Čo je obchodovanie na dlhej/krátkej mriežke?

Čo je mriežkové obchodovanie futures?

Mriežkové obchodovanie futures je obchodný bot, ktorý automatizuje nákup a predaj futures kontraktov. Bot je navrhnutý tak, aby zadával príkazy na trhu v prednastavených intervaloch v rámci nakonfigurovaného cenového rozpätia. Mriežkové obchodovanie futures je ideálne pre volatilné a bočné trhy, keď ceny kolíšu v danom rozsahu. Táto technika sa snaží dosiahnuť zisk pri malých zmenách cien.

Viac podrobností nájdete v časti Čo je obchodovanie na mriežke futures.

Čo je obchodovanie s dlhou alebo krátkou mriežkou? 

Obchodovanie s dlhou/krátkou mriežkou je populárna algoritmická obchodná stratégia, ktorá umožňuje používateľom obchodovať s trendom na trhu v rámci mriežkového obchodovania pomocou obchodného bota. S týmto botom môžu obchodníci otvoriť (dlhú alebo krátku) počiatočnú pozíciu na základe svojej analýzy a súčasne zadávať limit príkazy na nákup a predaj vo vopred stanovených intervaloch, aby využili volatilitu trhu a podmienky rozsahu.

Napríklad obchodník by mohol otvoriť počiatočnú dlhú pozíciu v BTCUSDT, aby vyjadril svoj býčí pohľad na bitcoin. Môže nastaviť bota na mriežkové obchodovanie tak, aby zadával nákupné príkazy pri každých 1 000 USDT pod trhovou cenou BTCUSDT a zároveň zadával príkazy na predaj pri každých 1 000 USDT nad trhovou cenou BTCUSDT. To mu umožňuje obchodovať so základným trendom v rámci systému obchodovania na mriežke.

Kritickým rozdielom medzi dlhou/krátkou mriežkou a neutrálnou mriežkou je počiatočná pozícia otvorenia. V prípade bota dlhej mriežky budú mať používatelia otvorenú počiatočnú dlhú pozíciu. Naopak, pre bota krátkych mriežok sa otvorí počiatočná krátka pozícia. 

Ako nastaviť bota na mriežkové obchodovanie futures?

Bot na obchodovanie na mriežke systematicky vykonáva nákupné a predajné limit príkazy na základe parametrov, ktoré nastavíte. Tu je návod, ako môžete nastaviť svojho prvého bota na obchodovanie s dlhou/krátkou mriežkou.

1. Prihláste sa do svojho účtu Binance a prejdite na [Deriváty] - [Prehľad Binance Futures]. Kliknite na [Obchodní boti] - [Mriežka futures].

Do rozhrania mriežkového obchodovania futures sa môžete dostať aj z domovskej stránky Binance Futures kliknutím na [Obchodní boti] - [Mriežka futures].

Ak používate aplikáciu Binance, prejdite na položky [Futures] - [USDⓈ-M Futures] alebo [COIN-M Futures]. Vyberte obchodný pár a vľavo dole klepnite na položku [Mriežka].

2. Prvým parametrom, ktorý musíte vybrať, je kontrakt, na ktorom bude nasadený obchodný bot. V tomto prípade použijeme trvalý kontrakt BTCUSDT. 

3. Na paneli obchodovania na mriežke zadajte parametre vášho bota na krátke alebo dlhé mriežkové obchodovanie. Kľúčové parametre, ktoré musíte zahrnúť, sú tieto:

• Horné a dolné hranice cenového rozpätia
• Počet objednávok, ktoré majú byť zadané v rámci nakonfigurovaného cenového rozpätia
• Šírka medzi každým príkazom mriežky
• Počiatočná marža

Ak aktuálna trhová cena presiahne rozsah mriežkového obchodovania, bot na mriežkové obchodovanie futures sa spustí bez akejkoľvek pozície. 

4. Priraďte počiatočnú maržu pozície. Systém vypočíta vašu hodnotu počiatočnej marže na základe počtu mriežok, finančnej páky a cenového rozpätia, ktoré ste nastavili. Všimnite si, že čím je mriežka hustejšia, tým väčšia je zodpovedajúca počiatočná marža. 

Upozorňujeme, že nominálna hodnota pre každý príkaz na mriežke musí spĺňať minimálnu požiadavku. Môžete znížiť počet mriežok alebo zväčšiť počiatočnú maržu, aby ste zabezpečili splnenie minimálnej nominálnej hodnoty každej mriežky.

Pripomienka na nedostatočnú počiatočnú maržu

Keď je počiatočná marža nižšia ako minimálna požiadavka, budete upozornení, aby ste splnili minimálnu počiatočnú maržu potrebnú na aktiváciu bota na mriežkové obchodovanie.

Uistite sa, že váš zostatok marže je vyšší ako udržiavacia marža, aby ste sa vyhli likvidácii. 

5. Kliknutím na [Vytvoriť] zadáte príkaz na mriežke.

Pokročilé nastavenia

Spúšťacia cena

Bot pre obchodovanie na mriežke prichádza s vylepšenými funkciami, ktoré vám umožňujú lepšie spravovať svoje pozície a riskovať. Jednou z nich je spúšťacia cena. Spúšťacia cena je vopred stanovená cenová hladina, na ktorej sa aktivuje bot pre obchodovanie na mriežke. To vám umožní určiť, kedy bude systém aktívny, keď trhové podmienky splnia vaše kritériá.

Keď sa spustí obchod na mriežke, systém rozdelí cenový rozsah aktív na niekoľko úrovní mriežky podľa vašich parametrov a nastaví nevybavené príkazy pre každú cenovú hladinu. Keď cena aktív klesne, vykoná sa nákupný príkaz a predajný príkaz sa tak okamžite zadá za vysokú cenu. Keď cena aktív stúpne, nákupný príkaz sa zadá priamo za nižšiu cenu, akonáhle sa vykoná predajný príkaz. Tento bot vás nastaví tak, aby ste nakupovali nízko a predávali vysoko, čo vám umožňuje profitovať v nestabilných trhových podmienkach.

Stop-loss

Okrem toho môžete pre svoje pozície na mriežke nastaviť príkaz stop-loss. Akonáhle cena aktív prejde pod alebo nad rozsah stop-loss, celá vaša pozícia na mriežke sa zavrie. Táto funkcia chráni vašu pozíciu pred vznikom nadmerných strát, keď sa trh nespráva priaznivo. 

Môžete tiež nastaviť, či chcete alebo nechcete ponechať pozíciu otvorenú, keď príkaz mriežky stop-loss spustí ukončenie.

Ak chcete monitorovať obchodnú činnosť, kliknutím na kartu [Prebiehajúce] vyhľadajte podrobnosti o obchodovaní na mriežke. 

Ak chcete ukončiť systém obchodovania na mriežke, kliknite na [Ukončiť].

Príklad krátkej mriežky futures USDⓈ-M

Zvážte bota s krátkou mriežkou s nakonfigurovaným cenovým rozsahom medzi 9 800 USDT až 10 200 USDT a množstvom mriežky 4.

Predpokladajme, že množstvo predajných limit príkazov pri každej cene je 1 a trhová cena (najnovšia cena transakcie) je 10 010 USDT. Nasledujúci scenár zobrazuje, ako sa aktivuje bot na obchodovanie s krátkou mriežkou.

V tomto prípade je vylúčený najnižší predajný limit príkaz (9 800 USDT) a následné predajné objednávky sú umiestnené vyššie od 9 900 USDT do 10 200 USDT. Ak sa počiatočná pozícia pohybuje medzi cenami od 9 900 do 10 000 USDT, počiatočné príkazy na mriežke budú 2.

Keďže súčasná trhová cena je 10 010 USDT, predajné objednávky za cenu 9 900 USDT a 10 000 USDT sa obsadia ako počiatočná pozícia. Akonáhle je počiatočná pozícia obsadená, nákupná objednávka bude zadaná za najbližšiu nižšiu cenu. Limit príkazy na mriežke budú aktualizované nasledovne: 

Na zhrnutie, pri obchodných botoch s krátkou mriežkou spustí prvý predajný limit príkaz počiatočnú krátku pozíciu. Simultánne budú nasledujúce predajné limit príkazy vyplnené vzostupne k najvyššej hranici nakonfigurovanej mriežky. Následne budú na trh zadané nákupné limit príkazy, akonáhle sa spustí počiatočná krátka pozícia, nastavená podľa parametrov vašej stratégie. 

Podobne sa aktivujú obchodní boti s dlhou mriežkou po obsadení prvého nákupného limit príkazu. Následne budú vyplnené všetky príkazy na mriežke.