Купить криптовалюту
Оплатить
Рынки
NFT
Feed
Приложения
English
USD

Как мы можем помочь вам?
Функции Аккаунта
Обучающее
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозит/Вывод Криптовалюты
Купить криптовалюту (Фиат/P2P)
Спот & Маржинальная Торговля
Криптовалютные Деривативы
Фьючерсные Контракты
Binance Фьючерсы
Торговые стратегии
Режим мультиактивов
Фьючерсные контракты USDⓈ-
Фьючерсные контракты COIN-M
Гид по Фьючерсам
Режим Хеджирования
Купон на Приветственный Бонус Binance Фьючерсы
Условия использования
индекс
Правила торговли
Токены с кредитным плечом
Финансы
API
Безопасность
Условия Использования
Binance Convert
NFT
VIP

Что такое торговля с лонг/шорт-сеткой

2021-04-14 03:04

Что такое сеточная торговля?

Сеточная торговля позволяет автоматизировать покупку и продажу фьючерсных контрактов. Она предназначена для размещения ордеров через заданные интервалы в заданном ценовом диапазоне. Сеточная торговля идеальна для использования на волатильных и «боковых» рынках, когда цены колеблются в заданном диапазоне. Этот способ торговли позволяет получать прибыль при небольших изменениях цен.
Узнать больше можно в статье Что такое сеточная торговля фьючерсами.

Сеточная торговля в режиме лонг/шорт

Лонг/шорт-сетка — это стратегия, позволяющая торговать по тренду в рамках метода сеточной торговли. Это значит, что вы можете открыть первую позицию (длинную или короткую) в соответствии с собственным анализом, одновременно разместив лимитные ордера на покупку и продажу с заранее заданными интервалами, чтобы заработать на волатильности в меняющихся условиях рынка.
Например, трейдер может открыть первую длинную позицию BTCUSDT, ожидая повышения цены биткоина. Он может разместить ордера на покупку по цене BTCUSDT ниже рыночной с интервалом в 1 000 USDT, а также ордера на покупку по цене BTCUSDT выше рыночной с интервалом в 1 000 USDT. Это позволит ему торговать по основному тренду в рамках сеточной стратегии.
Принципиальное различие между лонгд-/шорт-сеткой и нейтральной сеткой – это первая открываемая позиция. Для стратегии лонг-сетки у пользователей будет открыта начальная длинная позиция. И наоборот, для стратегии с шорт-сеткой будет открыта начальная короткая позиция. 

Как настроить стратегию спотовой сеточной торговли с лонгом или шортом

Бот последовательно исполняет лимитные ордера на покупку и продажу на основе заданных вами параметров. Ниже представлено описание настроек лонг/шорт-сетки.
1. Войдите в учетную запись Binance и нажмите Деривативы > Обзор Binance Futures. Выберите Торговые стратегии > Сетка фьючерсов.
В приложении Binance:
  • Чтобы начать торговлю с сеткой для фьючерсов USDⓈ-M, нажмите Фьючерсы > USDⓈ-M. Затем выберите ... > Торговые стратегии > Сетка фьючерсов
  • Чтобы начать торговлю с сеткой для фьючерсов COIN-M, нажмите Фьючерсы > COIN-M. Затем выберите ... > Торговые стратегии > Сетка фьючерсов
2. В первую очередь необходимо выбрать контракт, для которого будет использован торговый бот. В этом примере мы будем использовать бессрочный контракт BTCUSDT. 
3. Затем введите параметры для лонг/шорт-сетки на панели настройки сетки. Ключевые параметры, которые нужно указать:
  • верхняя и нижняя границы ценового диапазона;
  • количество ордеров, которые будут размещены в указанном ценовом диапазоне;
  • расстояние между ордерами сетки (режим);
  • начальная маржа.
Если текущая рыночная цена превышает указанный диапазон торговли, сеточная стратегия запустится без позиции. 
4. Далее задается начальная маржа позиции. Значение начальной маржи рассчитывается на основе количества пунктов в сетке, кредитного плеча и ценового диапазона. Обратите внимание, что чем плотнее сетка, тем больше начальная маржа. 
Обратите внимание, что номинальная стоимость для каждого ордера в сетке должна быть больше минимально допустимого значения. Сократите количество пунктов в сетке или увеличьте начальную маржу, чтобы соблюсти условие минимальной номинальной стоимости для каждого ордера.
Напоминание о недостаточной начальной марже
Если начальная маржа меньше минимального требуемого значения, появится уведомление с указанием минимальной начальной маржи, необходимой для активации сетки.
Убедитесь, что ваша маржа больше поддерживающей, чтобы избежать ликвидации. 
5. Нажмите Создать, чтобы разместить сеточный ордер.

Расширенные настройки

Цена активации
Бот для торговли по сетке также имеет расширенные функции, которые позволяют вам более эффективно управлять своими позициями и рисками. Одна из них — цена активации. Это заранее установленный уровень цены, по достижении которой активируется бот для сеточной торговли. Эта функция позволяет запланировать активацию стратегии на тот момент, когда рыночные условия будут соответствовать вашим критериям.
Когда запускается сеточная торговля, система делит диапазон цен актива на несколько уровней сетки в соответствии с заданными вами параметрами и устанавливает отложенные ордера для каждого уровня цен. Когда цена актива падает, исполняется ордер на покупку и сразу же размещается ордер на продажу по более высокой цене. Когда цена актива растет, как только исполняется ордер на продажу, размещается ордер на покупку по более низкой цене. Эта стратегия позволяет вам покупать дешево и продавать дорого, получая таким образом прибыль в условиях волатильного рынка.
Стоп-лосс
Кроме того, вы можете установить стоп-лосс для своих позиций в сетке. Как только цена актива пересечет уровень стоп-лосса ниже или выше диапазона, все ваши позиции в сетке будут закрыты. Эта опция защищает вашу позицию от чрезмерных убытков при неблагоприятной ситуации на рынке. 
Отслеживать активную сетку можно на вкладке Активная сетка, где вы найдете всю подробную информацию о ней. 
Чтобы завершить сеточную торговлю, нажмите Завершить.

Пример шорт-сетки для фьючерсов USDⓈ-M

Рассмотрим шорт-сетку с диапазоном цен от 9 800 до 10 200 USDT и четырьмя пунктами.
Предположим, что количество лимитных ордеров на продажу по каждой цене равно 1, а начальная рыночная цена (цена последней сделки) составляет 10 010 USDT. Следующий сценарий демонстрирует, каким образом будут активированы ордера шорт-сетки.
ЦенаНаправление
10 200 USDTПродажа
10 100 USDTПродажа
10 000 долларов USDTПродажа
9 900 USDTПродажа
9 800 USDTПродажа
В этом примере лимитный ордер на продажу по самой низкой цене (9 800 USDT) исключается, а последующие ордера на продажу размещаются по мере возрастания цены с 9 900 до 10 200 USDT. Если первая позиция находится в диапазоне от 9 900  до 10 000 UDST, выставляется два ордера.
Поскольку текущая рыночная цена составляет 10 010, в качестве первой позиции должны быть открыты ордера на продажу по цене 9 900 и 10 000 USDT. После того как первая позиция исполнится, будет размещен ордер на покупку по следующей низкой цене. Лимитные ордера в сетке обновятся следующим образом: 
ЦенаНаправление
10 200 USDTПродажа
10 100 USDTПродажа
10 000 долларов USDT-
9 900 USDTПокупка
9 800 USDTПокупка
Подведем итоги. В шорт-сетке первый лимитный ордер на продажу активирует размещение первой короткой позиции. Последующие лимитные ордера на продажу заполняются в порядке возрастания по направлению к установленной верхней границе диапазона сетки. Затем, как только активируется первая короткая позиция, размещаются лимитные ордера на покупку в соответствии с установленными параметрами вашей сетки. 
Аналогичным образом ордера лонг-сетки будут активированы после исполнения первого лимитного ордера на покупку. Все ордера сетки будут исполнены по порядку.

Как рассчитать прибыль и убытки лонг/шорт-сетки

При расчете прибыли и убытков лонг/шорт-сетки учитывается общая прибыль как сопоставленных ордеров, так и несопоставленных. В этом случае завершенные транзакции записываются как сопоставленные, а частично завершенные транзакции записываются как несопоставленные. Согласованная транзакция подразумевает, что для каждой короткой позиции (или длинной позиции) в сетке существует соответствующий ордер на покупку (или на продажу).
ИндексОпределениеМетодика
PnL несопоставленных ордеровПрибыль и убытки по несопоставленным транзакциям
Для сетки фьючерсов USDⓈ-M:
(Последняя цена контракта – средняя цена несопоставленной пары сетки) * объем несопоставленных ордеров
Для сетки фьючерсов COIN-M:
(1 / средняя цена несопоставленной пары сетки – 1 / последняя цена контракта) * объем несопоставленных ордеров
Общая прибыльОбщая прибыль и убыток несопоставленных и сопоставленных ордеров с самого началадоход по сопоставленным ордерам + прибыль и убытки по несопоставленным ордерам
Доходность Общий ROI (коэффициент возврата инвестиций)ROI = Общая прибыль / начальная маржа * 100%
Уровень доходности в годовом исчислении Общая годовая прибыль APR
APR = ROI * год / T
(T — это время, в течение которого стратегия была активна)

Как рассчитать общую прибыль сеточной торговли

Есть два способа это сделать. В первом используется PnL несопоставленных ордеров и прибыль от сопоставленных, а во втором — реализованная прибыль и нереализованный PnL.
1. Реализованная прибыль и нереализованный PnL
Общая прибыль = чистая реализованная прибыль + нереализованный PnL
Возьмем для примера сетку фьючерсов USDⓈ-M.
Сначала рассчитайте чистую реализованную прибыль. 
Чистая реализованная прибыль рассчитывается как валовая реализованная прибыль за вычетом расходов на комиссию по всем выполненным ордерам сетки. 
Примечание. Сумму комиссий по каждой сделке можно найти в разделе История
Общая реализованная прибыль = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002 ) = 0,38535442
Затем посчитайте нереализованный PnL. Он рассчитывается на основе разницы между последней и начальной ценой открытых позиций. Ваш нереализованный PnL и начальная цена указаны в разделе Позиции и ордера, как показано ниже.
Наконец, рассчитайте общую прибыль:
Общая прибыль = чистая реализованная прибыль + нереализованный PnL 
= 0,38535442 + 0,26 
= 0,64535442 USDT
2. PnL несопоставленных ордеров и прибыль сопоставленных
Общая прибыль = прибыль сопоставленных ордеров + PnL несопоставленных ордеров
Для примера возьмем сетку фьючерсов USDⓈ-M.
Чтобы рассчитать общую прибыль, сначала необходимо определить прибыль сопоставленных ордеров. Она состоит из суммы. Посмотреть прибыль сопоставленных ордеров можно на вкладке Завершено
Например, если есть три сопоставленных ордера:
Общая сопоставленная прибыль = 0,20151451 * 3 = 0,60454353 USDT
Затем рассчитайте прибыль несопоставленных ордеров. Это нереализованная прибыль по исполненным ордерам в сетке, которые не были сопоставлены. Прибыль несопоставленных ордеров рассчитывается на основе разницы между последней ценой и средней ценой исполнения.
Средняя цена исполнения несопоставленных ордеров = (∑ общая сумма по несопоставленным ордерам) / (∑ количество несопоставленных ордеров)
Возьмем для примера завершенные ордера ниже, которые находятся в ожидании.
Средняя цена исполнения несопоставленных ордеров = (10,047124000 + 10,047124000 + 10,047124000) / (0,004 + 0,004 + 0,004) = 2511,781
PnL несопоставленных ордеров = (последняя цена - средняя цена исполнения несопоставленных ордеров) * текущие позиции
Примечание: значение текущих длинных позиций положительное, а текущих коротких позиций – отрицательное.
Если последняя цена равна 2 522, размер позиции равен общему размеру несопоставленных ордеров — 0,012.
Таким образом, PnL несопоставленных ордеров = (2 522 - 2 511,781) * 0,012 = 0,122628
Общая прибыль = сопоставленная прибыль + PnL несопоставленных ордеров = 0,60454353
+ 0,122628 = 0,72717153 USDT

Как сопоставляются позиции?

Позиции сопоставляются с использованием метода FILO (англ. First In Last Out — «первым пришел, последним ушел»). Метод FILO предполагает, что ордера, которые исполняются первыми, будут сопоставлены в последнюю очередь.
Пример
Предположим, что лонг-сетка заполняется следующим образом:
ЦенаНаправлениеПорядок исполнения
10 200 USDTПокупка1
10 100 USDTПокупка2
10 000 долларов USDTПокупка3
Соответствующие ордера на продажу, которые должны быть сопоставлены, будут иметь следующую последовательность:
ЦенаНаправлениеПорядок исполненияПорядок исполнения сопоставленного ордера
10 200 USDTПокупка13
10 100 USDTПокупка22
10 000 долларов USDTПокупка31
Таким образом, последний ордер на покупку (10 000 USDT) будет сопоставлен с соответствующим ему ордером на продажу на 10 100 USDT. Оставшиеся ордера на покупку будут сопоставлены с ордерами на продажу по более высокой цене соответственно.