Matrix Kinetic

實驗室檢查 #2。“1:3 時勝率爲 40%”：人人都在引用。數學在任何回測之前就能給出答案。

這篇帖子裏的風險規則沒問題：逐倉保證金，在 1,000 美元的資金中承擔 10 美元風險。問題出在 40% 這個數字上。

如果價格沒有方向性，止損設在 1 步之外，被觸及的概率在數學上是止盈設在 3 步之外的 3 倍。盈虧比爲 1:3 時，勝率是 25%；盈虧比爲 1:1 時，勝率是 50%。盈虧比不會創造優勢：它只決定盈虧平衡所需的勝率。40% 是願望，不是結果。

我還是做了檢驗：12 種幣，包括 $ADA 、$ENA 、$AVAX ，使用 2024 年 8 月至 2026 年 11 月的 1 分鐘數據。止損 4.5%，止盈 13.5%，隨機入場，計入手續費。共 3,920 筆交易，勝率 25.2%。盈虧比爲 1:1 時勝率是 49.4%，1:2 時是 33.8%。市場驗證了數學結論，而手續費會讓結果跌到零以下。

所以，盈虧比爲 1:3 時勝率達到 40% 並不是什麼規則。這意味着在運氣只給出 1/4 勝率的情況下，10 筆交易中要贏 4 筆。我測過的最佳入場方式配合 ATR 止損，勝率也只有約 10 筆中 3 筆。

還有連敗：在某種幣上，最多連續虧損 19 筆。

你的勝率是怎麼來的？
#RiskManagement #trading

驚悚篇 #2。同一枚幣，同一周。

10月29日，我的服務器機器人在 $TIA 被強平（虧損49美元）。我的第二個機器人在 Veles 上，那天晚上也持有 TIA。它撐了下來：沒有被強平，只是觸發了一個較深的止損。今晚，它的最後一筆訂單成交了。

7筆訂單全部成交：首筆買入價 0.5521 → 最後一筆 0.4272（−22.6%），平均價 0.4937，倉位價值198美元（50美元本金，4倍槓桿）

TIA 現價 0.4295：止盈價 0.4952：
距離上漲 +15%，收益不到0.60美元；止損價 0.3866：
距離下跌 −10%，虧損約43美元

這就是這套網格策略的特點：多次小額止盈，偶爾一次大額虧損。最後一筆訂單有意設置得最大：64美元，佔整個198美元倉位的三分之一。它把止盈價從 0.5347 拉低到了 0.4952。從成交價算起，這枚幣只需上漲 +16%，而不是 +25%。

止損是在交易開始前設好的：比首筆買入價低 −30%。今晚我只看數據。不管哪件事先發生，我都會彙報。

你覺得哪件事會先發生？

#DCA #trading #RiskManagement #tia

離開機器人 #1。一隻聾青蛙會攀爬。但攀爬並不是目標。

一位讀者在 Keplr 中質押了 30,000 $TIA，還發給我一則中國寓言：“只有聾青蛙才能爬上高塔的頂端。”

我尊重他的選擇。我們就打開圖表看看吧。三年時間，同一起點，CoinMarketCap 上的價格變化：

$TRX +227% $BNB +202% $BTC +120% TIA −81%

TIA 確實攀升過：2024 年初，它漲幅超過 600%，領先於這份列表上的所有幣。我不知道讀者是在什麼時候買入那 30,000 個 TIA 的，是接近頂部，還是在某個局部底部。但一種山寨幣處於底部，並不是買入它的理由。有些塔是巴別塔：向上的階梯，最終卻通向下方。

我認識那座塔。我的 Keplr 裏也曾有 TIA 和 ATOM。一年前，我賣掉了所有東西，只留下上一輪週期買入的 BTC（均價約 28K）。觸發信號是：BTC 月收盤價低於其 12 個月均線。對我來說，那就是牛市結束的時刻。這不是感覺，而是一條規則。
同一條規則也讓我重新入場。BTC 月收盤價再次高於那條均線，我也開始重新配置山寨幣的投機倉位。不是在 57.7K 的底部買入，而是在之後、價格更高時買入。正確的價格不是最低價，而是得到確認的價格。

這條規則有例外嗎？有。但那是另一個故事了。

長期買入是另一條路線。BTC 跌破 200 周 EMA 時——對我來說，那就是週期底部——我開始定期買入自己看好的幣。我買入的幣不會成爲一筆閒置資產：它們會進入現貨網格機器人，持續運作。

一隻聾青蛙會攀爬。但攀爬是一條路，不是目標。我知道自己的目標。青蛙知道自己的目標嗎？我說不準。如果目標是買入某個底部，搏幾個 X 的收益，那就不算目標，而是希望。希望和目標是兩回事。

你持有的那枚幣，背後的目標是什麼？

#RiskManagement #InvestSmart #bitcoin

附言：市場昏昏欲睡，我的機器人也沒什麼新消息可報告。正好藉此聊聊圍繞它的一切。所以，這是 #1。

機器人日記：重新開工

自 10 月 29 日 TIA 強平以來，我的機器人賬戶裏只剩 9.97 美元，什麼也沒做。新網格需要 52.49 美元保證金，所以它每小時都會報告“HOLD”，然後繼續等待。這正是我想要的表現：沒錢，就不交易。

今天，幣安在幾個網絡上重新開放了提現。我確認之後，又給機器人的保證金補了些錢。

21:35 — HOLD 解除。機器人選中了 $BIO 。
22:02 — 完成 4 個週期，收益 +0.29 美元。

新變化：機器人不再從我手動製作的列表中挑選。現在它的候選池包含 38 個 USDC 永續合約中的 32 個，每種幣都至少有 180 天的期貨交易歷史。在上漲的幣種中，波動性最高的會獲得交易名額。
今晚之前：自啓動以來收益 +5.04 美元，55 天內平均資金回報率 +3.37%。這是在強平之後的成績。

半小時內完成四個週期只是噪音，不代表結果。等滿一週我再彙報。
#DCA #trading #RiskManagement #crypto

實驗室檢查 #1：勝率 99.8%。一次虧損吞掉了 82% 的獲利。

這裡有篇貼文測試 RSI 30/70：勝率 63%，本金歸零。高勝率 ≠ 獲利。沒錯——而我自己的機器人用真金白銀證明了這一點。

自 9 月 2 日起實盤運行（Binance 期貨、DCA 網格、4 倍槓桿）：
— 859 個週期獲利平倉：+$59.79
— 1 個週期打平平倉
— 1 次強制平倉（$TIA ，10 月 29 日）：−$49.20 勝率 99.8%。一次虧損吞掉了兩個月獲利的 82%。

相同設定的兩年模型：
— 11,898 次止盈：資金 +460%
— 17 次強制平倉：資金 −284% 勝率 99.86%。一次強制平倉 = 27 天的止盈收益。而且大約每六週就會發生一次。

勝率告訴你獲利的頻率，卻完全沒說一次虧損要付出多少代價。

我改為追蹤：止盈金額除以虧損金額。在我的模型中，這個比值是 1.62 倍。有正收益，但利潤空間很薄。

下一次實驗室檢查：你想讓我測試什麼？在下面說說一種策略吧。

#algoTrading #TradingBots #RiskManagement #trading
非財務建議。

不錯，兄弟。我持有 $TRX ——那個無聊的。原因嘛——我會在下一篇帖子裏說

#RiskManagement #trx

我的伺服器機器人已暫停。不是因為強制平倉。

週四晚上在 $TIA 發生強制平倉後，機器人的子帳戶只剩下 10 美元。我的規則是：用已提領的獲利補充保證金，然後繼續操作。但我不會這麼做。至少現在不會。

原因在於交易所，不是策略或演算法。Binance 已確認發生安全事件：約有 63 億美元遭到取走，存款和提款也已暫停。Binance 表示會用 SAFU 基金和自有資金承擔所有損失。很好。但在我能提款之前，那只是承諾，不是帳戶餘額。

在一個可能讓你損失存款、卻無法取回資金的地方交易，毫無道理。因此，在提款功能完全恢復之前，我不會再投入新資金。我的 Veles 機器人會繼續用現有資金交易：停掉它也不會讓那些錢變得能提領。

這不是演算法的錯誤，而是我無法掌控的風險。我可以在幾秒內撤銷機器人的 API 金鑰，但我沒辦法讓交易所重新運作。

所以，在 FTX 和 Celsius 事件之後，不把所有資金放在同一家交易所，是我的計畫之一，而不是臨時反應。我不只研究機器人，也會交易和投資；這兩件事上，我都把避免虧損放在獲利之前。獲利往往會隨之而來。

我的機器人不只綁定一家交易所。如果幾天內提款功能仍未恢復，它就會轉到手續費相近的 OKX，或轉到 Hyperliquid、Aster 或 ApeX 這類永續合約 DEX，屆時我會自行保管私鑰。風險各不相同，但至少不是這種風險。無論如何，這場實驗會繼續。

#algoTrading #DCA #trading #bot #RiskManagement
非財務建議。

爆倉了。

兩天前我寫道：我的機器人在 $TIA 上虧了 91%，我不會動它。止盈還是爆倉——哪個會先發生？今晚我們有了答案。

有報導稱幣安遭到駭客攻擊，市場大跌。TIA 一度插針至 0.486——比我的爆倉價 0.491 低了 1%——倉位於 22:47 平倉。幾分鐘內，價格就回升到該價位之上。

損失：−$49.31。這個倉位的保證金正如計畫所定——一分錢也沒多放。

現在來說重點。這次爆倉之前，機器人自 9 月 2 日以來已獲利 $59.39，而我已經把這筆錢提走。一次爆倉又拿回了 $49.56。淨利：+$9.82——同期仍略勝持有 $BTC （+3.94% 對 +3.61%），但落後於 $BNB （+5.11%）。
這算好嗎？不——利潤很薄。DCA 機器人靠數百次小額止盈維生，卻可能因一次爆倉而倒下。所以 84% 的獲利日比例在這裡說明不了什麼。真正的指標是：機器人在虧掉保證金之前，賺回了幾倍的保證金。這次是：1.2 倍。

同一種幣，同一個晚上：我的 Veles 機器人在 0.55 買入 TIA，而不是 0.72。它以 6 張訂單中的 5 張成交，挺過了同一次插針——現在仍在場上。你無法兩次踏入同一條河流。

#DCA #trading #RiskManagement

不構成財務建議。槓桿期貨可能讓你的本金全數歸零。

驚險：same coin，兩個機器人，截然不同的命運。

我的 Veles 機器人在 $PENGU 擺脫了軟性鎖倉（5 天，7 筆訂單中成交了 6 筆），並獲利了結。接著 my TradingView Allocator 立刻把它轉移到 $WLD ——兩次止盈，+$0.23 和 +$0.32——然後又轉到 $TIA 。正是我的伺服器機器人卡了 12 天的那枚幣，只是價格區間完全不同。

為什麼能立刻轉移？Allocator 看不到交易所——它是在圖表上模擬機器人的網格。而現在，它的模型已經能逐筆吻合實際機器人的交易，因此 PENGU 平倉的那一刻，它就知道這個倉位空出來了。這正是我花了好幾週才調整到位的地方。
32 分鐘內，Veles 機器人在 TIA 上止盈三次：+$0.10、+$0.17、+$0.10。

同一枚幣。同一個模型。同樣的 $50。One bot entered 在 10 月 17 日以 0.72 買入 TIA，並一路攤平成本——到現在還在等。另一個今天才進場，價格遠低於前者的平均成本，正在逢反彈獲利。
看看下方的幣種標籤：今天 WLD 下跌 4%，TIA 下跌 0.8%——但機器人兩者都獲利了結。它不需要幣價一整天都上漲，只需要當天之內有反彈。只有反彈停止時，方向才會造成影響——那時倉位就會卡住。

幣本身沒有好壞之分。進場時機才是一切。人不能兩次踏進同一條河流。

Veles 機器人目前為止：14 筆交易，全部獲利平倉，+$2.33。

#DCA #trading #RiskManagement

以上並非投資建議。

同一套策略、同樣的 50 美元、兩個機器人。一個已經卡住 12 天，另一個剛脫困。

My server bot 自 10 月 17 日起一直持有 $TIA （所有訂單都在 10 月 22 日前成交）。我的第二個機器人——在 Veles 上運行，透過我的 TradingView Allocator 使用同一個模型，限額同樣是 50 美元——在 $PENGU 裡卡了 5 天，7 筆訂單中有 6 筆成交。昨晚 PENGU 終於反彈：止盈 +$0.40。一小時後，機器人已經進場 $WLD ：又賺了 +$0.23，現在還開了一筆新的 WLD 交易（截圖如下）。

為什麼是不同的幣？邏輯相同，但交易池不同——伺服器機器人從 32 種幣中挑選，Veles 機器人則從 12 種中挑選——而且啟動日期也不同：9 月 2 日對上 10 月 23 日。同一個模型在不同時間啟動，經歷就會截然不同。你無法以完全相同的方式兩次進入市場，就像你無法兩次踏進同一條河流。

所以，一筆 50 美元的資金還在等待時，另一筆則持續運作。就稱之為閒置時間的分散配置吧。而第二個機器人的每一輪操作，都是對模型的一次實際驗證：10 筆交易，全數獲利平倉，6 天內賺了 +$1.64。

算一算就知道，這其實不算少：不到一週，已平倉交易就讓本金增加了 +3.28%。目前尚未平倉的 WLD 交易是 −$6.3，這也是整體情況的一部分。

#DCA #trading #RiskManagement
以上不是投資建議。

從大家的反應來看，不是每個人都能理解我的意思。

這個部落格不是要抱怨我那個急需修好的機器人。

其實我對它相當滿意 :) — 因為我打造了一個不管花多少錢，任何服務都無法提供給你的東西。單純是因為根本沒有這樣的服務。

這個部落格談的是演算法交易，經過數據測試，不加任何粉飾。

談的是你在 Square 或其他任何地方都找不到的東西——那些地方充斥著千篇一律的套話、轉貼和資訊垃圾。
談的是什麼東西終於能讓我擺脫那個滿是圖表的該死螢幕——讓手動交易成為休息，而不是工作 :)

歡迎實用的建議和建設性的批評 :)

#DCA #trading #RiskManagement
非財務建議。

我的機器人在這個倉位上虧損了 91%。我不會動它。
在 $TIA 的第 11 天。自 10 月 22 日起，7 筆訂單全數成交。平均進場價 0.648，現價 0.528。以 49 美元保證金計算，浮虧 36.6 美元。清算價為 0.491，約低 7%。止盈訂單掛在 0.650，較現價高 23%。

為什麼這麼冷靜？因為在第一筆訂單成交前，就已經把最壞情況納入考量：虧損上限就是這個倉位的保證金，而截至目前為止的每一美元獲利都已經提走——共 59 美元，超過整筆保證金。根據兩年的歷史數據，這類卡住的倉位約有一半最後達到止盈。

下跌或盤整只是市場的一個階段，不是機器人或這個倉位本身的缺陷。所以倉位卡住並非意外，而是這種交易方式中正常且預期會發生的一部分。

當好結果和壞結果都不是寄望，而是計畫的一部分時，耐心才有用。

止盈和清算，哪個會先發生？

#DCA #trading #bot #RiskManagement
非投資建議。

我的機器人過去每小時有55分鐘都在閒置

一開始，我的 DCA 機器人只看1小時圖。它每小時挑選波動最大的幣種，然後開一個網格。止盈通常會在30秒到5分鐘內成交——之後機器人便只能觀望，直到下一個小時，錯過完全相同的入場機會。那時，我覺得收盤的小時K線就是真理的尺度。

於是我測試了在小時內重新入場。幣種仍由最近一根已收盤的小時K線來挑選，但止盈後，機器人可以每隔30、15或5分鐘重新入場。每30分鐘重新入場，收益和每小時一次差不多；每15分鐘明顯更好；每5分鐘效果最好：兩年收益+100%，而每小時一次只有+6%。（這些是基於分鐘數據對機器人引擎進行的回測，並非實盤結果。）

有一條規則很重要：機器人會在當前這根5分鐘K線收盤時重新入場——也就是止盈成交所在的那根K線，而不是止盈後立刻入場。止盈往往在K線頂部附近的尖峯處成交，因此立即買入就等於買在頂部。等這根K線收盤，可以過濾掉由影線和局部拉昇造成的入場機會——測試中，立即重新入場的表現甚至比完全不重新入場還差。

從10月開始，我的機器人就是這樣運作的：小時週期挑選幣種，5分鐘週期決定何時重新入場。每小時最多入場12次，而不是一次。

#DCA #TradingBot #GridTrading

以上不構成財務建議。