Por qué mi take profit es del 0,3%, no del 0,5%, y por qué mi bot no tiene un stop ajustado
Un lector preguntó: ¿probé un take profit del 0,4–0,6% con backtesting? ¿Y probé usar un stop en vez de quedarse en un bloqueo? Sí, ambas cosas.
Take profit. Probé take profits desde el 0,2% hasta el 0,79% con dos años de datos históricos. La intuición dice: cuanto mayor el take profit, mayor la ganancia por operación. Pero cuanto mayor es el take profit, más tiempo permanece el bot en una posición, y más tiempo tiene el precio para completar toda la cuadrícula y seguir cayendo. Por encima de aproximadamente el 0,4%, los resultados solo empeoraron y, a partir del 0,5%, con comisiones habituales, algunos períodos históricos acabaron en liquidaciones. El 0,3% está ajustado para la comisión maker cero en los pares de USDC.
Stop. Cuanto más ajustado está el stop dentro de la cuadrícula, menores, pero más frecuentes, son las pérdidas. Cuanto más lejos, menos frecuentes, pero más cuantiosas, y aumentan con cada orden ejecutada. Un stop ajustado simplemente no deja que la cuadrícula funcione: durante 30 días en $DEXE , un stop al −1% del precio promedio se activó 2.090 veces, frente a 43 veces con un stop amplio, y el resultado fue de −347 $ frente a +544 $. El objetivo de la estrategia DCA es dejar que la cuadrícula funcione. Si quieres stops cortos, opera con órdenes individuales.
Así que mi bot tiene un solo stop, y está muy lejos: por debajo de toda la cuadrícula, aproximadamente un −30% desde la entrada; ese es el nivel de liquidación del margen aislado. Además, hay una red de seguridad: salir si un bloqueo dura más de 30 días. El tiempo de inactividad también tiene un coste: mientras el depósito está inmovilizado en una moneda, no genera ganancias en otras.
Las preguntas en los comentarios son los mejores temas para este diario. Gracias por esta.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Esto no es asesoramiento financiero.
Un lector preguntó: ¿probé un take profit del 0,4–0,6% con backtesting? ¿Y probé usar un stop en vez de quedarse en un bloqueo? Sí, ambas cosas.
Take profit. Probé take profits desde el 0,2% hasta el 0,79% con dos años de datos históricos. La intuición dice: cuanto mayor el take profit, mayor la ganancia por operación. Pero cuanto mayor es el take profit, más tiempo permanece el bot en una posición, y más tiempo tiene el precio para completar toda la cuadrícula y seguir cayendo. Por encima de aproximadamente el 0,4%, los resultados solo empeoraron y, a partir del 0,5%, con comisiones habituales, algunos períodos históricos acabaron en liquidaciones. El 0,3% está ajustado para la comisión maker cero en los pares de USDC.
Stop. Cuanto más ajustado está el stop dentro de la cuadrícula, menores, pero más frecuentes, son las pérdidas. Cuanto más lejos, menos frecuentes, pero más cuantiosas, y aumentan con cada orden ejecutada. Un stop ajustado simplemente no deja que la cuadrícula funcione: durante 30 días en $DEXE , un stop al −1% del precio promedio se activó 2.090 veces, frente a 43 veces con un stop amplio, y el resultado fue de −347 $ frente a +544 $. El objetivo de la estrategia DCA es dejar que la cuadrícula funcione. Si quieres stops cortos, opera con órdenes individuales.
Así que mi bot tiene un solo stop, y está muy lejos: por debajo de toda la cuadrícula, aproximadamente un −30% desde la entrada; ese es el nivel de liquidación del margen aislado. Además, hay una red de seguridad: salir si un bloqueo dura más de 30 días. El tiempo de inactividad también tiene un coste: mientras el depósito está inmovilizado en una moneda, no genera ganancias en otras.
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