Kupite kriptovaluto
Za plačilo uporabite
Trgi
NFT
New
Prenosi
English
USD
Center za podporo
Pogosta vprašanja
Kripto izvedeni finančni instrumenti
Terminske pogodbe
Vodnik za terminske pogodbe Futures

Kaj je trgovanje z dolgo/kratko mrežo?

Binance
2021-08-18 01:48

Kaj je trgovanje z mrežo z naročili?

Trgovanje z mrežo avtomatizira nakup in prodajo terminskih pogodb. Zasnovano je za oddajanje naročil na trg v vnaprej določenih intervalih v nastavljenem cenovnem razredu. Trgovanje z mrežo je idealno za nestanovitne in stranske trge, kadar cene nihajo v danem območju. Ta tehnika poskuša ustvariti dobiček pri majhnih spremembah cen.
Preberite več o trgovanju z mrežo.

Kaj je dolga/kratka mreža?

Dolga/kratka mreža je strategija, ki sledi trendom in uporabnikom omogoča trgovanje s tržnim trendom v sistemu trgovanja z mrežo. To pomeni, da lahko odprete začetno pozicijo (dolgo ali kratko) v skladu z vašo analizo, hkrati pa v vnaprej določenih časovnih presledkih dajete naročila z omejitvami nakupa in omejitvami prodaje, da izkoristite nestabilnost trga in pogoje razpona.
Na primer, trgovec bi lahko odprl začetno dolgo pozicijo v BTCUSDT, da bi izrazil svoj bikovski pogled na bitcoin in hkrati oddal naročila za nakup na vsakih 1000 USD pod tržno ceno BTCUSDT, hkrati pa oddal prodajna naročila na vsakih 1000 USD nad tržno ceno pogodbe BTCUSDT. To mu omogoča trgovanje z osnovnim trendom v sistemu trgovanja z mrežo.
Kritična razlika med dolgo/kratko mrežo in nevtralno mrežo je začetni položaj odpiranja. Za strategijo dolge mreže bodo uporabniki imeli odprto začetno dolgo pozicijo. Nasprotno pa se za strategijo kratke mreže odpre začetna kratka pozicija.

Vzpostavitev strategije trgovanja z dolgo/kratko mrežo

Mrežni trgovalni bot na podlagi uporabnikovih parametrov sistematično izvaja nakupna in prodajna naročila z omejitvijo. Tako lahko nastavite svojo prvo strategijo dolge/kratke mreže.
1. Pojdite na vmesnik za trgovanje s terminskimi pogodbami in v zgornji menijski vrstici kliknite [trgovanje z mrežo].
Prvi parameter, ki ga morate izbrati, je pogodba, na podlagi katere bo trgovalni bot vzpostavljen. Pri tem primeru bomo uporabljali trajno pogodbo BTCUSDT.
2. Na plošči za trgovanje z mrežo vnesite parametre svoje strategije dolge/kratke mreže. Ključni parametri, ki jih morate vključiti, so:
  • zgornje in spodnje meje cenovnega razreda;
  • število naročil, ki jih je treba oddati v nastavljenem cenovnem razponu;
  • širina med vsakim naročilom v mreži;
  • začetno kritje.
Če je trenutna tržna cena večja od razpona trgovanja z omrežjem, se bo strategija omrežja začela z ničelno pozicijo.
3. Dodelite začetno kritje pozicije. Sistem bo izračunal vašo začetno kritje na podlagi števila mrež, finančnega vzvoda in cenovnega razpona strategije. Upoštevajte, da večja gostota mreže pomeni tudi večje ustrezno začetno kritje.
Upoštevajte, da mora biti nominalna vrednost za vsako naročilo mreže večja od minimalne zahteve. Zmanjšajte število mrež ali povečajte začetno kritje, da zagotovite, da je minimalna nominalna vrednost pri vsaki mreži izpolnjena.
Opomnik za nezadostno začetno kritje
Če je začetno kritje manjše od minimalne zahteve, bo obvestilo navedlo najnižjo začetno kritje, ki je potrebno za aktiviranje strategije mreže.
Poskrbite, da je vaše razpoložljivo stanje in vzdrževalno kritje višje od začetnega kritja, da se izognete likvidaciji.
4. Kliknite [Ustvari], da oddate naročilo mreže.

Napredne nastavitve

Mrežni trgovalni bot ima tudi izboljšane funkcije, ki vam omogočajo, da bolje upravljate svoje pozicije in tveganje. Eden od njih je sprožilna cena. Sprožilna cena je vnaprej določena raven cen, pri kateri se bo aktiviral trgovalni bot v mreži. To vam omogoča, da določite, kdaj bo sistem aktiven, ko tržne razmere izpolnjujejo vaša merila.
Ko se sproži trgovanje z mrežo, sistem razdeli cenovni razpon sredstev na več ravni mreže glede na vaše parametre in nastavi čakajoča naročila za vsako raven cen. Ko cena sredstva pade, se izvede nakupno naročilo, prodajno naročilo pa se odda, takoj ko je cena visoka. Ko se cena sredstva dvigne, je takoj po izvedenem prodajnem naročilu izvedeno nakupno naročilo, ki je oddano neposredno po nižji ceni. Ta strategija vam omogoča nizek nakup in visoko prodajo ter vam omogoča ustvarjanje dobička v nestabilnih tržnih razmerah.
Poleg tega lahko za svoje pozicije mreže nastavite ustavitev izgube. Ko cena sredstva prečka območje ustavitve izgube navzgor ali navzdol, bo celotna pozicija mreže zaprta. Ta funkcija ščiti vaš položaj pred velikimi izgubami, ko se trg obnaša neugodno.
Za spremljanje trgovalne dejavnosti kliknite zavihek [Aktivna mreža], če želite poiskati podrobnosti o trgovanju z mrežo.
Če želite zapreti sistem trgovanja z mrežo, kliknite [Končaj].

Primer kratke mreže

Razmislite o strategiji kratke mreže z nastavljenim cenovnim razponom med 9800 in 10.200 USD in količino v mreži 4.
Ob predpostavki, da je količina naročil z omejitvijo prodaje pri vsaki ceni 1, tržna cena (zadnja cena transakcije) pa 10.010 USD. Naslednji scenarij prikazuje, kako se bo aktivirala strategija kratke mreže.
CenaNaročilo
10.200 USDProdaja
10.100 USDProdaja
10.000 USDProdaja
9900 USDProdaja
9800 USDProdaja
V tem primeru je najnižje naročilo z omejitvijo prodaje (9800 USD) izključeno, poznejša naročila za prodajo pa so postavljena navzgor od 9900 USD do 10.200 USD. Če se začetna pozicija opravi pri cenah med 9900 USD in 10.000 USD, bodo začetna mrežna naročila 2.
Ker je trenutna tržna cena 10.010 USD, je treba kot začetno pozicijo izpolniti prodajna naročila po ceni 9900 USD in 10.000 USD. Ko je začetni položaj zapolnjen, bo naročilo za nakup oddano po naslednji nižji ceni. Mrežna naročila z omejitvijo bi bila posodobljena na naslednji način:
CenaNaročila
10.200 USDProdaja
10.100 USDProdaja
10.000 USD-
9900 USDNakup
9800 USDNakup
Če povzamemo: Pri strategijah kratke mreže bo prvo naročilo z omejitvijo prodaje sprožilo začetno kratko pozicijo. Hkrati bodo naslednja naročila z omejitvijo prodaje zasedena v naraščajočem vrstnem redu proti najvišji meji vaše konfigurirane mreže. Nato bodo na trgu oddana naročila z omejitvijo nakupa, ko se sproži začetna kratka pozicija, nastavljena glede na parametre vaše strategije.
Podobno se bodo strategije dolgih mrež aktivirale, ko bo izpolnjeno prvo nakupno naročilo z omejitvijo. Nato bodo izpolnjena vsa mrežna naročila.

Izračun dobička in izgube na dolgi/kratki mreži

Izračuni dobička in izgube za strategijo dolge/kratke mreže upoštevajo tako skupne ujemajoče se dobičke kot neujemajoče se dobičke in izgube. V tem primeru se zaključene transakcije evidentirajo kot ujemajoče transakcije, delno dokončane transakcije pa kot neujemajoče. Ujemajoča se transakcija pomeni, da se vsaka kratka pozicija (ali dolga pozicija) v mrežni strategiji ujema z ustreznim naročilom za nakup (ali naročilom za prodajo).
IndeksDefinicijaMetodologija
Neujemajoči se dobiček/izgubaDobiček in izguba neujemajočih se transakcij v mreži(zadnja pogodbena cena - povprečna cena neujemajočega se mrežnega para) × neujemajoča se količina
Skupna realizirana dobiček in izguba Skupna realizirana dobiček in izguba od začetkaprihodek ujemajoče se mreže + dobiček in izguba neujemajoče se mreže
Donos Skupen donos ROIROI = skupni dobiček / začetno_kritje × 100 %
Letna stopnja donosa Letni skupni donos APRAPR = ROI × leto / T, T je čas delovanja strategije

Kako izračunati skupni dobiček mrežne strategije?

Obstajata dva načina za izračun celotnega dobička, prvi je z uporabo neujemajočih se dobička in izgube in ujemajočega se dobička, drugi pa z uporabo realiziranega dobička in nerealiziranih dobička in izgube.

Metodologija realiziranih dobičkov in nerealiziranih dobička in izgube:

Skupni dobiček = neto realizirani dobiček + nerealizirana dobiček in izguba
Najprej izračunajte svoj neto realizirani dobiček. Neto realizirani dobiček se izračuna kot bruto realizirani dobiček minus skupni stroški pristojbin za vsa izpolnjena naročila mrežne strategije.
Opomba: Pristojbine, plačane za vsako trgovanje, najdete na strani z zgodovino trgovanja.
Izračun:
Skupni realizirani dobiček = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002) = 0,38535442
Nato izračunajte svoj nerealizirani dobiček in izgubo. Nerealizirana dobiček in izguba izračunata na podlagi razlike med zadnjo ceno in vstopno ceno odprtih pozicij. Nerealizirani dobiček in izgubo ter vstopno ceno najdete v oknu [Pozicije in naročila], kot je prikazano spodaj.
Nazadnje seštejte neto realizirane dobičke in nerealizirane dobičke in izgube, da izberete skupni dobiček.
Izračun:
Skupni dobiček = neto realizirani dobiček + nerealizirana dobiček in izguba = 0,38535442 + 0,26 = 0,64535442 USDT
Metodologija neujemajočih se dobičkov in izgub ter ujemajočih se dobičkov:
Skupni dobiček = ujemajoči se dobiček + neujemajoči se dobiček/izguba
Za izračun skupnega dobička morate najprej določiti svoj ujemajoči se dobiček. Ujemajoči se dobiček je vsota dobičkov. Ustrezne dobičke si lahko ogledate na zavihku [Dokončano], kot je prikazano spodaj.
Izračun:
Na primer, če obstajajo 3 ujemajoča se naročila:
Skupni ujemajoči se dobički = 0,20151451 × 3 = 0,60454353 USDT
Nato izračunajte svoj neujemajoči se dobiček. Neujemajoči se dobički so nerealizirani dobički izpolnjenih mrežnih naročil, ki se ne ujemajo. Izračunajo se na podlagi razlike med zadnjo ceno in povprečno izpolnjeno ceno neujemajočih se naročil.
Povpr. izpolnjena cena neujemajočih se naročil = (∑skupni znesek neujemajočih se naročil) / (∑količina neujemajočih se naročil)
Na primer, če so spodaj (glejte zajem zaslona) zaključena naročila, ki še čakajo na ujemanje.
Potem je povpr. izpolnjena cena neujemajočih se naročil = (10,047124000 + 10,047124000 + 10,047124000) / (0,004 + 0,004 + 0,004) = 2511,781
Neujemajoča se dobiček/izguba = (zadnja cena – povprečna izpolnjena cena neujemajočih se naročil) × trenutne pozicije
Opomba: Trenutni položaj je pozitiven za dolge pozicije in negativen za kratke.
Če je zadnja cena 2522, je velikost pozicije enaka skupni velikosti neujemajočih se naročil, kar je 0,012.
Zato je neujemajoči se dobiček/izguba = (2522 - 2511,781) × 0,012 = 0,122628
Na koncu seštejte izračunani ujemajoči se dobiček in neujemajoča se dobiček in izgubo.
Skupni dobiček = ujemajoči se dobiček + neujemajoči se dobiček/izguba = 0,60454353
+ 0,122628 = 0,72717153 USDT

Kako se ujemajo pozicije?

Pozicije se ujemajo po metodologiji First In Last Out (prva noter, zadnja ven, FILO). V skladu z metodologijo FILO bodo naročila, ki so bila prva izpolnjena, zadnja usklajena.
Primer
Recimo, da je strategija dolge mreže napolnjena v naslednjem vrstnem redu:
CenaNaročilaZaporedje
10.200 USDNakup1.
10.100 USDNakup2.
10.000 USDNakup3.
Ustrezna prodajna naročila, ki čakajo na ujemanje, bodo imela naslednje zaporedje:
CenaNaročilaZaporedjeZaporedje ujemanja
10.200 USDNakup1.3.
10.100 USDNakup2.2.
10.000 USDNakup3.1.
Tako bo zadnje nakupno naročilo (10.000 USD) usklajeno z ustreznim prodajnim naročilom pri 10.100 USD. Nato se preostala nakupna naročila uskladijo po višji prodajni ceni.
Povezani članki
Kako odpreti račun za terminske pogodbe Binance?