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El grid trading de spot es una estrategia de trading cuantitativa que utiliza los bots de trading para automatizar la compraventa de activos en el mercado spot. Efectúa órdenes en el mercado a intervalos preestablecidos dentro de un rango de precios configurado. Cuando las órdenes se efectúan por encima y por debajo de un precio determinado, crean una cuadrícula («grid» en inglés) de órdenes con precios progresivamente crecientes y decrecientes. De esta forma, se construye una cuadrícula de trading.
La cuadrícula de spot de Binance aprovecha los mercados volátiles cuando los precios fluctúan dentro de un rango específico. Esta técnica intenta sacar beneficio de los pequeños cambios en los precios. Gracias al trading cuantitativo, puedes ayudarte a maximizar las oportunidades de trading.
1. Saldo actual
El saldo actual se refiere al saldo total de los activos de base y de cotización en tus órdenes de la cuadrícula en curso, incluidas las comisiones reservadas.
Saldo total de los activos de cotización = precio del total de órdenes de compra abiertas x cantidad por orden (representado en el activo de cotización)
Saldo total de los activos de base = número total de órdenes de venta x cantidad por orden (representado en el activo de base)
2. PnL variables
PnL variables = precio del total de órdenes de compra abiertas x cantidad por orden + número total de órdenes de venta x cantidad por orden x último precio + comisiones reservadas en los activos de base x último precio + comisiones reservadas en los activos de cotización - inversión total
Último precio:
cuando la orden de cuadrícula todavía está ejecutándose, el último precio es el último precio de mercado del par de trading de spot. Si la orden de cuadrícula ha finalizado, el último precio es el precio de mercado al que finaliza la orden de cuadrícula.
3. Órdenes emparejadas
Una orden emparejada se refiere a una orden de compra ejecutada al precio inferior y una orden de venta ejecutada al precio superior. El número de órdenes emparejadas se utiliza para calcular el beneficio de la cuadrícula.
En este ejemplo, solo podemos ver 2 órdenes de compra pendientes sin ninguna orden de venta. Para formar una orden emparejada, deben completarse tanto la orden de compra como la de venta.
4. Ganancia de la cuadrícula
La ganancia de la cuadrícula es el beneficio total generado al ejecutar pares de órdenes de compra y de venta. Aparece en el activo de cotización. El beneficio de la cuadrícula es la suma de la ganancia de cada orden emparejada.
Ganancia de una orden emparejada = precio del total de órdenes de venta ejecutadas - precio del total de órdenes de compra ejecutadas - comisiones de trading de las órdenes de venta - comisiones de trading de las órdenes de compra x último precio
Último precio:
Cuando la orden de cuadrícula sigue ejecutándose, el último precio es el último precio de mercado del par de trading de spot. Si la orden de cuadrícula ha finalizado, el último precio es el precio al que finaliza la orden de cuadrícula.
Nota: si utilizas BNB para pagar comisiones de trading, las comisiones de BNB se convertirán en activos de cotización al precio de mercado cuando tu orden de cuadrícula esté ejecutándose. Si tu orden de cuadrícula ha finalizado, utilizará el precio BNB en el momento en que la orden de cuadrícula finalizó la conversión.
5. Ganancia total
Ganancia total = ganancia de la cuadrícula + PnL no realizadas
6. Rendimiento anualizado
Rendimiento anualizado = ganancia total / inversión total x 365 (días) x 24 (horas) x 60 (minutos) / Duración de la orden (minutos)
Por ejemplo, la ganancia total es de 31,30 USDC, la inversión total es de 688,04 USDC y la duración de la orden es de 10 días, 23 horas y 55 minutos.
El rendimiento anualizado = 31,30 / 688,04 x 365 x 24 x 60 / (10 x 24 x 60 + 23 x 60 + 55) = 150,99 %
7. Saldo en stop
El saldo en stop hace referencia a los activos de base y de cotización en las órdenes de cuadrícula pendientes cuando la orden de cuadrícula finaliza. Utiliza el mismo cálculo que el saldo actual.
8. Activo de PnL
Significa que todas las PnL de tus órdenes de cuadrícula se convertirán al activo de cotización y se calcularán en base al valor del activo de cotización.
Por ejemplo, cuando operas con BNB/BUSD, tus PnL se mostrarán en BUSD.
9. Ganancia por cuadrícula (ganancia/cuadrícula)
La ganancia por cuadrícula es el porcentaje de ganancia después de emparejar las órdenes de compra y de venta en cada cuadrícula. En función del modo de trading (aritmético o geométrico), podrás calcular la ganancia por cuadrícula con el límite superior de la cuadrícula, el límite inferior de la cuadrícula, el número de cuadrículas y las comisiones de trading (c): 0,1 %.
En las cuadrículas aritméticas, la ganancia por cuadrícula se calcula como un rango. La ganancia por cuadrícula mínima se genera con la cuadrícula más baja, y la ganancia por cuadrícula máxima, con la más alta.
Diferencia de precio (d) = (límite superior de la cuadrícula - límite inferior de la cuadrícula) / Número de cuadrículas
La ganancia/cuadrícula máxima = (1 - c) x d / límite inferior de la cuadrícula - 2c
La ganancia/cuadrícula mínima = (límite superior de la cuadrícula*[1 - c]) / (límite inferior de la cuadrícula - d) - 1 - c
En las cuadrículas geométricas, la ganancia por cuadrícula es un valor fijo, ya que la relación de precios del precio de cada cuadrícula es la misma.
Relación de precio (r) = (límite superior de la cuadrícula - límite inferior de la cuadrícula) ^ (1 / Número de cuadrículas)
La ganancia/cuadrícula = (1 - c) x r - 1 - c
Por ejemplo, el límite superior de la cuadrícula es 450 y el límite inferior, 400. El número de cuadrícula es 5, y la comisión de trading (c) es del 0,1 %.
Si la cuadrícula es aritmética, la diferencia de precio (d) = (450 - 400) / 5 = 10
Ganancia/cuadrícula máxima = (1 - 0,1 %) x 10/400 - 2 x 0,1 % = 2,29 %
Ganancia/cuadrícula mínima = (450 x [1 - 0,1 %]) / (450 - 10) - 1 - 0,1 % = 2,07 %
Si la cuadrícula es geométrica, entonces la ganancia/cuadrícula = (1-0,1 %) x (450 / 400) ^ (1 / 5) - 1- 0,1 % = 2,18 %
10. Cantidad por orden
La cantidad por orden se refiere a la cantidad de cada orden a un precio diferente durante el grid trading. La cantidad por orden solo se confirma después de que la orden de la cuadrícula se haya creado correctamente. El sistema calculará automáticamente el activo de base necesario para reservar las comisiones de trading y el activo de cotización necesario para colocar órdenes de compra en función del importe de inversión introducido.
Tras calcular todos los activos necesarios, la cantidad máxima que podría garantizar el éxito de cada orden de cuadrícula es la cantidad por orden.
