Matrix K
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I build and test trading bots and indicators. Live results only — losses and liquidations included. No hype.
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Meu bot não negocia moedas, mas volatilidade. Começo um diário públicoSe você está olhando para o gráfico de uma única moeda e tentando adivinhar para onde o preço vai, está olhando para o lugar errado.
Meu bot de DCA está funcionando na Binance Futures há quase dois meses. Vou ser sincero desde já: não é um «bot que encontrou uma boa moeda». Quase não existem moedas assim. Testei a mesma grade individualmente em cada um dos 38 pares USDC, usando dados de 1 minuto dos últimos 2 anos. A maioria das moedas dá prejuízo, incluindo TIA e PENGU.
Meu bot não negocia moedas, mas volatilidade. Começo um diário público
Se você está olhando para o gráfico de uma única moeda e tentando adivinhar para onde o preço vai, está olhando para o lugar errado.
Meu bot de DCA está funcionando na Binance Futures há quase dois meses. Vou ser sincero desde já: não é um «bot que encontrou uma boa moeda». Quase não existem moedas assim. Testei a mesma grade individualmente em cada um dos 38 pares USDC, usando dados de 1 minuto dos últimos 2 anos. A maioria das moedas dá prejuízo, incluindo TIA e PENGU.
Meu bot de DCA está funcionando na Binance Futures há quase dois meses. Vou ser sincero desde já: não é um «bot que encontrou uma boa moeda». Quase não existem moedas assim. Testei a mesma grade individualmente em cada um dos 38 pares USDC, usando dados de 1 minuto dos últimos 2 anos. A maioria das moedas dá prejuízo, incluindo TIA e PENGU.
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Meu bot está com uma queda de 91% nesta posição. Não vou mexer nela.
11º dia em $TIA . Todas as 7 ordens foram executadas desde 22 de outubro. Preço médio de entrada: 0,648; preço atual: 0,528. Prejuízo não realizado de −$36,6 sobre $49 de margem. Liquidação em 0,491 — cerca de 7% abaixo. A ordem de realização de lucro aguarda em 0,650, +23% em relação ao preço atual.
Por que tanta calma? Porque o pior cenário já estava previsto antes da primeira ordem: o prejuízo está limitado à margem desta posição, e todo o lucro obtido até agora já foi retirado — $59, mais do que toda a margem desta posição. Em dois anos de histórico, cerca de metade dessas posições presas acabou atingindo o preço de realização de lucro.
Uma queda ou um movimento lateral são fases do mercado, não falhas do bot nem desta posição específica. Portanto, uma posição presa não é um acidente — é uma parte normal e inerente a esse tipo de negociação.
A paciência funciona quando tanto o resultado bom quanto o ruim não são uma questão de esperança, mas fazem parte do plano.
O que vem primeiro: realização de lucro ou liquidação?
#DCA #DCABot #TradingBot #Futures
Isto não é aconselhamento financeiro.
Meu bot está com uma queda de 91% nesta posição. Não vou mexer nela.
11º dia em $TIA . Todas as 7 ordens foram executadas desde 22 de outubro. Preço médio de entrada: 0,648; preço atual: 0,528. Prejuízo não realizado de −$36,6 sobre $49 de margem. Liquidação em 0,491 — cerca de 7% abaixo. A ordem de realização de lucro aguarda em 0,650, +23% em relação ao preço atual.
Por que tanta calma? Porque o pior cenário já estava previsto antes da primeira ordem: o prejuízo está limitado à margem desta posição, e todo o lucro obtido até agora já foi retirado — $59, mais do que toda a margem desta posição. Em dois anos de histórico, cerca de metade dessas posições presas acabou atingindo o preço de realização de lucro.
Uma queda ou um movimento lateral são fases do mercado, não falhas do bot nem desta posição específica. Portanto, uma posição presa não é um acidente — é uma parte normal e inerente a esse tipo de negociação.
A paciência funciona quando tanto o resultado bom quanto o ruim não são uma questão de esperança, mas fazem parte do plano.
O que vem primeiro: realização de lucro ou liquidação?
#DCA #DCABot #TradingBot #Futures
Isto não é aconselhamento financeiro.
11º dia em $TIA . Todas as 7 ordens foram executadas desde 22 de outubro. Preço médio de entrada: 0,648; preço atual: 0,528. Prejuízo não realizado de −$36,6 sobre $49 de margem. Liquidação em 0,491 — cerca de 7% abaixo. A ordem de realização de lucro aguarda em 0,650, +23% em relação ao preço atual.
Por que tanta calma? Porque o pior cenário já estava previsto antes da primeira ordem: o prejuízo está limitado à margem desta posição, e todo o lucro obtido até agora já foi retirado — $59, mais do que toda a margem desta posição. Em dois anos de histórico, cerca de metade dessas posições presas acabou atingindo o preço de realização de lucro.
Uma queda ou um movimento lateral são fases do mercado, não falhas do bot nem desta posição específica. Portanto, uma posição presa não é um acidente — é uma parte normal e inerente a esse tipo de negociação.
A paciência funciona quando tanto o resultado bom quanto o ruim não são uma questão de esperança, mas fazem parte do plano.
O que vem primeiro: realização de lucro ou liquidação?
#DCA #DCABot #TradingBot #Futures
Isto não é aconselhamento financeiro.
Take profit first
Liquidation first
6 dia(s) restante(s)
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Artigo
Ver tradução
Why grid backtests on 5-minute candles lie — and how I made my model match the live botMy main DCA bot is code on a server — it sees the exchange directly. But one day I wanted to run the same strategy on another exchange and another market, here and now. Why dig into the server and rewrite the bot when you can have a separate engine that launches in minutes? So I moved its logic to TradingView — for myself: every hour, pick the most volatile coin with a rising trend from a pool and send it to any bot with a webhook. That's how the Allocator was born.
Moving the idea turned out to be only half the job. An idea can be right while its execution is wrong. I've tried plenty of strategies and indicators on TradingView, and none of them survived contact with live trading. So I decided to test mine live from day one.
The test. On October 23 I launched a multi-pair bot on Veles driven by the Allocator and watched the TradingView model side by side. In the first 24 hours the bot made 8 deals and $1.01 profit. The model counted 37 deals and $3.75. A 3.7x gap. On history, the Pine model overstated deals and profit 3–5x.
The cause is not the idea but TradingView itself. The model was calculated on 5-minute candles. Inside a candle it sees the high and the low, but not which came first. It "bought" at the low and immediately "sold" at the high — while in reality the high often came before the low, and that trade never happened. This trap applies to any grid backtest: if the take profit is smaller than the candle's range, the model draws trades that never existed.
As often happens, I found this by chance — only because I ran the bot next to the model. As Pushkin put it: "And chance, the god of invention."
The fix. Now the Allocator walks every candle minute by minute, in the right order. The same 24 hours: 8 deals vs 8, $0.83 vs $1.01. And right now, with a live stuck position in $PENGU , the model and the bot match: same entry, same 6 of 7 orders filled, average price 0.00786 vs 0.00787 (screenshots below). Where TradingView has no minute history (beyond roughly three weeks), the table itself marks the numbers red as "overstated".
https://www.tradingview.com/x/xETdrAUx/
Besides picking the coin, the Allocator is built as a handy test bench: turn on the second dashboard and change the grid's geometry and depth on the fly — and even how it's built, by price step or by total coverage. No separate script for each test run: the whole picture and the alternatives are right in front of you.
I now have two executors of one strategy: the server bot since September 2 and Veles with the Allocator since October 23.
Follow along: I test what I believe — and drop what the numbers don't support.
#DCA #DCABot #TradingBot #GridTrading #TradingView
No guessing here about where price goes or which levels to watch. Here it's statistics and math against an unknown future.
Not financial advice. Leveraged futures can wipe out your deposit.
Why grid backtests on 5-minute candles lie — and how I made my model match the live bot
My main DCA bot is code on a server — it sees the exchange directly. But one day I wanted to run the same strategy on another exchange and another market, here and now. Why dig into the server and rewrite the bot when you can have a separate engine that launches in minutes? So I moved its logic to TradingView — for myself: every hour, pick the most volatile coin with a rising trend from a pool and send it to any bot with a webhook. That's how the Allocator was born.
Moving the idea turned out to be only half the job. An idea can be right while its execution is wrong. I've tried plenty of strategies and indicators on TradingView, and none of them survived contact with live trading. So I decided to test mine live from day one.
The test. On October 23 I launched a multi-pair bot on Veles driven by the Allocator and watched the TradingView model side by side. In the first 24 hours the bot made 8 deals and $1.01 profit. The model counted 37 deals and $3.75. A 3.7x gap. On history, the Pine model overstated deals and profit 3–5x.
The cause is not the idea but TradingView itself. The model was calculated on 5-minute candles. Inside a candle it sees the high and the low, but not which came first. It "bought" at the low and immediately "sold" at the high — while in reality the high often came before the low, and that trade never happened. This trap applies to any grid backtest: if the take profit is smaller than the candle's range, the model draws trades that never existed.
As often happens, I found this by chance — only because I ran the bot next to the model. As Pushkin put it: "And chance, the god of invention."
The fix. Now the Allocator walks every candle minute by minute, in the right order. The same 24 hours: 8 deals vs 8, $0.83 vs $1.01. And right now, with a live stuck position in $PENGU , the model and the bot match: same entry, same 6 of 7 orders filled, average price 0.00786 vs 0.00787 (screenshots below). Where TradingView has no minute history (beyond roughly three weeks), the table itself marks the numbers red as "overstated".
https://www.tradingview.com/x/xETdrAUx/
Besides picking the coin, the Allocator is built as a handy test bench: turn on the second dashboard and change the grid's geometry and depth on the fly — and even how it's built, by price step or by total coverage. No separate script for each test run: the whole picture and the alternatives are right in front of you.
I now have two executors of one strategy: the server bot since September 2 and Veles with the Allocator since October 23.
Follow along: I test what I believe — and drop what the numbers don't support.
#DCA #DCABot #TradingBot #GridTrading #TradingView
No guessing here about where price goes or which levels to watch. Here it's statistics and math against an unknown future.
Not financial advice. Leveraged futures can wipe out your deposit.
Moving the idea turned out to be only half the job. An idea can be right while its execution is wrong. I've tried plenty of strategies and indicators on TradingView, and none of them survived contact with live trading. So I decided to test mine live from day one.
The test. On October 23 I launched a multi-pair bot on Veles driven by the Allocator and watched the TradingView model side by side. In the first 24 hours the bot made 8 deals and $1.01 profit. The model counted 37 deals and $3.75. A 3.7x gap. On history, the Pine model overstated deals and profit 3–5x.
The cause is not the idea but TradingView itself. The model was calculated on 5-minute candles. Inside a candle it sees the high and the low, but not which came first. It "bought" at the low and immediately "sold" at the high — while in reality the high often came before the low, and that trade never happened. This trap applies to any grid backtest: if the take profit is smaller than the candle's range, the model draws trades that never existed.
As often happens, I found this by chance — only because I ran the bot next to the model. As Pushkin put it: "And chance, the god of invention."
The fix. Now the Allocator walks every candle minute by minute, in the right order. The same 24 hours: 8 deals vs 8, $0.83 vs $1.01. And right now, with a live stuck position in $PENGU , the model and the bot match: same entry, same 6 of 7 orders filled, average price 0.00786 vs 0.00787 (screenshots below). Where TradingView has no minute history (beyond roughly three weeks), the table itself marks the numbers red as "overstated".
https://www.tradingview.com/x/xETdrAUx/
Besides picking the coin, the Allocator is built as a handy test bench: turn on the second dashboard and change the grid's geometry and depth on the fly — and even how it's built, by price step or by total coverage. No separate script for each test run: the whole picture and the alternatives are right in front of you.
I now have two executors of one strategy: the server bot since September 2 and Veles with the Allocator since October 23.
Follow along: I test what I believe — and drop what the numbers don't support.
#DCA #DCABot #TradingBot #GridTrading #TradingView
No guessing here about where price goes or which levels to watch. Here it's statistics and math against an unknown future.
Not financial advice. Leveraged futures can wipe out your deposit.
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Meu bot costumava ficar parado 55 minutos a cada hora
No início, meu bot de DCA operava exclusivamente no gráfico de 1 hora. A cada hora, escolhia a moeda mais volátil e abria uma grade. Muitas vezes, a ordem de take profit era executada em 30 segundos a 5 minutos — e então o bot ficava parado até a hora seguinte, perdendo exatamente as mesmas oportunidades de entrada. Eu considerava o fechamento de um candle de 1 hora a medida da verdade.
Então testei reentradas dentro da hora. A moeda continua sendo escolhida com base no último candle de 1 hora fechado, mas, depois de uma realização de lucro, o bot pode voltar a operar a cada 30, 15 ou 5 minutos. Reentrar a cada 30 minutos teve um resultado praticamente igual ao de uma vez por hora; a cada 15 minutos foi visivelmente melhor; e a cada 5 minutos, melhor de todos: +100% em dois anos, contra +6% com uma entrada por hora. (São backtests do mecanismo do bot com dados de 1 minuto, não resultados reais.)
Uma regra é importante: o bot reentra no fechamento do candle atual de 5 minutos — aquele em que a ordem de take profit foi executada — e não logo após a execução. Uma ordem de take profit é executada em um pico perto do topo do candle, então comprar imediatamente significa comprar nesse topo. Esperar o candle fechar filtra as entradas em pavios e altas locais — e, nos testes, reentrar imediatamente foi pior do que não reentrar.
Desde outubro, é assim que meu bot funciona: a hora escolhe a moeda, e os 5 minutos determinam quando voltar. Até 12 entradas por hora, em vez de uma.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Isto não é aconselhamento financeiro.
Meu bot costumava ficar parado 55 minutos a cada hora
No início, meu bot de DCA operava exclusivamente no gráfico de 1 hora. A cada hora, escolhia a moeda mais volátil e abria uma grade. Muitas vezes, a ordem de take profit era executada em 30 segundos a 5 minutos — e então o bot ficava parado até a hora seguinte, perdendo exatamente as mesmas oportunidades de entrada. Eu considerava o fechamento de um candle de 1 hora a medida da verdade.
Então testei reentradas dentro da hora. A moeda continua sendo escolhida com base no último candle de 1 hora fechado, mas, depois de uma realização de lucro, o bot pode voltar a operar a cada 30, 15 ou 5 minutos. Reentrar a cada 30 minutos teve um resultado praticamente igual ao de uma vez por hora; a cada 15 minutos foi visivelmente melhor; e a cada 5 minutos, melhor de todos: +100% em dois anos, contra +6% com uma entrada por hora. (São backtests do mecanismo do bot com dados de 1 minuto, não resultados reais.)
Uma regra é importante: o bot reentra no fechamento do candle atual de 5 minutos — aquele em que a ordem de take profit foi executada — e não logo após a execução. Uma ordem de take profit é executada em um pico perto do topo do candle, então comprar imediatamente significa comprar nesse topo. Esperar o candle fechar filtra as entradas em pavios e altas locais — e, nos testes, reentrar imediatamente foi pior do que não reentrar.
Desde outubro, é assim que meu bot funciona: a hora escolhe a moeda, e os 5 minutos determinam quando voltar. Até 12 entradas por hora, em vez de uma.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Isto não é aconselhamento financeiro.
No início, meu bot de DCA operava exclusivamente no gráfico de 1 hora. A cada hora, escolhia a moeda mais volátil e abria uma grade. Muitas vezes, a ordem de take profit era executada em 30 segundos a 5 minutos — e então o bot ficava parado até a hora seguinte, perdendo exatamente as mesmas oportunidades de entrada. Eu considerava o fechamento de um candle de 1 hora a medida da verdade.
Então testei reentradas dentro da hora. A moeda continua sendo escolhida com base no último candle de 1 hora fechado, mas, depois de uma realização de lucro, o bot pode voltar a operar a cada 30, 15 ou 5 minutos. Reentrar a cada 30 minutos teve um resultado praticamente igual ao de uma vez por hora; a cada 15 minutos foi visivelmente melhor; e a cada 5 minutos, melhor de todos: +100% em dois anos, contra +6% com uma entrada por hora. (São backtests do mecanismo do bot com dados de 1 minuto, não resultados reais.)
Uma regra é importante: o bot reentra no fechamento do candle atual de 5 minutos — aquele em que a ordem de take profit foi executada — e não logo após a execução. Uma ordem de take profit é executada em um pico perto do topo do candle, então comprar imediatamente significa comprar nesse topo. Esperar o candle fechar filtra as entradas em pavios e altas locais — e, nos testes, reentrar imediatamente foi pior do que não reentrar.
Desde outubro, é assim que meu bot funciona: a hora escolhe a moeda, e os 5 minutos determinam quando voltar. Até 12 entradas por hora, em vez de uma.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Isto não é aconselhamento financeiro.
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Por que meu take profit é de 0,3%, não de 0,5% — e por que meu bot não tem um stop apertado
Um leitor perguntou: fiz backtest com um take profit de 0,4–0,6% e experimentei usar um stop em vez de ficar preso em uma posição? Sim — fiz as duas coisas.
Take profit. Testei takes profit de 0,2% a 0,79% usando dois anos de histórico. A intuição diz: quanto maior o take profit, maior o lucro por operação. Mas, quanto maior o take profit, mais tempo o bot fica em uma posição — e mais tempo o preço tem para preencher toda a grade e continuar caindo. Acima de ~0,4%, os resultados só pioraram e, a partir de 0,5%, com taxas normais, alguns períodos do histórico terminaram em liquidações. Os 0,3% foram ajustados para a taxa maker zero nos pares de USDC.
Stop. Quanto mais apertado o stop dentro da grade, menores, porém mais frequentes, são as perdas. Quanto mais distante, mais raras, porém maiores — e crescem a cada ordem preenchida. Um stop apertado simplesmente não deixa a grade funcionar: ao longo de 30 dias, em $DEXE , um stop a −1% do preço médio foi acionado 2.090 vezes, contra 43 vezes para um stop mais distante, e o resultado foi de −US$ 347 contra +US$ 544. A ideia do DCA é deixar a grade funcionar. Se você quer stops curtos, negocie com ordens avulsas.
Então, meu bot tem um único stop, e ele fica bem distante — abaixo de toda a grade, cerca de −30% em relação à entrada: esse é o nível de liquidação da margem isolada. Além disso, há uma rede de segurança: sair se uma posição bloqueada durar mais de 30 dias. O tempo parado também tem um custo: enquanto o depósito está preso em uma moeda, ele não rende em outras.
As perguntas nos comentários são os melhores temas para este diário. Obrigado por esta.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Isto não é aconselhamento financeiro.
Por que meu take profit é de 0,3%, não de 0,5% — e por que meu bot não tem um stop apertado
Um leitor perguntou: fiz backtest com um take profit de 0,4–0,6% e experimentei usar um stop em vez de ficar preso em uma posição? Sim — fiz as duas coisas.
Take profit. Testei takes profit de 0,2% a 0,79% usando dois anos de histórico. A intuição diz: quanto maior o take profit, maior o lucro por operação. Mas, quanto maior o take profit, mais tempo o bot fica em uma posição — e mais tempo o preço tem para preencher toda a grade e continuar caindo. Acima de ~0,4%, os resultados só pioraram e, a partir de 0,5%, com taxas normais, alguns períodos do histórico terminaram em liquidações. Os 0,3% foram ajustados para a taxa maker zero nos pares de USDC.
Stop. Quanto mais apertado o stop dentro da grade, menores, porém mais frequentes, são as perdas. Quanto mais distante, mais raras, porém maiores — e crescem a cada ordem preenchida. Um stop apertado simplesmente não deixa a grade funcionar: ao longo de 30 dias, em $DEXE , um stop a −1% do preço médio foi acionado 2.090 vezes, contra 43 vezes para um stop mais distante, e o resultado foi de −US$ 347 contra +US$ 544. A ideia do DCA é deixar a grade funcionar. Se você quer stops curtos, negocie com ordens avulsas.
Então, meu bot tem um único stop, e ele fica bem distante — abaixo de toda a grade, cerca de −30% em relação à entrada: esse é o nível de liquidação da margem isolada. Além disso, há uma rede de segurança: sair se uma posição bloqueada durar mais de 30 dias. O tempo parado também tem um custo: enquanto o depósito está preso em uma moeda, ele não rende em outras.
As perguntas nos comentários são os melhores temas para este diário. Obrigado por esta.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Isto não é aconselhamento financeiro.
Um leitor perguntou: fiz backtest com um take profit de 0,4–0,6% e experimentei usar um stop em vez de ficar preso em uma posição? Sim — fiz as duas coisas.
Take profit. Testei takes profit de 0,2% a 0,79% usando dois anos de histórico. A intuição diz: quanto maior o take profit, maior o lucro por operação. Mas, quanto maior o take profit, mais tempo o bot fica em uma posição — e mais tempo o preço tem para preencher toda a grade e continuar caindo. Acima de ~0,4%, os resultados só pioraram e, a partir de 0,5%, com taxas normais, alguns períodos do histórico terminaram em liquidações. Os 0,3% foram ajustados para a taxa maker zero nos pares de USDC.
Stop. Quanto mais apertado o stop dentro da grade, menores, porém mais frequentes, são as perdas. Quanto mais distante, mais raras, porém maiores — e crescem a cada ordem preenchida. Um stop apertado simplesmente não deixa a grade funcionar: ao longo de 30 dias, em $DEXE , um stop a −1% do preço médio foi acionado 2.090 vezes, contra 43 vezes para um stop mais distante, e o resultado foi de −US$ 347 contra +US$ 544. A ideia do DCA é deixar a grade funcionar. Se você quer stops curtos, negocie com ordens avulsas.
Então, meu bot tem um único stop, e ele fica bem distante — abaixo de toda a grade, cerca de −30% em relação à entrada: esse é o nível de liquidação da margem isolada. Além disso, há uma rede de segurança: sair se uma posição bloqueada durar mais de 30 dias. O tempo parado também tem um custo: enquanto o depósito está preso em uma moeda, ele não rende em outras.
As perguntas nos comentários são os melhores temas para este diário. Obrigado por esta.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Isto não é aconselhamento financeiro.
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Artigo
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Почему индикаторы не работают. Проверил в деньгах на 12 720 сделкахКак и вы, я долго думал, что индикаторы дают преимущество, а значит деньги. Но RSI на $BTC и чем угодно видят все — а миллиардеров единицы. Индикатор видит и тот, кто стоит по другую сторону вашей сделки.
Самый популярный совет для ботов (его дают и трейдеры, и ИИ-чаты): не входить, когда цена перегрета. RSI выше 75, цена выше EMA21 больше чем на 3%, только что был памп. Звучит разумно: зачем покупать на вершине?
Я проверил этот совет на движке своего бота: та же логика выбора монеты и та же сетка, что торгуют в бою, только прогнанные по минутным свечам Binance за 2 года — на нынешнем пуле из 32 монет, 12 720 сделок. Считал в деньгах, а не в процентах попаданий, и с честной деталью: если фильтр запрещает вход, бот не простаивает, а берёт следующую монету из пула. Именно так он работает в бою.
Результат за 2 года (сравнение — на обложке):
• без фильтра: +$626, тейки перекрыли потери в 1.74 раза, 17 ликвидаций, худшее полугодие −$62;
• не входить при RSI > 75: +$303, тейки/потери 1.36, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$128;
• не входить, если цена выше EMA21 больше чем на 3%: +$86, тейки/потери 1.11, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$188.
Фильтр срезал прибыль в два-семь раз, а ликвидаций убрал ровно одну. И худшее полугодие стало хуже, а не лучше.
Почему так. Я посмотрел, откуда берутся ликвидации. Не с вершины пампа: из 17 ликвидаций 12 начинались со входа выше EMA21 больше чем на 3% — это 71%. Но среди всех прибыльных сделок таких входов столько же, 72%. Фильтр не отличает будущую ликвидацию от будущего тейка, поэтому режет их поровну. А ликвидации приходят из общих обвалов рынка, когда падает всё сразу, и никакой RSI на входе их не предсказывает.
DCA обожает перепроданность. Сетка зарабатывает на движении: чем резче монета ходит, тем быстрее набирается позиция и тем чаще бот закрывает тейк. Самые «перегретые» моменты — это и есть самое быстрое движение. Фильтр отрезает кормовую базу, а риск оставляет на месте.
Это не единственный такой случай. Летом я проверял фильтр по импульсу на другой версии бота: он срезал 32% сделок и 29% прибыли, а процент прибыльных сделок не сдвинулся ни на пункт. Фильтр прореживал сделки случайно, без всякого отбора. За последние месяцы я проверил больше десятка таких фильтров — не прошёл ни один.
Индикатор не бесполезен как информация. Он бесполезен как фильтр входа для сетки: о будущем он знает не больше, чем все остальные на рынке. Преимущество у меня оказалось в другом месте: не КОГДА входить, а ГДЕ торговать. Об этом — в следующем посте: покажу инструмент, который не гадает момент входа, а каждый час выбирает монету.
#DCA #TradingBot #GridTrading #Indicators #CryptoStrategy
Здесь не гадают, куда пойдёт цена и на какие уровни смотреть. Здесь статистика и математика против неизвестного будущего.
Не финансовый совет. Фьючерсы с плечом могут обнулить депозит.
Почему индикаторы не работают. Проверил в деньгах на 12 720 сделках
Как и вы, я долго думал, что индикаторы дают преимущество, а значит деньги. Но RSI на $BTC и чем угодно видят все — а миллиардеров единицы. Индикатор видит и тот, кто стоит по другую сторону вашей сделки.
Самый популярный совет для ботов (его дают и трейдеры, и ИИ-чаты): не входить, когда цена перегрета. RSI выше 75, цена выше EMA21 больше чем на 3%, только что был памп. Звучит разумно: зачем покупать на вершине?
Я проверил этот совет на движке своего бота: та же логика выбора монеты и та же сетка, что торгуют в бою, только прогнанные по минутным свечам Binance за 2 года — на нынешнем пуле из 32 монет, 12 720 сделок. Считал в деньгах, а не в процентах попаданий, и с честной деталью: если фильтр запрещает вход, бот не простаивает, а берёт следующую монету из пула. Именно так он работает в бою.
Результат за 2 года (сравнение — на обложке):
• без фильтра: +$626, тейки перекрыли потери в 1.74 раза, 17 ликвидаций, худшее полугодие −$62;
• не входить при RSI > 75: +$303, тейки/потери 1.36, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$128;
• не входить, если цена выше EMA21 больше чем на 3%: +$86, тейки/потери 1.11, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$188.
Фильтр срезал прибыль в два-семь раз, а ликвидаций убрал ровно одну. И худшее полугодие стало хуже, а не лучше.
Почему так. Я посмотрел, откуда берутся ликвидации. Не с вершины пампа: из 17 ликвидаций 12 начинались со входа выше EMA21 больше чем на 3% — это 71%. Но среди всех прибыльных сделок таких входов столько же, 72%. Фильтр не отличает будущую ликвидацию от будущего тейка, поэтому режет их поровну. А ликвидации приходят из общих обвалов рынка, когда падает всё сразу, и никакой RSI на входе их не предсказывает.
DCA обожает перепроданность. Сетка зарабатывает на движении: чем резче монета ходит, тем быстрее набирается позиция и тем чаще бот закрывает тейк. Самые «перегретые» моменты — это и есть самое быстрое движение. Фильтр отрезает кормовую базу, а риск оставляет на месте.
Это не единственный такой случай. Летом я проверял фильтр по импульсу на другой версии бота: он срезал 32% сделок и 29% прибыли, а процент прибыльных сделок не сдвинулся ни на пункт. Фильтр прореживал сделки случайно, без всякого отбора. За последние месяцы я проверил больше десятка таких фильтров — не прошёл ни один.
Индикатор не бесполезен как информация. Он бесполезен как фильтр входа для сетки: о будущем он знает не больше, чем все остальные на рынке. Преимущество у меня оказалось в другом месте: не КОГДА входить, а ГДЕ торговать. Об этом — в следующем посте: покажу инструмент, который не гадает момент входа, а каждый час выбирает монету.
#DCA #TradingBot #GridTrading #Indicators #CryptoStrategy
Здесь не гадают, куда пойдёт цена и на какие уровни смотреть. Здесь статистика и математика против неизвестного будущего.
Не финансовый совет. Фьючерсы с плечом могут обнулить депозит.
Самый популярный совет для ботов (его дают и трейдеры, и ИИ-чаты): не входить, когда цена перегрета. RSI выше 75, цена выше EMA21 больше чем на 3%, только что был памп. Звучит разумно: зачем покупать на вершине?
Я проверил этот совет на движке своего бота: та же логика выбора монеты и та же сетка, что торгуют в бою, только прогнанные по минутным свечам Binance за 2 года — на нынешнем пуле из 32 монет, 12 720 сделок. Считал в деньгах, а не в процентах попаданий, и с честной деталью: если фильтр запрещает вход, бот не простаивает, а берёт следующую монету из пула. Именно так он работает в бою.
Результат за 2 года (сравнение — на обложке):
• без фильтра: +$626, тейки перекрыли потери в 1.74 раза, 17 ликвидаций, худшее полугодие −$62;
• не входить при RSI > 75: +$303, тейки/потери 1.36, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$128;
• не входить, если цена выше EMA21 больше чем на 3%: +$86, тейки/потери 1.11, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$188.
Фильтр срезал прибыль в два-семь раз, а ликвидаций убрал ровно одну. И худшее полугодие стало хуже, а не лучше.
Почему так. Я посмотрел, откуда берутся ликвидации. Не с вершины пампа: из 17 ликвидаций 12 начинались со входа выше EMA21 больше чем на 3% — это 71%. Но среди всех прибыльных сделок таких входов столько же, 72%. Фильтр не отличает будущую ликвидацию от будущего тейка, поэтому режет их поровну. А ликвидации приходят из общих обвалов рынка, когда падает всё сразу, и никакой RSI на входе их не предсказывает.
DCA обожает перепроданность. Сетка зарабатывает на движении: чем резче монета ходит, тем быстрее набирается позиция и тем чаще бот закрывает тейк. Самые «перегретые» моменты — это и есть самое быстрое движение. Фильтр отрезает кормовую базу, а риск оставляет на месте.
Это не единственный такой случай. Летом я проверял фильтр по импульсу на другой версии бота: он срезал 32% сделок и 29% прибыли, а процент прибыльных сделок не сдвинулся ни на пункт. Фильтр прореживал сделки случайно, без всякого отбора. За последние месяцы я проверил больше десятка таких фильтров — не прошёл ни один.
Индикатор не бесполезен как информация. Он бесполезен как фильтр входа для сетки: о будущем он знает не больше, чем все остальные на рынке. Преимущество у меня оказалось в другом месте: не КОГДА входить, а ГДЕ торговать. Об этом — в следующем посте: покажу инструмент, который не гадает момент входа, а каждый час выбирает монету.
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Раздел Конвертация, DCA бот «Покупка Индекса». Запусти и забудь. В октябре посмотри результат и прими решение. Получиш лучшую среднюю цену топ-10 активов перед их финальным ростом
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