Jika Anda melihat grafik satu koin dan mencoba menebak ke mana harga akan bergerak, berarti Anda melihat hal yang keliru.
Bot DCA saya sudah berjalan di Binance Futures selama hampir dua bulan. Terus terang saja: ini bukan «bot yang menemukan koin bagus». Koin seperti itu hampir tidak ada. Saya menguji grid yang sama pada masing-masing dari 38 pasangan USDC, satu per satu, menggunakan data per menit selama 2 tahun. Sebagian besar koin merugi, termasuk TIA dan PENGU.
Namun, jika setiap jam memilih koin yang paling aktif bergerak dan sedang naik dari seluruh pool, lalu memilih ulang setelah setiap take profit, grid yang sama pada koin-koin yang sama menghasilkan keuntungan. Keuntungan bukan datang dari koinnya, melainkan dari beralih ke koin yang sedang memimpin.
Mengapa volatilitas? Ini lingkungan yang ideal untuk DCA. Semakin aktif pergerakan harga, semakin sering grid menambah posisi dan menutupnya dengan take profit. Semakin banyak putaran, semakin besar keuntungan. Bot tidak menebak arah; bot mencari pergerakan.
Cara kerjanya saat ini:
• pool: semua kontrak perpetual USDC Binance yang telah diperdagangkan setidaknya selama 180 hari. Listing baru adalah sumber utama likuidasi; ini sudah terbukti dari data historis. Pemindai pasar memperbarui pool sekali sehari;
• pemilihan: setiap jam, koin dengan ATR tertinggi saat tren sedang naik;
• grid: 7 order hingga −22.6%, take profit 0.3% dari harga rata-rata, setelah take profit — pilih koin baru pada candle 5 menit berikutnya;
• satu slot, margin terisolasi $50 dengan leverage x4, jadi ukuran grid-nya $200. Likuidasi adalah stop saya. Berdasarkan backtest selama 2 tahun, rata-rata likuidasi terjadi sekali setiap satu setengah bulan; sejak mulai trading live, ini belum pernah terjadi. Ini bagian dari sistem, bukan kegagalan.
Saya tidak langsung menemukan skema ini. Ada berbulan-bulan backtest dan trading live, dan hampir semua yang tampak jelas ternyata tidak berhasil: order tunggal, stop loss, indikator tren untuk menentukan entry. Biaya komisi menggerus keunggulan tipis grid, jadi bot memperdagangkan pasangan USDC, yang order limit-nya di Binance bebas komisi. Selama ini bot telah memperdagangkan volume sebesar $41 214. Dengan komisi maker biasa (0.02%, atau 0.018% dengan BNB), biayanya sekitar $7.4 — satu dari setiap delapan dolar yang diperoleh.
Angka dari 2 September hingga 24 Oktober (aplikasi Binance, “PnL Futures”):
• ditutup dengan keuntungan: +$59.00;
• kenaikan kurva PnL: +23.9% (Binance menghitungnya sebagai persentase dari saldo subakun per hari), dibandingkan dengan $BTC +4.4% dan $BNB +7.3% selama periode yang sama;
• 44 hari untung, 9 hari rugi. Kesembilan hari rugi itu disebabkan funding, saat bot masih memegang posisi tanpa take profit: total −$0.29 selama ini.
Ujian nyata pertama. Untuk pertama kalinya dalam hampir dua bulan, posisi mengaktifkan semua order pengaman dan terkunci: sejak 17 Oktober, slot ini memegang TIA dan seluruh grid sudah terisi. Berikutnya ada dua kemungkinan. Harga kembali ke rata-rata, lalu bot keluar dengan take profit — dalam data historis, sekitar separuh posisi yang terkunci seperti ini berakhir demikian. Atau TIA mencapai harga likuidasi, dan bot kehilangan margin slot — $49. Saya sama-sama tertarik pada kedua hasilnya: backtest bisa menunjukkan apa saja, hanya trading live yang bisa menjadi tolok ukur kebenaran.
Cara mengelola uang. Agar eksperimennya tetap murni, bot trading di subakun terpisah yang masih kosong. Keuntungan tidak diinvestasikan kembali: saya langsung menariknya ke akun spot, tempat dana itu menghasilkan imbal hasil melalui Earn dan digunakan untuk pembelian BTC dan $BNB secara rutin. Jika posisi dilikuidasi, bot akan menerima deposit baru dengan jumlah yang sama. Jadi, bagi saya likuidasi bukan bencana, melainkan biaya yang sudah direncanakan. Pertanyaannya berbeda: apakah keuntungan dalam jangka panjang bisa menutup biaya likuidasi dengan cukup banyak tersisa? Sejauh ini jawabannya “ya”: $59 yang sudah ditarik cukup untuk menutup satu kerugian margin penuh ($49).
Bot terus disempurnakan berdasarkan hasil trading live. Pembaruan terakhir — pemindai seluruh pasar, bukan daftar tetap berisi 11 koin — saya aktifkan tepat saat posisi ini terkunci. Setelah saya yakin sistem ini sudah terbukti, saya akan mengisinya dengan dana yang serius.
Selanjutnya di sini akan ada:
laporan dari trading live — take profit, posisi terkunci, likuidasi, apa adanya;
temuan dari riset — apa yang sudah saya uji dan apa yang tidak berhasil (ternyata banyak yang tidak berhasil).
Bukan nasihat keuangan. Futures dengan leverage bisa menghabiskan seluruh deposit.