Matrix Kinetic

Laborcheck #2. „40 % Gewinner bei 1:3“: Das wird überall zitiert. Die Mathematik beantwortet die Frage schon vor jedem Backtest.

Die Risikoregel in diesem Beitrag ist vernünftig: isolierte Margin, 10 $ Risiko bei 1.000 $. Die 40 % sind das Problem.

Wenn sich der Kurs richtungslos bewegt, wird ein Stop 1 Schritt entfernt mathematisch dreimal häufiger ausgelöst als ein Take-Profit 3 Schritte entfernt. Bei 1:3 sind das 25 % Gewinner, bei 1:1 sind es 50 %. Das Chance-Risiko-Verhältnis schafft keinen Vorteil: Es legt nur die Gewinnquote zum Break-even fest. 40 % sind ein Wunsch, kein Ergebnis.

Ich habe es trotzdem überprüft: 12 Coins, darunter $ADA $ENA $AVAX , 1-Minuten-Daten von August 2024 bis November 2026. Stop bei 4,5 %, Take-Profit bei 13,5 %, zufällige Einstiege, Gebühren berücksichtigt. 3.920 Trades, 25,2 % Gewinner. Bei 1:1 waren es 49,4 %, bei 1:2 33,8 %. Der Markt bestätigt die Mathematik, und die Gebühren drücken das Ergebnis ins Minus.

40 % bei 1:3 sind also keine Regel. Es bedeutet, 4 von 10 Trades zu gewinnen, obwohl der Zufall 1 von 4 erwarten lässt. Der beste Einstieg, den ich gemessen habe, mit einem ATR-Stop, gewann etwa 3 von 10 Trades.

Und die Verlustserien: bis zu 19 hintereinander bei einem Coin.

Woher stammt deine Gewinnquote?
#RiskManagement #trading

Thriller #2. Dieselbe Coin, dieselbe Woche.

Am 29. Okt. wurde mein Server-Bot bei $TIA liquidiert (−$49). Mein zweiter Bot auf Veles war in derselben Nacht in TIA. Er hat überlebt: keine Liquidation, nur ein tiefer Stop. Heute Abend wurde seine letzte Order ausgeführt.

Alle 7 Orders wurden ausgeführt: erster Kauf 0.5521 → letzter 0.4272 (−22.6%), Durchschnitt 0.4937, Position $198 (4x bei einer Einzahlung von $50)

TIA steht jetzt bei 0.4295: Take-Profit bei 0.4952:
+15% entfernt, bringt weniger als $0.60 Stop bei 0.3866:
−10% entfernt, kostet etwa $43

So sieht dieses Grid aus: viele kleine Gewinne, ein seltener großer Verlust. Die letzte Order ist absichtlich die größte: $64, ein Drittel der gesamten Position von $198. Sie hat den Take-Profit von 0.5347 auf 0.4952 gesenkt. Ausgehend vom Ausführungskurs braucht die Coin jetzt +16% statt +25%.

Der Stop wurde vor dem Trade gesetzt: −30% unter dem ersten Kauf. Heute Abend lese ich nur die Zahlen. Ich werde berichten, was zuerst eintritt.

Was glaubt ihr, tritt zuerst ein?

#DCA #trading #RiskManagement #tia

Abseits des Bots #1. Ein tauber Frosch kann klettern. Aber der Aufstieg ist nicht das Ziel.

Ein Leser hat 30.000 $TIA in Keplr gestakt und mir ein chinesisches Märchen geschickt: „Nur ein tauber Frosch kann auf die Spitze eines hohen Turms klettern.“

Ich respektiere seine Entscheidung. Schauen wir uns einfach die Charts an. Drei Jahre, derselbe Startpunkt, Kursveränderung auf CoinMarketCap:

$TRX +227% $BNB +202% $BTC +120% TIA −81%

TIA ist tatsächlich gestiegen: Anfang 2024 lag der Kurs über 600 % im Plus und damit vor allem anderen auf dieser Liste. Ich weiß nicht, wann mein Leser seine 30.000 gekauft hat – nahe am Höchststand oder an irgendeinem lokalen Tief. Aber ein Altcoin, der am Boden liegt, ist kein Kaufgrund. Manche Türme sind Babel: Eine Treppe, die nach oben führt, führt am Ende wieder hinunter.

Ich kenne diesen Turm. TIA und ATOM lagen auch in meinem Keplr. Vor einem Jahr habe ich alles verkauft, außer BTC aus dem vorherigen Zyklus (Durchschnittskurs etwa 28K). Der Auslöser: BTC schloss einen Monat unter seinem 12-Monats-Durchschnitt. Für mich endet dort ein Bullenmarkt. Kein Gefühl, sondern eine Regel.
Dieselbe Regel bringt mich jetzt zurück. BTC hat wieder einen Monat über diesem Durchschnitt geschlossen, und ich steige wieder in spekulative Altcoin-Positionen ein. Nicht am Tief bei 57,7K, sondern später und höher. Der richtige Preis ist nicht der niedrigste. Sondern der bestätigte.

Ausnahmen von dieser Regel? Die gibt es. Aber das ist eine andere Geschichte.

Langfristiges Kaufen ist eine separate Strategie. Als BTC unter seinen 200-Wochen-EMA fiel – für mich der Zyklusboden –, begann ich, regelmäßig meine Favoriten zu kaufen. Was ich kaufe, liegt nicht als totes Kapital herum: Es fließt in Spot-Grid-Bots und arbeitet weiter.

Ein tauber Frosch kann klettern. Aber der Aufstieg ist ein Weg, kein Ziel. Ich kenne meine Ziele. Weiß der Frosch seine? Das kann ich nicht sagen. Wenn das Ziel darin besteht, durch den Kauf eines Tiefpunkts ein paar X zu erzielen, dann ist das kein Ziel. Das ist Hoffnung. Und Hoffnung und ein Ziel sind zwei verschiedene Dinge.

Was ist das Ziel hinter der Coin, die du hältst?

#RiskManagement #InvestSmart #bitcoin

P.S. Der Markt schläft und mein Bot hat nichts Neues zu berichten. Ein guter Vorwand, um über alles drumherum zu sprechen. Daher das #1.

Bot-Tagebuch: zurück an die Arbeit

Seit der TIA-Liquidierung am 29. Okt. lag mein Bot bei 9,97 $ und tat nichts. Ein neues Grid benötigt 52,49 $ Margin, also meldete er jede Stunde „HOLD“ und wartete. Genau dieses Verhalten will ich: kein Geld, kein Trade.

Heute waren Binance-Auszahlungen über mehrere Netzwerke wieder möglich. Ich habe es überprüft. Dann habe ich die Margin des Bots wieder aufgefüllt.

21:35 — HOLD aufgehoben. Der Bot wählte $BIO .
22:02 — 4 Zyklen abgeschlossen, +0,29 $.

Neu ist: Der Bot wählt nicht mehr aus meiner handgefertigten Liste. Sein Pool umfasst jetzt 32 von 38 USDC-Perpetuals, jede Coin mit mindestens 180 Tagen Futures-Historie. Den Slot bekommt die volatilste der steigenden Coins.
Vor heute Abend: +5,04 $ seit dem Start, durchschnittlich +3,37 % auf das eingesetzte Kapital in 55 Tagen. Und das nach der Liquidierung.

Vier Zyklen in einer halben Stunde sind Rauschen, kein Ergebnis. Ich werde am Ende der Woche berichten.
#DCA #trading #RiskManagement #crypto

Labortest Nr. 1: 99,8 % Gewinnquote. Ein Verlust fraß 82 % des Gewinns auf.

Ein Beitrag hier testete RSI 30/70: 63 % Gewinnquote, Einlage auf null. Eine hohe Gewinnquote ≠ Gewinn. Stimmt – und mein eigener Bot beweist es mit echtem Geld.

Live seit dem 2. September (Binance-Futures, DCA-Grid, 4x):
— 859 Zyklen mit Gewinn geschlossen: +59,79 $
— 1 mit null geschlossen
— 1 Liquidation ($TIA , 29. Oktober): −49,20 $ Gewinnquote 99,8 %. Ein Verlust fraß 82 % des Gewinns aus zwei Monaten auf.

Zwei-Jahres-Modell desselben Setups:
— 11.898 Take-Profits: +460 % des Kapitals
— 17 Liquidationen: −284 % Gewinnquote 99,86 %. Eine Liquidation = 27 Tage Take-Profits. Und etwa alle sechs Wochen kam eine.

Die Gewinnquote sagt dir, wie oft du einen Gewinn erzielst. Sie sagt nichts darüber aus, was dich ein einzelner Verlust kostet.

Was ich stattdessen verfolge: Take-Profits geteilt durch Verluste. In meinem Modell liegt der Wert bei 1,62×. Positiv, aber knapp.

Als Nächstes im Labortest: Was soll ich testen? Schlag unten eine Strategie vor.

#algoTrading #TradingBots #RiskManagement #trading
Keine Finanzberatung.

Nicht schlecht, Bruder. Ich halte die $TRX – die langweilige. Warum? In meinem nächsten Beitrag

#RiskManagement #trx

Mein Server-Bot pausiert. Nicht wegen der Liquidation.

Nach der Liquidation in der Nacht auf Freitag hat das Unterkonto des Bots in $TIA noch 10 $. Meine Regel besagt: Die Margin mit bereits ausgezahltem Gewinn auffüllen und weitermachen. Das mache ich nicht. Noch nicht.

Der Grund ist die Börse, nicht die Strategie oder der Algorithmus. Binance hat einen Sicherheitsvorfall bestätigt: Es wurden etwa 6,3 Mrd. $ entwendet, Ein- und Auszahlungen wurden pausiert. Binance sagt, alle Verluste aus dem SAFU-Fonds und eigenen Mitteln zu decken. Gut. Aber solange ich nicht abheben kann, ist das ein Versprechen und kein Guthaben.

Es ergibt keinen Sinn, dort zu handeln, wo man eine Einzahlung verlieren, aber nicht abheben kann. Also fließt kein neues Geld hinein, bis Auszahlungen wieder vollständig möglich sind. Mein Veles-Bot handelt mit dem, was bereits dort ist: Ihn zu stoppen würde das Geld nicht abhebbar machen.

Das ist kein Fehler im Algorithmus. Es ist ein Risiko, das ich nicht kontrolliere. Den API-Schlüssel meines Bots kann ich in Sekunden widerrufen. Eine Börse kann ich nicht wieder einschalten.

Deshalb gehört es nach FTX und Celsius zu meinem Plan, nicht alles auf einer Börse zu halten – es ist keine spontane Reaktion. Ich recherchiere nicht nur Bots, ich handle und investiere auch. Bei beidem ist es mir wichtiger, Verluste zu vermeiden, als Gewinne zu erzielen. Die Gewinne kommen meist von selbst.

Mein Bot ist nicht an eine einzelne Börse gebunden. Wenn Auszahlungen innerhalb weniger Tage nicht wieder möglich sind, wechselt er zu OKX, wo die Gebühren vergleichbar sind, oder zu einer Perp-DEX wie Hyperliquid, Aster oder ApeX, wo ich meine eigenen Schlüssel verwahre. Andere Risiken, aber nicht dieses. So oder so geht das Experiment weiter.

#algoTrading #DCA #trading #bot #RiskManagement
Keine Finanzberatung.

Liquidiert.

Vor zwei Tagen schrieb ich: Mein Bot liegt bei $TIA 91 % im Minus, ich fasse ihn nicht an. Take-Profit oder Liquidation – was kommt zuerst? Heute Nacht haben wir die Antwort bekommen.

Der Markt brach ein, nachdem Berichte über einen Binance-Hack aufgetaucht waren. TIA fiel kurz auf 0.486 – 1 % unter meinen Liquidationspreis von 0.491 – und die Position wurde um 22:47 geschlossen. Innerhalb weniger Minuten lag der Preis wieder über diesem Niveau.

Der Schaden: −$49.31. Die Margin dieser Position, wie geplant – keinen Cent mehr.

Nun zum entscheidenden Punkt. Vor dieser Liquidation hatte der Bot seit dem 2. Sep. $59.39 Gewinn gemacht, den ich abgehoben hatte. Eine Liquidation holte $49.56 davon zurück. Netto: +$9.82 – immer noch leicht im Plus gegenüber dem Halten von $BTC im selben Zeitraum (+3.94 % gegenüber +3.61 %), aber hinter $BNB (+5.11 %).
Ist das gut? Nein – es ist knapp. Ein DCA-Bot lebt von Hunderten kleiner Take-Profits und stirbt an einer einzigen Liquidation. 84 % Gewinntag sagen hier also nichts aus. Die entscheidende Kennzahl ist, wie oft der Bot seine Margin wieder verdient hat, bevor er sie verlor. Bei diesem Bot: 1.2×.

Gleiche Coin, gleiche Nacht: Mein Veles-Bot stieg bei 0.55 in TIA ein, nicht bei 0.72. Er überstand denselben kurzen Einbruch, wobei 5 von 6 Orders ausgeführt wurden – und ist immer noch im Spiel. Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen.

#DCA #trading #RiskManagement

Keine Finanzberatung. Gehebelte Futures können deine Einlage vollständig vernichten.

Thriller: same coin, zwei Bots, gegensätzliche Schicksale.

Mein Veles-Bot kam mit einem Take-Profit aus einer temporären Blockade in $PENGU heraus (5 Tage, 6 von 7 Orders ausgeführt). Und my TradingView Allocator schaltete ihn sofort weiter: erst zu $WLD — zwei Take-Profits, +0,23 $ und +0,32 $ — dann zu $TIA . Genau der Coin, in dem mein Server-Bot seit 12 Tagen feststeckt. Nur auf völlig anderen Preisniveaus.

Warum sofort? Der Allocator sieht die Börse nicht — er bildet das Grid des Bots im Chart nach. Und jetzt, da sein Modell mit jedem einzelnen Deal dem Live-Bot entspricht, wusste er in dem Moment, als PENGU geschlossen wurde, dass der Slot frei war. Genau daran habe ich wochenlang gefeilt.
In 32 Minuten erzielte der Veles-Bot bei TIA drei Take-Profits: +0,10 $, +0,17 $, +0,10 $.

Derselbe Coin. Dasselbe Modell. Dieselben 50 $. One bot entered kaufte TIA am 17. Okt. zu 0,72 und kaufte bei fallendem Kurs nach — und wartet noch immer. Der andere stieg heute weit unter diesem Durchschnittskurs ein und nimmt die Erholungen mit.
Sieh dir die Coin-Tags unten an: WLD liegt heute bei −4 % und TIA bei −0,8 % — und der Bot hat bei beiden Gewinne mitgenommen. Der Coin muss im Tagesverlauf nicht steigen. Entscheidend sind Erholungen innerhalb des Tages. Die Richtung wird erst zum Problem, wenn die Erholungen ausbleiben — dann bleibt eine Position stecken.

Der Coin ist weder gut noch schlecht. Der Einstiegszeitpunkt ist alles. Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen.

Der Veles-Bot bisher: 14 Deals, alle mit Gewinn geschlossen, +2,33 $.

#DCA #trading #RiskManagement

Keine Finanzberatung.

Gleiche Strategie, dieselben 50 $, zwei Bots. Einer steckt seit 12 Tagen fest. Der andere ist gerade herausgekommen.

My server bot hält $TIA seit dem 17. Okt. (alle Orders wurden bis zum 22. Okt. ausgeführt). Mein zweiter Bot — er läuft auf Veles und wird über meinen TradingView Allocator vom selben Modell gesteuert, ebenfalls mit einem Limit von 50 $ — steckte 5 Tage lang in $PENGU fest, wobei 6 von 7 Orders ausgeführt wurden. Letzte Nacht erholte sich PENGU endlich: Take-Profit bei +0,40 $. Eine Stunde später war der Bot bereits in $WLD : weitere +0,23 $, und jetzt ist ein neuer WLD-Trade offen (Screenshots unten).

Warum unterschiedliche Coins? Dieselbe Logik, aber unterschiedliche Pools — der Server-Bot wählt aus 32 Coins, der Veles-Bot aus 12 — und unterschiedliche Startdaten: 2. Sep. gegenüber 23. Okt. Dasselbe Modell führt, zu einem anderen Zeitpunkt gestartet, ein völlig anderes Leben. Man kann nicht zweimal auf dieselbe Weise in den Markt einsteigen, genauso wenig, wie man zweimal in denselben Fluss steigen kann.

Während also ein Bot mit 50 $ wartet, arbeitet der andere. Nenn es Diversifizierung der Leerlaufzeit. Und jede Runde des zweiten Bots ist eine weitere Live-Prüfung des Modells: 10 Trades, alle mit Gewinn geschlossen, +1,64 $ in 6 Tagen.

Das klingt vielleicht nach wenig, bis man nachrechnet: Das sind +3,28 % auf die Einlage durch geschlossene Trades in weniger als einer Woche. Der offene WLD-Trade steht gerade bei −6,3 $ — auch das gehört zum Gesamtbild.

#DCA #trading #RiskManagement
Keine Anlageberatung.

Den Reaktionen nach zu urteilen, verstehen mich nicht alle richtig.

In diesem Blog geht es nicht darum, mich über meinen eigenen Bot zu beschweren, der dringend repariert werden muss.

Eigentlich bin ich ziemlich zufrieden damit :) – denn ich habe etwas entwickelt, das dir kein Dienst zu keinem Preis bietet. Einfach, weil es einen solchen Dienst nicht gibt.

In diesem Blog geht es um Algo-Trading, das mit Daten getestet und nicht schöngefärbt wird.

Um Dinge, die du auf Square oder sonst wo nicht findest, begraben unter allgemeinen Floskeln, Reposts und Informationsmüll.
Um das, was mich endlich von dem verdammten Monitor voller Charts befreien wird – damit das manuelle Trading zur Erholung wird und nicht zur Arbeit :)

Praktische Tipps und konstruktive Kritik sind willkommen :)

#DCA #trading #RiskManagement
Keine Anlageberatung.

Mein Bot liegt bei dieser Position 91 % im Minus. Ich fasse sie nicht an.
Tag 11 in $TIA . Seit dem 22. Okt. wurden alle 7 Orders ausgeführt. Durchschnittlicher Einstieg bei 0,648, aktueller Preis bei 0,528. Nicht realisierter Verlust: −36,6 $ bei 49 $ Margin. Liquidation bei 0,491 — etwa 7 % darunter. Die Take-Profit-Order wartet bei 0,650, also 23 % über dem aktuellen Kurs.

Warum so gelassen? Weil der schlimmste Fall schon vor der ersten Order einkalkuliert war: Der Verlust ist auf die Margin dieser Position begrenzt, und jeder Dollar Gewinn bisher wurde bereits abgehoben — 59 $, mehr als die gesamte Margin. In zwei Jahren Historie endete etwa die Hälfte solcher festgefahrenen Positionen mit einem Take-Profit.

Ein Rückgang oder eine Seitwärtsbewegung ist eine Marktphase, kein Fehler des Bots oder dieser einen Position. Eine festgefahrene Position ist also kein Unfall — sie gehört ganz normal zu dieser Art des Tradings dazu.

Geduld zahlt sich aus, wenn sowohl ein gutes als auch ein schlechtes Ergebnis nicht auf Hoffnung beruhen, sondern Teil des Plans sind.

Was kommt zuerst: Take-Profit oder Liquidation?

#DCA #trading #bot #RiskManagement
Keine Finanzberatung.

Mein Bot war früher 55 Minuten pro Stunde untätig

Anfangs lief mein DCA-Bot ausschließlich auf dem 1-Stunden-Chart. Jede Stunde wählte er den volatilsten Coin aus und eröffnete ein Grid. Oft wurde der Take-Profit innerhalb von 30 Sekunden bis 5 Minuten ausgelöst – danach wartete der Bot bis zur nächsten Stunde und ließ genau dieselben Einstiege aus. Eine abgeschlossene Stundenkerze fühlte sich an wie der Maßstab der Wahrheit.

Also testete ich Wiedereinstiege innerhalb der Stunde. Der Coin wird weiterhin anhand der zuletzt abgeschlossenen Stundenkerze ausgewählt, aber nach einem Take-Profit kann der Bot alle 30, 15 oder 5 Minuten erneut einsteigen. Alle 30 Minuten brachte ungefähr dasselbe wie einmal pro Stunde, alle 15 Minuten war deutlich besser, und alle 5 Minuten war am besten: +100 % über zwei Jahre gegenüber +6 % bei einem Einstieg pro Stunde. (Das sind Backtests der Bot-Engine mit Minutendaten, keine Live-Ergebnisse.)

Eine Regel ist wichtig: Der Bot steigt zum Schluss der aktuellen 5-Minuten-Kerze wieder ein – also der Kerze, in der der Take-Profit ausgelöst wurde –, nicht direkt danach. Ein Take-Profit wird bei einem Ausschlag nahe dem Hoch der Kerze ausgelöst. Sofort wieder einzusteigen bedeutet also, genau dieses Hoch zu kaufen. Wenn man den Kerzenschluss abwartet, werden Einstiege bei Dochten und lokalen Pumps herausgefiltert – und in Tests war ein sofortiger Wiedereinstieg schlechter, als überhaupt nicht wieder einzusteigen.

Seit Oktober funktioniert mein Bot so: Die Stunde wählt den Coin aus, die 5 Minuten bestimmen, wann er wieder einsteigt. Bis zu 12 Einstiege pro Stunde statt einem.

#DCA #TradingBot #GridTrading

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