impliedvolatility

$BTC | Biến động ngụ ý của quyền chọn Bitcoin đang thu hẹp về mức thấp nhất trong nhiều năm. Biến động đang rẻ. Trong Mô hình SatoshiMacro, tín hiệu biến động ngụ ý 30 ngày của Deribit hôm nay ở phân vị 3,4 — mức điểm thấp nhất trong bảng gồm 48 tín hiệu — với DVOL thô là 37,7. Tại bàn giao dịch, chúng tôi xem đợt sụt giảm biến động như thế này là cơ hội để tái tích lũy, chứ không phải để thư giãn: chỉ một tiêu đề tin tức cũng có thể khiến đường cong định giá thay đổi nhanh chóng. Điểm số đã hiệu chỉnh của SMM vẫn là 38,1, Trung lập, vì đầu vào này chiếm 20% của một cấp, chứ không phải toàn bộ mô hình. Theo tôi, thị trường quyền chọn yên ắng không đồng nghĩa với an toàn trong trường hợp này. Giới hạn đòn bẩy 2:1 của ASIC đối với CFD bán lẻ trên các sản phẩm phái sinh tiền mã hóa mới là ràng buộc thực sự, chứ không phải mức độ tin tưởng. Đây là thứ hạng phân vị, không phải dự báo.

https://satoshimacro.com/tools/crypto/satoshimacro-model/?utm_source=binance_square&utm_medium=social&utm_campaign=autopilot_trend

#SatoshiMacro #BitcoinOptionsVolatilityHitsFiveYearLow #ImpliedVolatility #Bitcoin

Chỉ số Biến động: Ảnh hưởng của IV (Biến động Hàm ý)

Tiêu đề : Biến động Hàm ý: Chỉ báo bí mật của các trader quyền chọn 🌊📊

​Nội dung :

Biến động Hàm ý (IV) phản ánh kỳ vọng về sự căng thẳng hoặc biên độ dao động của thị trường trong thời gian sắp tới.

​📌 Ảnh hưởng đến vị thế của bạn :

​IV Crush : Sự sụt giảm mạnh của biến động sau một sự kiện lớn (như quyết định lãi suất hoặc một lần Halving) làm “ xẹp” giá trị của phí quyền chọn, ngay cả khi giá không hề thay đổi.

​Mua biến động thấp : Mua quyền chọn khi IV ở mức thấp nhất sẽ mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thuận lợi hơn.

​Không bao giờ giao dịch quyền chọn mà không kiểm tra mức IV !

​#ImpliedVolatility #IVCrush #CryptoAnalytics #BinanceAcademy

Biến động: Chìa khóa định giá quyền chọn

​Tiêu đề: Biến động ngụ ý (IV): Động cơ tạo giá trị cho quyền chọn 🌊📊

​Nội dung:

Biến động ngụ ý (IV) phản ánh kỳ vọng của thị trường về các biến động trong tương lai của giá tài sản cơ sở.

​📌 Tại sao Biến động ngụ ý lại quan trọng?

​IV cao: Phí của quyền chọn trở nên đắt hơn vì biên độ dự kiến của biến động là lớn

​IV thấp: Phí của quyền chọn rẻ hơn.

​Biết cách nhận diện các giai đoạn mở rộng hoặc co lại của biến động sẽ giúp tối ưu thời điểm mua các hợp đồng của bạn.

​#ImpliedVolatility #CryptoVolatility #OptionsMarket #BinanceTools #MarketAnalysis @Dash
​

Khi $BTC tiếp tục làm sâu sắc đà giảm của mình, thị trường quyền chọn (#options ) đang định giá lại rủi ro, biến động và xác suất mà các nhà đầu tư gán cho đợt biến động lớn sắp tới.
Dưới đây là những gì dữ liệu quyền chọn Bitcoin cho thấy về sự tập trung của nhà đầu tư, mức biến động và tâm lý thị trường. 👇
Chỉ số #DVOL tăng lên khi làn sóng bán BTC vẫn tiếp diễn, cho thấy việc định giá lại dần các biến động kỳ vọng trong tương lai. Động thái này phản ánh mức độ bất định gia tăng, tuy nhiên biến động hàm ý (#ImpliedVolatility ) vẫn thấp hơn rất nhiều so với các đỉnh mức mà thị trường từng ghi nhận trong những giai đoạn bất ổn lớn.
Mặc dù Bitcoin đã phục hồi từ mốc 58 nghìn đô la, Skew vẫn đang dương rõ rệt, nghĩa là các hợp đồng bán (Puts) vẫn được giao dịch với mức premium giá cao hơn so với các hợp đồng mua (Calls). Nhu cầu đối với các công cụ phòng hộ giảm giá vẫn duy trì, dù việc giảm so với các mức cao từng ghi nhận trong tháng 6 cho thấy vị thế phòng thủ đang bắt đầu hạ nhiệt dần dần.
Khi BTC tiếp tục giao dịch trong vùng gamma âm (#NegativeGamma ), các hoạt động phòng hộ do nhà tạo lập thị trường thực hiện vẫn tiếp tục khuếch đại các biến động về giá. Kết hợp với việc biến động hàm ý tăng và nhu cầu đối với các hợp đồng bán vẫn duy trì, thị trường quyền chọn vẫn giữ thái độ phòng thủ thận trọng.