Купить криптовалюту
Оплатить
Рынки
NFT
New
Приложения
English
USD
Центр поддержки
Часто задаваемые вопросы
Криптовалютные Деривативы
Фьючерсные Контракты
Гид по Фьючерсам

Что такое сеточная торговля?

Binance
2021-01-28 16:18
Обучающее видео
Сеточная торговля – это бот для автоматизации торговли фьючерсными контрактами. Данный бот позволяет размещать ордера через заданные интервалы в определенном ценовом диапазоне.
Во время сеточной торговли ордера размещаются выше и ниже установленной цены, создавая сетку ордеров с постепенным увеличением и уменьшением цен. В результате создается торговая сетка. Например, трейдер может разместить ордера на покупку через каждые $ 1 000 ниже рыночной цены биткоина, а также разместить ордера на продажу через каждые $ 1 000 выше его рыночной цены. Это позволяет извлекать пользу от торговли при различных условиях.
Сеточная торговля идеальна для использования на волатильных и «боковых» рынках, когда цены колеблются в заданном диапазоне. Этот способ торговли позволяет получать прибыль при небольших изменениях цен. Чем более частая будет сетка, тем чаще будут совершаться сделки. Тем не менее, это ведет к повышенным издержкам, поскольку прибыль по каждому из ордеров становится ниже.
Таким образом, необходимо найти компромисс между получением небольшой прибыли от совершения множества сделок и стратегией с меньшим количеством ордеров, но генерирующей большую прибыль на каждый из них.
Сеточная торговля Binance теперь работает на фьючерсах USDⓈ-M. Пользователи могут настраивать параметры сетки, устанавливая верхние/нижние границы и частоту сетки. После создания сетки система автоматически разместит одера на покупку или продажу по заранее установленным ценам.
Давайте посмотрим, как это работает.
Предположим, вы ожидаете, что в следующие 24 часа цена биткоина будет колебаться в диапазоне от 50 000 до 60 000 долларов США. В этом случае вы можете настроить сеточную торговлю для торговли в пределах прогнозируемого диапазона.
На панели сеточной торговли вы можете установить параметры стратегии, в том числе:
  • верхняя и нижняя границы ценового диапазона;
  • количество ордеров, которые будут размещены в указанном ценовом диапазоне;
  • ширина шага между каждым лимитным ордером на покупку и продажу.
В этом случае по мере снижения цены биткоина до $ 55 000 сеточный бот будет накапливать позиции по более низкой цене, чем на рынке. Когда цены начнут восстанавливаться, бот будет продавать по более высокой цене, чем рыночная. В рамках этой стратегии предпринимается попытка извлечь выгоду из разворота направления движения цены.
Подробнее о лонг-/шорт-сеточной торговле.
Предупреждение о рисках: сеточную стратегию не следует рассматривать как финансовую или инвестиционную рекомендацию Binance. Торговля по сетке используется по вашему усмотрению и на ваш собственный риск. Binance не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть в результате использования вами этой функции. Пользователям рекомендуется прочесть и удостовериться в полном понимании Инструкции по сеточной торговле, а также обеспечить контроль рисков и разумный подход к торговле с учётом собственных финансовых возможностей.

Настройте свою сеточную стратегию

1. После входа в систему перейдите в интерфейс торговли фьючерсами USDⓈ-M и нажмите «Сеточная торговля».
Если вы используете приложение Binance, нажмите «Фьючерсы» - «Фьючерсы USDⓈ-M» - «Сеточная торговля».
2. Выберите торговую пару, на которой вы хотите применить стратегию и установите параметры сетки. Нажмите «Создать» для подтверждения.
Обратите внимание на то, что сетку невозможно создать при следующих условиях:
  1. Вы используете сеточную торговлю по выбранной торговой паре.
  2. У вас есть открытые ордера по выбранной торговой паре.
  3. Сеточную торговлю нельзя осуществлять в режиме хеджирования. Вам необходимо переключиться на односторонний режим в настройках фьючерсного аккаунта.
  4. У вас превышен лимит, и общее количество активированных торговых сеток – более 10.

Механизм сеточной торговли

Этапы сеточной торговли:
  1. Активация сетки (на ваше усмотрение)
  2. Начальная структура
  3. Открытие позиции
  4. Обновление сетки
  5. Стоп-триггер (на ваше усмотрение)
  6. Отмена
Установка триггера сетки (необязательно)
Для параметров #10 и #11:
Можно выбрать немедленное исполнение лимитных ордеров по сетке или же активацию ордеров при достижении рыночной ценой определенного значения. Ордера размещаются, когда выбранный тип активации (цена маркировки или последняя цена) падает ниже/поднимается выше цены активации.
Определение исходной структуры сетевой стратегии
Для параметров #1, #2, #3, #4 и #6:
Начальная структура предполагает установку нескольких уровней цен в соответствии с последней рыночной ценой (покупка, продажа, средняя цена), размещение лимитных ордеров на продажу по цене выше рыночной и лимитных ордеров на покупку по цене ниже рыночной. После установки параметров необходимо дождаться активации.
Обратите внимание: количество лимитных ордеров равно первоначально установленному количеству в настройках сетки +1. Первым исполнится ордер, ближайший к последней рыночной цене.
Первоначальный процесс создания
Для нейтральных сеток стратегия начинается без начальной позиции. Начальная позиция будет активирована, когда рынок выйдет за пределы ближайшей ценовой точки после первоначального запуска.
Пример:
Предположим, вы установили параметры своей стратегии следующим образом:
Контракт: бессрочный BTCUSDT
Нижняя граница цены: 20 000 долларов
Верхняя граница цены: 45 000 долларов
Количество элементов в сетке: 5
Режим: арифметический
Распределение цен будет следующим: 20 000 долларов, 25 000 долларов 30 000 долларов, 35 000 долларов, 40 000 долларов, 45 000 долларов
Первоначальные ордера на продажу нейтральной сетки будут размещены выше текущей рыночной цены. Между тем ордера на покупку будут выставлены ниже текущей рыночной цены. Обратите внимание: цена, ближайшая к рыночной, будет исключена. В этом сценарии начальные лимитные ордера сетки будут заполнены следующим образом:
НаправлениеЦена
Продажа45 000 долл. США
Продажа40 000 долл. США
Покупка30 000 долл. США
Покупка25 000 долл. США
Покупка20 000 долл. США
Обновление сетки
Сетка обновляется каждый раз, когда достигается один из ценовых уровней, то есть когда исполняется лимитный ордер. Последний исполненный ордер всегда остается пустым, затем исполняются лимитные ордера на продажу или покупку по установленным ценам, что проиллюстрировано в примере ниже.
Начальная рыночная цена составляет $ 10 010, а лимитные цены для каждого уровня в сетке следующие:
Цена
Направление
$ 10 200
Продажа
$ 10 100
Продажа
$ 10 000
Покупка
$ 9 900
Покупка
$ 9 800
Покупка
Предположим, что цена упала до $ 10 000 и исполнен ордер на покупку. Теперь это начальная открытая позиция, а лимитные ордера в сетке выглядят следующим образом:
Цена
Направление
$ 10 200
Продажа
$ 10 100
Продажа
$ 10 000
-
$ 9 900
Покупка
$ 9 800
Покупка
Цена повышается до $ 10 100, исполняется ордер на продажу, а лимитные ордера в сетке обновляются следующим образом:
Цена
Направление
$ 10 200
Продажа
$ 10 100
-
$ 10 000
Покупка
$ 9 900
Покупка
$ 9 800
Покупка
Когда цена падает до $ 9 900 и исполняются два ордера на покупку, лимитные ордера сетки обновляются следующим образом:
Цена
Направление
$ 10 200
Продажа
$ 10 100
Продажа
$ 10 000
Продажа
$ 9 900
-
$ 9 800
Покупка
И так далее.
Установка стоп-триггера (по желанию)
Параметр 12:
Сетку можно остановить вручную или заранее установить Стоп-триггер.
При установке Стоп-триггера сетка останавливается, когда последняя цена или цена маркировки достигает верхней (Stop_upper_limit) или нижней (Stop_lower_limit) стоп-цены, а именно – когда колебания на рынке в определенном диапазоне прекращаются.
Отмена ордеров
Параметры 13 и 14:
Пользователи могут отменить все ордера и закрыть все позиции вручную или автоматически после остановки сетки.
Когда включена функция отмены всех ордеров при остановке сетки, система автоматически отменяет все неисполненные ордера по выбранной торговой паре, когда сетка останавливается. Если же включить опцию закрытия всех позиций, система автоматически закроет все открытые позиции по рыночной цене после остановки сетки.
Обратите внимание на то, что сетка может быть остановлена по следующим причинам:
  • остановка сетки вручную;
  • ликвидация некоторых позиций или невозможность размещения ордеров из-за недостаточной маржи;
  • отмена некоторых или всех лимитных ордеров в сетке вручную;
  • закрытие некоторых или всех позиций в сетке вручную;
  • отсутствие продукта после исполнения поставочного контракта. В процессе исполнения система автоматически удаляет лимитные заявки пользователя и производит расчет по открытым позициям.
Система уведомит вас при совершении указанных выше действий во время использования сетки:
Рекомендуемый размер кредитного плеча для сеточной торговли – до 20x, так как при слишком большом размере кредитного плеча недостаточная маржа может вызвать ликвидацию позиции или открытие ордера, что приведет к остановке сетки. При размере кредитного плеча свыше 20x, появится второе уведомление для напоминания пользователям о возможных рисках.

Параметры сетки

1. Выберите торговую пару
В первую очередь необходимо выбрать контракт, по которому будет использован торговый бот.
2. Выберите перекрестный/изолированный режим маржи
Установите тип маржи для ордеров в сетке: изолированную или кросс-маржу. В режиме изолированной маржи уровень маржи – различный для каждой торговой пары. В режиме кросс-маржи маржа распределяется между всеми торговыми парами на фьючерсном счете.
3. Установите кредитное плечо
Выберите желаемый уровень кредитного плеча. Кредитное плечо увеличивает как прибыль, так и убытки. Кредитное плечо позволяет усиливать относительно небольшие ценовые колебания и получать прибыль, окупающую ваше время и усилия. Но стоит помнить об оборотной стороне кредитного плеча и использовать его с осторожностью.
4. Нижняя и верхняя цена
Установите нижнюю цену и верхнюю цену сетки (после размещения ордера данные параметры нельзя будет изменить). Позиции не будут открываться после того, как достигнута самая высокая или самая низкая цена в сетке. Например, если текущая цена BTCUSDT составляет $ 48 000 и пользователь считает, что цена упадет после достижения $ 49 000, в качестве верхней цены может быть установлено $ 49 000. После того как цена достигнет $ 49 000, позиции по сетке больше не будут открываться.
5. Режим: арифметический/геометрический (не может быть изменен после размещения ордера из сетки)
Арифметический режим: разница между ценами ордеров в сетке одинакова.
В сетке с арифметической прогрессией ценовой диапазон от нижней границы (grid_lower_limit) до верхней границы (grid_upper_limit) делится на заданное количество ордеров (grid_count) с равными промежутками.
Разница в цене в процентах (price_diff_percentage) между ордерами рассчитывается по формуле:
price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
Затем создается ряд ценовых уровней (price_1, price_2, ...) с одним и тем же отношением между уровнями:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2
...
price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)
Для верхней цены grid_upper_limit,n = grid_count (количество ордеров)
Пример: разность в арифметической прогрессии price_diff = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,... (каждый последующий уровень выше предыдущего на 100)
Геометрический режим: отношение цены последующего ордера к цене предыдущего равно одному и тому же постоянному числу.
В сетке с геометрической прогрессией ценовой диапазон от нижней границы (grid_lower_limit) до верхней границы (grid_upper_limit) делится на заданное количество ордеров (grid_count). Цена каждого ордера получается путем умножения цены предыдущего ордера на какую-то определенную величину.
Отношение между ценовыми уровнями (price_ratio) рассчитывается по формуле:
price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
Разница в цене в процентах (price_diff_percentage) между ордерами рассчитывается по формуле:
price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1) * 100%
Затем создается ряд ценовых уровней (price_1, price_2, ...) с одним и тем же отношением между уровнями:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit* price_ratio
price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2
...
price_n = grid_lower_limit* price_ratio ^ (n-1)
Для верхней цены grid_upper_limit,n = grid_count (количество ордеров)
Пример: разница в процентах между ценовыми уровнями в геометрической прогрессии price_diff_percentage = 10%: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464.1,... (каждый последующий уровень выше предыдущего на 10%)
6. Количество элементов в сетке (количество лимитных ордеров) – не может быть изменено после размещения ордера
Минимум 2, максимум 149
Примечание: если разница в цене меньше размера тика (tickSize), всплывет оповещение с просьбой настроить верхнюю/нижнюю цену сетки и количество ордеров.
По какой формуле рассчитывается минимально допустимая разница (min_price_diff)?
1. Сетка с арифметической прогрессией, min_price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count < tickSize
2. Сетка с геометрической прогрессией, min_price_diff = grid_lower_limit * price_ratio < tickSize; price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1 / grid_count)
7. Прибыль на ордер (за вычетом комиссии)
Обратите внимание: если прибыль по каждому ордеру ниже комиссии мейкера, система оповестит вас о риске, что общая прибыль по ордерам сетки может не покрыть торговую комиссию.
По какой формуле рассчитывается нижнее (profit_per_grid_lower) и верхнее (profit_per_grid_higher) значение прибыли на ордер? (Значение прибыль/ордер приблизительное и приводится только для ознакомления.)
1. Арифметический режим
profit_per_grid_lower=[1+ (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count* grid_upper_limit )]*(1-commission%)^2-1
profit_per_grid_higher=[1+(grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count*grid_lower_limit)]*(1-commission%)^2-1
Например: если ценовой интервал 1000-2000,количество (grid_count) 10, а комиссия (commission) 0,1%,то разница в цене для каждой сетки будет: (2000-1000) / 10 = 100, верхнее значение прибыли (profit_per_grid_lower) = ((2000 + 100) / 2000) × (1- 0,1%) × (1-0,1%) - 1 = 4,79%; нижнее значение прибыли (profit_per_grid_higher) = ((1000+100)/1000)×(1-0.1%)×(1-0.1%)-1=9.78%
2. Геометрический режим:
profit_per_grid_geo=(grid_upper_limit/grid_lower_limit)^(1/grid_count)-1-2*transaction fee%
Например: если ценовой интервал 1000-2000, количество (grid_count) 10, комиссия (transaction fee) 0,1%, тогда отношение между ценами сетки: (2000-1000) ^ (1/10) = 107,18%, а прибыль (profit/grid) = 107,18%-1-2×0,1%=6,98%
8. Начальная маржа (не может быть изменена после размещения ордера)
Начальная маржа = общая сумма инвестиций / кредитное плечо (Initial margin = initial_value / leverage)
Начальную маржу можно ввести вручную или изменить, перемещая ползунок (процент инвестируемой суммы составляет до 100%, начальная маржа = процент * маржинальный баланс), и она должна находиться в интервале между минимальной начальной маржой (min_initial_margin) и общим балансом маржи.
min_initial_margin= minQty*sum(price)/(leverage*adjust_coef)
minQty: минимальное количество ордеров в сетке ( minimum grid_qty)
adjust_coef: настраиваемый коэффициент, текущее значение которого по умолчанию равно 0,9; значение корректируется в зависимости от ситуации на рынке
9. Общая сумма инвестиций (не может быть изменена после размещения ордера)
Total investment = Initial margin * leverage (общая сумма инвестиций = начальная маржа * кредитное плечо)
После установки кредитного плеча, minimum Initial_value = sum(price * minQty);the maximum Initial_value = margin * leverage (мин. сумма инвестиций = сум (цена * мин количество ордеров); макс. сумма инвестиций = маржа * кредитное плечо)).
10. Кол-во/ордер (количество сеток)
grid_qty = adjust_coef * initial_margin*leverage / sum(price)
11. Доступный маржинальный баланс (маржинальный баланс на фьючерсном счете USDⓈ-M)
12. Активация сетки: последняя цена/цена маркировки (опционально, можно менять перед активацией сетки)
1. Тип активации сетки: сетка активируется, когда последняя цена или цена маркировки достигает установленной цены активации.
2. Тип активации стоп-триггера: сетка останавливается, когда последняя цена или цена маркировки достигает верхней или нижней стоп-цены.
13. Цена активации (опционально, можно менять перед активацией сетки)
Ордера сетки размещаются, когда выбранный тип активации (цена маркировки или последняя цена) достигает цены активации.
14. Верхняя цена стоп-лосса/Нижняя цена стоп-лосса (опционально, можно изменить до активации сетки)
1. Stop_upper_limit (верхняя цена стоп-лосса)
Верхняя цена стоп-лосса должна быть выше верхней цены, последней цены и цены активации; когда последняя рыночная цена достигнет верхней цены стоп-лосса, сетка остановится.
2. Stop_lower_limit (нижняя цена стоп-лосса)
Нижняя цена стоп-лосса должна быть ниже верхней цены, последней цены и цены активации; когда последняя рыночная цена достигнет нижней цены стоп-лосса, сетка остановится.
15. Отменить все ордера при остановке сетки (опционально, по умолчанию отмечено галочкой, можно изменить до активации сетки)
Опция отмены всех ордеров автоматически отменяет все неисполненные ордера по выбранной паре при остановке сетки. При отключении опции после остановки сетки вы можете отменить все ордера вручную.
16. Закрыть все позиции при остановке сетки (опционально, можно изменить до активации сетки)
Включите опцию закрытия всех позиций, чтобы автоматически закрывать все открытые позиции по рыночной цене при остановке сетки. Если эта опция отключена, после остановки сетки вы можете закрыть все позиции вручную.
Значения выше приведены исключительно в справочных целях. Торговля фьючерсами связана с высокими рисками и может принести как существенную прибыль, так и убытки. Прибыль в прошлом не гарантирует прибыль в будущих сделках. В случае резкого изменения цены есть вероятность ликвидации всего вашего маржинального баланса.

Где можно посмотреть информацию по активной сетке

Время
Время создания сетки
Торговая пара
Пользователи могут выбрать торговую пару, а также настроить кредитное плечо, отображаемое рядом с торговой парой.
Начальная маржа
Маржа на момент создания сетки
Общая прибыль
Общая прибыль = прибыль сетки + нереализованный PnL
Примечания:
  1. Если опция закрытия всех позиций активирована при открытых позициях в сетке, все позиции закрываются по рыночной цене после остановки сетки. PnL позиций, которые будут закрыты, не включаются в прибыль сетки.
  2. Комиссия за финансирование, начисленная в процессе работы сетки, не включается в прибыль сетки.
Общая прибыль %
ROI = Общая прибыль / начальная маржа * 100%
Реализованная прибыль
Реализованные от сеточной торговли прибыль и убытки
Суммарная прибыль от всех исполненных ордеров. Общая прибыль для сетки с арифметическим режимом = количество исполненных ордеров * прибыль/сетка - общая комиссия
Нереализованный PnL
Нереализованная прибыль и убытки по открытым позициям рассчитываются на основе цены маркировки/последней цены и коэффициента отдачи капитала
Срок
Когда со времени активации сетки проходит более 1 дня, время работы сетки отображается в формате «1д 2ч 9мин»; если время работы сетки превышает 1 год, время работы отображается в формате «1г 1д 2ч 9мин», обновляясь каждую минуту; если время работы менее 1 минуты, оно отображается как «—»
Цена ликв.
См. расчет цены ликвидации
Статус сетки
  • Новая: сетка создана, но еще не активирована
  • Работает: сетка активирована
  • Настройка маржи
Настройка маржи доступна только в режиме изолированной маржи.
  • Завершение
Нажмите на завершение, чтобы остановить работу сетки. Отменить все неисполненные ордера и закрыть все позиции можно вручную или автоматически после остановки сетки.
Когда включена функция отмены всех ордеров при остановке сетки, система автоматически отменяет все неисполненные ордера по выбранной торговой паре, когда сетка останавливается. Если же включить опцию закрытия всех позиций, система автоматически закроет все открытые позиции по рыночной цене после остановки сетки.
  • Просмотр параметров сетки

Как рассчитать текущую маржу

position_notional_value=Latest_Mark_Price * abs(size) (номинальная стоимость позиции=последняя цена маркировки * абсолютная стоимость)
present notional = max(abs(position_notional_value + open order's bid_notional), abs(position_notional_value - open order's ask_notional)) (текущая номинальная стоимость = макс(абсолютная стоимость(номинальная стоимость позиции + номинальная цена предложения открытого ордера), абсолютная стоимость(номинальная стоимость позиции - номинальная цена спроса открытого ордера))
open order's ask_notional=askNotional (номинальная цена спроса открытого ордера = askNotional)
open order's bid_notional=bidNotional (номинальная цена предложения открытого ордера = bidNotional)
  • Кросс-маржа:
Текущая маржа = текущая номинальная стоимость / текущее кредитное плечо
  • Изолированная маржа:
Current margin=(present notional-position_notional_value)/ leverage + isolatedWalletBalance (Текущая маржа = (текущая номинальная стоимость - номинальная стоимость позиции) / кредитное плечо + изолированный баланс кошелька)
* Abs: абсолютное значение
  • Активные ордера
Активные ордера отображают все открытые ордера (включая частично исполненные)
Книга ордеров на покупку: сортировка по цене лимитного ордера по убыванию, сверху вниз
Книга ордеров на продажу: сортировка по цене лимитного ордера по возрастанию, сверху вниз
  • Исполненные ордера
Сводка всех исполненных ордеров. Каждая транзакция состоит из пары соответствующих ордеров на покупку и продажу, тип транзакции – FILO (первым пришел – последним ушел). Прибыль может быть рассчитана на основе каждой пары сопоставленных ордеров на покупку и продажу, а по оставшимся ордерам, ожидающим подходящей пары, прибыль отображается как --.
Комиссия в BNB конвертируются в реальном времени в маржинальные активы по обменному курсу на момент осуществления транзакции.

Как проверить историю

Нажмите вкладку «История», чтобы проверить историю транзакций с сеткой, а также параметры сетки и исполненные ордера.
Статус сетки
  • Отменена: сетка отменена вручную
  • Срок действия истек: принудительное прекращение работы сетки по причинам, указанным ниже.
Причина остановки:
1
Не удалось разместить ордер.
2
Стратегия успешно завершена вручную.
3
Ордер для {{symbol}} размещен или отменен вручную,
что остановило сетку.
4
Рыночная цена достигла установленной цены стоп-лосса.
5
Позиция ликвидирована.
6
Достигнуто максимальное количество открытых ордеров.
7
Недостаточно средств на маржинальном счете.
8
Цена ордера выше лимита.
9
Рынок закрыт или приостановлен.
10
Не удалось закрыть позицию – невозможно заполнить.
11
Превышение максимально допустимой номинальной стоимости при текущем уровне кредитного плеча.
Статьи по теме
Как открыть аккаунт на Binance Futures