Trader M08

4.08M $BTC сейчас находятся у краткосрочных держателей. Меня интересует их себестоимость — около 74.9K.

Данные on-chain, опубликованные на этой неделе:
- Предложение у краткосрочных держателей составляет около 4.08M BTC, максимум с середины июня
- Значительная часть покупок в октябре пришлась на зону 82K–86K
- Их средняя себестоимость составляет около 74.9K

Цена — 81,544. Средний краткосрочный держатель всё ещё примерно в плюсе на 9%. Покупатели октября — нет. Три из последних пяти дневных закрытий оказались ниже 82,000.

Мой вывод: эта группа — решающий голос. Около 79,800, минимума четверга, некоторые из них начинают продавать. Движение к 74.9K выводит всю когорту в ноль, и обычно именно там начинается паника.

Уровни, за которыми я слежу: 82,000 — вернуть, 79,800 — удержать, 74.9K — последняя линия.

Не финсовет. Продадут ли краткосрочные держатели следующую просадку или удержат позицию?
#BitcoinShortTermHoldersReach4.08MBTC

$ETH снизился до 2,318 вчера, опустившись ниже 30-дневного минимума около 2,369, и закрыл день на отметке 2,442.

Тень свечи ниже уровня поддержки, которая закрывается выше него, — один из немногих сигналов торговли в диапазоне, которым я доверяю.

Это ещё не смена тренда. Для этого нужно дневное закрытие выше 2,500.

Какого направления вы ожидаете от ETH на этой неделе?

$BTC Вчера цена опускалась до 79,800, а день закрыла на отметке 82,246. Закрытие важнее тени.

- Минимум опустился ниже 81,000 и ниже уровня 80,394 прошлого четверга
- Дневное закрытие вернулось выше обоих уровней и выше отметки 81,682 среды
- Ставка финансирования около +0.004%, почти нулевая

В среду я обозначил уровень дневного закрытия ниже 81,000. Тень дошла до него. Закрытие — нет.

Следующие уровни сверху: 83,169 — закрытие вторника, затем 84,352 — максимум этой недели. Ниже уровень 79,800 теперь нужно удержать.

Не является финансовой рекомендацией. Это был финальный сброс или только его предвестник?

#SpotBitcoinETFsShed$261M

Сработал стоп $ZEC из моего примера расчёта размера позиции. А потом цена сразу вернулась.

- Вход около 1,218, стоп на 1,110
- Вчерашний минимум был на 1,075. Стоп исполнился при движении вниз
- ZEC закрыл день на 1,221, а сейчас торгуется около 1,231 — выше цены входа

Убыток составил запланированные 100. Не больше.

Вот что не нравится никому в стоп-лоссах. Иногда вас выбивает из позиции прямо перед движением, которого вы ждали.

Но сделка всё равно была правильной. Лишь постфактум можно понять, развернётся ли цена после шпильки. Стоп гарантирует, что в дни, когда разворота не будет, убыток останется теми же 100.

Сейчас ошибкой было бы передвинуть следующий стоп подальше из-за этого случая.

Вас когда-нибудь выбивало по стопу точно на самом минимуме?

$TRX в плюсе в день, когда рынок в минусе. Рост примерно на 1,8%, тогда как $BTC снижается примерно на 2,1%.

Это одна из самых стабильных крупных монет за весь месяц: диапазон за 30 дней — всего 0,327–0,349. Цена — около 0,333.

Монеты с низкой волатильностью не попадают в заголовки. Зато и не разоряют счета.

Вы держите в портфеле спокойную монету?

Во вторник я использовал $ZEC , чтобы показать, как рассчитывать размер позиции: вход около 1 218, стоп на 1 110, примерно 0,93 ZEC при риске 100.

Два дня спустя:
- ZEC торгуется около 1 149, снижение примерно на 6% за 24 часа
- Минимум на данный момент — 1 123. Стоп на 1 110 не сработал
- На бумаге эта позиция просела примерно на 64 — в пределах запланированного риска в 100

Вот для чего нужен правильный расчёт размера позиции. Падение на 6% за день не вынуждает принимать решение. Либо прогноз верен, либо стоп закроет позицию с запланированным убытком.

Просадка в пределах вашего плана — это нормально. Проблема — просадка больше запланированной.

Как вы поступаете, когда сделка приближается к стопу?

$BTC День публикации CPI завершился на отметке 81,682 — ниже предыдущего дня, когда цена закрылась на 83,169. Пока сохраняется модель понижающихся максимумов.

Уровни:
- 84,352: максимум этой недели, потолок
- 83,169: закрытие вторника, первое сопротивление при отскоке
- 81,034: минимум понедельника. На этой неделе цена уже дважды удерживалась около него
- 80,394: минимум прошлого четверга
- 75,065: минимум за 30 дней

Ставка финансирования составляет около -0,003% — без изменений. Перевеса нет ни у одной из сторон.

Дневное закрытие ниже 81,000 откроет путь к 80,394. Если цена вернётся выше 83,169, у отскока будет пространство для роста. Между этими уровнями жду.

Не является финансовой рекомендацией. Какой уровень будет пробит первым?

#CPIWatch

Во вторник я назвал $SOL пробой уровня 108,5 возможным ложным пробоем. Следующие два дня показали обратное.

Настоящий пробой вниз обычно проходит три этапа: пробой, ретест, неудача:
- Пробой: понедельник закрылся на отметке 105,76 — ниже уровня поддержки 108,5
- Ретест: максимум вторника составил 108,67 — цена вернулась прямо к прежнему уровню поддержки
- Неудача: вторник закрылся на отметке 106,83, среда — на 104,29

Прежняя поддержка стала сопротивлением. Именно такого подтверждения мне не хватало во вторник.

Теперь следующая важная отметка — 101,69, минимум понедельника. Ниже неё — минимум за 30 дней, около 96.

Не является финансовой рекомендацией. Вы ждёте ретеста или торгуете на первом пробое?

$WAL вырос примерно на 54% за 24 часа — сегодня это самый большой рост среди наиболее торгуемых пар USDT на Binance.

Цифры:
- Закрытие во вторник: 0,0385. Закрытие в среду: 0,0584. Сейчас цена около 0,0597
- Диапазон за 30 дней: от 0,0257 до 0,0679
- Объём за 24 часа: около 43 млн USDT
- Ставка финансирования бессрочных фьючерсов: около −0,27%, глубоко отрицательная
- Открытый интерес: около 239 млн WAL

Такая отрицательная ставка финансирования после роста на 54% за день означает, что шортистам приходится дорого платить, чтобы удерживать позиции. Это может усилить шорт-сквиз — или же шортисты окажутся правы. В любом случае 0,0679 — максимум, который нужно преодолеть, а такие движения редко идут вверх по прямой.

Не является финансовой рекомендацией. Покупать WAL вслед за ростом или ждать отката?

$ETH снова потерял уровень 2 500. Закрепиться выше не удалось.
Во вторник закрытие было на отметке 2 497,95 — всего на несколько долларов ниже. По моему правилу это не закрепление выше уровня.

- В среду закрытие было на отметке 2 421,6
- Минимум на данный момент — 2 403,69, чуть ниже уровня 2 406, который, как я говорил, опроверг бы эту идею
- Минимум за 30 дней — 2 369

Итак, идея о закреплении выше уровня больше не актуальна. Лучше признать это, чем передвигать уровень.

Дальше: дневное закрытие ниже 2 369 откроет путь к новому снижению. Закрытие выше 2 500 снова изменит картину.

Не является финансовой рекомендацией. Где, по-вашему, ETH найдёт покупателей?

#EthereumDropsBelow$2500

Одинаковый риск, разный размер позиции. Так я рассчитываю размер позиций по волатильным монетам.

Возьмём для примера $ZEC . За последние 30 дней цена колебалась в диапазоне от 1,042 до 1,698, а за последние 24 часа упала примерно на 8%. Стоп, который подходит для BTC, не подойдёт для ZEC.

Расчёт:
- Счёт — 10 000, риск на сделку — 1%, то есть 100
- Вход в ZEC около 1,218, стоп на 1,110 — чуть ниже минимума за 14 дней. Это даёт запас в 108, поэтому размер позиции — около 0,93 ZEC, примерно на 1,130
- При том же риске в 100 для $BTC и стопе на расстоянии 1,5% размер позиции будет около 6,700

Чем шире стоп, тем меньше позиция. Если прогноз окажется неверным, убыток в любом случае составит 100.

Большинство крупных потерь происходит из-за того, что для всех монет используют одинаковый размер позиции. Как вы рассчитываете размер позиции для монет с высокой волатильностью?

$NEAR — четвёртая по объёму пара USDT на Binance Spot сегодня, уступая только BTC, ETH и SOL.

Цифры:
- Объём за 24 часа: около 259 млн USDT
- Цена: 5.34, снижение примерно на 8.5% за 24 часа
- Диапазон за 30 дней: от 2.28 до 6.00, движение более чем в 2.5 раза от минимума
- Фандинг по перпетуалам: около -0.008%, то есть шорты платят лонгам
- Открытый интерес: около 53 млн NEAR

Большой объём в красный день после такого роста означает, что одни фиксируют прибыль, а другие покупают. 6.00 — явный потолок. Снизу 4.30 — 14-дневный минимум.

NFA. NEAR остывает или уже на пике?

$BTC завершил неделю на отметке 83,773 — ниже уровня 84,472, который я хотел увидеть вновь достигнутым.

В понедельник рынок затем пошёл вниз и закрылся на отметке 81,850. Сегодня цена опустилась до 81,034, а затем отскочила примерно до 83,750.

Уровни, за которыми я слежу на этой неделе:
- 84,350: максимум понедельника, первый уровень сопротивления
- 84,472: цена закрытия конца сентября; на недельном графике уровень всё ещё не преодолён
- 87,000–87,400: максимумы последних трёх недель, каждый немного ниже предыдущего
- 81,000: минимум сегодня. Ниже него — 80,394 с прошлого четверга

Ставка финансирования составляет около +0,008%, то есть близка к нейтральной. Ни одна из сторон не выглядит перегруженной.

Пока 84,500 не станет уровнем поддержки, сохраняется паттерн понижающихся максимумов. Не является финансовой рекомендацией. Отскок или новый понижающийся максимум?

#BitcoinOptionsVolatilityHitsFiveYearLow

$STRK потерял около 26% с момента, когда я писал о нём в воскресенье вечером.

Тогда он стоил около 0,117. Сейчас торгуется примерно по 0,086 — снижение примерно на 18% за 24 часа.

Ставка финансирования тоже сменила знак: была слегка отрицательной, а теперь составляет около +0,003%. Теперь платят те, кто в лонге.

Я говорил, что монета, которая так быстро растёт, может за день потерять половину набранного. Она всё ещё намного выше минимума за 30 дней — около 0,026, так что основной рост не нивелирован. Но покупать по 0,117 было дорого.

Не финансовая рекомендация. Покупаете на этом падении или пока наблюдаете?

Возврат уровня — это когда цена теряет уровень, а затем закрывается выше него. Часто это говорит больше, чем сам пробой.

$ETH только что показал наглядный пример:
- В понедельник цена закрылась на отметке 2 447 — ниже уровня 2 500, который, как я говорил, важен
- Сегодня цена торгуется около 2 533 — снова выше этого уровня

Как я оцениваю возврат уровня:
- Уровень снова считается поддержкой только после дневного закрытия выше него
- Минимум во время пробоя — около 2 406 (минимум за 14 дней) — это точка, при достижении которой идея перестаёт работать
- Внутридневной фитиль — не повод. Нет закрытия — нет возврата уровня

Ожидание закрытия может стоить немного в цене, зато помогает избежать множества неудачных входов.

Вы торгуете пробой или ждёте возврата уровня?

#EtherETFsExtendOutflowsToNineDays

$SOL пробил диапазон, который я отметил в воскресенье, а затем вернулся обратно.

- В понедельник цена закрылась на отметке 105.76 — ниже нижней границы 108.5. По моему правилу это был пробой
- Минимум за последние 24 часа составил 101.69. Сейчас цена снова около 108.6
- 112 по-прежнему верхняя граница диапазона

Пробой, после которого цена на следующий день возвращается обратно, — это ложный пробой вниз, пока не доказано обратное. Я отреагировал на сигнал, но продолжения движения не последовало. Такое бывает.

Ставка финансирования по бессрочному контракту SOL слегка отрицательная — около -0.004%, так что шорты всё ещё открыты. Дневное закрытие выше 112 загнало бы их в ловушку.

Не финансовая рекомендация. Ложный пробой или просто пауза перед дальнейшим снижением?

Цена ликвидации — это не стоп-лосс.

При длинной позиции с плечом 10x ликвидация наступает примерно на 10% ниже цены входа, а с учётом комиссий и поддерживающей маржи — чуть раньше. Многие трейдеры считают её своей точкой выхода. Это худший из возможных выходов: вы теряете всю маржу и платите комиссию за ликвидацию.

Настоящий стоп-лосс:
- Устанавливается на уровне, где ваша торговая идея перестаёт быть верной
- Срабатывает задолго до ликвидации
- Ограничивает убыток заранее запланированными 1–2% от счёта, а не 100% маржи

Пример: $BNB около 750 при длинной позиции с плечом 10x. Ликвидация наступит где-то около 680. Если ваша идея теряет силу ниже 736, стоп нужно поставить там, а не на 680.

Как далеко обычно находится ваш стоп от цены ликвидации?

$SOL цена уже три дня, со снижения в четверг, застряла в диапазоне от 108,5 до 112.

- Минимум четверга на отметке 105,7 — нижняя граница этого диапазона
- Сверху пятницу ограничил уровень 112, а отметка 116 — цена закрытия среды перед снижением
- Диапазон за 30 дней — от 95,8 до 125, так что цена находится примерно посередине

После резкого снижения узкие диапазоны рано или поздно пробиваются в одну из сторон. Мой сигнал — дневное закрытие за пределами 108,5–112. Пока цена внутри диапазона, я не торгую.

Не является финансовой рекомендацией. Какую границу пробьёт первой?

Открытый интерес (OI) — это количество фьючерсных контрактов, которые остаются открытыми. Он показывает, сколько заемных средств задействовано на рынке, но не указывает направление движения.

Как я анализирую его вместе с ценой:
- Цена растет, OI растет: открываются новые позиции. У движения есть потенциал
- Цена растет, OI падает: шорты закрываются. Часто это шорт-сквиз, который затем сходит на нет
- Цена падает, OI растет: открываются новые шорты или лонги наращивают позиции на падении
- Цена падает, OI падает: позиции закрываются или ликвидируются

Сейчас открытый интерес по бессрочным фьючерсам Binance составляет около 2,33 млн ETH — $ETH перп, а цена держится на уровне около 2 500. Стабильная цена при большом количестве открытых позиций может предвещать резкое движение в любую сторону.

За чем вы следите больше: за OI или ставкой финансирования?

Математика восстановления, которую должен знать каждый трейдер:
- Потеряв 10%, нужно заработать 11%, чтобы вернуться к исходному уровню
- Потеряв 25%, нужно заработать 33%
- Потеряв 50%, нужно заработать 100%

Вот почему защита счёта важнее погони за следующим движением рынка $BTC . Небольшие потери легко компенсировать. На большие уходят месяцы.

Какую самую большую просадку вам удалось преодолеть?