Návod
Logika príkazov
Výpočet PNL
Návod
Čo je mriežkové obchodovanie futures?
Mriežkové obchodovanie futures je obchodný bot, ktorý automatizuje nákup a predaj futures kontraktov. Bot je navrhnutý tak, aby zadával príkazy na trhu v prednastavených intervaloch v rámci nakonfigurovaného cenového rozpätia. Mriežkové obchodovanie futures je ideálne pre volatilné a bočné trhy, keď ceny kolíšu v danom rozsahu. Táto technika sa snaží dosiahnuť zisk pri malých zmenách cien.
Viac podrobností nájdete v časti Čo je obchodovanie na mriežke futures.
Čo je obchodovanie s dlhou alebo krátkou mriežkou?
Obchodovanie s dlhou/krátkou mriežkou je populárna algoritmická obchodná stratégia, ktorá umožňuje používateľom obchodovať s trendom na trhu v rámci mriežkového obchodovania pomocou obchodného bota. S týmto botom môžu obchodníci otvoriť (dlhú alebo krátku) počiatočnú pozíciu na základe svojej analýzy a súčasne zadávať limit príkazy na nákup a predaj vo vopred stanovených intervaloch, aby využili volatilitu trhu a podmienky rozsahu.
Napríklad obchodník by mohol otvoriť počiatočnú dlhú pozíciu v BTCUSDT, aby vyjadril svoj býčí pohľad na bitcoin. Môže nastaviť bota na mriežkové obchodovanie tak, aby zadával nákupné príkazy pri každých 1 000 USDT pod trhovou cenou BTCUSDT a zároveň zadával príkazy na predaj pri každých 1 000 USDT nad trhovou cenou BTCUSDT. To mu umožňuje obchodovať so základným trendom v rámci systému obchodovania na mriežke.
Kritickým rozdielom medzi dlhou/krátkou mriežkou a neutrálnou mriežkou je počiatočná pozícia otvorenia. V prípade bota dlhej mriežky budú mať používatelia otvorenú počiatočnú dlhú pozíciu. Naopak, pre bota krátkych mriežok sa otvorí počiatočná krátka pozícia.
Ako nastaviť bota na mriežkové obchodovanie futures?
Bot na obchodovanie na mriežke systematicky vykonáva nákupné a predajné limit príkazy na základe parametrov, ktoré nastavíte. Tu je návod, ako môžete nastaviť svojho prvého bota na obchodovanie s dlhou/krátkou mriežkou.
1. Prihláste sa do svojho účtu Binance a prejdite na [Deriváty] - [Prehľad Binance Futures]. Kliknite na [Obchodní boti] - [Mriežka futures].
Do rozhrania mriežkového obchodovania futures sa môžete dostať aj z domovskej stránky Binance Futures kliknutím na [Obchodní boti] - [Mriežka futures].
Ak používate aplikáciu Binance, prejdite na položky [Futures] - [USDⓈ-M Futures] alebo [COIN-M Futures]. Vyberte obchodný pár a vľavo dole klepnite na položku [Mriežka].
2. Prvým parametrom, ktorý musíte vybrať, je kontrakt, na ktorom bude nasadený obchodný bot. V tomto prípade použijeme trvalý kontrakt BTCUSDT.
3. Na paneli obchodovania na mriežke zadajte parametre vášho bota na krátke alebo dlhé mriežkové obchodovanie. Kľúčové parametre, ktoré musíte zahrnúť, sú tieto:
- Horné a dolné hranice cenového rozpätia
- Počet objednávok, ktoré majú byť zadané v rámci nakonfigurovaného cenového rozpätia
- Šírka medzi každým príkazom mriežky
- Počiatočná marža
Ak aktuálna trhová cena presiahne rozsah mriežkového obchodovania, bot na mriežkové obchodovanie futures sa spustí bez akejkoľvek pozície.
4. Priraďte počiatočnú maržu pozície. Systém vypočíta vašu hodnotu počiatočnej marže na základe počtu mriežok, finančnej páky a cenového rozpätia, ktoré ste nastavili. Všimnite si, že čím je mriežka hustejšia, tým väčšia je zodpovedajúca počiatočná marža.
Upozorňujeme, že nominálna hodnota pre každý príkaz na mriežke musí spĺňať minimálnu požiadavku. Môžete znížiť počet mriežok alebo zväčšiť počiatočnú maržu, aby ste zabezpečili splnenie minimálnej nominálnej hodnoty každej mriežky.
Pripomienka na nedostatočnú počiatočnú maržu
Keď je počiatočná marža nižšia ako minimálna požiadavka, budete upozornení, aby ste splnili minimálnu počiatočnú maržu potrebnú na aktiváciu bota na mriežkové obchodovanie.
Uistite sa, že váš zostatok marže je vyšší ako udržiavacia marža, aby ste sa vyhli likvidácii.
5. Kliknutím na [Vytvoriť] zadáte príkaz na mriežke.
Pokročilé nastavenia
Spúšťacia cena
Bot pre obchodovanie na mriežke prichádza s vylepšenými funkciami, ktoré vám umožňujú lepšie spravovať svoje pozície a riskovať. Jednou z nich je spúšťacia cena. Spúšťacia cena je vopred stanovená cenová hladina, na ktorej sa aktivuje bot pre obchodovanie na mriežke. To vám umožní určiť, kedy bude systém aktívny, keď trhové podmienky splnia vaše kritériá.
Keď sa spustí obchod na mriežke, systém rozdelí cenový rozsah aktív na niekoľko úrovní mriežky podľa vašich parametrov a nastaví nevybavené príkazy pre každú cenovú hladinu. Keď cena aktív klesne, vykoná sa nákupný príkaz a predajný príkaz sa tak okamžite zadá za vysokú cenu. Keď cena aktív stúpne, nákupný príkaz sa zadá priamo za nižšiu cenu, akonáhle sa vykoná predajný príkaz. Tento bot vás nastaví tak, aby ste nakupovali nízko a predávali vysoko, čo vám umožňuje profitovať v nestabilných trhových podmienkach.
Stop-loss
Okrem toho môžete pre svoje pozície na mriežke nastaviť príkaz stop-loss. Akonáhle cena aktív prejde pod alebo nad rozsah stop-loss, celá vaša pozícia na mriežke sa zavrie. Táto funkcia chráni vašu pozíciu pred vznikom nadmerných strát, keď sa trh nespráva priaznivo.
Ak chcete monitorovať obchodnú činnosť, kliknutím na kartu [Prebiehajúce] vyhľadajte podrobnosti o obchodovaní na mriežke.
Ak chcete ukončiť systém obchodovania na mriežke, kliknite na [Ukončiť].
Príklad krátkej mriežky futures USDⓈ-M
Zvážte bota s krátkou mriežkou s nakonfigurovaným cenovým rozsahom medzi 9 800 USDT až 10 200 USDT a množstvom mriežky 4.
Predpokladajme, že množstvo predajných limit príkazov pri každej cene je 1 a trhová cena (najnovšia cena transakcie) je 10 010 USDT. Nasledujúci scenár zobrazuje, ako sa aktivuje bot na obchodovanie s krátkou mriežkou.
| Cena | Smer |
| 10 200 USDT | Predať |
| 10 100 USDT | Predať |
| 10 000 USDT | Predať |
| 9 900 USDT | Predať |
| 9 800 USDT | Predať |
V tomto prípade je vylúčený najnižší predajný limit príkaz (9 800 USDT) a následné predajné objednávky sú umiestnené vyššie od 9 900 USDT do 10 200 USDT. Ak sa počiatočná pozícia pohybuje medzi cenami od 9 900 do 10 000 USDT, počiatočné príkazy na mriežke budú 2.
Keďže súčasná trhová cena je 10 010 USDT, predajné objednávky za cenu 9 900 USDT a 10 000 USDT sa obsadia ako počiatočná pozícia. Akonáhle je počiatočná pozícia obsadená, nákupná objednávka bude zadaná za najbližšiu nižšiu cenu. Limit príkazy na mriežke budú aktualizované nasledovne:
| Cena | Smer |
| 10 200 USDT | Predať |
| 10 100 USDT | Predať |
| 10 000 USDT | - |
| 9 900 USDT | Nákup |
| 9 800 USDT | Nákup |
Na zhrnutie, pri obchodných botoch s krátkou mriežkou spustí prvý predajný limit príkaz počiatočnú krátku pozíciu. Simultánne budú nasledujúce predajné limit príkazy vyplnené vzostupne k najvyššej hranici nakonfigurovanej mriežky. Následne budú na trh zadané nákupné limit príkazy, akonáhle sa spustí počiatočná krátka pozícia, nastavená podľa parametrov vašej stratégie.
Podobne sa aktivujú obchodní boti s dlhou mriežkou po obsadení prvého nákupného limit príkazu. Následne budú vyplnené všetky príkazy na mriežke.
Aktivácia dlhej/krátkej mriežky a okamžité príkazy
Ako sa nastavujú príkazy mriežky?
Všeobecné pravidlá
- Pri aktivácii stratégie mriežky počet riadkov mriežky, ktoré nakonfigurujete, určuje počet príkazov, ktoré budú zadané v rámci cenového rozpätia.
- Napríklad, ak aktivujete mriežkovú stratégiu s 12 mriežkami, v rámci cenového rozpätia bude zadaných 12 príkazov v rovnakých intervaloch.
- Medzera medzi príkazmi sa vypočíta na základe celkového cenového rozpätia nastaveného pre mriežku, počtu špecifikovaných riadkov mriežky a toho, či sa použije aritmetický alebo geometrický rozstup mriežky.
Ako sa počiatočné umiestnenie príkazov v dlhých/krátkych mriežkach líši od neutrálnych mriežok?
Neutrálne mriežky rozložia príkazy rovnomerne nad a pod aktuálnu trhovú cenu pri aktivácii. To znamená, že prvý spustený príkaz vytvorí novú dlhú alebo krátku pozíciu v závislosti od pohybu ceny. Ak cena stúpne, spustí sa príkaz na predaj, čím sa mriežka spustí s počiatočnou krátkou pozíciou. Ak klesne, spustí nákupný príkaz a stratégia na mriežke začne dlhou pozíciou.
Na rozdiel od neutrálnych mriežok, dlhé mriežky spočiatku zadávajú iba nákupné príkazy nad aktuálnu cenu, keď sú aktivované (T+0). Cieľom je okamžite vybudovať dlhú pozíciu, keď sa vysoké nákupné príkazy splnia blízko poslednej ceny v čase aktivácie mriežky. Splnené nákupné príkazy sa potom nahradia príkazmi na predaj (T+1).
Podľa rovnakej logiky krátke mriežky spočiatku zadávajú iba predajné príkazy pod aktuálnu cenu, keď sú aktivované na vytvorenie krátkej pozície. Cieľom je okamžite vybudovať krátku pozíciu, keď sa nízke predajné príkazy plnia blízko poslednej ceny v čase aktivácie mriežky (T+0). Splnené predajné príkazy sú potom nahradené nákupnými príkazmi (T+1).
- Dlhé príkazy nad poslednou cenou sa pravdepodobne vykonajú po aktivácii za cenu blízku poslednej cene, čím sa vytvorí veľkosť dlhej pozície, ktorá sa rovná kombinovaným veľkostiam príkazov pôvodne vykonaných. (T+1)
- Vykonané dlhé príkazy budú potom automaticky nahradené príkazmi na predaj, ktoré sa prejavia v náhľade mriežky.
- Upozorňujeme, že náhľad mriežky odráža poradie mriežky v T+1, nie v T+0. V náhľade mriežky na sviečkovom grafe uvidíte kombináciu nákupných a predajných príkazov namiesto počiatočného príkazu nastaveného ihneď po aktivácii mriežky (zodpovedá T+0).
Logika počiatočného zadávania príkazov umožňuje dlhým mriežkam vytvoriť počiatočnú dlhú pozíciu tak, že sa nákupné limitné príkazy splnia blízko aktuálnej trhovej ceny. Ak sa očakáva vzostupný trend, dlhá pozícia vybudovaná z týchto limitných objednávok sa potom môže predať za vyššie cenové úrovne v rámci rozpätia mriežky za účelom zisku.
Podobne krátke mriežky vytvárajú počiatočnú krátku pozíciu tým, že majú predajné limitné príkazy splnené blízko aktuálnej trhovej ceny. Ak sa očakáva klesajúci trend, táto krátka pozícia môže byť potom odkúpená späť za nižšie ceny v rámci mriežkového rozpätia, čo umožňuje uzavretie krátkej pozície za priaznivejšiu cenu.
Príklad
Nastavili ste dlhú mriežku na ETHUSDT:
- Cena ETHUSDT: 1 650,70 USDT
- Počet mriežok: 5 (aritmetický)
- Počiatočná investícia: 100 USDT
- Cenové rozpätie: 1620 - 1800 USDT
Keďže ide o dlhú mriežku z 5 mriežok, systém začne zadaním 5 nákupných limitných príkazov po potvrdení mriežky, aby sa vytvorila počiatočná dlhá pozícia.
Vzhľadom na rozsah a cenu ETHUSDT pri aktivácii siete sú 4 z týchto 5 limitných príkazov zadané nad poslednou cenou v čase aktivácie mriežky (T+0).
To spôsobí, že 4 limitné príkazy nad aktuálnou trhovou cenou sa okamžite splnia, čím sa vytvorí vaša počiatočná dlhá pozícia.
Hneď potom sa splnia nákupné limitné príkazy automaticky nahradené príkazmi na predaj, ktoré sú zase umiestnené na hornej mriežke (T+1).
Veľkosť počiatočnej dlhej pozície v T+1 sa preto skladá z počtu mriežok nad aktuálnou cenou, ktoré zodpovedajú počiatočným nákupným limitným príkazom, ktoré boli vykonané.
Po zohľadnení 4 nákupných trhových príkazov bude veľkosť vašej počiatočnej pozície 4 * 0,027 ETH = 0,108 ETH, čo zodpovedá 178,28 USDT ako počiatočná vstupná cena 1 650,72 USDT.
Ako vypočítať zisk a stratu pre stratégiu dlhej alebo krátkej mriežky?
Výpočty ziskov a strát pre obchodných botov dlhej alebo krátkej mriežky zohľadňujú celkové spárované zisky, nespárovaný zisk a stratu, ako aj straty a poplatky za financovanie pozície. V tomto prípade sa dokončené transakcie zaznamenávajú ako spárované transakcie, zatiaľ čo čiastočne dokončené transakcie sa zaznamenávajú ako nespárované transakcie. Spárovaná transakcia znamená, že každej krátkej pozícii (alebo dlhej pozícii) na mriežke s obchodným botom zodpovedá spárovaná nákupná objednávka (alebo predajná objednávka).
| Index | Definícia | Metodika |
| Nezhodné PNL | Zisk a strata nezhodných transakcií na mriežke | Nespárované PNL = celkový zisk - spárovaný zisk - poplatky za financovanie |
| Celkový zisk | Celkový zhodný zisk a nezhodný zisk a strata od začiatku | Celkový zisk = realizovaný zisk + nerealizované PNL + poplatky za financovanie |
| Výnos | Celková návratnosť ROI | ROI = celkový zisk / počiatočná marža * 100 % |
| Ročná miera návratnosti | Ročný celkový výnos APR | APR = ROI * Rok / T (T je doba trvania bota) |
Ako vypočítať celkový zisk z bota na mriežkové obchodovanie?
Na výpočet celkového zisku môžete použiť realizovaný zisk, nerealizované PNL a poplatky za financovanie:
Celkový zisk = čistý realizovaný zisk + nerealizované PNL + poplatky za financovanie
Použime ako príklad mriežku futures USDⓈ-M. Predpokladajme, že pre tento pár bude kladná miera financovania 0,01 %.
1. Výpočet čistého realizovaného zisku
Čistý realizovaný zisk = hrubý realizovaný zisk - celkové náklady na poplatky za všetky zrealizované príkazy bota na mriežkové obchodovanie
Poznámky:
- Poplatky zaplatené za každý obchod nájdete v časti [História obchodovania].
- Čistý realizovaný zisk môžete skontrolovať na stránke s podrobnosťami o mriežke.
Celkový realizovaný zisk = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002) = 0,38535442
2. Výpočet nerealizovaného PNL
Nerealizované PNL sa vypočíta na základe rozdielu medzi poslednou cenou a vstupnou cenou otvorených pozícií. Svoje nerealizované PNL a vstupnú cenu nájdete v okne [Pozície a objednávky].
3. Výpočet celkových ziskov
Celkový zisk = čistý realizovaný zisk + nerealizované PNL + poplatky za financovanie
= 0,38535442 + 0,26 + 53,5 * 0,01 %
= 0,65070442 USDT
4. Výpočet nespárovaných ziskov
Nespárované zisky predstavujú nerealizovaný zisk z obsadených príkazov na mriežke, ktoré nie sú spárované.
Nespárované PNL = celkový zisk - spárovaný zisk - poplatky za financovanie
= 0,65070442 USDT – 0,60454353 USDT – 53,5 * 0,01 %
= 0,04081119 USDT
Ako sa pozície párujú?
Pozície sa párujú pomocou metodiky First In Last Out (FILO). V rámci FILO sa príkazy, ktoré sú vyplnené ako prvé, budú párovať ako posledné.
Príklad
Predpokladajme, že bot s dlhou mriežkou je vyplnený v nasledujúcom poradí:
| Cena | Smer | Postupnosť |
| 10 200 USDT | Nákup | 1. |
| 10 100 USDT | Nákup | 2. |
| 10 000 USDT | Nákup | 3. |
Zodpovedajúce predajné príkazy, ktoré sa majú spárovať, budú v nasledujúcom poradí:
| Cena | Smer | Postupnosť | Zhodná postupnosť |
| 10 200 USDT | Nákup | 1. | 3. |
| 10 100 USDT | Nákup | 2. | 2. |
| 10 000 USDT | Nákup | 3. | 1. |
Posledná nákupná objednávka (10 000 USDT) bude spárovaná so zodpovedajúcou objednávkou na predaj za 10 100 USDT a zostávajúce nákupné objednávky budú spárované za vyššiu predajnú cenu.