Matrix K

Если вы смотрите на график одной монеты и пытаетесь угадать, куда пойдёт цена, вы смотрите не туда.
Почти два месяца на Binance Futures работает мой DCA-бот. Сразу честно: это не «бот, который нашёл хорошую монету». Таких монет почти нет. Я прогнал одну и ту же сетку по каждой из 38 USDC-пар в одиночку на минутных данных за 2 года. Большинство монет в минусе, включая TIA и PENGU.
А вот если каждый час выбирать из всего пула ту монету, которая сейчас самая подвижная и при этом растёт, и после каждого тейка выбирать заново, та же сетка на тех же монетах выходит в плюс. Доход создаёт не монета, а переход к лидеру.
Почему волатильность. Это питательная среда для DCA. Чем подвижнее цена, тем чаще сетка набирает позицию и закрывает её тейком. Больше раундов — больше прибыли. Бот не гадает направление, он ищет движение.
Как это устроено сейчас:
• пул: все USDC-перпы Binance, торгующиеся не меньше 180 дней. Свежие листинги — главный источник ликвидаций, это проверено на истории. Пул раз в сутки обновляет сканер рынка;
• выбор: каждый час монета с наибольшим ATR при растущем тренде;
• сетка: 7 ордеров до −22.6%, тейк 0.3% от средней, после тейка — новый выбор на следующей 5-минутке;
• один слот, изолированная маржа $50 с плечом x4, то есть сетка на $200. Ликвидация — это мой стоп. По бэктестам на 2 годах она случается в среднем раз в полтора месяца, в бою с момента старта её пока не было. Это часть системы, а не сбой.
К этой схеме я пришёл не сразу. Были месяцы бэктестов и боя, и почти всё, что кажется очевидным, отпало: одиночные ордера, стопы, трендовые индикаторы на вход. Комиссии съедают тонкий эдж сетки, поэтому бот торгует USDC-пары, где лимитные ордера на Binance без комиссии. За это время бот проторговал $41 214 оборота. С обычной мейкерской комиссией (0.02%, с BNB 0.018%) это стоило бы около $7.4 — каждый восьмой заработанный доллар.
Цифры со 2 сентября по 24 октября (приложение Binance, «PnL фьючерсов»):
• закрыто в плюс: +$59.00;
• рост кривой PnL: +23.9% (Binance считает её в процентах от баланса субаккаунта по дням) при $BTC +4.4% и $BNB +7.3% за тот же период;
• 44 дня в плюсе, 9 в минусе. Все 9 минусовых дней — это фандинг, пока бот сидел в позиции без тейка: −$0.29 за всё время.
Первый настоящий экзамен. Впервые почти за два месяца позиция отстреляла все страховочные ордера и встала в замок: с 17 октября слот держит TIA, сетка залита целиком. Дальше два исхода. Либо цена вернётся к средней, и бот выйдет тейком — на истории так заканчивалась примерно половина таких замков. Либо TIA дойдёт до ликвидации, и бот потеряет маржу слота — $49. Мне одинаково интересны оба исхода: бэктест может показать что угодно, мерило истины — только бой.
Как устроены деньги. Для чистоты эксперимента бот торгует на отдельном чистом субаккаунте. Прибыль не реинвестируется: я сразу вывожу её на спот, где она работает в Earn и идёт на регулярные покупки BTC и $BNB . Если позицию ликвидирует, в бот придёт новый депозит того же размера. Поэтому ликвидация для меня не катастрофа, а запланированный расход. Вопрос в другом: может ли прибыль на дистанции оплачивать ликвидации с запасом. Пока ответ «да»: выведенные $59 уже перекрывают одну полную потерю маржи ($49).
Бот постоянно дорабатывается по итогам боя. Последнее обновление — сканер всего рынка вместо фиксированного списка из 11 монет — я включил как раз во время этого замка. Когда решу, что система доказала себя, загружу в неё серьёзные деньги.
Дальше здесь будут:
отчёты из живого боя — тейки, замки, ликвидации, как есть;находки из исследований — что проверял и что не сработало (а не сработало многое).
Не финансовый совет. Фьючерсы с плечом могут обнулить депозит.

Bot DCA chính của tôi được viết bằng mã và chạy trên máy chủ — nó kết nối trực tiếp với sàn giao dịch. Nhưng có một ngày, tôi muốn chạy cùng chiến lược đó trên một sàn giao dịch khác và một thị trường khác, ngay tại đây và ngay lúc này. Sao phải mò vào máy chủ rồi viết lại bot khi bạn có thể dùng một bộ máy riêng khởi chạy chỉ trong vài phút? Vì vậy, tôi đã chuyển logic của bot sang TradingView — để phục vụ nhu cầu của mình: mỗi giờ, chọn đồng coin có biến động mạnh nhất và xu hướng tăng trong một nhóm coin, rồi gửi lựa chọn đó đến bất kỳ bot nào qua webhook. Đó là cách Allocator ra đời.
Hóa ra, chuyển ý tưởng thành hiện thực mới chỉ là một nửa công việc. Ý tưởng có thể đúng, nhưng cách triển khai lại sai. Tôi đã thử rất nhiều chiến lược và chỉ báo trên TradingView, nhưng chẳng cái nào trụ được khi bước vào giao dịch thực tế. Vì vậy, tôi quyết định đưa chiến lược của mình vào thử nghiệm thực tế ngay từ ngày đầu tiên.

Как и вы, я долго думал, что индикаторы дают преимущество, а значит деньги. Но RSI на $BTC и чем угодно видят все — а миллиардеров единицы. Индикатор видит и тот, кто стоит по другую сторону вашей сделки.
Самый популярный совет для ботов (его дают и трейдеры, и ИИ-чаты): не входить, когда цена перегрета. RSI выше 75, цена выше EMA21 больше чем на 3%, только что был памп. Звучит разумно: зачем покупать на вершине?
Я проверил этот совет на движке своего бота: та же логика выбора монеты и та же сетка, что торгуют в бою, только прогнанные по минутным свечам Binance за 2 года — на нынешнем пуле из 32 монет, 12 720 сделок. Считал в деньгах, а не в процентах попаданий, и с честной деталью: если фильтр запрещает вход, бот не простаивает, а берёт следующую монету из пула. Именно так он работает в бою.
Результат за 2 года (сравнение — на обложке):
• без фильтра: +$626, тейки перекрыли потери в 1.74 раза, 17 ликвидаций, худшее полугодие −$62;
• не входить при RSI > 75: +$303, тейки/потери 1.36, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$128;
• не входить, если цена выше EMA21 больше чем на 3%: +$86, тейки/потери 1.11, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$188.
Фильтр срезал прибыль в два-семь раз, а ликвидаций убрал ровно одну. И худшее полугодие стало хуже, а не лучше.
Почему так. Я посмотрел, откуда берутся ликвидации. Не с вершины пампа: из 17 ликвидаций 12 начинались со входа выше EMA21 больше чем на 3% — это 71%. Но среди всех прибыльных сделок таких входов столько же, 72%. Фильтр не отличает будущую ликвидацию от будущего тейка, поэтому режет их поровну. А ликвидации приходят из общих обвалов рынка, когда падает всё сразу, и никакой RSI на входе их не предсказывает.
DCA обожает перепроданность. Сетка зарабатывает на движении: чем резче монета ходит, тем быстрее набирается позиция и тем чаще бот закрывает тейк. Самые «перегретые» моменты — это и есть самое быстрое движение. Фильтр отрезает кормовую базу, а риск оставляет на месте.
Это не единственный такой случай. Летом я проверял фильтр по импульсу на другой версии бота: он срезал 32% сделок и 29% прибыли, а процент прибыльных сделок не сдвинулся ни на пункт. Фильтр прореживал сделки случайно, без всякого отбора. За последние месяцы я проверил больше десятка таких фильтров — не прошёл ни один.
Индикатор не бесполезен как информация. Он бесполезен как фильтр входа для сетки: о будущем он знает не больше, чем все остальные на рынке. Преимущество у меня оказалось в другом месте: не КОГДА входить, а ГДЕ торговать. Об этом — в следующем посте: покажу инструмент, который не гадает момент входа, а каждый час выбирает монету.
#DCA #TradingBot #GridTrading #Indicators #CryptoStrategy
Здесь не гадают, куда пойдёт цена и на какие уровни смотреть. Здесь статистика и математика против неизвестного будущего.
Не финансовый совет. Фьючерсы с плечом могут обнулить депозит.