Matrix Kinetic

Лабораторна перевірка №2. «40% успішних угод при співвідношенні 1:3»: усі це цитують. Математика дає відповідь ще до будь-якого бектесту.

Правило ризику в цьому дописі правильне: ізольована маржа, ризик $10 при депозиті $1 000. Проблема — у 40%.

Якщо ціна не має напрямку, стоп на відстані 1 кроку математично спрацьовує втричі частіше, ніж тейк на відстані 3 кроків. При співвідношенні 1:3 успішними будуть 25% угод, при 1:1 — 50%. Співвідношення ризику до прибутку не створює переваги: воно лише визначає беззбитковий відсоток успішних угод. 40% — це бажання, а не результат.

Я все одно перевірив: 12 монет, зокрема $ADA $ENA $AVAX , хвилинні дані, із серпня 2024 до листопада 2026 року. Стоп 4,5%, тейк 13,5%, випадкові входи, комісії враховано. 3 920 угод, 25,2% успішних. При 1:1 вийшло 49,4%, при 1:2 — 33,8%. Ринок підтверджує математику, а комісії опускають результат нижче нуля.

Тож 40% при 1:3 — це не правило. Це означає виграти 4 угоди з 10, тоді як випадковість дає 1 із 4. Найкращий вхід, який я виміряв, зі стопом на основі ATR, давав близько 3 успішних угод із 10.

А ще серії збитків: на одній монеті — до 19 поспіль.

Звідки у вас береться відсоток успішних угод?
#RiskManagement #trading

Трилер №2. Та сама монета, той самий тиждень.

29 жовтня мого серверного бота ліквідували в $TIA (−$49). Тієї ж ночі мій другий бот, на Veles, торгував TIA. Він вижив: без ліквідації, лише глибокий стоп. Сьогодні вночі він виконав свій останній ордер.

Виконано всі 7 ордерів: перша купівля 0.5521 → остання 0.4272 (−22.6%), середня ціна 0.4937, позиція $198 (4x із депозиту $50)

Зараз TIA по 0.4295: тейк-профіт 0.4952:
на +15% вище, принесе менше ніж $0.60
стоп 0.3866:
на −10% нижче, коштуватиме близько $43

Ось як працює ця сітка: багато невеликих тейків, один рідкісний великий збиток. Останній ордер навмисно найбільший: $64, третина всієї позиції на $198. Він опустив тейк-профіт із 0.5347 до 0.4952. Від ціни виконання монеті потрібно зрости на +16%, а не на +25%.

Стоп був виставлений до угоди: −30% від першої купівлі. Сьогодні вночі я просто стежу за цифрами. Повідомлю, що станеться раніше.

Як думаєте, що станеться раніше?

#DCA #trading #RiskManagement #tia

Поза ботом №1. Глуха жаба може піднятися. Але підйом — не мета.

Один читач застейкав 30 000 $TIA у Keplr і надіслав мені китайську притчу: «Лише глуха жаба може видертися на вершину високої вежі».

Я поважаю його вибір. Просто відкриймо графіки. За три роки, від однакового старту, зміна ціни на CoinMarketCap:

$TRX +227% $BNB +202% $BTC +120% TIA −81%

TIA таки злетіла: на початку 2024 року її ціна зросла більш ніж на 600% — випередивши все з цього списку. Не знаю, коли мій читач купив свої 30 000: майже на піку чи на якомусь локальному дні. Але те, що альткоїн сидить на дні, — не причина його купувати. Деякі вежі — це Вавилон: сходи ведуть угору, а потім — униз.

Я знаю цю вежу. TIA й ATOM теж були в моєму Keplr. Рік тому я продав усе, крім BTC, купленого в попередньому циклі (середня ціна — близько 28K). Причина: BTC закрив місяць нижче своєї 12-місячної середньої. Для мене саме там закінчується бичачий ринок. Не відчуття, а правило.
Це саме правило тепер повертає мене на ринок. BTC знову закрив місяць вище цієї середньої, і я повертаюся до спекулятивних позицій в альтах. Не на дні — на позначці 57.7K, а пізніше й дорожче. Правильна ціна — не найнижча. А підтверджена.

Винятки з цього правила? Є. Але це вже інша історія.

Довгострокові покупки — окрема стратегія. Коли BTC опустився нижче своєї 200-тижневої EMA — для мене це було дно циклу, — я почав регулярно купувати улюблені активи. Мої покупки не лежать мертвим вантажем: вони працюють у спотових грід-ботах.

Глуха жаба може піднятися. Але підйом — це шлях, а не мета. Я знаю свої цілі. А жаба знає свої? Не можу сказати. Якщо мета — зловити кілька іксів, купивши щось на дні, то це не мета. Це надія. А надія й мета — різні речі.

Яка мета стоїть за монетою, яку ви тримаєте?

#RiskManagement #InvestSmart #bitcoin

P.S. Ринок сонний, і моєму боту нічого нового розповісти. Гарний привід поговорити про все, що його оточує. Звідси й №1.

Щоденник бота: повернення до роботи

Після ліквідації TIA 29 жовтня мій бот мав на рахунку $9.97 і нічого не робив. Для нової сітки потрібно $52.49 маржі, тож щогодини він повідомляв «HOLD» і чекав. Саме так він і має поводитися: немає грошей — немає торгівлі.

Сьогодні виведення коштів із Binance знову стало доступним у кількох мережах. Я перевірив. А потім знову поповнив маржу бота.

21:35 — режим HOLD знято. Бот вибрав $BIO .
22:02 — закрито 4 цикли, +$0.29.

Що нового: тепер бот вибирає не з мого власноруч складеного списку. Тепер у його пулі 32 із 38 безстрокових контрактів USDC; для кожної монети є щонайменше 180 днів історії торгівлі ф’ючерсами. Місце дістається найволатильнішій серед тих, що зростають.
До сьогоднішнього вечора: +$5.04 від запуску, +3.37% на середній капітал за 55 днів. І це вже після ліквідації.

Чотири цикли за пів години — це шум, а не результат. Розповім, як мине тиждень.
#DCA #trading #RiskManagement #crypto

Перевірка в лабораторії №1: 99,8% прибуткових угод. Один збиток з’їв 82% прибутку.

Тут допис перевіряв RSI 30/70: 63% прибуткових угод, депозит обнулили. Високий відсоток прибуткових угод ≠ прибуток. Це правда — і мій власний бот доводить це на реальних грошах.

Працює з 2 вересня (ф’ючерси Binance, сітка DCA, плече 4×):
— 859 циклів закрито з прибутком: +$59.79
— 1 закрито в нуль
— 1 ліквідація ($TIA , 29 жовтня): −$49.20 Відсоток прибуткових угод — 99,8%. Один збиток з’їв 82% прибутку за два місяці.

Дворічна модель тієї самої стратегії:
— 11,898 тейк-профітів: +460% від капіталу
— 17 ліквідацій: −284% Відсоток прибуткових угод — 99,86%. Одна ліквідація дорівнює 27 дням тейк-профітів. А траплялася вона приблизно раз на шість тижнів.

Відсоток прибуткових угод показує, як часто ви отримуєте прибуток. Він нічого не говорить про ціну одного збитку.

Натомість я відстежую співвідношення тейк-профітів до збитків. У моїй моделі воно становить 1.62×. Позитивне, але невелике.

Наступна перевірка в лабораторії: що мені протестувати? Напишіть нижче назву стратегії.

#algoTrading #TradingBots #RiskManagement #trading
Не є фінансовою порадою.

Круто, бро. А я маю $TRX — нудний варіант. Чому — у моєму наступному дописі

#RiskManagement #trx

Мій серверний бот призупинено. І не через ліквідацію.

Після ліквідації в ніч на четвер на біржі $TIA на субрахунку бота залишилося 10 доларів. За моїм правилом, я маю поповнити маржу з уже виведеного прибутку й продовжити. Але я цього не роблю. Принаймні поки що.

Причина — біржа, а не стратегія чи алгоритм. Binance підтвердила інцидент із безпекою: було викрадено близько 6,3 млрд доларів, депозити й виведення коштів призупинено. Binance каже, що покриє всі збитки коштом SAFU та власних коштів. Добре. Але поки я не можу вивести гроші, це лише обіцянка, а не кошти на рахунку.

Немає сенсу торгувати там, де можна втратити депозит, але не можна вивести гроші. Тому жодних нових коштів я не вноситиму, доки виведення не відновлять повністю. Мій бот Veles продовжує торгувати тим, що вже є на рахунку: якщо його зупинити, ці гроші не стануть доступними для виведення.

Це не помилка алгоритму. Це ризик, який я не контролюю. Я можу за лічені секунди відкликати API-ключ свого бота. Але не можу знову ввімкнути біржу.

Саме тому після FTX і Celsius не тримати все на одній біржі — це частина мого плану, а не реакція на події. Я не лише досліджую ботів — я торгую та інвестую, і в обох випадках для мене важливіше не втратити, ніж заробити. Заробіток зазвичай приходить згодом.

Мій бот не прив’язаний до однієї біржі. Якщо виведення не відновлять протягом кількох днів, він перейде на OKX, де комісії приблизно такі самі, або на перпетуальну DEX, як-от Hyperliquid, Aster чи ApeX, де я зберігаю власні ключі. Ризики інші, але не цей. У будь-якому разі експеримент триває.

#algoTrading #DCA #trading #bot #RiskManagement
Це не фінансова порада.

Ліквідовано.

Два дні тому я написав: мій бот просів на 91% на $TIA , я його не чіпаю. Що настане раніше — тейк-профіт чи ліквідація? Сьогодні вночі ми отримали відповідь.

Ринок обвалився після повідомлень про злам Binance. TIA шипом опустився до 0.486 — на 1% нижче за мою ціну ліквідації 0.491 — і позицію закрило о 22:47. За кілька хвилин ціна знову була вище цього рівня.

Збиток: −$49.31. Маржа цієї позиції — як і планувалося, ні цента більше.

А тепер найважливіше. До цієї ліквідації бот заробив $59.39 з 2 вересня, і я вивів ці кошти. Одна ліквідація забрала назад $49.56. Чистий результат: +$9.82 — усе ще трохи краще, ніж якби я просто тримав $BTC за той самий період (+3.94% проти +3.61%), але гірше, ніж $BNB (+5.11%).
Це добре? Ні — запас мізерний. DCA-бот живе завдяки сотням невеликих тейк-профітів і гине через одну ліквідацію. Тож 84% прибуткових днів тут нічого не означають. Справжній показник — скільки разів бот встиг повернути свою маржу, перш ніж її втратити. У цього бота — 1.2×.

Та сама монета, та сама ніч: мій бот Veles увійшов у TIA за ціною 0.55, а не 0.72. Він пережив той самий ціновий шип, виконавши 5 із 6 ордерів, і досі в грі. Двічі в одну річку не ввійдеш.

#DCA #trading #RiskManagement

Не є фінансовою порадою. Торгівля ф’ючерсами з кредитним плечем може призвести до втрати всього депозиту.

Трилер: same coin, два боти — протилежні долі.

Мій бот Veles вийшов із м’якого локування в $PENGU (5 днів, виконано 6 із 7 ордерів) із тейк-профітом. А my TradingView Allocator одразу перевів його далі: спочатку в $WLD — два тейк-профіти, +$0.23 і +$0.32, — а потім у $TIA . Саме в цій монеті мій серверний бот застряг уже 12 днів. Щоправда, на зовсім інших цінових рівнях.

Чому так швидко? Allocator не бачить біржу — він моделює сітку бота на графіку. І тепер, коли його модель збігається з угодами реального бота до найменшої деталі, він знав, що слот вільний, щойно закрилася позиція PENGU. Саме на це я витратив тижні.
За 32 хвилини бот Veles зафіксував три тейк-профіти на TIA: +$0.10, +$0.17, +$0.10.

Та сама монета. Та сама модель. Ті самі $50. One bot entered зайшов у TIA 17 жовтня за ціною 0.72 і докуповував на зниженні — він досі чекає. Інший бот увійшов сьогодні, значно нижче цієї середньої ціни, і збирає прибуток на відскоках.
Подивіться на позначки монет нижче: сьогодні WLD просіла на −4%, а TIA — на −0.8%, і бот зафіксував прибуток на обох. Монеті не обов’язково зростати протягом дня. Потрібні відскоки всередині дня. Напрямок має значення лише тоді, коли відскоки припиняються — саме тоді позиція застрягає.

Монета не буває доброю чи поганою. Важливий момент входу. У ту саму річку двічі не увійдеш.

Поки що бот Veles: 14 угод, усі закриті з прибутком, +$2.33.

#DCA #trading #RiskManagement

Не є фінансовою порадою.

Та сама стратегія, ті самі $50, два боти. Один застряг на 12 днів. Інший щойно вибрався.

My server bot утримує $TIA з 17 жовтня (усі ордери виконано до 22 жовтня). Мій другий бот — працює на Veles і керується тією самою моделлю через мій TradingView Allocator, також із лімітом у $50 — застряг у $PENGU на 5 днів, і 6 із 7 ордерів було виконано. Минулої ночі PENGU нарешті відскочив: тейк-профіт +$0.40. За годину бот уже був у $WLD : ще +$0.23, а тепер відкрита нова угода WLD (скриншоти нижче).

Чому різні монети? Логіка та сама, але пули різні — серверний бот обирає з 32 монет, а бот Veles — із 12, — і дати запуску теж різні: 2 вересня та 23 жовтня. Та сама модель, запущена в інший момент, живе зовсім іншим життям. Не можна двічі увійти на ринок однаково, як і не можна двічі увійти в ту саму річку.

Тож поки одні $50 чекають, інші працюють. Назвімо це диверсифікацією простою. А кожен новий цикл другого бота — це ще одна перевірка моделі в реальних умовах: 10 угод, усі закриті з прибутком, +$1.64 за 6 днів.

Це може здаватися дрібницею, поки не порахуєш: це +3.28% до депозиту за закритими угодами менш ніж за тиждень. Відкрита угода WLD зараз має результат −$6.3 — це теж частина картини.

#DCA #trading #RiskManagement
Не є фінансовою порадою.

Судячи з реакцій, не всі правильно мене розуміють.

Цей блог не про скарги на мого бота, якого треба якнайшвидше полагодити.

Насправді я ним цілком задоволений :) — адже створив те, чого не пропонує жоден сервіс за жодні гроші. Просто такого сервісу не існує.

Цей блог — про алгоритмічну торгівлю, перевірену на даних і без жодних прикрас.

Про те, чого ви не знайдете ні на Square, нідеінде — воно потонуло під загальними фразами, репостами та інформаційним спамом.
Про те, що нарешті звільнить мене від клятого монітора, повного графіків, — щоб торгівля вручну стала відпочинком, а не роботою :)

Практичні поради та конструктивна критика вітаються :)

#DCA #trading #RiskManagement
Це не фінансова порада.

Мій бот просідає на 91% за цією позицією. Я її не чіпаю.
11-й день у $TIA . З 22 жовтня виконано всі 7 ордерів. Середня ціна входу — 0,648, поточна ціна — 0,528. Нереалізований збиток — $36,6 за маржі $49. Ліквідація на рівні 0,491 — приблизно на 7% нижче. Ордер тейк-профіту чекає на рівні 0,650 — це на 23% вище за поточну ціну.

Чому я такий спокійний? Бо найгірший сценарій був врахований ще до першого ордера: збиток обмежений маржею цієї позиції, а весь прибуток, отриманий досі, вже виведено — $59, більше, ніж уся маржа цієї позиції. За два роки історії приблизно половина таких завислих позицій завершувалася спрацюванням тейк-профіту.

Падіння чи боковий рух — це фаза ринку, а не недолік бота чи цієї конкретної позиції. Тож зависла позиція — не випадковість, а звичайна, закладена в саму суть цього виду торгівлі частина процесу.

Терпіння допомагає, коли і сприятливий, і несприятливий результат — не питання надії, а частина плану.

Що настане раніше — тейк-профіт чи ліквідація?

#DCA #trading #bot #RiskManagement
Не є фінансовою порадою.

Мій бот простоював по 55 хвилин щогодини

Спочатку мій DCA-бот працював виключно на годинному графіку. Щогодини він обирав монету з найбільшою волатильністю та відкривав сітку ордерів. Часто тейк-профіт спрацьовував за 30 секунд — 5 хвилин, а потім бот сидів склавши руки до наступної години, пропускаючи ті самі сигнали для входу. Закрита годинна свічка здавалася мірилом істини.

Тож я протестував повторні входи протягом години. Монета, як і раніше, обирається за останньою закритою годинною свічкою, але після спрацювання тейк-профіту бот може знову входити кожні 30, 15 або 5 хвилин. Інтервал у 30 хвилин дав приблизно той самий результат, що й вхід раз на годину, кожні 15 хвилин — помітно кращий, а кожні 5 хвилин — найкращий: +100% за два роки проти +6% при вході раз на годину. (Це результати бектестів рушія бота на хвилинних даних, а не торгівлі наживо.)

Важливе одне правило: бот входить повторно на закритті поточної 5-хвилинної свічки — тієї, на якій спрацював тейк-профіт, — а не одразу після цього. Тейк-профіт спрацьовує на стрибку ціни біля максимуму свічки, тож купівля одразу означає купівлю на цьому піку. Очікування закриття свічки відсіює входи на тінях і локальних пампах — і тести показали, що повторний вхід одразу був гіршим, ніж повна відмова від повторного входу.

З жовтня мій бот працює саме так: година обирає монету, а 5 хвилин визначають, коли повертатися. До 12 входів на годину замість одного.

#DCA #TradingBot #GridTrading

Не є фінансовою порадою.