蛋挞7x

$ZEC с 1698 26 сентября упал до сегодняшних 1227, но на фьючерсах Binance розничных трейдеров, открывающих лонги, становится всё больше: доля аккаунтов с лонгами выросла с 27,8% 17 сентября до нынешних 50,0% — впервые за три недели она превысила половину.

Сегодня в 12:00 часовая свеча обвалилась с 1297 до 1227 — по идее, это должно было выбить часть лонгов. Но в действительности с 11:00 до 14:00 открытый интерес вырос с 453 до 479 тысяч монет, то есть за три часа прибавилось 26 тысяч. За тот же период доля аккаунтов с лонгами подскочила с 43,4% до 50,0%. На падении покупатели открывали лонги в расчёте на отскок.

Я посмотрел, что происходило в похожих ситуациях за эти три недели: было четыре случая, когда доля лонгов за шесть часов подскакивала более чем на 5 процентных пунктов. После двух таких случаев — 28 сентября и 2 октября — максимальная просадка за следующие 48 часов составила 14,6% и 8,0%; после случая 7 октября цена опускалась ещё на 7,2%. Лишь после случая 25 сентября она выросла на 9,9%. Выборка всего из четырёх случаев, но направление довольно однозначное.

С технической точки зрения, нижняя граница диапазона 1271–1283, сформировавшегося с 2 октября, сегодня пробита и теперь стала сопротивлением. Зелёные столбцы дневной гистограммы MACD сокращались три дня, но сегодня снова выросли до −44. Значение J на 4-часовом KDJ опустилось до −0,3: рынок действительно перепродан, но когда перепроданность сочетается со скоплением лонгов, обычно следует ещё один рывок вниз. Ниже ближайшая поддержка — EMA50 на дневном графике, на уровне 1185; до неё меньше половины дневного ATR (114).

Если цена пробьёт 1227, новые лонги, открытые за эти три часа, окажутся вынуждены продавать, а стоп-приказы подтолкнут цену к 1185.

У меня нет ZEC, и на этом уровне я тоже не открываю шорт: потенциал дальнейшего падения уже невелик. По моему мнению, пока эта группа новых лонгов не выйдет из рынка, 1227 не станет дном. Я начну присматриваться к монете, когда цена приблизится к 1185, а доля лонгов опустится ниже 45%.

Личное мнение

#ZEC #альткоины

$NEAR 10天里第三次摸到5.5-5.58这道箱顶。前两次撞完，48小时内一次回撤18.5%，一次回撤17%。这次我反而觉得过去的机会最大，因为撞上来的这批人变了。

9月28日早上5点摸到5.580时，币安合约做多账户占61.3%，持仓5251万枚；10月1日下午2点摸到5.527，做多账户57.1%，持仓5394万枚。今天下午1点摸到5.554，做多账户只剩55.1%，持仓却是三次里最多的5748万枚。

仓位越堆越多，做多的账户越来越少，多出来的这部分里空单比前两次重。在箱顶开空的人，止损大多挂在5.58上面，价格一过去，他们就得掉头买回来。前两次正好相反，追多的人太挤，冲不上去就自己踩踏。

日线今天站在肯特纳上轨5.30上方，还没收盘；日线ATR(14)是0.47，5.58离现价只有0.1，不到四分之一个ATR。短线有点热，4小时KDJ的J值97.7，先回踩一下不意外。下面5.22-5.26是今天两次回落的低点，4小时EMA12在5.225，正好叠在一起。

现价5.48我先不动。4小时收上5.58，我才跟一笔；回踩5.22-5.26守住，也会先放一小笔。4小时跌回5.22下面，我就当它还是个箱子。

在我看来，这一回压在箱顶上的，空头止损比多头卖单多。

#NEAR #合约持仓

币安合约里做多 $ETH 的账户占到了77.6%，9月17日以来最高；可资金费率已经连着3次是负的。人头站在多头那边，钱站在空头那边。

这两个数能同时成立，是因为账户占比只数人头，不看仓位大小。费率按钱算，为负说明永续价格压在现货下面，开空的一方更急，宁可倒贴费率也要拿着。8月3日以来200次结算，为负的只有18次。

仓位也在换手。今天0点到12点，合约持仓从245.5万枚降到239.3万枚，少了6.1万枚，约1.7亿U；同一段时间做多账户占比只从77.6%降到76.9%，大户持仓多空比从1.61掉到1.57。走的是大仓位，留下的是小账户多单，从昨天中午2610一路接到今天凌晨2540。

守了两周的箱底2600.15已经破了。往上弹，2600-2615是这批多单回本想走的位置，4小时EMA200也在2614.5；往下，4小时布林下轨2529、日线EMA50 2506是两道能接的线。4小时RSI 24.6，超卖了，可超卖解决不了头顶的卖压。

昨天上午我写过，4小时收不回2625就先看2564，之后最高2623.83，今天凌晨最低2538.06，这次没看错。

这个判断最大的风险也在费率上。9月15日到16日连续4次负费率，结束时价格2403，之后5天最高摸到2707.7，空头被挤了一轮。

我手里不加多，也不在这追空。在我看来，那77%的多单不洗掉，2600回不去。

记录个人观点
#ETH #合约持仓

$SAND на этой неделе дважды резко рос, но цену толкали вверх не спотовые покупатели. За последние 24 часа объём спотовых торгов на Binance составил 44,59 млн U, а объём торгов фьючерсами — 526 млн U, почти в 12 раз больше.

Основную работу делают шортисты. С вечера 2 октября ставка финансирования 18 раз подряд была отрицательной, суммарно составив -4,65%. Получается, что за позицию в 100 U шортисты менее чем за 6 дней заплатили лонгистам 4,65 U. Шортисты платили и одновременно вылетали по стоп-лоссам из-за роста цены — именно так её и поднимали.

Вчера вечером разыгрался тот же сценарий: за два часа цена выросла с 0.0741 до 0.08806, преодолела максимум 3 октября на уровне 0.08396, а открытый интерес по фьючерсам вырос с 311 млн до 401 млн монет. При этом соотношение длинных и коротких позиций крупных трейдеров снизилось с 1.28 до 1.10 — новые позиции явно открывали преимущественно в шорт.

Проблема в том, что топлива становится меньше. Сейчас цена — 0.0763, на 13% ниже максимума; открытый интерес снизился до 362 млн монет, а ставка финансирования сузилась с -0.203% вчера в 16:00 до -0.031% сегодня в 8:00. Шортисты уже не так сильно зажаты, поэтому следующую волну шорт-сквиза запустить будет сложно.

В прошлый раз всё шло так же: после роста до 0.08396 3 октября ставка финансирования сузилась, открытый интерес упал с 440 млн до 305 млн монет, а за 3 дня цена снизилась до 0.0649 — просадка составила 22.7%. Это единственный такой пример. Сейчас RSI на дневном графике — 73.3, а нижняя граница канала Кельтнера на 4-часовом графике — 0.0648, почти точно на уровне прошлого минимума.

Выше 0.0795 (верхней границы канала Кельтнера на 4-часовом графике) я не открываю лонги, но и около 0.072 не спешу покупать. Если 4-часовая свеча не удержится выше средней линии на уровне 0.0722, буду исходить из того, что цена вернётся к зоне 0.065 искать дно. Пока ставка финансирования для шортов снова не станет более отрицательной, я буду только наблюдать за этой монетой.

#SAND #ставкафинансирования

$BTC с вчерашнего утра упал с 85550 до 83220, а доля розничных трейдеров, открывающих длинные позиции на фьючерсах Binance, тем временем достигла максимума за три недели: 62.97% аккаунтов держат лонги — самый высокий показатель с 17 сентября.

Если посмотреть на три показателя вместе: доля аккаунтов розничных трейдеров с длинными позициями выросла с 51.8% в 4 часа утра вчера до 62.97%; за тот же период соотношение длинных и коротких позиций у крупных игроков почти не изменилось — с 1.64 до 1.62; открытый интерес по фьючерсам тоже почти не сдвинулся — с 95540 до 95790 монет. Цена снижалась, а лонги на просадке открывали почти исключительно розничные трейдеры — крупные игроки за ними не пошли.

Я просмотрел случаи за последние три недели, когда доля розничных трейдеров с длинными позициями за 24 часа резко росла более чем на 8 процентных пунктов. Таких случаев было три. После двух первых — 24 сентября и 3 октября — в следующие 48 часов цена максимально вырастала на 2.1% и 2.5% соответственно. Третий случай — вчера в 7 вечера; с тех пор прошло 14 часов, а цена уже падала на 1.14%. Вчера днём я говорил, что розничные трейдеры, покупающие в середине диапазона, не обязательно сразу попадут под раздачу. Я ориентировался на случай 3 октября, но на этот раз аналогия не сработала: цена упала ещё на 1000 долларов.

Проблема — в уровнях. 82563 — дневной минимум 28 сентября и нижняя граница диапазона за последние 15 дней; EMA200 на 4-часовом графике находится на 82576, а дневная EMA26 — на 82761. Все три уровня расположены в пределах 200 долларов друг от друга. Гистограмма дневного MACD растёт уже 4 дня подряд и сегодня достигла -397.

Большинство новых лонгов открыто в диапазоне 82800–85500. Если цена уверенно пробьёт 82563, именно этих трейдеров первыми вынудят закрыть позиции. ATR на 4-часовом графике составляет 726, поэтому падение примерно до 81800 не станет чем-то необычным.

На этот раз я не буду покупать у нижней границы диапазона. Либо подожду, пока цена проколом уйдёт ниже 82563, а затем вернётся выше этого уровня, либо дождусь, пока доля розничных трейдеров с длинными позициями сначала опустится ниже 55% и лонги будут вычищены. Тогда и войду в рынок.

#BTC #Фьючерсы

Монета выросла на 40%, но в этом движении активнее всего открывали позиции, как ни странно, шортисты.

$MET с 23:00 вчерашнего вечера подскочила с 0.3193 до 0.4473 — рост составил 40%. За то же время открытый интерес по фьючерсам вырос с 19,16 млн до 30,8 млн монет — на 60%. Обычно рост цены и открытого интереса означает, что входят лонгисты. Но две другие цифры с этим не сходятся: доля розничных счетов с лонгами упала с 58.1% до 48.7%, а соотношение лонгов и шортов у крупных игроков — с 1.38 до 1.13.

Лучше всего о ситуации говорит ставка финансирования. При расчёте в 4 утра она составила -0.51% — это значит, что шортисты должны каждые 4 часа платить лонгистам 0.51%, чтобы удерживать позиции. Я проверил 500 расчётов с 17 июля: до этого минимальное значение было -0.05% 20 августа. Нынешнее оказалось в 10 раз ниже.

Логика проста: цена растёт, а кто-то в это время наращивает шорты. Короткие позиции становятся всё крупнее, и держать их всё дороже. Если цена не пойдёт обратно вниз, рано или поздно этим людям придётся выкупать монеты, чтобы закрыть позиции. При расчёте в 8 утра ставка вернулась к -0.078%: пик перегруженности уже частично позади, но 30 млн монет всё ещё остаются в открытых позициях.

В краткосрочной перспективе я не стал бы гнаться за ценой. RSI на 4-часовом графике достиг 83.2, значение J индикатора KDJ — 93.1, а цена всё ещё держится выше верхней полосы Боллинджера на 4-часовом графике — 0.4285. Небольшой откат был бы вполне нормальным. Уровень 0.4129 — максимум длинной верхней тени свечи от 23 сентября, сейчас это первая поддержка. Выше находится 0.4744 — максимум сегодняшнего утра, зафиксированный в 5:00, а также самая высокая цена с 18 ноября прошлого года.

Я не собираюсь открывать шорт и не буду покупать по 0.447. Если при откате цена удержится в диапазоне 0.413–0.428, попробую зайти небольшой позицией. На самом деле я жду пробоя 0.4744 на повышенном объёме: там сосредоточены стоп-лоссы шортистов. Если 4-часовая свеча закроется ниже 0.4129, значит, на этот раз шортисты оказались правы, и я перестану следить за этой монетой.

Личное мнение

#MET #合约 #ставкафинансирования

Всё ещё переживаю, как бы чего не потерять. Эх #BTC

Покупают это падение $UNI не мелкие трейдеры, а крупные игроки. За три часа после того, как сегодня утром цена пробила вниз 8.447, соотношение длинных и коротких позиций крупных игроков выросло с 3.94 до 4.44, тогда как доля счетов мелких трейдеров с длинными позициями, наоборот, снизилась с 62.8% до 60.9%.

С восьми утра вчерашнего дня UNI упал с 9.083 до 8.023 — на 11.7%, но открытый интерес по фьючерсам вырос с 28.72 млн до 29.36 млн монет, то есть на 640 тысяч. Часовая свеча за 9 утра показала объём торгов в 1.166 млн монет — в 4.6 раза больше среднего за предыдущие 48 часов. Цена одним рывком пробила диапазон минимумов 8.447–8.58, сформировавшийся с 29 сентября, а открытый интерес сократился всего на 700 тысяч монет. Плечевые позиции в основном не выбило — они просто перешли к крупным игрокам.

Нижняя полоса Боллинджера на дневном графике находится на 8.134, а текущая цена уже за её пределами. За последние 260 дней UNI девять раз закрывался за нижней полосой — и каждый раз это происходило во время нисходящего движения ниже дневной EMA50. Сейчас EMA50 всё ещё на 7.311, а трендовый рост с 2.316 2 июня до 10.942 23 сентября не сломан. Если сегодня цена закроется на текущем уровне, это будет первый такой случай на восходящем движении — готовых примеров для подражания нет. Утренняя цена также пробила 4-часовую EMA200 на уровне 8.227.

Ниже находится зона 7.63–7.79 — оттуда 18 сентября начался сильный рост на высоких объёмах. Если вычесть дневной ATR (0.684) из 8.447, получится 7.763 — как раз внутри этой зоны. И наоборот: если дневная свеча снова закроется выше 8.447, значит, этот пробой оказался ложным.

Крупные игроки заходили в диапазоне 8.1–8.2, а цена уже опустилась ниже их себестоимости. Я не буду покупать вслед за ними и подожду уровня 7.63–7.79: если к тому времени соотношение длинных и коротких позиций всё ещё будет выше 4, тогда и я начну действовать. А если оно сначала упадёт ниже 3.7, значит, даже крупные игроки не выдерживают.

#UNI #альткоины

$AAVE Сегодня открытый интерес по контрактам сократился на 41,7 тыс. монет, или на 8,6%, а цена упала всего с 182 до 175,9 — на 3,5%. Плечи вымывало гораздо сильнее, чем падала цена: основную массу продаж составили стоп-лоссы по лонгам, открытым вслед за ростом, а не масштабный сброс монет.

В 2 часа ночи открытый интерес составлял 483 тыс. монет. На часовом графике в 10 утра объём торгов достиг 21 тыс. монет — более чем в 6 раз выше среднего за предыдущий вечер; минимум составил 171,06. Затем цена вернулась к отметке около 176, а открытый интерес остановился на 442 тыс. и не восстановился. За это же время соотношение лонгов и шортов у крупных игроков выросло с 1,85 до 2,07, ставка финансирования осталась положительной — 0,005%: крупные игроки не побежали вслед за остальными.

AAVE выросла с 149 28 сентября, но 2, 5 и 6 октября трижды доходила до 187,36–187,59 и каждый раз встречала сопротивление на одном и том же уровне. Нижняя граница — минимум 170,77 от 2 октября; сегодняшний минимум оказался всего на 0,29 доллара выше.

На 4-часовом графике нижняя граница канала Кельтнера находится на 172,52, а EMA50 — на 173,72. Утренняя 4-часовая свеча опускалась до 171,06, но закрылась выше нижней границы канала, а следующая вернулась выше EMA50. На дневном графике проблема — в импульсе: гистограмма MACD непрерывно сокращалась с 3,00 3 октября до 1,35, DIF всё ещё на уровне 13,48 — далеко от нулевой линии; RSI снизился с 72,7 до 64,6. Рост теряет темп, но тренд ещё не развернулся.

В прошлый раз такое же чёткое сокращение плеч было 30 сентября: за 14 часов открытый интерес упал на 7,9%, а цена — всего на 1,2%; после этого за два дня она подскочила до 187,5. Это лишь один пример, не закономерность.

Я бы начал постепенно набирать позицию в диапазоне 172,5–174. Если дневная свеча закроется ниже 170,77, структура роста на этой неделе будет сломана; следующая цель ниже — дневная EMA26 на уровне 156,5.

Что касается 187,5: уровень трижды не удалось преодолеть. Чтобы взять его с четвёртой попытки, сначала нужно снова набрать те более чем 40 тыс. монет в позициях, которые сегодня ликвидировали.

#AAVE #DeFi

$XRP Соотношение лонгов и шортов среди крупных игроков за утро упало с 2.36 до 1.82 — это минимум с 19 сентября. При этом доля счетов розничных трейдеров с лонгами, наоборот, выросла до 73.1%. Похоже, что розница подбирает актив, пока крупные игроки продают. Но в прошлый раз при таком же сочетании показателей XRP в течение следующих двух дней не обновил минимум.

Часовая свеча за 10 утра обвалилась с 1.4761 до 1.4345, объём торгов составил 37.08 млн монет — почти в 19 раз больше среднего объёма за ночные часы. За этот час открытый интерес по фьючерсам сократился примерно на 7 млн монет, а лонги примерно на 10 млн долларов были ликвидированы. В следующие три часа открытый интерес постепенно восстановился до 319.5 млн монет. За это же время доля лонгов у розничных трейдеров росла, а у крупных игроков — снижалась.

За последние 30 дней наиболее похожий случай был ранним утром 3 октября: цена резко упала до 1.464, доля лонгов у розничных трейдеров подскочила до 73.7%, а показатель крупных игроков снизился с 2.49 до 2.07. В следующие 48 часов минимум составил 1.4795 — дно не было пробито, а максимум достиг 1.5239. Это всего один пример, но он как минимум показывает, что такое расхождение показателей на XRP не обязательно означает скорый обвал.

Индикаторы дают противоречивые сигналы. EMA200 на 4-часовом графике находится на уровне 1.4431: утренний фитиль проколол этот уровень, но к закрытию 4-часовая свеча вернулась выше. RSI на дневном графике — 52.3, дневная структура не нарушена. Однако столбцы MACD на 4-часовом графике продолжают увеличиваться: -0.0007, -0.0030, -0.0036. Импульс снижения не ослабевает, RSI на 4-часовом графике — всего 41.5. Выше находится зона 1.499–1.502, где сходятся EMA50 на 4-часовом графике и средняя линия Боллинджера. Пока цель отскока — этот уровень.

Я не собираюсь открывать шорт, ориентируясь на долю крупных игроков, а гнаться за лонгом по текущей цене 1.475 тоже невыгодно. Пока столбцы MACD не начнут сужаться, я предпочту подождать возвращения цены в диапазон 1.445–1.455 и немного докупить. Уровень 1.4431 сегодня уже прокалывали вниз. Если цена уйдёт ниже него снова и 4-часовая свеча не закроется выше, к сокращению лонгов крупными игроками стоит отнестись серьёзно.

#XRP #фьючерсы

Резкое падение сегодня утром почти ничего не изменило на дневном графике. $BTC сейчас на уровне 84238, средняя линия дневных полос Боллинджера — 84249, разница всего 11 долларов.

С 9 до 10 часов цена рухнула с 85540 до 83577 — почти на 2000 долларов за час. RSI на часовом графике в моменте опускался до 23. Но если смотреть на более длинный период, то за 15 дневных свечей с 23 сентября максимум составил 87279, а минимум — 82563. Утренний минимум всё ещё на 1000 долларов выше нижней границы диапазона. Сегодняшние значения дневного KDJ: K — 52.8, D — 56.3, J — 45.9. Линии только начали пересекаться вниз, а сам индикатор находится посередине: ни перепроданности, ни явного разворота вниз.

С позициями всё ещё интереснее. После резкого падения открытый интерес по фьючерсам не снизился, а вырос: с 9 до 12 часов прибавилось около 1050 контрактов. Доля счетов розничных трейдеров с длинными позициями выросла с 52.7% до 57.8% — на 5 процентных пунктов за 4 часа. Соотношение длинных и коротких позиций крупных игроков лишь немного снизилось: с 1.633 до 1.607.

За последние 20 дней такой коллективный выкуп просадки розничными трейдерами за 4 часа случался всего дважды. В прошлый раз это было ранним утром 3 октября: цена составляла 84315 — почти как сейчас. За следующие 48 часов максимальная просадка составила 0.1%, а через два дня цена была выше на 1.3%. Выборка всего из одного случая, поэтому это нельзя считать закономерностью. Но она как минимум показывает, что в этом диапазоне покупка у средней линии не означает, что трейдеров сразу выбьет из позиций.

На коротком горизонте RSI за 4 часа — 39.8, цена прижалась к нижней линии 4-часовых полос Боллинджера на уровне 84304. Есть некоторая перепроданность, но до уровня, где можно было бы открывать шорт или агрессивно набирать лонг, ещё далеко.

У сделок, открытых в середине диапазона, шансы примерно как при подбрасывании монеты. В эти два дня я смотрю только на края: снизу — минимумы трёх дневных свечей в районе 82563–82900, сверху — ряд всё более низких максимумов в районе 87000–87400. Только пробой одной из этих границ будет поводом увеличить плечо. Лезть в эту болтанку посередине не стоит.

#BTC #Фьючерсы

$SOL 10-й день: уже в 6-й раз цена провалилась в диапазон 116.3–117.3, сегодня утром минимум составил 117.02 — снова откупили. Но чем чаще тестируют одно и то же дно, тем это хуже.

Все 6 минимумов рядом: 28 сентября — 117.26, 29-го — 116.32, 30-го — 117.06, 1 октября — 116.73, 2-го — 117.11, сегодня — 117.02. Почти одна линия. А максимумы всё ниже: 124.95, 123.76, 122.29, 122.08, 122.00; сегодня отскок дошёл лишь до 120.70. Горизонтальное дно и снижающаяся вершина — на дневном графике это классический нисходящий треугольник.

На часовом баре в 10:00 объём составил 308 тысяч монет — в 4,8 раза выше среднего за предыдущие два дня. После падения открытый интерес не снизился, а вырос: за час прибавилось 138 тысяч контрактов, примерно на 16,3 млн долларов. Доля счетов розничных трейдеров с длинными позициями выросла с 62,1% до 65,3%, а соотношение длинных и коротких позиций крупных игроков снизилось с 2,20 до 2,07. Розница покупает на нижней границе, крупные игроки сокращают лонги.

И индикаторы тоже не на стороне быков. На дневном графике MACD дал медвежье пересечение 1 октября, а гистограмма всё увеличивается: с -0,43 до -0,71. Нижняя граница канала Кельтнера на 4-часовом графике — 117.54; сегодня утром свеча проколола её вниз, а текущая цена 118.12 всё ещё держится рядом. Дневной ATR — 4.53; если от 116.3 отнять один ATR, получится 111.8 — рядом с минимумом 24 сентября на 112.52 и EMA200 на 4-часовом графике на 113.47.

На 118 я в лонг не вхожу; отскок к 120.5–121, наоборот, станет поводом сократить позицию. Я изменю взгляд, только если дневная свеча снова закроется выше 122.3 и пробьёт один из этой череды снижающихся максимумов. До тех пор чем чаще будут тестировать 116.3, тем привлекательнее будет выглядеть зона 112.5–113.5.

#SOL #Solana

$ETH 20 минут — падение на 105 долларов, с 2696 до 2591.71, а открытый интерес по фьючерсам сократился всего на 8950 монет. За полчаса после падения он, наоборот, вырос на 39 тысяч монет, а цена всё время застряла в диапазоне 2610–2620.

При обычном резком падении значительная часть кредитных лонгов ликвидируется, и открытый интерес должен заметно сократиться. На этот раз этого не произошло. В самый резкий период, с 9:55 до 10:10, открытый интерес снизился всего на 0.4%, а затем вырос с 2.313 миллиона до 2.352 миллиона монет — это новые позиции примерно на 100 миллионов долларов при цене 2615.

Кто открывает позиции? Соотношение лонг/шорт среди розничных счетов выросло с 2.69 до 2.77; доля счетов в лонге составляет 73.5% — максимум за 48 часов. Соотношение лонг/шорт по позициям крупных игроков почти не изменилось и по-прежнему держится около 1.63. Из шести пятиминутных свечей после минимума в пяти объём агрессивных покупок превышал объём продаж, но цена так и не смогла подняться: похоже, кто-то выше выставляет лимитные ордера и поглощает покупки.

RSI на четырёхчасовом графике — 30.2, это самое низкое значение за последние 200 четырёхчасовых свечей; RSI на часовом графике — всего 18.4. Перепроданность выглядит очень заманчиво. Но перепроданность на фоне роста открытого интереса часто означает не дно, а топливо для следующего движения вниз.

По уровням: 2625–2626 — зона, где совпадают EMA200 на четырёхчасовом графике и EMA26 на дневном. Текущая цена уже опустилась ниже. Уровень 2600.15 — минимум 24 сентября и нижняя граница двухнедельного диапазона; цена только что проколола его и с трудом вернулась выше. Дневной ATR — 82.8. Если от текущей цены пройти вниз расстояние, равное одному ATR, получится район 2534 — заметно ниже минимума 20 сентября, на уровне 2564.33.

Вчера днём я считал, что треугольник пробьётся вверх. После пробоя 2650.88 я пока отказываюсь от этого сценария.

Большинство тех, кто сейчас покупает на просадке, набирают позиции в районе 2610–2620, всего в нескольких десятках долларов от нижней границы диапазона. Пока четырёхчасовая свеча не закроется выше 2625, я скорее ожидаю, что рынок сначала опустится к 2564 и выбьет их из позиций.

#ETH #Эфириум

За $BNB 43 часа открытый интерес по фьючерсам сократился на 30,3 тыс. контрактов, или на 4,9%, а цена упала лишь с 794 до 777. Позиции закрывают, но в основном это короткие позиции, поэтому открывать шорт на этом уровне невыгодно.

С 14:00 5 октября до 9:00 сегодняшнего утра открытый интерес снижался в течение 30 часов. Это не была массовая ликвидация — позиции постепенно закрывали. За тот же период соотношение длинных и коротких позиций крупных трейдеров выросло с 1,45 до 1,57: лонги почти не закрывали, но общий открытый интерес сокращался, причём большая часть снижения пришлась на закрытие шортов. Сегодня в 8:00 ставка финансирования составила 0,0005% — практически ноль; желающих платить за кредитное плечо тоже нет.

Ширина полос Боллинджера на дневном графике (20,2) — 5,65%. За последний год лишь в 4,4% дней она была меньше, чем сейчас. Верхняя и нижняя полосы на уровнях 797,7 и 753,8 уже сжались внутри канала Кельтнера, а дневной ATR снизился до 20,6. Значение J индикатора KDJ на 4-часовом графике — 1,6: в краткосрочной перспективе цена уже у нижней границы.

С точки зрения структуры дневной минимум поднялся с 756 до 782. За последние два дня цена вернулась к району 777; сверху находится уровень 810 от 5 октября. Диапазон 760–810 — это боковой коридор, а дневная средняя полоса на уровне 775,8 прямо под ценой.

За последние два года ширина дневных полос впервые опускалась ниже 6% пять раз. В четырёх случаях полосы сначала раскрывались вверх, а максимальная просадка в течение следующих 10 дней составляла всего 0,4–2,7%. Единственный случай движения вниз произошёл 18 июня прошлого года: за 10 дней цена упала на 6,7%. Последний раз это было 20 июля этого года: ширина полос сузилась до 5,9%, затем ещё 9 дней оставалась низкой, и лишь 30 июля цена пошла вверх.

Поэтому я предпочту спокойно подождать в диапазоне 770–775, а не открывать шорт на 777. Дневное закрытие выше 797,7 будет означать, что сжатие разрешилось вверх; если же дневное закрытие окажется ниже 760,35, этот боковой коридор перестанет быть актуальным.

#BNB #合约数据 #ТехническийАнализ

$DOGE За одну ночь цена упала всего на 2.7%, а открытый интерес по фьючерсам вырос более чем на 91 млн токенов. Эти новые позиции открывали не лонгисты, пытавшиеся поймать дно, а шортисты, давившие на рынок.

С 22:00 вчера до 8:00 сегодня цена снизилась с 0.0963 до 0.0937, а открытый интерес вырос с 3.031 млрд до 3.122 млрд токенов — на 3%, или примерно на 8.6 млн U по текущей цене. За эти 10 часов в 6 из них соотношение агрессивных покупок и продаж было ниже 1, минимум — 0.74. Ставка финансирования в предыдущих периодах составляла 0.01%, а при расчёте в 8:00 сегодня опустилась до 0.005%.

Покупают на просадке розничные трейдеры. По числу аккаунтов доля лонгов выросла с 71.1% до 72.3%: чем ниже цена, тем больше желающих выставить ордера на покупку. Соотношение лонгов и шортов по позициям крупных игроков всё время держалось в диапазоне 4.1–4.4 — почти без изменений.

На 4-часовом графике EMA12/26/50 сгруппировались в диапазоне 0.0945–0.0946, а цена находится ниже. Средняя цена сделок за вчерашний вечер — около 0.0944, примерно на этом уровне открывались новые шорты. Нижняя полоса Боллинджера на 4-часовом графике — 0.0924; она совпадает с дневными минимумами 3 и 4 октября. Скорее всего, там скопились стоп-лоссы розничных лонгистов. Значение J индикатора KDJ на 4-часовом графике уже упало до 4.7, поэтому в краткосрочной перспективе отскок может начаться в любой момент.

Дневные максимумы — 0.0980, 0.0976, 0.0972 и 0.0964 — день за днём становятся ниже. В такой структуре преимущество на стороне шортистов.

Я бы в такой ситуации не стал открывать лонг. Отскок примерно к 0.0945 станет удобной точкой для наращивания шортов. Вероятнее всего, сначала цена пойдёт вниз, чтобы собрать стопы на уровне 0.0924; если пробьёт его, следующим ориентиром будет 0.0903 — минимум 2 октября. Если в какой-то день 4-часовая свеча закрепится выше 0.0946, эти новые шорты на 91 млн токенов окажутся в убытке. Тогда они сами станут топливом для шорт-сквиза.

#DOGE #狗狗币 #Данные_по_фьючерсам

$MSTR за два месяца вырос на 80%. Но меня больше всего интересует не этот рост, а дневная EMA200, которая целый год давила на цену и наконец начала загибаться вверх.

С 7 октября 2025 года EMA200 почти каждый день снижалась и не поднималась вплоть до 17 сентября этого года. После того как 18 сентября цена на объёме 54,67 млн акций поднялась выше неё, линия начала загибаться вверх. 30 сентября цена откатилась до минимума 152.02 и закрылась на 153.09 — всего на 9 центов ниже EMA200; на следующий день цена вернулась выше. Сейчас EMA200 находится на 153.56, а её дневной прирост ускорился с 0.067 до 0.132.

Теперь посмотрим на связь с биткоином. С 18 августа MSTR выросла с 92.52 до 166.71 — на 80%; IBIT — с 36.60 до 48.72, на 33%. Соотношение MSTR/IBIT поднялось с 2.53 до 3.42, почти достигнув 3.44 от 21 сентября. Но год назад этот показатель был 5.05 — до прежней премии ещё далеко.

Keltner (EMA20, ATR20×1.5): средняя линия — 151.48, верхняя — 164.48, нижняя — 138.48. Текущая цена выше верхней границы. За последние 60 торговых дней 21 день закрылся выше неё. Это трендовая формация с движением вдоль верхней границы; если считать её просто перекупленностью, можно неверно оценить ситуацию.

MACD (12,26,9): DIF — 10.38, DEA — 10.53, гистограмма — -0.15. 30 сентября выше нулевой линии произошёл медвежий крест, после чего гистограмма сократилась с -0.41 до -0.15. Я сделал обратный расчёт: если сегодня цена закроется на 169.09, снова сформируется бычий крест.

Структура: максимумы 171.19, 170.17 и сегодняшний 168.73 постепенно снижаются; минимумы 152.02, 155.89, 160.12 и 164.54, наоборот, растут. В районе 169–171 находятся предыдущие максимумы и линия пересечения — здесь и проходит сопротивление. ATR14 составляет 8.76, около 5.3%: этот диапазон можно пройти за один день. За первые два с лишним часа после открытия объём составил 8,46 млн акций при среднем объёме за 20 дней в 22,32 млн — объём пока не вырос.

Я настроен оптимистично, но не стал бы гнаться за ценой на 167. Комфортнее дождаться отката примерно к 164.5 — верхней границе Keltner и сегодняшнему минимуму. Для полноценного подтверждения дневная свеча должна закрыться выше 171.19. Если дневная цена снова закроется ниже 153, этот разворот окажется ложным сигналом, и значит, я ошибся.

#美股 #MSTR #технический анализ

Сегодня TSLA не хватает всего 1,8% до уровня, который сдерживает её уже три месяца. Чем сильнее рынок в целом, тем больше мне кажется, что на этот раз она снова не сможет его преодолеть.

Через полтора часа после открытия американского рынка $TSLA 380.81 — на 0,5% выше вчерашнего закрытия на уровне 378.73; внутридневной максимум — 383.33. В это же время QQQ 762 обновил годовой максимум, $NVDA 242 тоже держится вблизи нового максимума, а TSLA заметно отстаёт.

Этот уровень сопротивления складывается из нескольких факторов. Дневная EMA200 находится на отметке 387.79 — с 7/6 цена ни разу не закрывалась выше неё. Верхняя полоса Боллинджера (20,2) — 385.44, верхняя граница канала Кельтнера (EMA20, ATR20×1.5) — 384.85. 9/3, 9/23 и 9/25 цена трижды поднималась до 384.04, 386.70 и 386.83, но каждый раз откатывалась. В диапазоне 384–388 долларов сосредоточились три предыдущих максимума и три индикаторные линии.

На дневном графике KDJ(9,3,3): K — 62.9, D — 49.2, J — 90.4; всего за три торговых дня показатель вырос с 2.9 до 90. За последние полгода было три периода, когда J превышал 90, а цена находилась у EMA200: в мае цена сразу взлетела до 445, а 6/30–7/1 и 9/22–23 оба раза откатывалась более чем на 7%. MACD перешёл в положительную зону только сегодня, гистограмма — 0.49, но это ещё внутридневные данные, так что сигнал пока недостаточно весомый.

Структура тоже не выглядит бычьей. С сентября цена топчется в диапазоне 345–387, ширина полос Боллинджера — всего 10.2%. Минимум 345.88 от 9/30 ниже минимума 354.05 от 9/15; максимумы не повышаются, минимумы тоже. Первая поддержка внизу — 366–368 (средняя линия Боллинджера — 366.73, EMA12 — 368.28), дно диапазона — 345.88.

Мой прогноз: при четвёртом подходе цена, скорее всего, снова развернётся вниз и сначала вернётся к средней линии около 366. Если же дневная свеча закроется выше 388 на высоком объёме и цена закрепится над EMA200, значит, трёхмесячный диапазон пробит — тогда я сразу переключусь на бычий сценарий.

#美股 #TSLA #技术分析

Сегодня на открытии AMD обновила годовой максимум — 649,88, но, на мой взгляд, это самый слабый по импульсу новый максимум с сентября.

Через 20 с небольшим минут после открытия американского рынка, около $AMD 640, акции прибавляли 1,3% к вчерашнему закрытию на уровне 631,75. На премаркете цена всё время держалась в диапазоне 645–649. Первая пятиминутная свеча после открытия взлетела до 649,88, а затем цена тут же рухнула до 630,66. Объём этой свечи составил 2,55 млн акций — около 11% от среднего объёма за 20 дней, равного 22,4 млн. В это же время $NVDA обновила максимум, достигнув 243,37, но затем откатилась к 242, а полупроводниковый ETF SMH вырос всего на 0,5%.

Цена и импульс не подтверждают друг друга. С 24.09 максимумы составляли 630,80, 639,00, 645,46 и 649,88 — каждый раз выше предыдущего, но прибавка сокращалась: с 8 до 4 долларов. На дневном графике DIF индикатора MACD (12,26,9) достиг 36,48 25.09 и с тех пор не обновлял максимум; сейчас он равен 35,75. Гистограмма MACD сокращалась 8 дней подряд — с 15,05 24.09 до 2,97. RSI (14) 22.09 составлял 73,9; сегодня цена выше более чем на 20 долларов, а RSI — всего 70,7.

В последний раз такое было в начале июня: 03.06 цена взлетела до нового максимума 546,44, DIF был ниже майского максимума 52,85, а гистограмма MACD сократилась до 2,27. Через 4 торговых дня внутридневной минимум составил 437,23 — откат от пика на 20%.

Впрочем, структура пока не сломалась. На дневном графике по-прежнему формируются более высокие максимумы и минимумы (HH/HL); минимумы последовательно повышались: 596,07 28.09 и 619,99 05.10. EMA12 — 609,8, EMA26 — 574,0, EMA50 — 541,5; скользящие средние расположены в бычьем порядке. Первая зона поддержки — 620–628 (минимум 05.10 и минимум, до которого цену обвалили сегодня на открытии). Уровень 596,07 — нижняя граница этого восходящего движения; если дневная свеча закроется ниже, структура HL будет нарушена.

Мой вывод: сегодняшнее движение больше похоже на последний рывок перед истощением импульса. Вероятнее всего, сначала цена откатится к 610–620; комфортной точкой будет область EMA12. Покупать выше 650 невыгодно. Если дневная свеча закроется выше 650 на повышенном объёме, а гистограмма MACD снова начнёт расти, значит, я ошибся.

#美股 #AMD #ТехническийАнализ

Ширина полос Боллинджера на $XRP 4-часовом графике сжалась до 2,94%. Говорят, после сжатия направление выбирается случайно. Я просмотрел 1000 четырёхчасовых свечей с конца апреля: направление не случайно — важно, с какой стороны от EMA200 находится цена.

Ширина полос опускалась ниже 3,3% 13 раз с мая по октябрь. В 11 случаях цена была ниже EMA200 на 4-часовом графике, и в 8 из них сначала закрылась ниже нижней полосы. В двух случаях цена была выше (8 сентября и 1 октября): оба раза сначала пошла вверх, а максимальный рост за 48 часов составил 3,5% и 3,6%. Сейчас цена — 1.5106, EMA200 — 1.4415, EMA50 — 1.5018: обе средние находятся ниже цены.

Полосы Боллинджера на 4-часовом графике (20,2): средняя — 1.5024, верхняя — 1.5245, нижняя — 1.4803. Уже 6 свечей подряд полосы сжаты внутри канала Кельтнера (EMA20, ATR20×1.5); верхняя граница канала — 1.5360, нижняя — 1.4727. Дневной KDJ (9,3,3): K=46.5, D=40.7, J=58.1. Линия J поднялась с 6.7 2 октября, до зоны перекупленности ещё далеко.

С 21:00 3 октября открытый интерес вырос с 314,7 млн до 321,8 млн монет (+2,3%). Соотношение длинных и коротких позиций крупных игроков поднялось с 2.00 до 2.41, а у розничных трейдеров снизилось с 2.69 до 2.15. Ставка финансирования упала с 0.01% до 0.0025% после нескольких периодов на уровне 0.01%: те, кто наращивал позиции, не переплачивали.

Дневные минимумы последовательно повышаются: 1.4458, 1.4795, 1.4856, 1.4860, 1.4907; максимумы снижаются с 1.5550 до 1.5149. Треугольник близок к вершине. Вчерашний откат закончился на 1.4860 — цена отскочила от этого уровня.

Я склоняюсь к тому, что в этот раз цена пойдёт вверх: сначала нужно закрыть 4-часовую свечу выше 1.5245, затем следить за уровнями 1.5310 и 1.5550. 1 октября цена подскочила до 1.5550, но уже следующая 4-часовая свеча обвалилась до 1.4458. Поэтому одного прокола недостаточно: настоящий выход — это закрепление дневной свечи выше 1.5310. Если дневная свеча закроется ниже 1.4860, значит, треугольник разрешился вниз.

#XRP #ТехническийАнализ

$BTC Дневному MACD до бычьего пересечения не хватает всего одной белой свечи, но я не собираюсь считать это пересечение сигналом на покупку.

Дневной MACD (12,26,9): DIF=1997, DEA=2049, гистограмма -52. 29 сентября выше нулевой линии произошло медвежье пересечение, гистограмма сократилась с -156. Если посчитать в обратную сторону, чтобы сегодня дневная гистограмма стала положительной, цена закрытия должна быть около 87160. Этот уровень как раз находится под четырьмя последовательно снижающимися максимумами с 21 сентября: 87396, 87279, 87220, 86999. Бычье пересечение и пробой — по сути, одно и то же.

За последний год было 5 вторых бычьих пересечений выше нулевой линии. Через 7 дней цена в 2 случаях выросла (+4.0%, +2.4%), а в 3 — упала (-2.9%, -5.8%, -3.6%). Последний раз это произошло 21 сентября: цена закрылась на 86620 и пересекла линии вверх, а неделю спустя упала на 3.6%. На этих уровнях у сигнала нет особого преимущества.

Посмотрим на движение сегодня во второй половине дня: минимум в 14:00 составил 85136, к 19:00 цена поднялась до 86378 — рост на 1.5%. Открытый интерес по контрактам изменился лишь с 94598 до 94731 — практически без изменений. Соотношение длинных и коротких позиций крупных игроков снизилось с уровня около 1.86 вчера днём до 1.66 — минимума за три дня. Ставка финансирования отрицательная уже три периода подряд: -0.0015%, -0.0025%, -0.0016%. Цена растёт, крупные игроки сокращают длинные позиции, новых заёмных средств тоже не поступает.

Полосы Боллинджера на 4-часовом графике (20,2): средняя линия — 85445, верхняя — 86625, нижняя — 84265. Ширина полос составляет всего 2.8%, текущая цена находится у верхней границы. Гистограмма MACD на 4-часовом графике сократилась с -45.4 до -6.9; свеча ещё не закрылась, и скоро может произойти бычье пересечение. Дневной ATR (14)=2116, около 2.45% — это нижние 18% диапазона за год. До 87396 осталось всего пол-ATR.

Мой прогноз: если сегодня вечером цена не закроется выше 87160, бычье пересечение на дневном графике отложится, и сначала цена вернётся к средней линии 4-часового графика в районе 85445. Днём я говорил, что пятый раз цена сможет закрыться выше 87k; общий прогноз не меняется, просто, возможно, это случится не сегодня вечером. Если дневная свеча закроется выше 87396, значит, сегодня вечером мой прогноз был неверным. Если цена опустится ниже 84720, восходящая серия минимумов за 8 дней прервётся, а вместе с ней отменится и общий бычий настрой.

#BTC #技术分析 #данныеконтрактов