Індикатори ефективності портфеля в копітрейдингу на Binance Futures

Відмова від відповідальності: відповідно до вимог MiCA, несанкціоновані стейблкоїни підпадають під певні обмеження для користувачів з Європейської економічної зони. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, клацніть тут.

На сторінці з деталями торгового портфеля з копітрейдингу ви можете переглянути детальну інформацію про ефективність свого портфеля.

Зверніть увагу, що дані ROI і PnL оновлюватимуться кожні 10 хвилин.

Теги та значки портфеля

Дізнайтеся більше про різні значки у програмі для елітних трейдерів.

Як розрахувати ROI і PnL?

Рентабельність інвестицій (ROI) відображає прибутковість або ефективність портфеля. Вона розраховується подібно до коефіцієнта прибутковості (чистої вартості активів), яка запобігає змінам у капіталі (наприклад, депозити та зняття).

Загальний PnL = поточний маржинальний баланс - початковий маржинальний баланс - сума накопичених депозитів + сума накопичених зняттів

• ROI (новий) = [PnL / Макс. базовий баланс]
  • Визначення базового балансу: базовий баланс = початковий депозит + чистий депозит
    Система оновлює базовий баланс щоразу після завершення депозиту або зняття. Як тільки буде досягнуто нового максимального базового балансу, система відповідно оновить ROI.
• ROI (старий) = (чиста вартість активів станом на сьогодні - початкова чиста вартість активів) * 100%

*Примітка. Із 12.11.2025 ROI усіх активних портфелів провідних трейдерів буде оновлено на основі нового методу розрахунку.

Метод розрахунку ROI (старий)

Коли створюється портфель, початкова чиста вартість активів дорівнює 1. Коли відбувається депозит або зняття, чиста вартість активів одразу оновлюється. У наведених нижче формулах "T" означає час після депозиту/зняття, а "T - 1" означає час до депозиту/зняття.

• Після депозиту:

T Чиста вартість активів = (T баланс маржі - сума депозиту) / (T - 1) баланс маржі * (T - 1) чиста вартість активів

• Після зняття:

T Чиста вартість активів = (T баланс маржі - сума зняття) / (T - 1) баланс маржі * (T - 1) чиста вартість активів

• Без депозитів/зняття:

Чиста вартість активів сьогодні = баланс маржі сьогодні / початковий баланс маржі * початкова чиста вартість активів

Примітка: ROI має свої обмеження. Наприклад, при порівнянні двох різних угод, розрахунок ROI не враховує витрати часу.

Приклад розрахунку ROI (новий)

Трейдер А створює портфель з 1000 USDT на акаунті копітрейдингу у День 1.

Між 1-м і 7-м днем трейдер здійснює депозит 2 рази по 300 USDT, і загальна сума депозитів становить 600 USDT. На 9-й день знімає 300 USDT і здійснює депозит 400 USDT на 12-й день.     

ROI (новий) = [PnL / Макс. базовий баланс] 

Загальна ROI станом на 7-й день становить:

= [400/(1600)] x 100% = 25%

Загальна ROI станом на 9-й день становить:

= [300/(1600)] x 100% = 18,75%

Загальна ROI станом на 12 день становить:

= [600/(1700)] x 100% = 35,3%

Новий розрахунок ROI запроваджує концепцію "Максимальний базовий баланс" замість накопиченого депозиту, що краще відображає ефективність трейдерів, запобігаючи зниженню ROI через часті перекази. 

Як розрахувати коефіцієнт Шарпа?

Коефіцієнт Шарпа розраховується таким чином:

Наприклад: 

Примітки:

• безризикова ставка = 0%;
• коефіцієнт Шарпа оновлюватиметься кожні 12 годин о 01:00 та 13:00 (UTC+0);
• коефіцієнт Шарпа, що відображається в портфелі, відноситься до річного коефіцієнта Шарпа;
• значення не відображатиметься, якщо торгівля в портфелі здійснюється менше ніж 30 днів.

Як розрахувати MDD?

Максимальне просідання (MDD) – максимальна спостережувана втрата чистої вартості активів від найвищої точки (піка) до найнижчої точки, яка виникає після неї протягом певного періоду. Що вище MDD, то вище ризик.

Примітка: MDD може виміряти лише розмір найбільшого збитку, якого зазнав портфель, але цей показник не враховує частоту великих збитків, не вказує, скільки часу потрібно для відновлення портфеля після збитків, і не вказує, чи відновлено вже портфель.

Застосовується для нових портфелів, створених після 19.06.2025 05:00 (за Києвом). Використовує інтервальний сукупний показник ROI для обчислення максимального просідання (MDD) цього інтервалу.

Формула

MDD = (M - N) / M * 100%

• M – пікова чиста вартість активів протягом періоду.
• N представляє найнижчу чисту вартість активів, яка виникає після піку протягом періоду.

Як розрахувати коефіцієнт виграшів?

Кількість прибуткових закритих позицій / загальна кількість позицій * 100%

Примітка: 

• Коли позиція повністю закривається після виконання ордера, вона зараховується як одна закрита позиція.
• Якщо ордер закритий частково, він не вважається закритою позицією.

Що таке Смартфільтр?

Смартфільтр — це інноваційний інструмент, розроблений для ідентифікації високоефективних публічних провідних портфелів одним клацанням миші. 

Які критерії будуть використані для оцінки високоефективних портфелів?

Щоб бути в списку смартфільтра, трейдери повинні виконати принаймні один з цих критеріїв: відповідність критеріям щодо ефективності торгівлі, учасники програми елітних трейдерів або відповідність критеріям щодо копітрейдингу. Смартфільтр буде оновлюватися щодня о 00:00 (UTC).

1. Критерії щодо ефективності торгівлі (необхідно виконати всі наведені нижче критерії):

• трейдери повинні торгувати ф'ючерсами щонайменше 14 днів протягом останніх 30 днів;
• максимальне просідання ф'ючерсного копітрейдингу за останні 30 і 90 днів повинно бути менше або дорівнювати 20%;
• загальний PnL (як реалізований, так і нереалізований) ф'ючерсного портфеля провідного трейдера за останні 30, 60 і 90 днів має бути додатним;
• загальний PnL (як реалізований, так і нереалізований) торгівлі ф'ючерсами провідних трейдерів за останні 30, 60 і 90 днів має бути додатним;
• співвідношення виграшних днів ф'ючерсного копітрейдингу до загальної кількості днів торгівлі ф'ючерсного копітрейдингу за останні 30, 60 і 90 днів має дорівнювати або бути більшим за 65%;
• співвідношення виграшних днів торгівлі ф'ючерсами до загальної кількості днів торгівлі ф'ючерсами за останні 30 і 60 днів повинно дорівнювати або бути більшим за 65%;
• співвідношення виграшних днів торгівлі ф'ючерсами до загальної кількості днів торгівлі ф'ючерсами за останні 90 днів має дорівнювати або бути більшим за 60%.

2. Учасник програми елітних трейдерів:

• Кваліфікований елітний трейдер з Плану розвитку провідного трейдера.

3. Критерії щодо копітрейдингу:

• Бути у списку 20 найбільших ф'ючерсних портфелів за активами в управлінні як провідний трейдер чи копітрейдер АБО
• Бути у списку 20 найбільших ф'ючерсних портфелів за обсягом торгівлі за 7 днів як провідний трейдер чи копітрейдер.

Примітки: 

• Виграшні дні ф'ючерсного копітрейдингу: виграшні дні будуть накопичуватися щоразу, коли ви торгуєте на ф'ючерсному копітрейдингу і завершуєте день (о 00:00 UTC) з прибутком.
• Виграшні дні ф'ючерсної торгівлі: виграшні дні будуть накопичуватися щоразу, коли ви торгуєте ф'ючерсами та завершуєте день (о 00:00 UTC) з прибутком.
• Усі показники ф'ючерсного копітрейдингу, бота для ф'ючерсної торгівлі та торгівлі ф'ючерсами будуть враховуватися для оцінювання ефективності ф'ючерсної торгівлі.