FollowSM Engineering

Стандартный Z-оценка опирается на среднее и стандартное отклонение. В криптовалюте одна цепочка ликвидаций создаёт экстремальные выбросы, которые искажают среднее и увеличивают стандартное отклонение. В результате стандартный Z-скор пропускает последующие всплески токсичного объёма.
Робастный Z-скор заменяет среднее и стандартное отклонение на медиану и MAD (Median Absolute Deviation, среднее абсолютное отклонение относительно медианы), делая его невосприимчивым к выбросам:
$$\text{Робастный Z} = 0.6745 \times \frac{x - \text{Медиана}}{\text{MAD}}$$
1. Математическая задача: Стандартный Z-скор против выбросов
Предположим скользящее окно объёмов сделок по стакану: [10, 12, 11, 15, 100, 14] (где 100 — внезапный пик ликвидации).

🛡️ За пределами свечных графиков: как маркет-мейкеры выявляют токсичность стакана ордеров (VPIN) перед флеш-крэшами
Задумывались, почему стаканы ордеров внезапно редеют за секунды до масштабного краха криптовалют? Это не магия — это токсичность потока ордеров.
Если вы создаёте торговые боты, стратегии маркет-мейкинга или алгоритмы исполнения, опора только на стандартные тайм-бары (RSI, MACD) оставляет вас без видимости миллисекундной асимметричной информации.
Вот как институциональные маркет-мейкеры выявляют токсичный поток ордеров с помощью VPIN — и как вы можете применить это.