Por que meu take profit é de 0,3%, não de 0,5% — e por que meu bot não tem um stop apertado
Um leitor perguntou: fiz backtest com um take profit de 0,4–0,6% e experimentei usar um stop em vez de ficar preso em uma posição? Sim — fiz as duas coisas.
Take profit. Testei takes profit de 0,2% a 0,79% usando dois anos de histórico. A intuição diz: quanto maior o take profit, maior o lucro por operação. Mas, quanto maior o take profit, mais tempo o bot fica em uma posição — e mais tempo o preço tem para preencher toda a grade e continuar caindo. Acima de ~0,4%, os resultados só pioraram e, a partir de 0,5%, com taxas normais, alguns períodos do histórico terminaram em liquidações. Os 0,3% foram ajustados para a taxa maker zero nos pares de USDC.
Stop. Quanto mais apertado o stop dentro da grade, menores, porém mais frequentes, são as perdas. Quanto mais distante, mais raras, porém maiores — e crescem a cada ordem preenchida. Um stop apertado simplesmente não deixa a grade funcionar: ao longo de 30 dias, em $DEXE , um stop a −1% do preço médio foi acionado 2.090 vezes, contra 43 vezes para um stop mais distante, e o resultado foi de −US$ 347 contra +US$ 544. A ideia do DCA é deixar a grade funcionar. Se você quer stops curtos, negocie com ordens avulsas.
Então, meu bot tem um único stop, e ele fica bem distante — abaixo de toda a grade, cerca de −30% em relação à entrada: esse é o nível de liquidação da margem isolada. Além disso, há uma rede de segurança: sair se uma posição bloqueada durar mais de 30 dias. O tempo parado também tem um custo: enquanto o depósito está preso em uma moeda, ele não rende em outras.
As perguntas nos comentários são os melhores temas para este diário. Obrigado por esta.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Isto não é aconselhamento financeiro.
Um leitor perguntou: fiz backtest com um take profit de 0,4–0,6% e experimentei usar um stop em vez de ficar preso em uma posição? Sim — fiz as duas coisas.
Take profit. Testei takes profit de 0,2% a 0,79% usando dois anos de histórico. A intuição diz: quanto maior o take profit, maior o lucro por operação. Mas, quanto maior o take profit, mais tempo o bot fica em uma posição — e mais tempo o preço tem para preencher toda a grade e continuar caindo. Acima de ~0,4%, os resultados só pioraram e, a partir de 0,5%, com taxas normais, alguns períodos do histórico terminaram em liquidações. Os 0,3% foram ajustados para a taxa maker zero nos pares de USDC.
Stop. Quanto mais apertado o stop dentro da grade, menores, porém mais frequentes, são as perdas. Quanto mais distante, mais raras, porém maiores — e crescem a cada ordem preenchida. Um stop apertado simplesmente não deixa a grade funcionar: ao longo de 30 dias, em $DEXE , um stop a −1% do preço médio foi acionado 2.090 vezes, contra 43 vezes para um stop mais distante, e o resultado foi de −US$ 347 contra +US$ 544. A ideia do DCA é deixar a grade funcionar. Se você quer stops curtos, negocie com ordens avulsas.
Então, meu bot tem um único stop, e ele fica bem distante — abaixo de toda a grade, cerca de −30% em relação à entrada: esse é o nível de liquidação da margem isolada. Além disso, há uma rede de segurança: sair se uma posição bloqueada durar mais de 30 dias. O tempo parado também tem um custo: enquanto o depósito está preso em uma moeda, ele não rende em outras.
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Isto não é aconselhamento financeiro.