Matrix K
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Artículo
Mi bot no opera con monedas, sino con volatilidad. Empiezo un diario públicoSi miras el gráfico de una sola moneda e intentas adivinar hacia dónde irá el precio, estás mirando en la dirección equivocada.
Mi bot de DCA lleva casi dos meses funcionando en Binance Futures. Voy a ser sincero desde el principio: no es un «bot que encontró una buena moneda». Casi no existen esas monedas. Probé la misma cuadrícula, por separado, con cada uno de los 38 pares USDC, usando datos de un minuto de los últimos dos años. La mayoría de las monedas dieron pérdidas, incluidas TIA y PENGU.
Mi bot no opera con monedas, sino con volatilidad. Empiezo un diario público
Si miras el gráfico de una sola moneda e intentas adivinar hacia dónde irá el precio, estás mirando en la dirección equivocada.
Mi bot de DCA lleva casi dos meses funcionando en Binance Futures. Voy a ser sincero desde el principio: no es un «bot que encontró una buena moneda». Casi no existen esas monedas. Probé la misma cuadrícula, por separado, con cada uno de los 38 pares USDC, usando datos de un minuto de los últimos dos años. La mayoría de las monedas dieron pérdidas, incluidas TIA y PENGU.
Mi bot de DCA lleva casi dos meses funcionando en Binance Futures. Voy a ser sincero desde el principio: no es un «bot que encontró una buena moneda». Casi no existen esas monedas. Probé la misma cuadrícula, por separado, con cada uno de los 38 pares USDC, usando datos de un minuto de los últimos dos años. La mayoría de las monedas dieron pérdidas, incluidas TIA y PENGU.
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Mi bot va perdiendo un 91% en esta posición. No pienso tocarlo.
Día 11 en $TIA . Las 7 órdenes se ejecutaron desde el 22 de octubre. Precio medio de entrada: 0.648; precio actual: 0.528. Pérdida flotante de −$36.6 sobre $49 de margen. Liquidación en 0.491, aproximadamente un 7% por debajo. La orden de toma de ganancias espera en 0.650, un 23% por encima del precio actual.
¿Por qué tanta calma? Porque el peor escenario se tuvo en cuenta antes de la primera orden: la pérdida está limitada al margen de esta posición y ya se retiró cada dólar de las ganancias obtenidas hasta ahora: $59, más que todo este margen. En dos años de historial, aproximadamente la mitad de las posiciones atascadas como esta terminaron alcanzando el objetivo de toma de ganancias.
Una caída o un mercado plano son fases del mercado, no un defecto del bot ni de esta posición en particular. Así que una posición atascada no es un accidente: es una parte normal e inherente de este tipo de trading.
La paciencia funciona cuando tanto el buen resultado como el malo no son una cuestión de esperanza, sino parte del plan.
¿Qué llega primero: la toma de ganancias o la liquidación?
#DCA #DCABot #TradingBot #Futures
Esto no es asesoramiento financiero.
Mi bot va perdiendo un 91% en esta posición. No pienso tocarlo.
Día 11 en $TIA . Las 7 órdenes se ejecutaron desde el 22 de octubre. Precio medio de entrada: 0.648; precio actual: 0.528. Pérdida flotante de −$36.6 sobre $49 de margen. Liquidación en 0.491, aproximadamente un 7% por debajo. La orden de toma de ganancias espera en 0.650, un 23% por encima del precio actual.
¿Por qué tanta calma? Porque el peor escenario se tuvo en cuenta antes de la primera orden: la pérdida está limitada al margen de esta posición y ya se retiró cada dólar de las ganancias obtenidas hasta ahora: $59, más que todo este margen. En dos años de historial, aproximadamente la mitad de las posiciones atascadas como esta terminaron alcanzando el objetivo de toma de ganancias.
Una caída o un mercado plano son fases del mercado, no un defecto del bot ni de esta posición en particular. Así que una posición atascada no es un accidente: es una parte normal e inherente de este tipo de trading.
La paciencia funciona cuando tanto el buen resultado como el malo no son una cuestión de esperanza, sino parte del plan.
¿Qué llega primero: la toma de ganancias o la liquidación?
#DCA #DCABot #TradingBot #Futures
Esto no es asesoramiento financiero.
Día 11 en $TIA . Las 7 órdenes se ejecutaron desde el 22 de octubre. Precio medio de entrada: 0.648; precio actual: 0.528. Pérdida flotante de −$36.6 sobre $49 de margen. Liquidación en 0.491, aproximadamente un 7% por debajo. La orden de toma de ganancias espera en 0.650, un 23% por encima del precio actual.
¿Por qué tanta calma? Porque el peor escenario se tuvo en cuenta antes de la primera orden: la pérdida está limitada al margen de esta posición y ya se retiró cada dólar de las ganancias obtenidas hasta ahora: $59, más que todo este margen. En dos años de historial, aproximadamente la mitad de las posiciones atascadas como esta terminaron alcanzando el objetivo de toma de ganancias.
Una caída o un mercado plano son fases del mercado, no un defecto del bot ni de esta posición en particular. Así que una posición atascada no es un accidente: es una parte normal e inherente de este tipo de trading.
La paciencia funciona cuando tanto el buen resultado como el malo no son una cuestión de esperanza, sino parte del plan.
¿Qué llega primero: la toma de ganancias o la liquidación?
#DCA #DCABot #TradingBot #Futures
Esto no es asesoramiento financiero.
Take profit first
Liquidation first
6 día(s) restante(s)
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Artículo
Por qué los backtests de grid con velas de 5 minutos mienten y cómo hice que mi modelo coincidiera con el bot en vivoMi bot principal de DCA está programado en un servidor: se conecta directamente al exchange. Pero un día quise ejecutar la misma estrategia en otro exchange y otro mercado, aquí y ahora. ¿Para qué meterse en el servidor y reescribir el bot si puedes tener un motor independiente que se pone en marcha en minutos? Así que trasladé su lógica a TradingView, para mi propio uso: cada hora, elegir la moneda más volátil con tendencia alcista de un conjunto y enviarla a cualquier bot mediante un webhook. Así nació Allocator.
Resultó que trasladar la idea era solo la mitad del trabajo. Una idea puede ser acertada, pero su ejecución, no. He probado un montón de estrategias e indicadores en TradingView, y ninguno resistió el contacto con el trading en vivo. Así que decidí probar la mía en vivo desde el primer día.
Por qué los backtests de grid con velas de 5 minutos mienten y cómo hice que mi modelo coincidiera con el bot en vivo
Mi bot principal de DCA está programado en un servidor: se conecta directamente al exchange. Pero un día quise ejecutar la misma estrategia en otro exchange y otro mercado, aquí y ahora. ¿Para qué meterse en el servidor y reescribir el bot si puedes tener un motor independiente que se pone en marcha en minutos? Así que trasladé su lógica a TradingView, para mi propio uso: cada hora, elegir la moneda más volátil con tendencia alcista de un conjunto y enviarla a cualquier bot mediante un webhook. Así nació Allocator.
Resultó que trasladar la idea era solo la mitad del trabajo. Una idea puede ser acertada, pero su ejecución, no. He probado un montón de estrategias e indicadores en TradingView, y ninguno resistió el contacto con el trading en vivo. Así que decidí probar la mía en vivo desde el primer día.
Resultó que trasladar la idea era solo la mitad del trabajo. Una idea puede ser acertada, pero su ejecución, no. He probado un montón de estrategias e indicadores en TradingView, y ninguno resistió el contacto con el trading en vivo. Así que decidí probar la mía en vivo desde el primer día.
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Mi bot solía quedarse inactivo 55 minutos de cada hora
Al principio, mi bot DCA operaba exclusivamente en el gráfico de 1 hora. Cada hora elegía la moneda más volátil y abría una rejilla. A menudo, la orden de take profit se ejecutaba en un plazo de entre 30 segundos y 5 minutos; después, el bot se quedaba esperando hasta la hora siguiente y se perdía exactamente las mismas entradas. Parecía que el cierre de una vela horaria era la medida de la verdad.
Así que probé a volver a entrar dentro de la hora. La moneda sigue eligiéndose según la última vela horaria cerrada, pero después de un take profit, el bot puede volver a entrar cada 30, 15 o 5 minutos. Volver a entrar cada 30 minutos dio más o menos el mismo resultado que hacerlo una vez por hora; cada 15 minutos fue notablemente mejor, y cada 5 minutos, lo mejor de todo: +100 % en dos años, frente al +6 % de hacerlo una vez por hora. (Son pruebas retrospectivas del motor del bot con datos de un minuto, no resultados en vivo.)
Hay una regla importante: el bot vuelve a entrar al cierre de la vela actual de 5 minutos —aquella en la que se ejecutó el take profit—, no justo después. El take profit se ejecuta durante un pico cerca del máximo de la vela, así que comprar de inmediato significa comprar en ese máximo. Esperar a que cierre la vela filtra las entradas en mechas y subidas locales; en las pruebas, volver a entrar de inmediato dio peores resultados que no volver a entrar en absoluto.
Desde octubre, así es como funciona mi bot: la hora elige la moneda y los intervalos de 5 minutos deciden cuándo volver a entrar. Hasta 12 entradas por hora en lugar de una.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Esto no es asesoramiento financiero.
Mi bot solía quedarse inactivo 55 minutos de cada hora
Al principio, mi bot DCA operaba exclusivamente en el gráfico de 1 hora. Cada hora elegía la moneda más volátil y abría una rejilla. A menudo, la orden de take profit se ejecutaba en un plazo de entre 30 segundos y 5 minutos; después, el bot se quedaba esperando hasta la hora siguiente y se perdía exactamente las mismas entradas. Parecía que el cierre de una vela horaria era la medida de la verdad.
Así que probé a volver a entrar dentro de la hora. La moneda sigue eligiéndose según la última vela horaria cerrada, pero después de un take profit, el bot puede volver a entrar cada 30, 15 o 5 minutos. Volver a entrar cada 30 minutos dio más o menos el mismo resultado que hacerlo una vez por hora; cada 15 minutos fue notablemente mejor, y cada 5 minutos, lo mejor de todo: +100 % en dos años, frente al +6 % de hacerlo una vez por hora. (Son pruebas retrospectivas del motor del bot con datos de un minuto, no resultados en vivo.)
Hay una regla importante: el bot vuelve a entrar al cierre de la vela actual de 5 minutos —aquella en la que se ejecutó el take profit—, no justo después. El take profit se ejecuta durante un pico cerca del máximo de la vela, así que comprar de inmediato significa comprar en ese máximo. Esperar a que cierre la vela filtra las entradas en mechas y subidas locales; en las pruebas, volver a entrar de inmediato dio peores resultados que no volver a entrar en absoluto.
Desde octubre, así es como funciona mi bot: la hora elige la moneda y los intervalos de 5 minutos deciden cuándo volver a entrar. Hasta 12 entradas por hora en lugar de una.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Esto no es asesoramiento financiero.
Al principio, mi bot DCA operaba exclusivamente en el gráfico de 1 hora. Cada hora elegía la moneda más volátil y abría una rejilla. A menudo, la orden de take profit se ejecutaba en un plazo de entre 30 segundos y 5 minutos; después, el bot se quedaba esperando hasta la hora siguiente y se perdía exactamente las mismas entradas. Parecía que el cierre de una vela horaria era la medida de la verdad.
Así que probé a volver a entrar dentro de la hora. La moneda sigue eligiéndose según la última vela horaria cerrada, pero después de un take profit, el bot puede volver a entrar cada 30, 15 o 5 minutos. Volver a entrar cada 30 minutos dio más o menos el mismo resultado que hacerlo una vez por hora; cada 15 minutos fue notablemente mejor, y cada 5 minutos, lo mejor de todo: +100 % en dos años, frente al +6 % de hacerlo una vez por hora. (Son pruebas retrospectivas del motor del bot con datos de un minuto, no resultados en vivo.)
Hay una regla importante: el bot vuelve a entrar al cierre de la vela actual de 5 minutos —aquella en la que se ejecutó el take profit—, no justo después. El take profit se ejecuta durante un pico cerca del máximo de la vela, así que comprar de inmediato significa comprar en ese máximo. Esperar a que cierre la vela filtra las entradas en mechas y subidas locales; en las pruebas, volver a entrar de inmediato dio peores resultados que no volver a entrar en absoluto.
Desde octubre, así es como funciona mi bot: la hora elige la moneda y los intervalos de 5 minutos deciden cuándo volver a entrar. Hasta 12 entradas por hora en lugar de una.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Esto no es asesoramiento financiero.
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Por qué mi take profit es del 0,3%, no del 0,5%, y por qué mi bot no tiene un stop ajustado
Un lector preguntó: ¿probé un take profit del 0,4–0,6% con backtesting? ¿Y probé usar un stop en vez de quedarse en un bloqueo? Sí, ambas cosas.
Take profit. Probé take profits desde el 0,2% hasta el 0,79% con dos años de datos históricos. La intuición dice: cuanto mayor el take profit, mayor la ganancia por operación. Pero cuanto mayor es el take profit, más tiempo permanece el bot en una posición, y más tiempo tiene el precio para completar toda la cuadrícula y seguir cayendo. Por encima de aproximadamente el 0,4%, los resultados solo empeoraron y, a partir del 0,5%, con comisiones habituales, algunos períodos históricos acabaron en liquidaciones. El 0,3% está ajustado para la comisión maker cero en los pares de USDC.
Stop. Cuanto más ajustado está el stop dentro de la cuadrícula, menores, pero más frecuentes, son las pérdidas. Cuanto más lejos, menos frecuentes, pero más cuantiosas, y aumentan con cada orden ejecutada. Un stop ajustado simplemente no deja que la cuadrícula funcione: durante 30 días en $DEXE , un stop al −1% del precio promedio se activó 2.090 veces, frente a 43 veces con un stop amplio, y el resultado fue de −347 $ frente a +544 $. El objetivo de la estrategia DCA es dejar que la cuadrícula funcione. Si quieres stops cortos, opera con órdenes individuales.
Así que mi bot tiene un solo stop, y está muy lejos: por debajo de toda la cuadrícula, aproximadamente un −30% desde la entrada; ese es el nivel de liquidación del margen aislado. Además, hay una red de seguridad: salir si un bloqueo dura más de 30 días. El tiempo de inactividad también tiene un coste: mientras el depósito está inmovilizado en una moneda, no genera ganancias en otras.
Las preguntas en los comentarios son los mejores temas para este diario. Gracias por esta.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Esto no es asesoramiento financiero.
Por qué mi take profit es del 0,3%, no del 0,5%, y por qué mi bot no tiene un stop ajustado
Un lector preguntó: ¿probé un take profit del 0,4–0,6% con backtesting? ¿Y probé usar un stop en vez de quedarse en un bloqueo? Sí, ambas cosas.
Take profit. Probé take profits desde el 0,2% hasta el 0,79% con dos años de datos históricos. La intuición dice: cuanto mayor el take profit, mayor la ganancia por operación. Pero cuanto mayor es el take profit, más tiempo permanece el bot en una posición, y más tiempo tiene el precio para completar toda la cuadrícula y seguir cayendo. Por encima de aproximadamente el 0,4%, los resultados solo empeoraron y, a partir del 0,5%, con comisiones habituales, algunos períodos históricos acabaron en liquidaciones. El 0,3% está ajustado para la comisión maker cero en los pares de USDC.
Stop. Cuanto más ajustado está el stop dentro de la cuadrícula, menores, pero más frecuentes, son las pérdidas. Cuanto más lejos, menos frecuentes, pero más cuantiosas, y aumentan con cada orden ejecutada. Un stop ajustado simplemente no deja que la cuadrícula funcione: durante 30 días en $DEXE , un stop al −1% del precio promedio se activó 2.090 veces, frente a 43 veces con un stop amplio, y el resultado fue de −347 $ frente a +544 $. El objetivo de la estrategia DCA es dejar que la cuadrícula funcione. Si quieres stops cortos, opera con órdenes individuales.
Así que mi bot tiene un solo stop, y está muy lejos: por debajo de toda la cuadrícula, aproximadamente un −30% desde la entrada; ese es el nivel de liquidación del margen aislado. Además, hay una red de seguridad: salir si un bloqueo dura más de 30 días. El tiempo de inactividad también tiene un coste: mientras el depósito está inmovilizado en una moneda, no genera ganancias en otras.
Las preguntas en los comentarios son los mejores temas para este diario. Gracias por esta.
#DCA #TradingBot #GridTrading
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Un lector preguntó: ¿probé un take profit del 0,4–0,6% con backtesting? ¿Y probé usar un stop en vez de quedarse en un bloqueo? Sí, ambas cosas.
Take profit. Probé take profits desde el 0,2% hasta el 0,79% con dos años de datos históricos. La intuición dice: cuanto mayor el take profit, mayor la ganancia por operación. Pero cuanto mayor es el take profit, más tiempo permanece el bot en una posición, y más tiempo tiene el precio para completar toda la cuadrícula y seguir cayendo. Por encima de aproximadamente el 0,4%, los resultados solo empeoraron y, a partir del 0,5%, con comisiones habituales, algunos períodos históricos acabaron en liquidaciones. El 0,3% está ajustado para la comisión maker cero en los pares de USDC.
Stop. Cuanto más ajustado está el stop dentro de la cuadrícula, menores, pero más frecuentes, son las pérdidas. Cuanto más lejos, menos frecuentes, pero más cuantiosas, y aumentan con cada orden ejecutada. Un stop ajustado simplemente no deja que la cuadrícula funcione: durante 30 días en $DEXE , un stop al −1% del precio promedio se activó 2.090 veces, frente a 43 veces con un stop amplio, y el resultado fue de −347 $ frente a +544 $. El objetivo de la estrategia DCA es dejar que la cuadrícula funcione. Si quieres stops cortos, opera con órdenes individuales.
Así que mi bot tiene un solo stop, y está muy lejos: por debajo de toda la cuadrícula, aproximadamente un −30% desde la entrada; ese es el nivel de liquidación del margen aislado. Además, hay una red de seguridad: salir si un bloqueo dura más de 30 días. El tiempo de inactividad también tiene un coste: mientras el depósito está inmovilizado en una moneda, no genera ganancias en otras.
Las preguntas en los comentarios son los mejores temas para este diario. Gracias por esta.
#DCA #TradingBot #GridTrading
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Artículo
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Почему индикаторы не работают. Проверил в деньгах на 12 720 сделкахКак и вы, я долго думал, что индикаторы дают преимущество, а значит деньги. Но RSI на $BTC и чем угодно видят все — а миллиардеров единицы. Индикатор видит и тот, кто стоит по другую сторону вашей сделки.
Самый популярный совет для ботов (его дают и трейдеры, и ИИ-чаты): не входить, когда цена перегрета. RSI выше 75, цена выше EMA21 больше чем на 3%, только что был памп. Звучит разумно: зачем покупать на вершине?
Я проверил этот совет на движке своего бота: та же логика выбора монеты и та же сетка, что торгуют в бою, только прогнанные по минутным свечам Binance за 2 года — на нынешнем пуле из 32 монет, 12 720 сделок. Считал в деньгах, а не в процентах попаданий, и с честной деталью: если фильтр запрещает вход, бот не простаивает, а берёт следующую монету из пула. Именно так он работает в бою.
Результат за 2 года (сравнение — на обложке):
• без фильтра: +$626, тейки перекрыли потери в 1.74 раза, 17 ликвидаций, худшее полугодие −$62;
• не входить при RSI > 75: +$303, тейки/потери 1.36, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$128;
• не входить, если цена выше EMA21 больше чем на 3%: +$86, тейки/потери 1.11, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$188.
Фильтр срезал прибыль в два-семь раз, а ликвидаций убрал ровно одну. И худшее полугодие стало хуже, а не лучше.
Почему так. Я посмотрел, откуда берутся ликвидации. Не с вершины пампа: из 17 ликвидаций 12 начинались со входа выше EMA21 больше чем на 3% — это 71%. Но среди всех прибыльных сделок таких входов столько же, 72%. Фильтр не отличает будущую ликвидацию от будущего тейка, поэтому режет их поровну. А ликвидации приходят из общих обвалов рынка, когда падает всё сразу, и никакой RSI на входе их не предсказывает.
DCA обожает перепроданность. Сетка зарабатывает на движении: чем резче монета ходит, тем быстрее набирается позиция и тем чаще бот закрывает тейк. Самые «перегретые» моменты — это и есть самое быстрое движение. Фильтр отрезает кормовую базу, а риск оставляет на месте.
Это не единственный такой случай. Летом я проверял фильтр по импульсу на другой версии бота: он срезал 32% сделок и 29% прибыли, а процент прибыльных сделок не сдвинулся ни на пункт. Фильтр прореживал сделки случайно, без всякого отбора. За последние месяцы я проверил больше десятка таких фильтров — не прошёл ни один.
Индикатор не бесполезен как информация. Он бесполезен как фильтр входа для сетки: о будущем он знает не больше, чем все остальные на рынке. Преимущество у меня оказалось в другом месте: не КОГДА входить, а ГДЕ торговать. Об этом — в следующем посте: покажу инструмент, который не гадает момент входа, а каждый час выбирает монету.
#DCA #TradingBot #GridTrading #Indicators #CryptoStrategy
Здесь не гадают, куда пойдёт цена и на какие уровни смотреть. Здесь статистика и математика против неизвестного будущего.
Не финансовый совет. Фьючерсы с плечом могут обнулить депозит.
Почему индикаторы не работают. Проверил в деньгах на 12 720 сделках
Как и вы, я долго думал, что индикаторы дают преимущество, а значит деньги. Но RSI на $BTC и чем угодно видят все — а миллиардеров единицы. Индикатор видит и тот, кто стоит по другую сторону вашей сделки.
Самый популярный совет для ботов (его дают и трейдеры, и ИИ-чаты): не входить, когда цена перегрета. RSI выше 75, цена выше EMA21 больше чем на 3%, только что был памп. Звучит разумно: зачем покупать на вершине?
Я проверил этот совет на движке своего бота: та же логика выбора монеты и та же сетка, что торгуют в бою, только прогнанные по минутным свечам Binance за 2 года — на нынешнем пуле из 32 монет, 12 720 сделок. Считал в деньгах, а не в процентах попаданий, и с честной деталью: если фильтр запрещает вход, бот не простаивает, а берёт следующую монету из пула. Именно так он работает в бою.
Результат за 2 года (сравнение — на обложке):
• без фильтра: +$626, тейки перекрыли потери в 1.74 раза, 17 ликвидаций, худшее полугодие −$62;
• не входить при RSI > 75: +$303, тейки/потери 1.36, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$128;
• не входить, если цена выше EMA21 больше чем на 3%: +$86, тейки/потери 1.11, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$188.
Фильтр срезал прибыль в два-семь раз, а ликвидаций убрал ровно одну. И худшее полугодие стало хуже, а не лучше.
Почему так. Я посмотрел, откуда берутся ликвидации. Не с вершины пампа: из 17 ликвидаций 12 начинались со входа выше EMA21 больше чем на 3% — это 71%. Но среди всех прибыльных сделок таких входов столько же, 72%. Фильтр не отличает будущую ликвидацию от будущего тейка, поэтому режет их поровну. А ликвидации приходят из общих обвалов рынка, когда падает всё сразу, и никакой RSI на входе их не предсказывает.
DCA обожает перепроданность. Сетка зарабатывает на движении: чем резче монета ходит, тем быстрее набирается позиция и тем чаще бот закрывает тейк. Самые «перегретые» моменты — это и есть самое быстрое движение. Фильтр отрезает кормовую базу, а риск оставляет на месте.
Это не единственный такой случай. Летом я проверял фильтр по импульсу на другой версии бота: он срезал 32% сделок и 29% прибыли, а процент прибыльных сделок не сдвинулся ни на пункт. Фильтр прореживал сделки случайно, без всякого отбора. За последние месяцы я проверил больше десятка таких фильтров — не прошёл ни один.
Индикатор не бесполезен как информация. Он бесполезен как фильтр входа для сетки: о будущем он знает не больше, чем все остальные на рынке. Преимущество у меня оказалось в другом месте: не КОГДА входить, а ГДЕ торговать. Об этом — в следующем посте: покажу инструмент, который не гадает момент входа, а каждый час выбирает монету.
#DCA #TradingBot #GridTrading #Indicators #CryptoStrategy
Здесь не гадают, куда пойдёт цена и на какие уровни смотреть. Здесь статистика и математика против неизвестного будущего.
Не финансовый совет. Фьючерсы с плечом могут обнулить депозит.
Самый популярный совет для ботов (его дают и трейдеры, и ИИ-чаты): не входить, когда цена перегрета. RSI выше 75, цена выше EMA21 больше чем на 3%, только что был памп. Звучит разумно: зачем покупать на вершине?
Я проверил этот совет на движке своего бота: та же логика выбора монеты и та же сетка, что торгуют в бою, только прогнанные по минутным свечам Binance за 2 года — на нынешнем пуле из 32 монет, 12 720 сделок. Считал в деньгах, а не в процентах попаданий, и с честной деталью: если фильтр запрещает вход, бот не простаивает, а берёт следующую монету из пула. Именно так он работает в бою.
Результат за 2 года (сравнение — на обложке):
• без фильтра: +$626, тейки перекрыли потери в 1.74 раза, 17 ликвидаций, худшее полугодие −$62;
• не входить при RSI > 75: +$303, тейки/потери 1.36, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$128;
• не входить, если цена выше EMA21 больше чем на 3%: +$86, тейки/потери 1.11, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$188.
Фильтр срезал прибыль в два-семь раз, а ликвидаций убрал ровно одну. И худшее полугодие стало хуже, а не лучше.
Почему так. Я посмотрел, откуда берутся ликвидации. Не с вершины пампа: из 17 ликвидаций 12 начинались со входа выше EMA21 больше чем на 3% — это 71%. Но среди всех прибыльных сделок таких входов столько же, 72%. Фильтр не отличает будущую ликвидацию от будущего тейка, поэтому режет их поровну. А ликвидации приходят из общих обвалов рынка, когда падает всё сразу, и никакой RSI на входе их не предсказывает.
DCA обожает перепроданность. Сетка зарабатывает на движении: чем резче монета ходит, тем быстрее набирается позиция и тем чаще бот закрывает тейк. Самые «перегретые» моменты — это и есть самое быстрое движение. Фильтр отрезает кормовую базу, а риск оставляет на месте.
Это не единственный такой случай. Летом я проверял фильтр по импульсу на другой версии бота: он срезал 32% сделок и 29% прибыли, а процент прибыльных сделок не сдвинулся ни на пункт. Фильтр прореживал сделки случайно, без всякого отбора. За последние месяцы я проверил больше десятка таких фильтров — не прошёл ни один.
Индикатор не бесполезен как информация. Он бесполезен как фильтр входа для сетки: о будущем он знает не больше, чем все остальные на рынке. Преимущество у меня оказалось в другом месте: не КОГДА входить, а ГДЕ торговать. Об этом — в следующем посте: покажу инструмент, который не гадает момент входа, а каждый час выбирает монету.
#DCA #TradingBot #GridTrading #Indicators #CryptoStrategy
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