Vì sao mức chốt lời của tôi là 0,3%, không phải 0,5% — và vì sao bot của tôi không đặt mức cắt lỗ sát
Một độc giả hỏi: tôi đã backtest mức chốt lời 0,4–0,6% chưa, và đã thử đặt cắt lỗ thay vì để lệnh mắc kẹt chưa? Rồi — cả hai.
Chốt lời. Tôi đã chạy các mức chốt lời từ 0,2% đến 0,79% trên dữ liệu lịch sử hai năm. Theo trực giác thì mức chốt lời càng cao, lợi nhuận mỗi giao dịch càng lớn. Nhưng mức chốt lời càng cao, bot càng giữ vị thế lâu — và giá càng có nhiều thời gian để khớp toàn bộ lưới lệnh rồi tiếp tục giảm. Trên khoảng 0,4%, kết quả chỉ xấu đi; từ mức 0,5% trở lên, khi tính phí thông thường, một số giai đoạn trong dữ liệu lịch sử đã kết thúc bằng thanh lý. Mức 0,3% được tối ưu cho phí maker bằng 0 trên các cặp USDC.
Cắt lỗ. Mức cắt lỗ càng sát bên trong lưới, khoản lỗ càng nhỏ nhưng xảy ra càng thường xuyên. Càng đặt xa, khoản lỗ càng hiếm nhưng càng nặng — và tăng lên theo mỗi lệnh được khớp. Cắt lỗ sát đơn giản là không cho lưới hoạt động: trong 30 ngày trên $DEXE , mức cắt lỗ −1% so với giá trung bình được kích hoạt 2.090 lần, so với 43 lần ở mức cắt lỗ rộng; kết quả lần lượt là −347 USD và +544 USD. Mục đích của DCA chính là để lưới hoạt động. Nếu muốn cắt lỗ ngắn, hãy giao dịch từng lệnh riêng lẻ.
Vì vậy bot của tôi chỉ có một mức cắt lỗ, và mức này rất sâu — thấp hơn toàn bộ lưới, khoảng −30% so với giá vào lệnh: đó là mức thanh lý của ký quỹ cô lập. Ngoài ra còn có một lưới an toàn: thoát lệnh nếu vị thế bị kẹt quá 30 ngày. Thời gian vốn nằm im cũng có cái giá của nó: khi tiền nạp bị mắc kẹt trong một đồng coin, nó không thể sinh lời ở những đồng khác.
Những câu hỏi trong phần bình luận là chủ đề hay nhất cho nhật ký này. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Đây không phải lời khuyên tài chính.
Một độc giả hỏi: tôi đã backtest mức chốt lời 0,4–0,6% chưa, và đã thử đặt cắt lỗ thay vì để lệnh mắc kẹt chưa? Rồi — cả hai.
Chốt lời. Tôi đã chạy các mức chốt lời từ 0,2% đến 0,79% trên dữ liệu lịch sử hai năm. Theo trực giác thì mức chốt lời càng cao, lợi nhuận mỗi giao dịch càng lớn. Nhưng mức chốt lời càng cao, bot càng giữ vị thế lâu — và giá càng có nhiều thời gian để khớp toàn bộ lưới lệnh rồi tiếp tục giảm. Trên khoảng 0,4%, kết quả chỉ xấu đi; từ mức 0,5% trở lên, khi tính phí thông thường, một số giai đoạn trong dữ liệu lịch sử đã kết thúc bằng thanh lý. Mức 0,3% được tối ưu cho phí maker bằng 0 trên các cặp USDC.
Cắt lỗ. Mức cắt lỗ càng sát bên trong lưới, khoản lỗ càng nhỏ nhưng xảy ra càng thường xuyên. Càng đặt xa, khoản lỗ càng hiếm nhưng càng nặng — và tăng lên theo mỗi lệnh được khớp. Cắt lỗ sát đơn giản là không cho lưới hoạt động: trong 30 ngày trên $DEXE , mức cắt lỗ −1% so với giá trung bình được kích hoạt 2.090 lần, so với 43 lần ở mức cắt lỗ rộng; kết quả lần lượt là −347 USD và +544 USD. Mục đích của DCA chính là để lưới hoạt động. Nếu muốn cắt lỗ ngắn, hãy giao dịch từng lệnh riêng lẻ.
Vì vậy bot của tôi chỉ có một mức cắt lỗ, và mức này rất sâu — thấp hơn toàn bộ lưới, khoảng −30% so với giá vào lệnh: đó là mức thanh lý của ký quỹ cô lập. Ngoài ra còn có một lưới an toàn: thoát lệnh nếu vị thế bị kẹt quá 30 ngày. Thời gian vốn nằm im cũng có cái giá của nó: khi tiền nạp bị mắc kẹt trong một đồng coin, nó không thể sinh lời ở những đồng khác.
Những câu hỏi trong phần bình luận là chủ đề hay nhất cho nhật ký này. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Đây không phải lời khuyên tài chính.