Matrix Kinetic

实验室检查 #2。“1:3 时胜率为 40%”：人人都在引用。数学在任何回测之前就能给出答案。

这篇帖子里的风险规则没问题：逐仓保证金，在 1,000 美元的资金中承担 10 美元风险。问题出在 40% 这个数字上。

如果价格没有方向性，止损设在 1 步之外，被触及的概率在数学上是止盈设在 3 步之外的 3 倍。盈亏比为 1:3 时，胜率是 25%；盈亏比为 1:1 时，胜率是 50%。盈亏比不会创造优势：它只决定盈亏平衡所需的胜率。40% 是愿望，不是结果。

我还是做了检验：12 种币，包括 $ADA 、$ENA 、$AVAX ，使用 2024 年 8 月至 2026 年 11 月的 1 分钟数据。止损 4.5%，止盈 13.5%，随机入场，计入手续费。共 3,920 笔交易，胜率 25.2%。盈亏比为 1:1 时胜率是 49.4%，1:2 时是 33.8%。市场验证了数学结论，而手续费会让结果跌到零以下。

所以，盈亏比为 1:3 时胜率达到 40% 并不是什么规则。这意味着在运气只给出 1/4 胜率的情况下，10 笔交易中要赢 4 笔。我测过的最佳入场方式配合 ATR 止损，胜率也只有约 10 笔中 3 笔。

还有连败：在某种币上，最多连续亏损 19 笔。

你的胜率是怎么来的？
#RiskManagement #trading

惊悚篇 #2。同一枚币，同一周。

10月29日，我的服务器机器人在 $TIA 被强平（亏损49美元）。我的第二个机器人在 Veles 上，那天晚上也持有 TIA。它撑了下来：没有被强平，只是触发了一个较深的止损。今晚，它的最后一笔订单成交了。

7笔订单全部成交：首笔买入价 0.5521 → 最后一笔 0.4272（−22.6%），平均价 0.4937，仓位价值198美元（50美元本金，4倍杠杆）

TIA 现价 0.4295：止盈价 0.4952：
距离上涨 +15%，收益不到0.60美元；止损价 0.3866：
距离下跌 −10%，亏损约43美元

这就是这套网格策略的特点：多次小额止盈，偶尔一次大额亏损。最后一笔订单有意设置得最大：64美元，占整个198美元仓位的三分之一。它把止盈价从 0.5347 拉低到了 0.4952。从成交价算起，这枚币只需上涨 +16%，而不是 +25%。

止损是在交易开始前设好的：比首笔买入价低 −30%。今晚我只看数据。不管哪件事先发生，我都会汇报。

你觉得哪件事会先发生？

#DCA #trading #RiskManagement #tia

离开机器人 #1。一只聋青蛙会攀爬。但攀爬并不是目标。

一位读者在 Keplr 中质押了 30,000 $TIA，还发给我一则中国寓言：“只有聋青蛙才能爬上高塔的顶端。”

我尊重他的选择。我们就打开图表看看吧。三年时间，同一起点，CoinMarketCap 上的价格变化：

$TRX +227% $BNB +202% $BTC +120% TIA −81%

TIA 确实攀升过：2024 年初，它涨幅超过 600%，领先于这份列表上的所有币。我不知道读者是在什么时候买入那 30,000 个 TIA 的，是接近顶部，还是在某个局部底部。但一种山寨币处于底部，并不是买入它的理由。有些塔是巴别塔：向上的阶梯，最终却通向下方。

我认识那座塔。我的 Keplr 里也曾有 TIA 和 ATOM。一年前，我卖掉了所有东西，只留下上一轮周期买入的 BTC（均价约 28K）。触发信号是：BTC 月收盘价低于其 12 个月均线。对我来说，那就是牛市结束的时刻。这不是感觉，而是一条规则。
同一条规则也让我重新入场。BTC 月收盘价再次高于那条均线，我也开始重新配置山寨币的投机仓位。不是在 57.7K 的底部买入，而是在之后、价格更高时买入。正确的价格不是最低价，而是得到确认的价格。

这条规则有例外吗？有。但那是另一个故事了。

长期买入是另一条路线。BTC 跌破 200 周 EMA 时——对我来说，那就是周期底部——我开始定期买入自己看好的币。我买入的币不会成为一笔闲置资产：它们会进入现货网格机器人，持续运作。

一只聋青蛙会攀爬。但攀爬是一条路，不是目标。我知道自己的目标。青蛙知道自己的目标吗？我说不准。如果目标是买入某个底部，搏几个 X 的收益，那就不算目标，而是希望。希望和目标是两回事。

你持有的那枚币，背后的目标是什么？

#RiskManagement #InvestSmart #bitcoin

附言：市场昏昏欲睡，我的机器人也没什么新消息可报告。正好借此聊聊围绕它的一切。所以，这是 #1。

机器人日记：重新开工

自 10 月 29 日 TIA 强平以来，我的机器人账户里只剩 9.97 美元，什么也没做。新网格需要 52.49 美元保证金，所以它每小时都会报告“HOLD”，然后继续等待。这正是我想要的表现：没钱，就不交易。

今天，币安在几个网络上重新开放了提现。我确认之后，又给机器人的保证金补了些钱。

21:35 — HOLD 解除。机器人选中了 $BIO 。
22:02 — 完成 4 个周期，收益 +0.29 美元。

新变化：机器人不再从我手动制作的列表中挑选。现在它的候选池包含 38 个 USDC 永续合约中的 32 个，每种币都至少有 180 天的期货交易历史。在上涨的币种中，波动性最高的会获得交易名额。
今晚之前：自启动以来收益 +5.04 美元，55 天内平均资金回报率 +3.37%。这是在强平之后的成绩。

半小时内完成四个周期只是噪音，不代表结果。等满一周我再汇报。
#DCA #trading #RiskManagement #crypto

实验室检查 #1：胜率 99.8%。一次亏损吞掉了 82% 的获利。

这里有篇贴文测试 RSI 30/70：胜率 63%，本金归零。高胜率 ≠ 获利。没错——而我自己的机器人用真金白银证明了这一点。

自 9 月 2 日起实盘运行（Binance 期货、DCA 网格、4 倍杠杆）：
— 859 个周期获利平仓：+$59.79
— 1 个周期打平平仓
— 1 次强制平仓（$TIA ，10 月 29 日）：−$49.20 胜率 99.8%。一次亏损吞掉了两个月获利的 82%。

相同设定的两年模型：
— 11,898 次止盈：资金 +460%
— 17 次强制平仓：资金 −284% 胜率 99.86%。一次强制平仓 = 27 天的止盈收益。而且大约每六周就会发生一次。

胜率告诉你获利的频率，却完全没说一次亏损要付出多少代价。

我改为追踪：止盈金额除以亏损金额。在我的模型中，这个比值是 1.62 倍。有正收益，但利润空间很薄。

下一次实验室检查：你想让我测试什么？在下面说说一种策略吧。

#algoTrading #TradingBots #RiskManagement #trading
非财务建议。

不错，兄弟。我持有 $TRX ——那个无聊的。原因嘛——我会在下一篇帖子里说

#RiskManagement #trx

我的伺服器机器人已暂停。不是因为强制平仓。

周四晚上在 $TIA 发生强制平仓后，机器人的子帐户只剩下 10 美元。我的规则是：用已提领的获利补充保证金，然后继续操作。但我不会这么做。至少现在不会。

原因在于交易所，不是策略或演算法。Binance 已确认发生安全事件：约有 63 亿美元遭到取走，存款和提款也已暂停。Binance 表示会用 SAFU 基金和自有资金承担所有损失。很好。但在我能提款之前，那只是承诺，不是帐户余额。

在一个可能让你损失存款、却无法取回资金的地方交易，毫无道理。因此，在提款功能完全恢复之前，我不会再投入新资金。我的 Veles 机器人会继续用现有资金交易：停掉它也不会让那些钱变得能提领。

这不是演算法的错误，而是我无法掌控的风险。我可以在几秒内撤销机器人的 API 金钥，但我没办法让交易所重新运作。

所以，在 FTX 和 Celsius 事件之后，不把所有资金放在同一家交易所，是我的计划之一，而不是临时反应。我不只研究机器人，也会交易和投资；这两件事上，我都把避免亏损放在获利之前。获利往往会随之而来。

我的机器人不只绑定一家交易所。如果几天内提款功能仍未恢复，它就会转到手续费相近的 OKX，或转到 Hyperliquid、Aster 或 ApeX 这类永续合约 DEX，届时我会自行保管私钥。风险各不相同，但至少不是这种风险。无论如何，这场实验会继续。

#algoTrading #DCA #trading #bot #RiskManagement
非财务建议。

爆仓了。

两天前我写道：我的机器人在 $TIA 上亏了 91%，我不会动它。止盈还是爆仓——哪个会先发生？今晚我们有了答案。

有报导称币安遭到骇客攻击，市场大跌。TIA 一度插针至 0.486——比我的爆仓价 0.491 低了 1%——仓位于 22:47 平仓。几分钟内，价格就回升到该价位之上。

损失：−$49.31。这个仓位的保证金正如计划所定——一分钱也没多放。

现在来说重点。这次爆仓之前，机器人自 9 月 2 日以来已获利 $59.39，而我已经把这笔钱提走。一次爆仓又拿回了 $49.56。净利：+$9.82——同期仍略胜持有 $BTC （+3.94% 对 +3.61%），但落后于 $BNB （+5.11%）。
这算好吗？不——利润很薄。DCA 机器人靠数百次小额止盈维生，却可能因一次爆仓而倒下。所以 84% 的获利日比例在这里说明不了什么。真正的指标是：机器人在亏掉保证金之前，赚回了几倍的保证金。这次是：1.2 倍。

同一种币，同一个晚上：我的 Veles 机器人在 0.55 买入 TIA，而不是 0.72。它以 6 张订单中的 5 张成交，挺过了同一次插针——现在仍在场上。你无法两次踏入同一条河流。

#DCA #trading #RiskManagement

不构成财务建议。杠杆期货可能让你的本金全数归零。

惊险：same coin，两个机器人，截然不同的命运。

我的 Veles 机器人在 $PENGU 摆脱了软性锁仓（5 天，7 笔订单中成交了 6 笔），并获利了结。接著 my TradingView Allocator 立刻把它转移到 $WLD ——两次止盈，+$0.23 和 +$0.32——然后又转到 $TIA 。正是我的伺服器机器人卡了 12 天的那枚币，只是价格区间完全不同。

为什么能立刻转移？Allocator 看不到交易所——它是在图表上模拟机器人的网格。而现在，它的模型已经能逐笔吻合实际机器人的交易，因此 PENGU 平仓的那一刻，它就知道这个仓位空出来了。这正是我花了好几周才调整到位的地方。
32 分钟内，Veles 机器人在 TIA 上止盈三次：+$0.10、+$0.17、+$0.10。

同一枚币。同一个模型。同样的 $50。One bot entered 在 10 月 17 日以 0.72 买入 TIA，并一路摊平成本——到现在还在等。另一个今天才进场，价格远低于前者的平均成本，正在逢反弹获利。
看看下方的币种标签：今天 WLD 下跌 4%，TIA 下跌 0.8%——但机器人两者都获利了结。它不需要币价一整天都上涨，只需要当天之内有反弹。只有反弹停止时，方向才会造成影响——那时仓位就会卡住。

币本身没有好坏之分。进场时机才是一切。人不能两次踏进同一条河流。

Veles 机器人目前为止：14 笔交易，全部获利平仓，+$2.33。

#DCA #trading #RiskManagement

以上并非投资建议。

同一套策略、同样的 50 美元、两个机器人。一个已经卡住 12 天，另一个刚脱困。

My server bot 自 10 月 17 日起一直持有 $TIA （所有订单都在 10 月 22 日前成交）。我的第二个机器人——在 Veles 上运行，透过我的 TradingView Allocator 使用同一个模型，限额同样是 50 美元——在 $PENGU 里卡了 5 天，7 笔订单中有 6 笔成交。昨晚 PENGU 终于反弹：止盈 +$0.40。一小时后，机器人已经进场 $WLD ：又赚了 +$0.23，现在还开了一笔新的 WLD 交易（截图如下）。

为什么是不同的币？逻辑相同，但交易池不同——伺服器机器人从 32 种币中挑选，Veles 机器人则从 12 种中挑选——而且启动日期也不同：9 月 2 日对上 10 月 23 日。同一个模型在不同时间启动，经历就会截然不同。你无法以完全相同的方式两次进入市场，就像你无法两次踏进同一条河流。

所以，一笔 50 美元的资金还在等待时，另一笔则持续运作。就称之为闲置时间的分散配置吧。而第二个机器人的每一轮操作，都是对模型的一次实际验证：10 笔交易，全数获利平仓，6 天内赚了 +$1.64。

算一算就知道，这其实不算少：不到一周，已平仓交易就让本金增加了 +3.28%。目前尚未平仓的 WLD 交易是 −$6.3，这也是整体情况的一部分。

#DCA #trading #RiskManagement
以上不是投资建议。

从大家的反应来看，不是每个人都能理解我的意思。

这个部落格不是要抱怨我那个急需修好的机器人。

其实我对它相当满意 :) — 因为我打造了一个不管花多少钱，任何服务都无法提供给你的东西。单纯是因为根本没有这样的服务。

这个部落格谈的是演算法交易，经过数据测试，不加任何粉饰。

谈的是你在 Square 或其他任何地方都找不到的东西——那些地方充斥著千篇一律的套话、转贴和资讯垃圾。
谈的是什么东西终于能让我摆脱那个满是图表的该死萤幕——让手动交易成为休息，而不是工作 :)

欢迎实用的建议和建设性的批评 :)

#DCA #trading #RiskManagement
非财务建议。

我的机器人在这个仓位上亏损了 91%。我不会动它。
在 $TIA 的第 11 天。自 10 月 22 日起，7 笔订单全数成交。平均进场价 0.648，现价 0.528。以 49 美元保证金计算，浮亏 36.6 美元。清算价为 0.491，约低 7%。止盈订单挂在 0.650，较现价高 23%。

为什么这么冷静？因为在第一笔订单成交前，就已经把最坏情况纳入考量：亏损上限就是这个仓位的保证金，而截至目前为止的每一美元获利都已经提走——共 59 美元，超过整笔保证金。根据两年的历史数据，这类卡住的仓位约有一半最后达到止盈。

下跌或盘整只是市场的一个阶段，不是机器人或这个仓位本身的缺陷。所以仓位卡住并非意外，而是这种交易方式中正常且预期会发生的一部分。

当好结果和坏结果都不是寄望，而是计划的一部分时，耐心才有用。

止盈和清算，哪个会先发生？

#DCA #trading #bot #RiskManagement
非投资建议。

我的机器人过去每小时有55分钟都在闲置

一开始，我的 DCA 机器人只看1小时图。它每小时挑选波动最大的币种，然后开一个网格。止盈通常会在30秒到5分钟内成交——之后机器人便只能观望，直到下一个小时，错过完全相同的入场机会。那时，我觉得收盘的小时K线就是真理的尺度。

于是我测试了在小时内重新入场。币种仍由最近一根已收盘的小时K线来挑选，但止盈后，机器人可以每隔30、15或5分钟重新入场。每30分钟重新入场，收益和每小时一次差不多；每15分钟明显更好；每5分钟效果最好：两年收益+100%，而每小时一次只有+6%。（这些是基于分钟数据对机器人引擎进行的回测，并非实盘结果。）

有一条规则很重要：机器人会在当前这根5分钟K线收盘时重新入场——也就是止盈成交所在的那根K线，而不是止盈后立刻入场。止盈往往在K线顶部附近的尖峰处成交，因此立即买入就等于买在顶部。等这根K线收盘，可以过滤掉由影线和局部拉升造成的入场机会——测试中，立即重新入场的表现甚至比完全不重新入场还差。

从10月开始，我的机器人就是这样运作的：小时周期挑选币种，5分钟周期决定何时重新入场。每小时最多入场12次，而不是一次。

#DCA #TradingBot #GridTrading

以上不构成财务建议。