L’entreprise à l’origine du NYSE vient de citer les données de Pyth lors de sa conférence téléphonique sur ses résultats du troisième trimestre.
Le 29 octobre, Jeff Sprecher, président-directeur général d’Intercontinental Exchange (ICE), a fait référence aux recherches de Pyth Network en évoquant la croissance du marché des contrats perpétuels sur actifs du monde réel.
Selon les données qu’il a citées, la durée moyenne de détention d’une position sur un contrat perpétuel pétrolier en septembre n’était que de 12 heures.
Cette distinction est importante.
Les contrats à terme traditionnels sur l’énergie aident les institutions à couvrir leur exposition sur de plus longues périodes, tandis que les contrats perpétuels offrent une autre possibilité aux traders qui cherchent une exposition à court terme.
Sprecher a décrit les marchés des contrats perpétuels comme complémentaires aux activités existantes d’ICE dans le domaine des contrats à terme.
Cette discussion a eu lieu en parallèle de l’annonce par ICE d’un nouvel accord avec Trade[XYZ], l’un des principaux acteurs du déploiement de marchés de contrats perpétuels sur actifs du monde réel sur Hyperliquid.
Dans le cadre de cet accord, ICE deviendra l’opérateur exclusif des marchés réglementés de Trade[XYZ] et réalisera un investissement stratégique dans l’entreprise.
Pour Pyth, l’importance de cette annonce va au-delà de la citation elle-même.
L’un des principaux opérateurs boursiers au monde s’appuie désormais sur les études de marché de Pyth pour expliquer comment les produits dérivés onchain s’intègrent au système financier dans son ensemble.
Les données de Pyth prennent une place croissante dans les discussions qui façonnent la prochaine étape des marchés mondiaux.
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