impliedvolatility

比特幣期權市場：隱含波動率超過實現波動率——賣出期權看起來更具吸引力

根據10x研究，最新的比特幣和以太坊期權市場數據顯示出不同的交易設置：

比特幣：隱含波動率目前高於實現波動率，使得賣出期權，特別是看漲期權，更具盈利性。市場的定價反映出比實際發生的波動更大，因此賣方可以收取更高的溢價。

以太坊：情況正好相反。隱含波動率低於實現波動率，使得購買期權成爲捕捉潛在上行的更具成本效益的方式。


理解隱含波動率與實現波動率的關係對於期權交易者至關重要。當隱含波動率超過實現波動率時，期權相對“昂貴”，爲賣方創造了一個良好的機會——前提是未來的波動率保持在市場預期之下。

#Bitcoin #Ethereum #OptionsTrading #CryptoMarkets #ImpliedVolatility #CryptoTrading

忘記價格行爲。市場製造者剛剛發出了隱含波動率警報。🚨

散戶投資者對$BTC的當前價格 obsess 但精英市場製造者（MMs）完全基於未來預期進行操作。他們的祕密武器？隱含波動率（IV）。IV 是直接從期權合約計算得出的，揭示了市場的集體恐懼或信心。當 IV 激增時，期權溢價會變得極其昂貴。這不是隨機噪音——這是一個專業信號，表明巨大的價格波動即將來臨。MMs 正在爲波動性而不是方向進行定位。密切關注 IV，尤其是在像$ZEC這樣的資產周圍，以預測下一個重大變化。📈

#MarketMakers #CryptoTrading #ImpliedVolatility #Options
🧠

安靜的市場可以是響亮的信號——比特幣隱含波動率接近 ~38% 暗示着潛在的突破。

傳統金融風格的壓縮正在發揮作用：低隱含波動率的平靜牛市往往以突發的波動爆發告終。

上一次隱含波動率降到如此低的時候，比特幣幾乎上漲了 50%，而短期持有者的行爲顯示出信心，而不是恐慌。

如果市場在重複模式，2025年10月可能是突破或崩潰的臨界點。

密切關注隱含波動率指標；它們可能正在發出早期警告。

#CryptoTrends2024 #ImpliedVolatility #BTC #TradFi #BreakoutWatch

市場很安靜。這纔是真正的危險。

Glassnode 數據揭示了 $BTC 期權市場的一個迷人分歧。在當前價格水平下，1 周看跌期權的隱含波動率 (IV) 約爲 63%。這比 $BTC 在 11 月 21 日類似價格時記錄的 76% IV 要低得多。IV 的降低表明看跌對衝和整體市場焦慮顯著減少。投資者似乎對短期下行風險的擔憂減弱。然而，這種平靜是誤導性的。市場已經定價的風險溢價明顯低於之前。如果 $BTC 的價格從這裏經歷任何持續的下行趨勢，隨之而來的重新定價事件——隱含波動率的突然飆升和恐懼——將比當前安靜數據所暗示的要激烈得多和痛苦得多。我們目前正處於借來的自滿之中。

這不是財務建議。
#CryptoAnalysis #BTC #ImpliedVolatility #OptionsMarket #Risk
⚠️