Mengapa take profit saya 0,3%, bukan 0,5% — dan mengapa bot saya tidak memakai stop ketat
Seorang pembaca bertanya: apakah saya pernah menguji take profit 0,4–0,6%, dan mencoba memakai stop daripada membiarkan posisi terkunci? Ya — keduanya.
Take profit. Saya menguji take profit dari 0,2% hingga 0,79% menggunakan data historis selama dua tahun. Intuisi mengatakan: semakin besar take profit, semakin besar keuntungan per transaksi. Namun, semakin besar take profit, semakin lama bot menahan posisi — dan semakin banyak waktu yang dimiliki harga untuk memenuhi seluruh grid lalu terus turun. Di atas sekitar 0,4%, hasilnya justru semakin buruk, dan mulai 0,5%, dengan biaya reguler, beberapa periode dalam data historis berakhir dengan likuidasi. Angka 0,3% disetel untuk biaya maker nol pada pasangan USDC.
Stop. Semakin ketat stop di dalam grid, semakin kecil tetapi semakin sering kerugiannya. Semakin jauh jaraknya, kerugian semakin jarang tetapi lebih besar — dan terus bertambah setiap kali order terisi. Stop ketat sama sekali tidak memberi grid kesempatan untuk bekerja: selama 30 hari pada $DEXE , stop pada −1% dari harga rata-rata terpicu 2.090 kali, dibandingkan 43 kali untuk stop yang lebar, dan hasilnya −$347 dibandingkan +$544. Inti dari DCA adalah membiarkan grid bekerja. Jika Anda ingin stop singkat, lakukan trading dengan order tunggal.
Jadi, bot saya hanya punya satu stop, dan jaraknya jauh — di bawah seluruh grid, sekitar −30% dari harga masuk: yaitu titik likuidasi margin terisolasi. Ditambah jaring pengaman: keluar jika posisi terkunci lebih dari 30 hari. Waktu menganggur juga ada harganya: selama deposit tertahan di satu koin, deposit itu tidak menghasilkan apa pun dari koin lain.
Pertanyaan di kolom komentar adalah topik terbaik untuk catatan harian ini. Terima kasih atas pertanyaan ini.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Bukan nasihat keuangan.
Seorang pembaca bertanya: apakah saya pernah menguji take profit 0,4–0,6%, dan mencoba memakai stop daripada membiarkan posisi terkunci? Ya — keduanya.
Take profit. Saya menguji take profit dari 0,2% hingga 0,79% menggunakan data historis selama dua tahun. Intuisi mengatakan: semakin besar take profit, semakin besar keuntungan per transaksi. Namun, semakin besar take profit, semakin lama bot menahan posisi — dan semakin banyak waktu yang dimiliki harga untuk memenuhi seluruh grid lalu terus turun. Di atas sekitar 0,4%, hasilnya justru semakin buruk, dan mulai 0,5%, dengan biaya reguler, beberapa periode dalam data historis berakhir dengan likuidasi. Angka 0,3% disetel untuk biaya maker nol pada pasangan USDC.
Stop. Semakin ketat stop di dalam grid, semakin kecil tetapi semakin sering kerugiannya. Semakin jauh jaraknya, kerugian semakin jarang tetapi lebih besar — dan terus bertambah setiap kali order terisi. Stop ketat sama sekali tidak memberi grid kesempatan untuk bekerja: selama 30 hari pada $DEXE , stop pada −1% dari harga rata-rata terpicu 2.090 kali, dibandingkan 43 kali untuk stop yang lebar, dan hasilnya −$347 dibandingkan +$544. Inti dari DCA adalah membiarkan grid bekerja. Jika Anda ingin stop singkat, lakukan trading dengan order tunggal.
Jadi, bot saya hanya punya satu stop, dan jaraknya jauh — di bawah seluruh grid, sekitar −30% dari harga masuk: yaitu titik likuidasi margin terisolasi. Ditambah jaring pengaman: keluar jika posisi terkunci lebih dari 30 hari. Waktu menganggur juga ada harganya: selama deposit tertahan di satu koin, deposit itu tidak menghasilkan apa pun dari koin lain.
Pertanyaan di kolom komentar adalah topik terbaik untuk catatan harian ini. Terima kasih atas pertanyaan ini.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Bukan nasihat keuangan.