Индикатори за ефективност на портфолиото във фючърсния копи трейдинг на Binance

Отказ от отговорност: В съответствие с изискванията за MiCA , неоторизираните стейбълкойни подлежат на определени ограничения за потребителите в ЕИП. За повече информация, моля, кликнете тук.

На страницата с подробности за копи трейдинг портфолиото можете да видите подробности за представянето на вашето портфолио.

Моля, имайте предвид, че данните за ROI и PNL ще се актуализират на всеки 10 минути.

Етикети и значки за портфолио

Научете повече за различните значки в Програмата за елитни трейдъри.

Как да изчислим ROI и PNL?

Възвръщаемостта на инвестицията (ROI) отразява рентабилността или ефективността на портфолио. Изчислява се подобно на процента на доходност (нетна стойност на активите), което предотвратява промените в капитала (напр. депозити и тегления).

• ROI = (Нетна стойност на активите днес - Първоначална нетна стойност на активите) * 100%
• Кумулативен PNL на портфолио = Текущ маржин баланс - Първоначална сума - Натрупана сума на депозит + Натрупана сума за теглене

Когато се създава портфолио, първоначалната нетна стойност на активите е 1. Когато се случи депозит или теглене, нетната стойност на активите ще бъде незабавно актуализирана. В следните формули, „Т“ представлява времето след депозит/теглене, докато „Т - 1“ представлява времето преди депозит/теглене.

• След депозит:

Т Нетна стойност на активите = (Т Маржин баланс - Сума на депозита) / (Т - 1) Маржин баланс * (Т - 1) Нетна стойност на активите

• След теглене:

Т Нетна стойност на активите = (Т Маржин баланс + Сума на теглене) / (Т - 1) Маржин баланс * (Т - 1) Нетна стойност на активите

• Без депозити/тегления:

Нетна стойност на активите днес = Маржин баланс днес / Първоначален маржин баланс * Първоначална нетна стойност на активите

Забележка: ROI има своите ограничения. Например, когато сравнявате две различни сделки, изчислението на възвръщаемостта на инвестициите не взема предвид разходите за време.

Как да изчислим коефициента на Sharpe?

Коефициентът на Sharpe се изчислява по следния начин:

Например: 

Бележки:

• Безрисков процент = 0%;
• Коефициентът на Sharpe ще се актуализира на всеки 12 часа в 01:00 ч. и 13:00 ч. (UTC);
• Коефициентът на Sharpe, показан в портфолиото, се отнася до годишния коефициент на Sharpe;
• Стойността няма да се показва, ако портфолиото се търгува за по-малко от 30 дни.

Как се изчислява MDD?

Максималният спад (MDD) се отнася до максималната наблюдавана загуба в нетна стойност на активите от най-високата точка (пик) до най-ниската точка, която настъпва след нея през определен период. Колкото по-висок е MDD, толкова по-висок е рискът.

Забележка: MDD може да измерва само размера на най-голямата загуба, която е претърпяло дадено портфолио, но не отчита честотата на големите загуби, не показва колко време отнема на портфолиото да се възстанови от загуба, нито показва дали портфолиото вече се е възстановило.

MDD = (M - N) / M * 100%

• М представлява най-високата нетна стойност на активите в рамките на периода.
• N представлява най-ниската нетна стойност на активите, която настъпва след пика в рамките на периода.

Как да изчислим процента на печалба?

Брой печеливши затворени позиции / общ брой позиции * 100%

Бележки: 

• Когато дадена позиция е напълно затворена след изпълнението на поръчката, тя се брои за единична затворена позиция.
• Ако поръчката е частично затворена, тя не се счита за затворена позиция.

Какво е Интелигентен филтър?

Интелигентен филтър е иновативен инструмент, проектиран да идентифицира портфолиа с висока производителност с едно кликване. 

Кои критерии ще се използват за оценка на портфолиата с висока производителност?

За да бъдат листнати под Интелигентен филтър, трейдърите трябва да изпълнят поне един от следните критерии: Критерии за търговска производителност, участници в програмата за елитни трейдъри или Критерии за копи трейдинг. Интелигентен филтър ще бъде актуализиран ежедневно в 00:00 (UTC).

1. Критерии за търговска производителност (трябва да отговаряте на всички критерии по-долу):

• Трейдърите трябва да търгуват с фючърси поне 14 дни в последните 30 дни;
• Максималното понижение на фючърсния копи трейдинг  за последните 30 и 90 дни трябва да бъде по-малко или равно на 20%;
• Общият PnL (както реализиран, така и нереализиран) на водещото фючърсно портфолио през последните 30, 60 и 90 дни трябва да бъде положителен;
• Общият PnL (както реализиран, така и нереализиран) от търговията с фючърси на лидерите през последните 30, 60 и 90 дни трябва да бъде положителен;
• Съотношението на печелившите дни от копи трейдинг с фючърси спрямо общия брой дни на търговия с копи трейдинг с фючърси през последните 30, 60 и 90 дни трябва да бъде равно на или по-голямо от 65%;
• Съотношението на печелившите дни от търговия с фючърси спрямо общия брой дни на търговия с фючърси през последните 30 и 60 дни трябва да бъде равно на или по-голямо от 65%;
• Съотношението на печелившите дни от фючърсната търговия спрямо общия брой дни на фючърсната търговия през последните 90 дни трябва да бъде равно на или по-голямо от 60%;

2. Участник в програмата за елитни трейдъри:

• Квалифициран елитен трейдър от плана за растеж на лийд трейдъри.

3. Критерии за копи трейдинг:

• Топ 20 портфолиа за фючърси по активи под управление, включително както лидери, така и копиращи OR;
• Топ 20 портфолиа за фючърси по обем на търговия за 7 дни, включително както лидери, така и копиращи.

Бележки: 

• Печеливши дни от копи трейдинг с фючърси: Печелившите дни ще се натрупват всеки път, когато търгувате с копи трейдинг с фючърси и завършите деня (00:00 UTC) с печалба.
• Печеливши дни от търговия с фючърси: Печелившите дни ще се натрупват всеки път, когато търгувате с фючърси и завършите деня (00:00 UTC) с печалба.
• Копи трейдингът на фючърси, фючърсният трейдинг бот и производителността на фючърсния трейдинг ще се считат за производителност на фючърсния трейдинг.