thesolidoke

Kết quả backtest của tôi cho thấy lợi nhuận từ +0,15% đến +0,31% mỗi giao dịch. Giao dịch thực tế chỉ mang lại một phần mười con số đó.

Chiến lược: giao dịch ngược chiều mức chênh lệch giá của cổ phiếu token hóa trên hợp đồng tương lai Binance. Trên lý thuyết, chiến lược này trông rất hiệu quả.

Sau đó, tôi chạy thử nghiệm tiến tới trên tài khoản mô phỏng, sử dụng giá mua/bán thực tế:
• 520 giao dịch
• Tổng cộng +257 USD
• Khoảng +0,025% mỗi giao dịch, xấp xỉ 1/10 mức backtest dự đoán

90% còn lại biến đi đâu? Chênh lệch giá mua/bán. Backtest thường giả định bạn khớp ở mức giá "giữa". Lệnh thực tế luôn phải trả phần chênh lệch giữa giá người mua và người bán.

Nếu lợi thế của chiến lược chỉ là vài phần trăm nhỏ, chênh lệch giá mua/bán sẽ ăn mòn sạch lợi thế đó.

Backtest của bạn dùng giá mua/bán hay giá giữa? 👇

Đây không phải lời khuyên tài chính. Kết quả giao dịch mô phỏng, được chia sẻ công khai.

#TradingBots #algoTrading #tradingfees #bitcoin $BTC

"Cứ mạo hiểm nhiều hơn thì sẽ kiếm được nhiều hơn." Tôi đã thử rồi.

Cùng một bot giao dịch theo xu hướng crypto, từ năm 2020 đến 2026, phí thực tế, bắt đầu với 154 USDT:

• Rủi ro 1,5% mỗi giao dịch → 1.105 USDT, mức sụt giảm lớn nhất −25%
• 3% → cơ chế ngắt giao dịch được kích hoạt vào năm 2021
• 5–10% → cháy tài khoản trong vòng 3–7 tháng
• 25% không có cơ chế bảo vệ → −99,9%. Tài khoản mất trắng.

Cùng chiến lược, cùng tín hiệu. Điểm khác biệt duy nhất là quy mô khoản cược.

Hầu hết mọi người thua lỗ không phải vì chiến lược của họ tệ. Họ thua vì đặt cược quá lớn so với chiến lược mình đang dùng.

Bạn đặt rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch? 👇

Đây không phải lời khuyên tài chính.

#TradingBots #algoTrading #tradingfees #bitcoin $BTC

I tested 42 trading rules on 14 metals markets. Not one made money.

Copper, aluminium, steel, iron ore, platinum, palladium, plus the miners' ETFs. Trend rules, breakout rules, long-only rules. All with real costs.

Result: no rule was positive after costs. Copper lost even before costs.

The plot twist: a few "winners" looked amazing at first. Then I checked the data. Those markets had stale prices, the same open/high/low/close on 62-93% of days. The bot was "trading" a price that wasn't moving.

And the kicker: simply buying and holding the miners beat every single rule (XME +198%, COPX +149% over 2021-26).

Lessons:
1. Check your data before you trust your results.
2. Sometimes the boring option wins.

Have you ever had a backtest that was too good to be true?

Not financial advice.

#TradingBots #algoTrading #tradingfees #bitcoin $BTC

Gemini nói chiến lược mới của tôi sẽ mang lại mức tăng từ +1.15% đến +1.35% mỗi ngày. Nhưng trên dữ liệu thực tế, mức tăng chỉ là +0.11%: về mặt thống kê, chẳng đáng kể.

Tôi gửi mọi kết quả kiểm thử ngược cho hai AI (Gemini và GPT) để xin ý kiến thứ hai. Chúng rất hữu ích: phát hiện lỗi, đề xuất các phép thử và tranh luận với nhau.

Nhưng:
• Chiến lược “+1.35% mỗi ngày” đó là do chính Gemini thiết kế.
• Có lần nó gọi các ngày kiểm thử năm 2026 của tôi là “không thể xảy ra” vì kiến thức của nó chỉ cập nhật đến thời điểm trước đó.
• Đôi khi cả hai đều quả quyết đưa ra những con số hoàn toàn không có trong dữ liệu của tôi.

Quy tắc của tôi bây giờ: AI đề xuất, dữ liệu quyết định.

Đã bán “bot giao dịch AI” à? Hãy hỏi: ai đã kiểm tra AI?

Bạn có để AI can thiệp vào giao dịch của mình không?

Đây không phải lời khuyên tài chính.

#AI #TradingBots #algoTrading #BitcoinFiveWeeklyLosses $BTC

Liệu tôi có để AI xem tài khoản ngân hàng của mình không? Nó đã xem các bot giao dịch của tôi rồi.

Suốt một tháng, trợ lý AI đã vận hành quy trình nghiên cứu bot của tôi: kiểm thử ngược, chạy GPU, phân tích sau sự cố. Đây là những giới hạn tôi đặt ra:
✅ Nó đọc kết quả, nhật ký và các bài kiểm thử ngược
✅ Nó soạn thảo, tôi phê duyệt
❌ Nó không thể chuyển tiền
❌ Không có gì được đưa vào hoạt động nếu chưa có sự đồng ý của tôi

Quyền chỉ đọc là phần dễ. Phần khó là: đôi khi AI sai nhưng lại rất tự tin. Mọi khẳng định đều được đối chiếu với số liệu thô.

Vậy tôi có thử bản beta Tài chính Cá nhân của Claude với quyền chỉ đọc tài khoản ngân hàng không? Vẫn theo quy tắc cũ: chỉ đọc, tuyệt đối không chuyển tiền.

Còn chuyện định giá? Tôi kiểm thử bot, chứ không phải IPO. Một năm nữa hỏi tôi nhé.

#AnthropicIPO #AnthropicRejectsIPODelayValuationinQuestion #AI #TradingBots $BTC

Bot giao dịch đầu tiên của tôi kiếm được tiền. Rồi tôi trả phí.

Trước các bot hiện tại, tôi đã thử một bot lướt sóng nhanh trên thị trường tiền mã hóa.

363 giao dịch.
Lợi nhuận trước phí: +$3.56 ✅
Phí đã trả: $22.13 ❌

Chiến lược "đúng" nhiều hơn sai một chút, vậy mà vẫn lỗ. Mỗi giao dịch đều trả phí cho sàn, và sàn luôn thắng trong cuộc chơi đó.

Những điều khác mà phần tổng kết sau giao dịch cho thấy:
• Lệnh cắt lỗ bị kích hoạt 140 lần, trong khi lệnh chốt lời chỉ 89 lần
• Những lần thoát lệnh có lãi duy nhất là các lệnh dựa trên thời gian
• Các lệnh bán khống gây ra phần lớn khoản lỗ

Bài học: lợi thế nhỏ hơn phí thì không phải là lợi thế. Giờ đây, mọi lần kiểm thử đều tính cả phí, rồi tính gấp đôi phí, để xem chiến lược có trụ vững không.

Bot lướt sóng vẫn đang tắt. Các bot hiện tại của tôi giao dịch ít hơn nhiều, có chủ đích.

Đây không phải lời khuyên tài chính. Đây là những con số thực từ quá trình thử nghiệm của riêng tôi.

#TradingBots #AlgoTrading #tradingfees #bitcoin #BitcoinFiveWeeklyLosses
$BTC

Một tháng trước, tôi đã đưa ra quyết định: ngừng đoán mò, bắt đầu thử nghiệm.

Nghề nghiệp của tôi là quản lý dự án (xây dựng và logistics). Công việc của tôi là kế hoạch, con số và thời hạn, chứ không phải biểu đồ. Nhưng tôi cứ thấy cùng một điều trên mạng: ảnh chụp màn hình về những khoản thắng lớn, còn thua lỗ thì chẳng bao giờ thấy.

Vì vậy, tôi tự đặt ra một quy tắc: kiểm tra mọi thứ thật bài bản và công khai tất cả.

Tôi đã bắt đầu như thế nào:
• 11 tháng 10: một bot giao dịch chỉ số và vàng, chạy thực với khoảng 1.000 đô la trong tài khoản cent
• 14 tháng 10: một bot giao dịch theo xu hướng tiền mã hóa trên Binance Futures, chạy thực với khoảng 157 đô la và rủi ro rất nhỏ cho mỗi giao dịch (dưới 1%)
• Cả hai chạy 24/7 trên máy chủ thuê, tự kiểm tra và khởi động lại mọi thứ gặp sự cố

Các nguyên tắc cơ bản của tôi:
Chốt các quy tắc trước khi thử nghiệm. Sau đó không chỉnh sửa để khiến kết quả trông đẹp hơn.

Hai AI đánh giá từng kết quả (Gemini và GPT), còn tôi đối chiếu những gì chúng khẳng định với số liệu thực tế.

Không đưa ra kết luận trước 6 tháng. Một tuần tốt chẳng nói lên điều gì. Một tuần tệ cũng vậy.
Bắt đầu với số tiền nhỏ. Nếu không thể hoạt động hiệu quả với 150 đô la, thì nó không xứng đáng với 15.000 đô la.

Tại sao tôi kể với bạn? Vì “kết quả bot trung thực” là nội dung tôi muốn tìm nhưng không thể tìm thấy.

Bài đăng tiếp theo: chiến lược đầu tiên tôi thử nghiệm và lý do nó thất bại.

Đây không phải lời khuyên tài chính. Chỉ là quá trình thử nghiệm của riêng tôi, được chia sẻ công khai.

#TradingBots #AlgoTrading #tradingjourney #bitcoin #BitcoinFiveWeeklyLosses $BTC

Tôi đã dành một tháng xây dựng bot giao dịch bằng AI.

Đây là bảng tổng kết trung thực.
Không tín hiệu, không "100x" ở đây. Tôi đang kiểm thử bot giao dịch một cách bài bản và đăng kết quả, kể cả những lần thua lỗ.

Những gì tôi đang chạy:
• Một bot bắt xu hướng tiền mã hóa trên Binance Futures, dùng tiền thật: hiện giảm 5,6%
• Một bot giao dịch chỉ số và vàng, dùng tiền thật: tăng 2,75%
• 26 cấu hình trên tài khoản demo, cộng thêm 22 biến thể bot của riêng tôi trên tài khoản giao dịch thử
• Hàng chục ý tưởng chiến lược được kiểm thử ngược theo các quy tắc nghiêm ngặt. Hầu hết đều thất bại.
Thử nghiệm lớn: dự báo giá bằng AI
Tôi lấy Kronos, một mô hình AI mã nguồn mở được huấn luyện trên hàng triệu biểu đồ giá, rồi tinh chỉnh nó trên 150 đồng coin bằng GPU thuê (khoảng 90 đô la).

Sau đó, tôi kiểm thử mô hình trên 78 ngày dữ liệu mà nó chưa từng thấy.
✅ Mô hình xếp hạng các đồng coin tốt hơn mức ngẫu nhiên. Những lựa chọn của nó liên tục vượt mức trung bình, trong khoảng thời gian lên đến một tuần.

❌ Nhưng mô hình vẫn không thể kiếm tiền. Lợi thế nhỏ hơn phí giao dịch, còn những biến động lớn nhất (những biến động thực sự đem lại lợi nhuận) lại là những biến động mà nó bỏ lỡ.

Những gì tôi rút ra:
Một mô hình có thể "đúng" mà vẫn khiến bạn mất tiền. Phí giao dịch dễ dàng ăn mòn những lợi thế nhỏ.

Nếu kết quả kiểm thử ngược trông quá tuyệt vời, hãy cho rằng bạn đã mắc sai lầm cho đến khi chứng minh được điều ngược lại.

Hầu hết những lời quảng cáo về "bot giao dịch AI" mà bạn thấy trên mạng sẽ không trụ nổi một tháng kiểm thử trung thực.

Tiếp theo: một thử nghiệm lớn hơn trên 420 ngày với các thị trường khác nhau, và tôi sẽ đăng kết quả dù thế nào đi nữa.

Hãy theo dõi nếu bạn muốn biết những con số thực, chứ không phải ảnh chụp màn hình.

Đây không phải lời khuyên tài chính. Tôi đang chia sẻ quá trình kiểm thử của riêng mình, cả thắng lẫn thua.
#TradingBots #AITrading #CryptoTrading #bitcoin #BitcoinFiveWeeklyLosses $BTC