Stochastic RSI, hay đơn giản là StochRSI, là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định xem một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức và để xác định xu hướng thị trường hiện tại. Như tên cho thấy, StochRSI là một phiên bản phái sinh của Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) tiêu chuẩn, do đó, nó được coi là một chỉ báo về chỉ số đó. Đây là một loại chỉ báo dao động, có nghĩa là nó dao động ở trên hoặc dưới đường trung tâm. 

StochRSI được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1994 trong cuốn sách có tên Nhà giao dịch kỹ thuật mới, do Stanley Kroll và Tushar Chande viết. Điều này thường được các nhà giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán sử dụng nhưng cũng có thể được áp dụng cho các bối cảnh giao dịch khác, chẳng hạn như thị trường Forex và Tiền tệ kỹ thuật số.


StochRSI hoạt động như thế nào?

Chỉ báo StochRSI được tạo từ RSI thông thường bằng cách áp dụng công thức Bộ dao động ngẫu nhiên. Kết quả thu được là số đánh giá nằm xung quanh đường trung tâm (0,5), với phạm vi từ 0-1. Tuy nhiên, có một phiên bản sửa đổi của chỉ báo Stoch RSI nhân kết quả với 100, sao cho giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100 thay vì 0 đến 1. Người ta thường thấy đường trung bình động đơn giản (SMA) 3 ngày cùng với đường StochRSI, hoạt động như một đường tín hiệu và nhằm mục đích giảm rủi ro giao dịch do các tín hiệu không chính xác.

Công thức Chỉ báo dao động ngẫu nhiên tiêu chuẩn sử dụng giá đóng cửa của tài sản cùng với các điểm cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, khi sử dụng công thức này để tính StochRSI, nó sẽ được áp dụng trực tiếp vào dữ liệu RSI (giá không được xem xét).

Stoch RSI = (RSI hiện tại - RSI thấp nhất)/(RSI cao nhất - RSI thấp nhất)

Giống như chỉ báo RSI tiêu chuẩn, thời điểm được sử dụng phổ biến nhất cho StochRSI là 14 kỳ. 14 giai đoạn liên quan đến việc tính toán StochRSI đều dựa trên biểu đồ khung thời gian. Trong đó, biểu đồ hàng ngày sẽ sử dụng 14 ngày qua (chân nến), biểu đồ hàng giờ sẽ tạo ra StochRSI dựa trên 14 giờ qua.

Khoảng thời gian có thể được đặt theo ngày, giờ hoặc phút và tính hữu dụng của chúng rất khác nhau tùy theo nhà giao dịch (tùy thuộc vào hồ sơ và chiến lược của họ). Số lượng chu kỳ có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm để xác định xu hướng dài hơn hoặc ngắn hơn. Cài đặt 20 kỳ là một tùy chọn khá phổ biến cho chỉ báo StochRSI.

Như đã đề cập, một số mẫu biểu đồ StochRSI xác định các giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100 chứ không phải 0 đến 1, do đó, trên các biểu đồ này, đường trung tâm nằm ở điểm 50 chứ không phải 0,5. Do đó, tín hiệu quá mua thường xảy ra ở mức 0,8 sẽ ở vị trí 80, tín hiệu quá bán sẽ ở vị trí 20 chứ không phải 0,2. Biểu đồ có cài đặt 0-100 có thể trông hơi khác nhưng cách diễn giải thực tế thì giống nhau.


Làm cách nào để sử dụng StochRSI?

Chỉ báo StochRSI sẽ rất quan trọng nếu nó đạt đến giới hạn trên hoặc dưới của phạm vi. Do đó, công dụng chính của chỉ báo này là xác định các điểm vào và ra tiềm năng, cũng như tốc độ luân chuyển giá. Vì vậy, chỉ số 0,2 trở xuống cho thấy tài sản có thể bị bán quá mức, trong khi chỉ số 0,8 trở lên cho thấy tài sản đó có thể bị mua quá mức.

Hơn nữa, các số liệu rất gần với đường trung tâm có thể cung cấp thông tin quan trọng về xu hướng thị trường. Ví dụ: khi đường trung tâm đóng vai trò hỗ trợ và đường StochRSI di chuyển chậm trên mốc 0,5, điều này cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tăng hoặc hướng lên - đặc biệt nếu đường này bắt đầu di chuyển về phía 0,8. Tương tự như vậy, các chỉ số luôn ở dưới 0,5 và tiến tới 0,2 có thể cho thấy xu hướng giảm hoặc giảm.


StochRSI so với RSI

Cả StochRSI và RSI đều là các chỉ báo dao động vòng đeo tay giúp nhà giao dịch dễ dàng xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức tiềm ẩn cũng như các điểm quay vòng có thể xảy ra. Nói tóm lại, RSI tiêu chuẩn là số liệu được sử dụng để theo dõi tốc độ và mức độ thay đổi của một tài sản theo mối tương quan trong một khoảng thời gian.

Tuy nhiên, khi so sánh với Stochastic RSI, chỉ báo RSI tiêu chuẩn chậm hơn và tạo ra ít tín hiệu giao dịch. Việc áp dụng công thức Stochastic Oscillator với RSI tiêu chuẩn cho phép biến StochRSI thành một chỉ báo có độ nhạy cao hơn. Do đó, số lượng tín hiệu được tạo ra cao hơn, giúp nhà giao dịch có nhiều cơ hội hơn để xác định xu hướng thị trường cũng như các điểm mua và bán tiềm năng.

Nói cách khác, StochRSI là một chỉ báo dao động nhiều hơn và điều này làm cho nó trở thành một công cụ TA nhạy cảm hơn, có thể giúp các nhà giao dịch cải thiện tín hiệu giao dịch, nó cũng rủi ro hơn vì đôi khi nó có thể đưa ra các tín hiệu giao dịch sai. Như đã giải thích, áp dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) là một phương pháp phổ biến để giảm rủi ro liên quan đến các tín hiệu sai lầm đó và trong nhiều trường hợp, SMA 3 ngày được đưa vào thiết lập cơ bản của chỉ báo StochRSI.


Phần kết luận

Do tốc độ và độ nhạy cao hơn trước các biến động của thị trường, Stochastic RSI có thể là một chỉ báo dành cho các nhà phân tích, nhà giao dịch và nhà đầu tư - để phân tích ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, nhiều tín hiệu hơn đồng nghĩa với nhiều rủi ro hơn và vì lý do này, StochRSI được khuyến nghị sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật có thể giúp xác nhận các tín hiệu mà nó tạo ra. Điều quan trọng cần nhớ là thị trường tiền kỹ thuật số dao động nhiều hơn thị trường truyền thống và có thể đưa ra nhiều tín hiệu sai hơn.