Yunus - Copy Trader - Quant
Systematic edge in crypto — algo strategies, ML signals & quantitative research. Building alpha in public.
Случайный трейдер
5.2 г
24 подписок(и/а)
1.1K подписчиков(а)
35 понравилось
2 поделились
Посты
Все
Активно
Живое обновление системы $BTC:
Сигнал сработал: исчерпание импульса длинный.
Вход: триггер подтверждения структуры.
Начальная позиция: 0.5x нормального размера (активный режим просадки).
Не каждый сигнал получает полный размер.
Контекст определяет распределение.
Это системное управление рисками, а не страх.
Следование правилам под давлением - это реальное преимущество.
#Биткойн #АлгоТорговля #СтроимНаПублику #КриптоТорговля
Сигнал сработал: исчерпание импульса длинный.
Вход: триггер подтверждения структуры.
Начальная позиция: 0.5x нормального размера (активный режим просадки).
Не каждый сигнал получает полный размер.
Контекст определяет распределение.
Это системное управление рисками, а не страх.
Следование правилам под давлением - это реальное преимущество.
#Биткойн #АлгоТорговля #СтроимНаПублику #КриптоТорговля
Что отделяет систему с коэффициентом Шарпа 1.5 от системы с коэффициентом Шарпа 3.0:
Не вход.
Не индикатор.
Логика выхода.
Размер позиции.
Правила режима просадки.
Вход составляет, возможно, 20% от общей производительности.
Большинство розничных трейдеров тратят 80% своего времени на это.
$BTC $ETH #AlgoTrading #SystematicTrading #QuantTrading
Не вход.
Не индикатор.
Логика выхода.
Размер позиции.
Правила режима просадки.
Вход составляет, возможно, 20% от общей производительности.
Большинство розничных трейдеров тратят 80% своего времени на это.
$BTC $ETH #AlgoTrading #SystematicTrading #QuantTrading
$BTC почасовое распределение доходности не является нормальным.
Толстые хвосты. Скошено. Куртозис 4.8.
Стратегии, которые предполагают нормальное распределение, недооценят риск хвостов.
Вот почему стандартные формулы стоп-лосса терпят неудачу в крипте.
Модель должна знать, в каком распределении она находится.
Большинство не знает.
#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading
Толстые хвосты. Скошено. Куртозис 4.8.
Стратегии, которые предполагают нормальное распределение, недооценят риск хвостов.
Вот почему стандартные формулы стоп-лосса терпят неудачу в крипте.
Модель должна знать, в каком распределении она находится.
Большинство не знает.
#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading
Год 1 системной торговли:
- 847 сделок
- 3 месяца просадки
- Дважды задумывался о том, чтобы бросить
Год 2:
- Шарп портфеля 2.8
- Все 3 системы положительные
- Режим просадки определён и управляется
Начало сложных процентов не наступает, пока вы не перестанете менять правила.
$BTC $ETH #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading
- 847 сделок
- 3 месяца просадки
- Дважды задумывался о том, чтобы бросить
Год 2:
- Шарп портфеля 2.8
- Все 3 системы положительные
- Режим просадки определён и управляется
Начало сложных процентов не наступает, пока вы не перестанете менять правила.
$BTC $ETH #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading
Валидация сдвига по BTC моменту:
В выборке (2021-2022): Sharpe 3.87
Вне выборки (2023-2024): Sharpe 2.89
Деградация: 25%.
Ниже 50% стандартного ухудшения в индустрии.
Когда вне выборки близко к в выборке,
у вас есть преимущество.
Когда это не так, у вас есть подгонка кривой.
$BTC #AlgoTrading #QuantTrading #Bitcoin
В выборке (2021-2022): Sharpe 3.87
Вне выборки (2023-2024): Sharpe 2.89
Деградация: 25%.
Ниже 50% стандартного ухудшения в индустрии.
Когда вне выборки близко к в выборке,
у вас есть преимущество.
Когда это не так, у вас есть подгонка кривой.
$BTC #AlgoTrading #QuantTrading #Bitcoin
Анализ режима снижения по системе импульса $BTC:
Нормальный режим: максимальное снижение 8%, восстановление в среднем за 12 дней
Режим снижения: максимальное снижение 15.9%, восстановление 31 день
Знание, в каком режиме вы находитесь, меняет размер позиций.
Большинство трейдеров устанавливают один и тот же размер вне зависимости от режима.
Это не системно. Это лениво.
#Bitcoin #AlgoTrading #RiskManagement
Нормальный режим: максимальное снижение 8%, восстановление в среднем за 12 дней
Режим снижения: максимальное снижение 15.9%, восстановление 31 день
Знание, в каком режиме вы находитесь, меняет размер позиций.
Большинство трейдеров устанавливают один и тот же размер вне зависимости от режима.
Это не системно. Это лениво.
#Bitcoin #AlgoTrading #RiskManagement
Система торговли BTC с 1,895 сделками имеет коэффициент выигрыша 49%.
Это означает, что 51% сделок являются убыточными.
Тем не менее, Шарп 3.14.
Потому что выигрыши в среднем в 2.3 раза больше, чем убытки.
Коэффициент выигрыша — это самая переоцененная статистика в розничной торговле.
Ожидаемая стоимость имеет значение.
#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading
Это означает, что 51% сделок являются убыточными.
Тем не менее, Шарп 3.14.
Потому что выигрыши в среднем в 2.3 раза больше, чем убытки.
Коэффициент выигрыша — это самая переоцененная статистика в розничной торговле.
Ожидаемая стоимость имеет значение.
#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading
Математика копи-трейдинга:
Счет мастера: +18% в месяц (исключительный месяц)
Среднее: +4-6% в месяц
Ваша доля после сборов платформы: 3-5%
Математика работает только если мастер систематичен.
Дискретные трейдеры имеют в 3 раза больше вариации.
Хороший копи-трейдинг заключается в нахождении системы, а не человека.
$BTC #КопиТрейдинг #Бинанс #АлгоТрейдинг
Счет мастера: +18% в месяц (исключительный месяц)
Среднее: +4-6% в месяц
Ваша доля после сборов платформы: 3-5%
Математика работает только если мастер систематичен.
Дискретные трейдеры имеют в 3 раза больше вариации.
Хороший копи-трейдинг заключается в нахождении системы, а не человека.
$BTC #КопиТрейдинг #Бинанс #АлгоТрейдинг
Я спросил 50 трейдеров на своей бирже:
"Какое у вас правило максимальной просадки?"
47 сказали: "У меня его нет."
Стратегия с Шарпом 2.0 и без правила просадки
в конечном итоге приведет к просадке, которая закроет счет.
Максимальная просадка — это не просто статистика.
Это параметр выживания.
$BTC $ETH #УправлениеРисками #АлгоТорговля #КриптоТорговля
"Какое у вас правило максимальной просадки?"
47 сказали: "У меня его нет."
Стратегия с Шарпом 2.0 и без правила просадки
в конечном итоге приведет к просадке, которая закроет счет.
Максимальная просадка — это не просто статистика.
Это параметр выживания.
$BTC $ETH #УправлениеРисками #АлгоТорговля #КриптоТорговля
См. перевод
Orderflow participation asymmetry signals.
68% of configurations: positive expectation.
32%: flat or negative.
The system only trades the 68%.
Sounds obvious.
Almost no retail trader applies a filter this strict.
They trade every setup.
Then wonder why the equity curve doesn't go up.
#AlgoTrading #Bitcoin #CryptoTrading
68% of configurations: positive expectation.
32%: flat or negative.
The system only trades the 68%.
Sounds obvious.
Almost no retail trader applies a filter this strict.
They trade every setup.
Then wonder why the equity curve doesn't go up.
#AlgoTrading #Bitcoin #CryptoTrading
3 некоррелированных инструмента.
$BTC моментум.
$ETH структурный.
ES скальпер.
Риск по отдельному инструменту: концентрированный.
Мультиинструментный: асимметрия участия в вашу пользу.
Когда BTC возвращается к среднему, ES может трендить.
Портфель не перестает работать.
Некоррелированность - это самый недооцененный концепт в розничной торговле.
#AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading
$BTC моментум.
$ETH структурный.
ES скальпер.
Риск по отдельному инструменту: концентрированный.
Мультиинструментный: асимметрия участия в вашу пользу.
Когда BTC возвращается к среднему, ES может трендить.
Портфель не перестает работать.
Некоррелированность - это самый недооцененный концепт в розничной торговле.
#AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading
Сжатие волатильности длилось 11 сессий.
Исторические данные: 73% аналогичных setups разрешились вверх в течение 48 часов.
У меня не было позиции.
Ожидание структурного подтверждения перед входом не является слабостью.
Это преимущество.
Большинство трейдеров чувствуют, что им нужно всегда быть в рынке.
Это чувство стоит им денег.
$BTC #Bitcoin #AlgoTrading #SystematicTrading
Исторические данные: 73% аналогичных setups разрешились вверх в течение 48 часов.
У меня не было позиции.
Ожидание структурного подтверждения перед входом не является слабостью.
Это преимущество.
Большинство трейдеров чувствуют, что им нужно всегда быть в рынке.
Это чувство стоит им денег.
$BTC #Bitcoin #AlgoTrading #SystematicTrading
Войдите, чтобы посмотреть больше материала