Hoy quiero compartir contigo una herramienta que uso y que puede ser muy valiosa para operar con éxito en este mercado tan volátil y emocionante. Se trata de usar el indicador RSI, pero no de la forma tradicional, sino ajustándolo para promediar el número y tamaño del movimiento. De esta forma, podremos usarlo con una estrategia de reversión a la media, que consiste en sacar provecho cuando una cripto se ha excedido en una dirección y se quiere aprovechar el movimiento en la dirección contraria.
Veamos rápidamente:
¿Qué es el RSI y cómo funciona?
El RSI es el índice de fuerza relativa, un indicador técnico que mide la velocidad y el cambio de los movimientos de los precios de una cripto. Se expresa en una escala de 0 a 100, donde los valores por encima de 70 indican que la cripto está sobrecomprada (es decir, que ha subido demasiado y puede bajar) y los valores por debajo de 30 indican que está sobrevendida (es decir, que ha bajado demasiado y puede subir). El RSI se calcula con una fórmula que tiene en cuenta el número de periodos que se usan para medir el movimiento y el tamaño del mismo.
¿Cómo ajustar el RSI para promediar el número y tamaño del movimiento?
La forma más común de usar el RSI es con 14 periodos, lo que significa que se toma en cuenta el movimiento de los últimos 14 intervalos de tiempo (por ejemplo, 14 minutos, 14 horas, etc.). Que también lo puedes dejar si prefieres pero para esta alternativa es mejor ajustar levemente.
Si colocas un RSI de 7 periodos será mayor la cantidad de oscilaciones, arrojará más señales de sobreventa y sobrecompra. En comparación, un RSI de 20 días tendría menos señales de sobrecompra y sobreventa que el RSI de 7 días.
Aunque el RSI de período más corto ofrece muchas más configuraciones comerciales potenciales, viene con una trampa...
Mostrará más señales falsas. Si reacciona ciegamente a cada señal potencial, podría saltar a un mayor número de operaciones con una menor probabilidad de éxito.
El truco está en la configuración, podemos hacer un leve ajuste al RSI para que promedie el número y tamaño del movimiento, usando una media móvil exponencial (EMA) en lugar de una media simple. La EMA le da más peso a los datos más recientes, lo que hace que el RSI sea más sensible a los cambios de tendencia. Para calcular la EMA del RSI, usamos la siguiente fórmula:
EMA(RSI) = (RSI actual x factor de suavizado) + (EMA(RSI) anterior x (1 - factor de suavizado))=525
Donde el factor de suavizado es igual a 2 / (número de periodos + 1). Por ejemplo, si usamos 7 periodos para el RSI, el factor de suavizado sería 2 / (7 + 1) = 0.25.
Entonces: EMA (RSI)= (7 (LA CANTIDAD DE PERIODOS QUE QUIERO EN MI RSI) X 0.25) + (14 (ASÍ ESTABA CONFIGURADO) X (1-0.25)= 5.25
(Binance no permite valores decimales: por lo que deberás multiplicar el resultado por 10, 100 ó 1000 que te permita obtener un número entero). En el ejemplo anterior sería 525 el valor de la EMA (LONGITUD DE SUAVIZADO) para 7 períodos.
¿Cómo usar el RSI ajustado con una estrategia de reversión a la media?
Una vez que tenemos el RSI ajustado con la EMA, podemos usarlo con una estrategia de reversión a la media, que consiste en entrar al mercado cuando el RSI indica que hay una sobrecompra o una sobreventa y salir cuando se produce una señal contraria.
Por ejemplo, si el RSI está por encima de 70 y empieza a bajar, podemos vender la cripto esperando que baje más. Si el RSI está por debajo de 30 y empieza a subir, podemos comprar la cripto esperando que suba más. Esta estrategia funciona mejor cuando el mercado está en rango, es decir, cuando no hay una tendencia clara y los precios oscilan entre dos niveles.
¿Qué cantidad de periodos es apropiada para el RSI para scalping de 5 a 15 minutos?
El scalping es una forma de operar muy rápida y arriesgada, que consiste en abrir y cerrar posiciones en intervalos muy cortos de tiempo, como 5 ó 15 minutos. En este caso, necesitamos un RSI muy sensible que nos dé señales rápidas y precisas. Por eso, podemos usar una cantidad menor de periodos para el RSI, como por ejemplo 5 o 7. Así, tendremos un RSI más reactivo a los cambios del mercado y podremos aprovechar las pequeñas fluctuaciones de los precios, realizando el leve ajuste en la EMA para que le de mayor peso a su entrada.
El truco es experimentar con diferentes períodos RSI y ver cuál ofrece la configuración más confiable en la cripto que desea operar.
Espero que te sea útil este post y si te animas a probar esta técnica para operar con criptomonedas, escriba abajo cómo le ha ido.
Recuerde que no es una recomendación de inversión y que invertir solo lo que se esté dispuesto a perder es una práctica importante que puede proteger su capital, ya que una de las máximas de todo trader no es ganar sino preservar el capital.
Son tiempos de lectura.
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