Matrix K
27 Posting
Matrix K
Laporkan
Blokir Pengguna
I build and test trading bots and indicators. Live results only — losses and liquidations included. No hype.
12 Mengikuti
22 Pengikut
22 Disukai
Posting
Semua
Kuotasi
PINNED
·
--
Artikel
Bot saya tidak memperdagangkan koin, melainkan volatilitas. Saya mulai membuat jurnal terbukaJika Anda melihat grafik satu koin dan mencoba menebak ke mana harga akan bergerak, berarti Anda melihat hal yang keliru.
Bot DCA saya sudah berjalan di Binance Futures selama hampir dua bulan. Terus terang saja: ini bukan «bot yang menemukan koin bagus». Koin seperti itu hampir tidak ada. Saya menguji grid yang sama pada masing-masing dari 38 pasangan USDC, satu per satu, menggunakan data per menit selama 2 tahun. Sebagian besar koin merugi, termasuk TIA dan PENGU.
Bot saya tidak memperdagangkan koin, melainkan volatilitas. Saya mulai membuat jurnal terbuka
Jika Anda melihat grafik satu koin dan mencoba menebak ke mana harga akan bergerak, berarti Anda melihat hal yang keliru.
Bot DCA saya sudah berjalan di Binance Futures selama hampir dua bulan. Terus terang saja: ini bukan «bot yang menemukan koin bagus». Koin seperti itu hampir tidak ada. Saya menguji grid yang sama pada masing-masing dari 38 pasangan USDC, satu per satu, menggunakan data per menit selama 2 tahun. Sebagian besar koin merugi, termasuk TIA dan PENGU.
Bot DCA saya sudah berjalan di Binance Futures selama hampir dua bulan. Terus terang saja: ini bukan «bot yang menemukan koin bagus». Koin seperti itu hampir tidak ada. Saya menguji grid yang sama pada masing-masing dari 38 pasangan USDC, satu per satu, menggunakan data per menit selama 2 tahun. Sebagian besar koin merugi, termasuk TIA dan PENGU.
3
1
682
·
--
Bot saya turun 91% pada posisi ini. Saya tidak akan mengutak-atiknya.
Hari ke-11 di $TIA . Semua 7 order terisi sejak 22 Okt. Harga masuk rata-rata 0.648, harga sekarang 0.528. Kerugian mengambang −$36.6 dari margin $49. Likuidasi di 0.491 — sekitar 7% lebih rendah. Order take profit menunggu di 0.650, +23% dari harga sekarang.
Kenapa begitu tenang? Karena skenario terburuk sudah diperhitungkan sebelum order pertama: kerugian dibatasi sebesar margin posisi ini, dan setiap dolar profit sejauh ini sudah ditarik — $59, lebih besar daripada seluruh margin ini. Dalam catatan selama dua tahun, sekitar separuh posisi yang tertahan seperti ini berakhir dengan take profit.
Penurunan atau pergerakan mendatar adalah fase pasar, bukan kekurangan bot atau posisi ini. Jadi, posisi yang tertahan bukanlah kecelakaan — ini bagian normal yang memang melekat pada jenis trading seperti ini.
Kesabaran akan berhasil ketika hasil baik maupun buruk bukan sekadar harapan, melainkan bagian dari rencana.
Mana yang lebih dulu: take profit atau likuidasi?
#DCA #DCABot #TradingBot #Futures
Bukan nasihat keuangan.
Bot saya turun 91% pada posisi ini. Saya tidak akan mengutak-atiknya.
Hari ke-11 di $TIA . Semua 7 order terisi sejak 22 Okt. Harga masuk rata-rata 0.648, harga sekarang 0.528. Kerugian mengambang −$36.6 dari margin $49. Likuidasi di 0.491 — sekitar 7% lebih rendah. Order take profit menunggu di 0.650, +23% dari harga sekarang.
Kenapa begitu tenang? Karena skenario terburuk sudah diperhitungkan sebelum order pertama: kerugian dibatasi sebesar margin posisi ini, dan setiap dolar profit sejauh ini sudah ditarik — $59, lebih besar daripada seluruh margin ini. Dalam catatan selama dua tahun, sekitar separuh posisi yang tertahan seperti ini berakhir dengan take profit.
Penurunan atau pergerakan mendatar adalah fase pasar, bukan kekurangan bot atau posisi ini. Jadi, posisi yang tertahan bukanlah kecelakaan — ini bagian normal yang memang melekat pada jenis trading seperti ini.
Kesabaran akan berhasil ketika hasil baik maupun buruk bukan sekadar harapan, melainkan bagian dari rencana.
Mana yang lebih dulu: take profit atau likuidasi?
#DCA #DCABot #TradingBot #Futures
Bukan nasihat keuangan.
Hari ke-11 di $TIA . Semua 7 order terisi sejak 22 Okt. Harga masuk rata-rata 0.648, harga sekarang 0.528. Kerugian mengambang −$36.6 dari margin $49. Likuidasi di 0.491 — sekitar 7% lebih rendah. Order take profit menunggu di 0.650, +23% dari harga sekarang.
Kenapa begitu tenang? Karena skenario terburuk sudah diperhitungkan sebelum order pertama: kerugian dibatasi sebesar margin posisi ini, dan setiap dolar profit sejauh ini sudah ditarik — $59, lebih besar daripada seluruh margin ini. Dalam catatan selama dua tahun, sekitar separuh posisi yang tertahan seperti ini berakhir dengan take profit.
Penurunan atau pergerakan mendatar adalah fase pasar, bukan kekurangan bot atau posisi ini. Jadi, posisi yang tertahan bukanlah kecelakaan — ini bagian normal yang memang melekat pada jenis trading seperti ini.
Kesabaran akan berhasil ketika hasil baik maupun buruk bukan sekadar harapan, melainkan bagian dari rencana.
Mana yang lebih dulu: take profit atau likuidasi?
#DCA #DCABot #TradingBot #Futures
Bukan nasihat keuangan.
Take profit first
Liquidation first
6 hari lagi
270
·
--
Artikel
Mengapa backtest grid pada candle 5 menit berbohong — dan bagaimana saya membuat model saya cocok dengan bot liveBot DCA utama saya berupa kode di server — bot itu melihat bursa secara langsung. Tapi suatu hari saya ingin menjalankan strategi yang sama di bursa lain dan pasar lain, di sini dan sekarang. Mengapa harus mengutak-atik server dan menulis ulang bot ketika Anda bisa memiliki mesin terpisah yang diluncurkan dalam hitungan menit? Jadi saya memindahkan logikanya ke TradingView — untuk diri saya sendiri: setiap jam, pilih koin paling volatil dengan tren naik dari sebuah kumpulan dan kirimkan ke bot mana pun melalui webhook. Begitulah Allocator lahir.
Memindahkan ide itu ternyata hanya setengah pekerjaan. Sebuah ide bisa benar sementara pelaksanaannya salah. Saya telah mencoba banyak strategi dan indikator di TradingView, dan tidak satu pun yang bertahan saat berhadapan dengan trading langsung. Jadi saya memutuskan untuk menguji milik saya secara langsung sejak hari pertama.
Mengapa backtest grid pada candle 5 menit berbohong — dan bagaimana saya membuat model saya cocok dengan bot live
Bot DCA utama saya berupa kode di server — bot itu melihat bursa secara langsung. Tapi suatu hari saya ingin menjalankan strategi yang sama di bursa lain dan pasar lain, di sini dan sekarang. Mengapa harus mengutak-atik server dan menulis ulang bot ketika Anda bisa memiliki mesin terpisah yang diluncurkan dalam hitungan menit? Jadi saya memindahkan logikanya ke TradingView — untuk diri saya sendiri: setiap jam, pilih koin paling volatil dengan tren naik dari sebuah kumpulan dan kirimkan ke bot mana pun melalui webhook. Begitulah Allocator lahir.
Memindahkan ide itu ternyata hanya setengah pekerjaan. Sebuah ide bisa benar sementara pelaksanaannya salah. Saya telah mencoba banyak strategi dan indikator di TradingView, dan tidak satu pun yang bertahan saat berhadapan dengan trading langsung. Jadi saya memutuskan untuk menguji milik saya secara langsung sejak hari pertama.
Memindahkan ide itu ternyata hanya setengah pekerjaan. Sebuah ide bisa benar sementara pelaksanaannya salah. Saya telah mencoba banyak strategi dan indikator di TradingView, dan tidak satu pun yang bertahan saat berhadapan dengan trading langsung. Jadi saya memutuskan untuk menguji milik saya secara langsung sejak hari pertama.
2
403
·
--
Bot saya dulu menganggur selama 55 menit setiap jam
Awalnya, bot DCA saya hanya beroperasi pada grafik 1 jam. Setiap jam, bot memilih koin yang paling volatil dan membuka grid. Sering kali, take profit tercapai dalam 30 detik hingga 5 menit — lalu bot menganggur sampai jam berikutnya, melewatkan peluang masuk yang sama. Rasanya, candle 1 jam yang sudah ditutup adalah patokan kebenaran.
Jadi, saya menguji masuk kembali dalam rentang satu jam. Koin tetap dipilih berdasarkan candle 1 jam terakhir yang sudah ditutup, tetapi setelah take profit tercapai, bot bisa masuk kembali setiap 30, 15, atau 5 menit. Jeda 30 menit hasilnya kurang lebih sama dengan sekali per jam, jeda 15 menit jauh lebih baik, dan jeda 5 menit adalah yang terbaik: +100% selama dua tahun, dibandingkan +6% untuk strategi sekali per jam. (Ini adalah backtest mesin bot menggunakan data per menit, bukan hasil trading langsung.)
Ada satu aturan penting: bot masuk kembali saat candle 5 menit yang sedang berjalan ditutup — candle tempat take profit tercapai — bukan tepat setelah take profit. Take profit tercapai saat harga melonjak mendekati puncak candle, jadi langsung membeli berarti membeli di puncak itu. Menunggu candle ditutup menyaring entri saat harga hanya menyentuh wick dan saat terjadi pump lokal — dan dalam pengujian, langsung masuk kembali hasilnya lebih buruk daripada tidak masuk kembali sama sekali.
Sejak Oktober, begitulah cara kerja bot saya: interval 1 jam memilih koin, interval 5 menit menentukan kapan masuk kembali. Hingga 12 kali masuk dalam satu jam, bukan sekali.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Bukan nasihat keuangan.
Bot saya dulu menganggur selama 55 menit setiap jam
Awalnya, bot DCA saya hanya beroperasi pada grafik 1 jam. Setiap jam, bot memilih koin yang paling volatil dan membuka grid. Sering kali, take profit tercapai dalam 30 detik hingga 5 menit — lalu bot menganggur sampai jam berikutnya, melewatkan peluang masuk yang sama. Rasanya, candle 1 jam yang sudah ditutup adalah patokan kebenaran.
Jadi, saya menguji masuk kembali dalam rentang satu jam. Koin tetap dipilih berdasarkan candle 1 jam terakhir yang sudah ditutup, tetapi setelah take profit tercapai, bot bisa masuk kembali setiap 30, 15, atau 5 menit. Jeda 30 menit hasilnya kurang lebih sama dengan sekali per jam, jeda 15 menit jauh lebih baik, dan jeda 5 menit adalah yang terbaik: +100% selama dua tahun, dibandingkan +6% untuk strategi sekali per jam. (Ini adalah backtest mesin bot menggunakan data per menit, bukan hasil trading langsung.)
Ada satu aturan penting: bot masuk kembali saat candle 5 menit yang sedang berjalan ditutup — candle tempat take profit tercapai — bukan tepat setelah take profit. Take profit tercapai saat harga melonjak mendekati puncak candle, jadi langsung membeli berarti membeli di puncak itu. Menunggu candle ditutup menyaring entri saat harga hanya menyentuh wick dan saat terjadi pump lokal — dan dalam pengujian, langsung masuk kembali hasilnya lebih buruk daripada tidak masuk kembali sama sekali.
Sejak Oktober, begitulah cara kerja bot saya: interval 1 jam memilih koin, interval 5 menit menentukan kapan masuk kembali. Hingga 12 kali masuk dalam satu jam, bukan sekali.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Bukan nasihat keuangan.
Awalnya, bot DCA saya hanya beroperasi pada grafik 1 jam. Setiap jam, bot memilih koin yang paling volatil dan membuka grid. Sering kali, take profit tercapai dalam 30 detik hingga 5 menit — lalu bot menganggur sampai jam berikutnya, melewatkan peluang masuk yang sama. Rasanya, candle 1 jam yang sudah ditutup adalah patokan kebenaran.
Jadi, saya menguji masuk kembali dalam rentang satu jam. Koin tetap dipilih berdasarkan candle 1 jam terakhir yang sudah ditutup, tetapi setelah take profit tercapai, bot bisa masuk kembali setiap 30, 15, atau 5 menit. Jeda 30 menit hasilnya kurang lebih sama dengan sekali per jam, jeda 15 menit jauh lebih baik, dan jeda 5 menit adalah yang terbaik: +100% selama dua tahun, dibandingkan +6% untuk strategi sekali per jam. (Ini adalah backtest mesin bot menggunakan data per menit, bukan hasil trading langsung.)
Ada satu aturan penting: bot masuk kembali saat candle 5 menit yang sedang berjalan ditutup — candle tempat take profit tercapai — bukan tepat setelah take profit. Take profit tercapai saat harga melonjak mendekati puncak candle, jadi langsung membeli berarti membeli di puncak itu. Menunggu candle ditutup menyaring entri saat harga hanya menyentuh wick dan saat terjadi pump lokal — dan dalam pengujian, langsung masuk kembali hasilnya lebih buruk daripada tidak masuk kembali sama sekali.
Sejak Oktober, begitulah cara kerja bot saya: interval 1 jam memilih koin, interval 5 menit menentukan kapan masuk kembali. Hingga 12 kali masuk dalam satu jam, bukan sekali.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Bukan nasihat keuangan.
111
·
--
Mengapa take profit saya 0,3%, bukan 0,5% — dan mengapa bot saya tidak memakai stop ketat
Seorang pembaca bertanya: apakah saya pernah menguji take profit 0,4–0,6%, dan mencoba memakai stop daripada membiarkan posisi terkunci? Ya — keduanya.
Take profit. Saya menguji take profit dari 0,2% hingga 0,79% menggunakan data historis selama dua tahun. Intuisi mengatakan: semakin besar take profit, semakin besar keuntungan per transaksi. Namun, semakin besar take profit, semakin lama bot menahan posisi — dan semakin banyak waktu yang dimiliki harga untuk memenuhi seluruh grid lalu terus turun. Di atas sekitar 0,4%, hasilnya justru semakin buruk, dan mulai 0,5%, dengan biaya reguler, beberapa periode dalam data historis berakhir dengan likuidasi. Angka 0,3% disetel untuk biaya maker nol pada pasangan USDC.
Stop. Semakin ketat stop di dalam grid, semakin kecil tetapi semakin sering kerugiannya. Semakin jauh jaraknya, kerugian semakin jarang tetapi lebih besar — dan terus bertambah setiap kali order terisi. Stop ketat sama sekali tidak memberi grid kesempatan untuk bekerja: selama 30 hari pada $DEXE , stop pada −1% dari harga rata-rata terpicu 2.090 kali, dibandingkan 43 kali untuk stop yang lebar, dan hasilnya −$347 dibandingkan +$544. Inti dari DCA adalah membiarkan grid bekerja. Jika Anda ingin stop singkat, lakukan trading dengan order tunggal.
Jadi, bot saya hanya punya satu stop, dan jaraknya jauh — di bawah seluruh grid, sekitar −30% dari harga masuk: yaitu titik likuidasi margin terisolasi. Ditambah jaring pengaman: keluar jika posisi terkunci lebih dari 30 hari. Waktu menganggur juga ada harganya: selama deposit tertahan di satu koin, deposit itu tidak menghasilkan apa pun dari koin lain.
Pertanyaan di kolom komentar adalah topik terbaik untuk catatan harian ini. Terima kasih atas pertanyaan ini.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Bukan nasihat keuangan.
Mengapa take profit saya 0,3%, bukan 0,5% — dan mengapa bot saya tidak memakai stop ketat
Seorang pembaca bertanya: apakah saya pernah menguji take profit 0,4–0,6%, dan mencoba memakai stop daripada membiarkan posisi terkunci? Ya — keduanya.
Take profit. Saya menguji take profit dari 0,2% hingga 0,79% menggunakan data historis selama dua tahun. Intuisi mengatakan: semakin besar take profit, semakin besar keuntungan per transaksi. Namun, semakin besar take profit, semakin lama bot menahan posisi — dan semakin banyak waktu yang dimiliki harga untuk memenuhi seluruh grid lalu terus turun. Di atas sekitar 0,4%, hasilnya justru semakin buruk, dan mulai 0,5%, dengan biaya reguler, beberapa periode dalam data historis berakhir dengan likuidasi. Angka 0,3% disetel untuk biaya maker nol pada pasangan USDC.
Stop. Semakin ketat stop di dalam grid, semakin kecil tetapi semakin sering kerugiannya. Semakin jauh jaraknya, kerugian semakin jarang tetapi lebih besar — dan terus bertambah setiap kali order terisi. Stop ketat sama sekali tidak memberi grid kesempatan untuk bekerja: selama 30 hari pada $DEXE , stop pada −1% dari harga rata-rata terpicu 2.090 kali, dibandingkan 43 kali untuk stop yang lebar, dan hasilnya −$347 dibandingkan +$544. Inti dari DCA adalah membiarkan grid bekerja. Jika Anda ingin stop singkat, lakukan trading dengan order tunggal.
Jadi, bot saya hanya punya satu stop, dan jaraknya jauh — di bawah seluruh grid, sekitar −30% dari harga masuk: yaitu titik likuidasi margin terisolasi. Ditambah jaring pengaman: keluar jika posisi terkunci lebih dari 30 hari. Waktu menganggur juga ada harganya: selama deposit tertahan di satu koin, deposit itu tidak menghasilkan apa pun dari koin lain.
Pertanyaan di kolom komentar adalah topik terbaik untuk catatan harian ini. Terima kasih atas pertanyaan ini.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Bukan nasihat keuangan.
Seorang pembaca bertanya: apakah saya pernah menguji take profit 0,4–0,6%, dan mencoba memakai stop daripada membiarkan posisi terkunci? Ya — keduanya.
Take profit. Saya menguji take profit dari 0,2% hingga 0,79% menggunakan data historis selama dua tahun. Intuisi mengatakan: semakin besar take profit, semakin besar keuntungan per transaksi. Namun, semakin besar take profit, semakin lama bot menahan posisi — dan semakin banyak waktu yang dimiliki harga untuk memenuhi seluruh grid lalu terus turun. Di atas sekitar 0,4%, hasilnya justru semakin buruk, dan mulai 0,5%, dengan biaya reguler, beberapa periode dalam data historis berakhir dengan likuidasi. Angka 0,3% disetel untuk biaya maker nol pada pasangan USDC.
Stop. Semakin ketat stop di dalam grid, semakin kecil tetapi semakin sering kerugiannya. Semakin jauh jaraknya, kerugian semakin jarang tetapi lebih besar — dan terus bertambah setiap kali order terisi. Stop ketat sama sekali tidak memberi grid kesempatan untuk bekerja: selama 30 hari pada $DEXE , stop pada −1% dari harga rata-rata terpicu 2.090 kali, dibandingkan 43 kali untuk stop yang lebar, dan hasilnya −$347 dibandingkan +$544. Inti dari DCA adalah membiarkan grid bekerja. Jika Anda ingin stop singkat, lakukan trading dengan order tunggal.
Jadi, bot saya hanya punya satu stop, dan jaraknya jauh — di bawah seluruh grid, sekitar −30% dari harga masuk: yaitu titik likuidasi margin terisolasi. Ditambah jaring pengaman: keluar jika posisi terkunci lebih dari 30 hari. Waktu menganggur juga ada harganya: selama deposit tertahan di satu koin, deposit itu tidak menghasilkan apa pun dari koin lain.
Pertanyaan di kolom komentar adalah topik terbaik untuk catatan harian ini. Terima kasih atas pertanyaan ini.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Bukan nasihat keuangan.
453
·
--
Artikel
Lihat terjemahan
Почему индикаторы не работают. Проверил в деньгах на 12 720 сделкахКак и вы, я долго думал, что индикаторы дают преимущество, а значит деньги. Но RSI на $BTC и чем угодно видят все — а миллиардеров единицы. Индикатор видит и тот, кто стоит по другую сторону вашей сделки.
Самый популярный совет для ботов (его дают и трейдеры, и ИИ-чаты): не входить, когда цена перегрета. RSI выше 75, цена выше EMA21 больше чем на 3%, только что был памп. Звучит разумно: зачем покупать на вершине?
Я проверил этот совет на движке своего бота: та же логика выбора монеты и та же сетка, что торгуют в бою, только прогнанные по минутным свечам Binance за 2 года — на нынешнем пуле из 32 монет, 12 720 сделок. Считал в деньгах, а не в процентах попаданий, и с честной деталью: если фильтр запрещает вход, бот не простаивает, а берёт следующую монету из пула. Именно так он работает в бою.
Результат за 2 года (сравнение — на обложке):
• без фильтра: +$626, тейки перекрыли потери в 1.74 раза, 17 ликвидаций, худшее полугодие −$62;
• не входить при RSI > 75: +$303, тейки/потери 1.36, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$128;
• не входить, если цена выше EMA21 больше чем на 3%: +$86, тейки/потери 1.11, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$188.
Фильтр срезал прибыль в два-семь раз, а ликвидаций убрал ровно одну. И худшее полугодие стало хуже, а не лучше.
Почему так. Я посмотрел, откуда берутся ликвидации. Не с вершины пампа: из 17 ликвидаций 12 начинались со входа выше EMA21 больше чем на 3% — это 71%. Но среди всех прибыльных сделок таких входов столько же, 72%. Фильтр не отличает будущую ликвидацию от будущего тейка, поэтому режет их поровну. А ликвидации приходят из общих обвалов рынка, когда падает всё сразу, и никакой RSI на входе их не предсказывает.
DCA обожает перепроданность. Сетка зарабатывает на движении: чем резче монета ходит, тем быстрее набирается позиция и тем чаще бот закрывает тейк. Самые «перегретые» моменты — это и есть самое быстрое движение. Фильтр отрезает кормовую базу, а риск оставляет на месте.
Это не единственный такой случай. Летом я проверял фильтр по импульсу на другой версии бота: он срезал 32% сделок и 29% прибыли, а процент прибыльных сделок не сдвинулся ни на пункт. Фильтр прореживал сделки случайно, без всякого отбора. За последние месяцы я проверил больше десятка таких фильтров — не прошёл ни один.
Индикатор не бесполезен как информация. Он бесполезен как фильтр входа для сетки: о будущем он знает не больше, чем все остальные на рынке. Преимущество у меня оказалось в другом месте: не КОГДА входить, а ГДЕ торговать. Об этом — в следующем посте: покажу инструмент, который не гадает момент входа, а каждый час выбирает монету.
#DCA #TradingBot #GridTrading #Indicators #CryptoStrategy
Здесь не гадают, куда пойдёт цена и на какие уровни смотреть. Здесь статистика и математика против неизвестного будущего.
Не финансовый совет. Фьючерсы с плечом могут обнулить депозит.
Почему индикаторы не работают. Проверил в деньгах на 12 720 сделках
Как и вы, я долго думал, что индикаторы дают преимущество, а значит деньги. Но RSI на $BTC и чем угодно видят все — а миллиардеров единицы. Индикатор видит и тот, кто стоит по другую сторону вашей сделки.
Самый популярный совет для ботов (его дают и трейдеры, и ИИ-чаты): не входить, когда цена перегрета. RSI выше 75, цена выше EMA21 больше чем на 3%, только что был памп. Звучит разумно: зачем покупать на вершине?
Я проверил этот совет на движке своего бота: та же логика выбора монеты и та же сетка, что торгуют в бою, только прогнанные по минутным свечам Binance за 2 года — на нынешнем пуле из 32 монет, 12 720 сделок. Считал в деньгах, а не в процентах попаданий, и с честной деталью: если фильтр запрещает вход, бот не простаивает, а берёт следующую монету из пула. Именно так он работает в бою.
Результат за 2 года (сравнение — на обложке):
• без фильтра: +$626, тейки перекрыли потери в 1.74 раза, 17 ликвидаций, худшее полугодие −$62;
• не входить при RSI > 75: +$303, тейки/потери 1.36, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$128;
• не входить, если цена выше EMA21 больше чем на 3%: +$86, тейки/потери 1.11, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$188.
Фильтр срезал прибыль в два-семь раз, а ликвидаций убрал ровно одну. И худшее полугодие стало хуже, а не лучше.
Почему так. Я посмотрел, откуда берутся ликвидации. Не с вершины пампа: из 17 ликвидаций 12 начинались со входа выше EMA21 больше чем на 3% — это 71%. Но среди всех прибыльных сделок таких входов столько же, 72%. Фильтр не отличает будущую ликвидацию от будущего тейка, поэтому режет их поровну. А ликвидации приходят из общих обвалов рынка, когда падает всё сразу, и никакой RSI на входе их не предсказывает.
DCA обожает перепроданность. Сетка зарабатывает на движении: чем резче монета ходит, тем быстрее набирается позиция и тем чаще бот закрывает тейк. Самые «перегретые» моменты — это и есть самое быстрое движение. Фильтр отрезает кормовую базу, а риск оставляет на месте.
Это не единственный такой случай. Летом я проверял фильтр по импульсу на другой версии бота: он срезал 32% сделок и 29% прибыли, а процент прибыльных сделок не сдвинулся ни на пункт. Фильтр прореживал сделки случайно, без всякого отбора. За последние месяцы я проверил больше десятка таких фильтров — не прошёл ни один.
Индикатор не бесполезен как информация. Он бесполезен как фильтр входа для сетки: о будущем он знает не больше, чем все остальные на рынке. Преимущество у меня оказалось в другом месте: не КОГДА входить, а ГДЕ торговать. Об этом — в следующем посте: покажу инструмент, который не гадает момент входа, а каждый час выбирает монету.
#DCA #TradingBot #GridTrading #Indicators #CryptoStrategy
Здесь не гадают, куда пойдёт цена и на какие уровни смотреть. Здесь статистика и математика против неизвестного будущего.
Не финансовый совет. Фьючерсы с плечом могут обнулить депозит.
Самый популярный совет для ботов (его дают и трейдеры, и ИИ-чаты): не входить, когда цена перегрета. RSI выше 75, цена выше EMA21 больше чем на 3%, только что был памп. Звучит разумно: зачем покупать на вершине?
Я проверил этот совет на движке своего бота: та же логика выбора монеты и та же сетка, что торгуют в бою, только прогнанные по минутным свечам Binance за 2 года — на нынешнем пуле из 32 монет, 12 720 сделок. Считал в деньгах, а не в процентах попаданий, и с честной деталью: если фильтр запрещает вход, бот не простаивает, а берёт следующую монету из пула. Именно так он работает в бою.
Результат за 2 года (сравнение — на обложке):
• без фильтра: +$626, тейки перекрыли потери в 1.74 раза, 17 ликвидаций, худшее полугодие −$62;
• не входить при RSI > 75: +$303, тейки/потери 1.36, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$128;
• не входить, если цена выше EMA21 больше чем на 3%: +$86, тейки/потери 1.11, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$188.
Фильтр срезал прибыль в два-семь раз, а ликвидаций убрал ровно одну. И худшее полугодие стало хуже, а не лучше.
Почему так. Я посмотрел, откуда берутся ликвидации. Не с вершины пампа: из 17 ликвидаций 12 начинались со входа выше EMA21 больше чем на 3% — это 71%. Но среди всех прибыльных сделок таких входов столько же, 72%. Фильтр не отличает будущую ликвидацию от будущего тейка, поэтому режет их поровну. А ликвидации приходят из общих обвалов рынка, когда падает всё сразу, и никакой RSI на входе их не предсказывает.
DCA обожает перепроданность. Сетка зарабатывает на движении: чем резче монета ходит, тем быстрее набирается позиция и тем чаще бот закрывает тейк. Самые «перегретые» моменты — это и есть самое быстрое движение. Фильтр отрезает кормовую базу, а риск оставляет на месте.
Это не единственный такой случай. Летом я проверял фильтр по импульсу на другой версии бота: он срезал 32% сделок и 29% прибыли, а процент прибыльных сделок не сдвинулся ни на пункт. Фильтр прореживал сделки случайно, без всякого отбора. За последние месяцы я проверил больше десятка таких фильтров — не прошёл ни один.
Индикатор не бесполезен как информация. Он бесполезен как фильтр входа для сетки: о будущем он знает не больше, чем все остальные на рынке. Преимущество у меня оказалось в другом месте: не КОГДА входить, а ГДЕ торговать. Об этом — в следующем посте: покажу инструмент, который не гадает момент входа, а каждый час выбирает монету.
#DCA #TradingBot #GridTrading #Indicators #CryptoStrategy
Здесь не гадают, куда пойдёт цена и на какие уровни смотреть. Здесь статистика и математика против неизвестного будущего.
Не финансовый совет. Фьючерсы с плечом могут обнулить депозит.
4
1
354
·
--
Lihat terjemahan
Раздел Конвертация, DCA бот «Покупка Индекса». Запусти и забудь. В октябре посмотри результат и прими решение. Получиш лучшую среднюю цену топ-10 активов перед их финальным ростом
Раздел Конвертация, DCA бот «Покупка Индекса». Запусти и забудь. В октябре посмотри результат и прими решение. Получиш лучшую среднюю цену топ-10 активов перед их финальным ростом
Konten yang dikutip telah dihapus
7
7
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya
Bergabunglah dengan pengguna kripto global di Binance Square
⚡️ Dapatkan informasi terbaru dan berguna tentang kripto.
💬 Dipercayai oleh bursa kripto terbesar di dunia.
👍 Temukan wawasan nyata dari kreator terverifikasi.
Email/Nomor Ponsel
Topik Sedang Tren
FOMCWatch
8.9M penayangan
26,897 Berdiskusi
Berita TradFi | Warsh Harus Menjelaskan Mengapa The Fed Menahan Suku Bunga Minggu Ini Sambil Tetap Membuka Peluang Kenaikan Desember
Binance News
·Disukai 6 Kali
·823 penayangan
EthereumDropsBelow$2300
4,327 penayangan
99 Berdiskusi
BitcoinSlipsBelow$80KAgain
12,589 penayangan
70 Berdiskusi