - they lost roughly the transaction cost, 0.240% per round trip, which is what a signal carrying no information looks like once you charge it fees. A large 24-hour move tells you something already happened. It does not tell you what happens next, and the data says so in both directions. Part of a public experiment: every strategy I test gets published, working or not. Movers above: $DODO $T $REZ #Binance #Altcoins #Futures #DODO #CryptoData
I swept 40 symbols and found three that looked profitable. I called them validated and put them live.
Then I tested the exact same settings on 751 days of price history the search had never touched. All three reversed. Not marginally - completely.
Three survivors out of 40 is roughly what pure chance produces at that sample size.
THE NUMBERS In-sample result: +1.74 Out-of-sample result: -208.72 Days of untouched data: 751 Symbols that survived: 0 of 3
Searching hard enough through random data will always produce a winner. The out-of-sample test is the only thing that tells you whether you found an edge or just found noise wearing a costume.
Part of a public experiment: 5,063 USDT to 1,000,000 USDT, every result published - including the ones that make me look bad.
Две трети прибыли моей стратегии пришлись на один год. Это не преимущество, а разовое событие
Две трети прибыли моей стратегии пришлись на один год. Это не преимущество, а разовое событие. В заголовке значилась прибыль в +134.12 USDT от коротких пробоев. Затем я разбил её по годам. В 2022 году — году краха LUNA и краха FTX — было получено 88.54 USDT из этой суммы. Если исключить этот год, за четыре года торговли прибыль составила 45.59 USDT, причём большая её часть пришлась на 2025 год. Пока что 2026 год проходит без изменений. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ Это стратегия на случай резких движений, а не источник дохода. В спокойные периоды она практически ничего не приносит, зато срабатывает во время резких распродаж. Ожидание прибыли каждый месяц — причина, по которой люди бросают стратегию прямо перед тем, как она начинает работать.
T вырос на +23.09% — я проверил оба способа торговли
ЛИДЕРЫ РОСТА СЕГОДНЯ T: +23.09% DODO: +22.39% OSMO: +11.93% REZ: +11.21% QNT: +8.59% Каждый аккаунт в этом приложении покажет вам этот список. Вот о чём они умалчивают. Я проверил на исторических данных оба способа торговли движением вроде роста T на +23.09%: покупку на пробое и игру против движения в расчёте на откат. Оба способа принесли убыток. И не маленький: убыток составил примерно столько же, сколько транзакционные издержки — 0.240% за полный цикл сделки. Именно так выглядит сигнал, не несущий никакой информации, если учесть комиссии. Сильное движение за 24 часа говорит о том, что нечто уже произошло. Но оно не говорит о том, что произойдёт дальше, и данные это подтверждают в обоих случаях.
Я протестировал систему мартингейла на исторических данных: докупать убыточные позиции и закрывать их, когда цена восстановится. 75 из 78 сделок оказались прибыльными.
И всё же система принесла убыток в 519.83 USDT, потому что три убыточные сделки перекрыли прибыль от всех 75 выигрышных.
Пиковая маржа по этим сделкам достигала четырёхкратного размера всего счёта.
ЦИФРЫ Доля прибыльных сделок: 96% Прибыльные сделки: 75 из 78 Итог: -519.83 Суммарный убыток по 3 худшим сделкам: -1,098.53
Доля прибыльных сделок — самый простой показатель, который можно приукрасить, и наименее информативный из тех, о которых стоит сообщать. Если кто-то показывает вам долю прибыльных сделок, не указывая размер убытков, он показывает лишь ту часть картины, которая выставляет его в выгодном свете.
Часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT и опубликовать каждый результат — даже тот, который выставляет меня в плохом свете.
T вырос на +18.38% — я проверил оба способа торговли этим движением
ЛИДЕРЫ РОСТА СЕГОДНЯ T: +18.38% DODO: +14.94% REZ: +10.82% OSMO: +10.75% ENA: +8.47% Каждый аккаунт в этом приложении покажет вам этот список. А вот о чём они умалчивают. Я проверил на исторических данных оба способа торговли движением вроде +18.38% у T: покупку на пробое и игру на понижение в расчёте на откат. Оба способа принесли убыток. И не на чуть-чуть — потери составили примерно размер транзакционных издержек: 0.240% за полный цикл сделки. Именно так выглядит сигнал, не несущий никакой информации, если учитывать комиссии. Сильное движение за 24 часа говорит лишь о том, что нечто уже произошло. Оно не говорит о том, что будет дальше, и данные подтверждают это в обоих случаях.
Я перестал гадать, сколько стоит торговля, и измерил это: 48 контролируемых сделок «туда-обратно» — вход и немедленный выход с фиксацией фактической цены исполнения относительно эталонной.
Комиссия была постоянной — 0,04% за сторону. Проскальзывание — нет: по ETH сделки исполнялись практически без него, а DOGE обходился в 50–100 базисных пунктов за полный цикл.
При позиции в 150 USDT полный цикл обходится в 0,36 USDT — ещё до того, как рынок успеет сдвинуться.
ЦИФРЫ Комиссия тейкера, обе стороны: 0,080% Проскальзывание, обе стороны: 0,160% Самый дешёвый символ (ETH): 0,10 б.п. Самый дорогой символ (DOGE): 50–100 б.п.
Чтобы хотя бы выйти в ноль, каждая стратегия должна приносить не менее 0,240% от размера позиции за сделку. В большинстве опубликованных стратегий об этом числе не упоминают — поэтому большинство из них убыточны.
Часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT. Я публикую каждый результат — в том числе тот, который выставляет меня не в лучшем свете.
Ставка финансирования предсказывает, куда пойдёт цена. Просто направление меняется от года к году.
Ставка финансирования предсказывает, куда пойдёт цена. Просто направление меняется от года к году. Я разбил все значения ставки финансирования на квинтили и измерил доходность за следующие 72 часа для самой высокой и самой низкой групп. На медвежьих рынках высокая ставка финансирования предшествовала ХУДШЕЙ доходности — переполненные лонги выносило. Начиная с 2024 года она предшествовала ЛУЧШЕЙ доходности — за счёт импульса. Сигнал реален. Но его знак нестабилен. Если усреднить данные за все годы, получится −0,08% — меньше 0,240% издержек на сделку. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ Это действительно отличается от бесполезного сигнала: здесь есть информация. Но, чтобы использовать её, нужно заранее знать рыночный режим — а это та же проблема логического круга, которая сводит на нет все остальные подходы.
T вырос на +19.04% — я проверил оба способа торговать этим движением
ЛИДЕРЫ РОСТА СЕГОДНЯ T: +19.04% REZ: +10.39% INIT: +10.12% DODO: +9.67% ENA: +8.52% Каждый пользователь этого приложения увидит этот список. Вот о чём они умалчивают. Я протестировал на исторических данных оба способа торговать движением вроде роста T на +19.04%: покупать на пробое и играть против движения, рассчитывая на откат. Оба способа принесли убыток. И дело не в небольшой погрешности: убыток составил примерно столько же, сколько транзакционные издержки — 0.240% за полный цикл сделки. Так выглядит сигнал, который не несёт никакой информации, если учитывать комиссии. Сильное движение за 24 часа говорит лишь о том, что что-то уже произошло. Оно не говорит, что будет дальше, и данные подтверждают это в обоих случаях.
Я провёл 3 209 сделок на пробой. Длинные позиции принесли убыток. Короткие — всю прибыль.
Я провёл 3 209 сделок на пробой. Длинные позиции принесли убыток. Короткие — всю прибыль. Канал Дончиана на 20 периодов, стоп по ATR, 10 инструментов, четыре с половиной года. Если бы это было просто следствием бычьего рынка, прибыльными оказались бы длинные позиции. Но это не так — они убыточны. Короткие позиции приносили прибыль даже по монетам, которые за этот период ВЫРОСЛИ. BTC вырос на 94% при стратегии «купил и держи», а шортинг пробоев вниз всё равно принёс +22,83 USDT. XRP вырос на 87%, а короткие позиции принесли +24,27 USDT. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ Криптовалюты падают быстрее, чем растут: каскады ликвидаций асимметричны. Это задокументированная особенность структуры рынка, поэтому этому результату верится больше, чем результату, который работает только тогда, когда всё растёт.
Два семейства сигналов, четыре таймфрейма, EMA и SMA, с фильтром тренда и без него, только лонг и только шорт. Всего 378 комбинаций — с учётом реальных комиссий и фактически измеренного проскальзывания.
Стоимость сделки с учётом входа и выхода составляет 0,240% от размера позиции. Средний результат на сделку по каждой без исключения конфигурации оказался в диапазоне от −0,361% до −0,401%.
Это и есть стоимость. И больше ничего.
ЦИФРЫ Стоимость сделки с учётом входа и выхода: 0,240% Средний результат, сетапы на 15 мин: −0,361% Средний результат, сетапы на 1 час: −0,401% Прибыльные конфигурации: 0 из 378
Если бы в сигналах была хоть какая-то информация о направлении движения цены, результаты различались бы между конфигурациями. Некоторые превысили бы порог безубыточности с учётом издержек. Но этого не произошло ни с одной. Это не слабое преимущество, которое нужно донастроить, — это полное отсутствие преимущества, за которое приходится платить комиссию при входе.
Часть публичного эксперимента: превратить 5 063 USDT в 1 000 000 USDT. Публикую каждый результат — в том числе те, что выставляют меня в дурном свете.
T вырос на +20.18% — я проверил оба способа торговать им
ЛИДЕРЫ РОСТА СЕГОДНЯ T: +20.18% INIT: +10.61% ENA: +10.49% QNT: +9.83% REZ: +9.35% Этот список увидит каждый пользователь приложения. А вот о чём они умалчивают. Я проверил на исторических данных оба способа торговать таким движением, как +20.18% у T: покупать на пробое и играть против движения, рассчитывая на откат. Оба способа принесли убыток. И не маленький — убыток примерно равнялся транзакционным издержкам: 0.240% за полный цикл сделки. Именно так выглядит сигнал, не содержащий полезной информации, если учитывать комиссии. Сильное движение за 24 часа говорит лишь о том, что уже произошло. Оно не говорит о том, что будет дальше, и данные подтверждают это в обоих случаях.
Торговые боты остановлены, пока я перестраиваю стратегию, опираясь на результаты бэктестирования. Открытых позиций нет.
Я торгую на тестовом аккаунте Binance, так что это демо-капитал — лучше сразу сказать об этом, чем позволить вам думать иначе. Стратегия, расходы и убытки — настоящие.
Никаких платных сигналов, курсов и партнёрских ссылок. Только аккаунт и данные, стоящие за ним.
После 378 неудач одна стратегия наконец прошла проверку, на которой провалились все остальные.
После 378 неудач одна стратегия наконец прошла проверку, на которой провалились все остальные. Ранжировать 45 бессрочных фьючерсов по доходности за 5 дней. Открыть длинные позиции по 5 лидерам и короткие — по 5 аутсайдерам, удерживать 15 дней, затем провести ребалансировку. Равные доли, нейтральность к доллару. Вневыборочная проверка — та самая, которая раньше рушила всё: зафиксировать настройки на старых данных, а затем применить их к данным, которых поиск не касался. Внутривыборочная доходность — +1,711% за ребалансировку, вневыборочная — +1,801%. Среднее значение сохранилось. Стратегия выдерживает издержки, намного превышающие реальные: доходность всё ещё составляет +0,48% за ребалансировку даже при издержках 1,50% за полный цикл — в шесть раз больше, чем фактически взимает Binance.
T вырос на +22.20% — я проверил оба способа торговать этим движением
ЛИДЕРЫ РОСТА СЕГОДНЯ T: +22.20% ENA: +11.02% INIT: +9.88% REZ: +8.68% QNT: +8.52% Каждый аккаунт в этом приложении покажет вам этот список. Вот о чём умалчивают. Я протестировал на исторических данных оба способа торговать движением вроде роста T на +22.20%: покупать на пробое и играть против движения в расчёте на откат. Оба способа принесли убыток. Причём не просто небольшой — убыток составил примерно столько же, сколько транзакционные издержки: 0.240% за полный цикл сделки. Именно так выглядит сигнал, не несущий никакой информации, если учитывать комиссии. Сильное движение за 24 часа говорит лишь о том, что нечто уже произошло. Оно не говорит о том, что произойдёт дальше, и данные подтверждают это в обоих случаях.
Во время резкого падения Binance отклонила мой стоп-лосс с ошибкой -2021: к моменту поступления ордера на рынок цена уже прошла уровень срабатывания.
Мой код не обрабатывал этот отказ. Позиция осталась открытой без стопа, а поскольку бот не записал это в своё состояние, следующий сигнал открыл ещё одну позицию поверх первой. И так три раза.
Планируемый риск составлял 3 USDT. Фактический убыток — 11.75 USDT.
ЦИФРЫ Планируемый максимальный убыток: -3.00 Фактический убыток: -11.75 Наложившихся друг на друга позиций: 3 Прошло времени: 6 секунд
Бэктест предполагает, что ваш стоп-лосс всегда выставлен. В реальной торговле это ордер, который могут отклонить. Именно на разнице между этими двумя предположениями и теряются реальные деньги.
Это часть открытого эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT, публикуя каждый результат — в том числе те, что выставляют меня в плохом свете.
В 2026 году импульс развернулся. Очевидное решение: следить за недавними результатами и переключаться на противоположное правило, когда импульс перестаёт приносить прибыль.
Я проверил это на шести разных периодах анализа. Лучший вариант показал +1.783% за ребалансировку против базового показателя +1.737% — разница неотличима от шума. Все остальные варианты оказались хуже. Ни один не исправил ситуацию в 2026 году.
Причина проста: к тому времени, когда прошлые результаты подскажут, что режим сменился, вы уже понесёте убытки, которые и стали для вас этим сигналом.
ЦИФРЫ Базовый показатель: +1.737%/реб. Лучшее адаптивное правило: +1.783%/реб. Разница: шум Лучшее решение для 2026 года: всё ещё -0.66%
Адаптивные правила кажутся ответом на смену режима. Обычно это просто более медленный вариант той же ставки, где убытки уже оплачены ради сигнала.
Часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT, публикуя каждый результат — в том числе те, что выставляют меня не в лучшем свете.
Боты остановлены, пока я перестраиваю стратегию на основе данных бэктестинга. Открытых позиций нет.
Торговля ведётся на тестовом аккаунте Binance, поэтому это виртуальный капитал — предпочитаю сказать об этом прямо, чтобы вы не думали иначе. Стратегия, расходы и убытки — настоящие.
Никаких платных сигналов, курсов и партнёрских ссылок. Только аккаунт и данные, которые за ним стоят.
В рамках этого челленджа торговал: $BTC $SOL $AVAX
Ставка финансирования по BNB/USDT составляет +0.0016% за 8 ч.
Это контекст, а не торговый сигнал: я не публикую точки входа или цели. Все мои сделки фиксируются и публикуются постфактум — как прибыльные, так и убыточные.