Представим человека по имени Сяо Син, который работает в вечернюю смену в супермаркете уездного города. 17 августа $XLM открылся по 0.1563. Его коллега Лао Лян сказал: купил — и держи, не сиди до ночи, уставившись в свечи. Сяо Син придумал для себя другое правило: если минимум дня обновляет минимум предыдущих 10 закрытых дневных свечей, но к закрытию цена отыгрывает половину или больше дневного диапазона от максимума до минимума, он покупает на 1000 USDT по цене закрытия. Затем отсчитывает ещё 5 закрытых дневных свечей и продаёт по цене закрытия пятого дня.
Я проверил это правило на закрытых дневных свечах спотовой пары XLM/USDT на Binance с 17 августа по 14 ноября по UTC — всего 90 свечей. Свечу за 15 ноября, которая ещё не закрылась, я не учитывал. Первые 10 свечей нужны для сравнения, поэтому для проверки правила оставалось 80 дней.
За эти 80 дней минимум предыдущих 10 дней обновлялся 18 раз. В 11 случаях цена к закрытию не отыграла и половины дневного диапазона, поэтому он не покупал. В оставшихся 7 случаях цена отыграла нужную долю, но в 2 из них предыдущая сделка ещё не была завершена (18 октября и 4 ноября), поэтому по правилам он их пропустил. В итоге он совершил 5 сделок: 2 прибыльные и 3 убыточные, ни две сделки не шли подряд. После пяти циклов по 1000 USDT осталось 1194.54: совокупная доходность с учётом сложного процента составила +19.45%, средняя доходность за цикл — +3.95%. Первые 2 сделки принесли прибыль, совокупная доходность достигла +29.26%, а баланс — 1292.62; следующие 3 сделки оказались убыточными и отняли 7.59%. Лучшая сделка: покупка 16 сентября по цене закрытия 0.1839 и продажа 21 сентября по 0.2155, +17.18%. Худшая: покупка 24 октября по цене закрытия 0.1716 и продажа 29 октября по 0.1623, -5.42%.
Если бы Лао Лян купил на открытии 17 августа и держал до закрытия 14 ноября по 0.1355, его 1000 USDT превратились бы в 866.92, то есть убыток составил бы -13.31%. За тот же период $BTC вырос бы на +1.99% — с открытия 17 августа до закрытия 14 ноября.
Перелом наступил позже. Сяо Син продал вторую сделку уже 21 сентября. Затем цена закрытия 28 сентября достигла максимума за эти 90 дней — 0.2325. В тот день баланс Лао Ляна мог составить 1487.52 (+48.75%); 29 сентября внутридневной максимум достигал 0.2371. В эти два дня Сяо Син оставался вне рынка. От того максимума до закрытия 14 ноября цена просела на 42.85%; чтобы вернуться к прежнему уровню, ей теперь нужно вырасти ещё на 74.98%. Между этими событиями прошло 46 дней.
14 ноября внутридневной минимум составил 0.13 — это тоже был минимум за все 90 дней. Цена закрытия — 0.1355, на 7.32% ниже закрытия 13 ноября, которое составляло 0.1462. В этот день цена также обновила минимум за предыдущие 10 дней, но к закрытию отыграла лишь 32.93% дневного диапазона, поэтому по правилам покупки не было. Даже если бы он купил, цена закрытия через 5 свечей пока неизвестна.
В конце сентября баланс Лао Ляна был выше, но затем он отдал прибыль обратно и ушёл ниже первоначальной суммы. Сяо Син же большую часть дней оставался вне рынка и входил только на 5 дней, когда цена обновляла минимум, но затем отыгрывала хотя бы половину дневного диапазона. Это расчёты по историческим данным закрытых свечей; они не предсказывают дальнейшее движение цены и не являются рекомендацией покупать или продавать. Какой подход выбрали бы вы: ждать обновления минимума и смотреть, отыграет ли цена часть падения, или просто держать актив до сих пор?
Я проверил это правило на закрытых дневных свечах спотовой пары XLM/USDT на Binance с 17 августа по 14 ноября по UTC — всего 90 свечей. Свечу за 15 ноября, которая ещё не закрылась, я не учитывал. Первые 10 свечей нужны для сравнения, поэтому для проверки правила оставалось 80 дней.
За эти 80 дней минимум предыдущих 10 дней обновлялся 18 раз. В 11 случаях цена к закрытию не отыграла и половины дневного диапазона, поэтому он не покупал. В оставшихся 7 случаях цена отыграла нужную долю, но в 2 из них предыдущая сделка ещё не была завершена (18 октября и 4 ноября), поэтому по правилам он их пропустил. В итоге он совершил 5 сделок: 2 прибыльные и 3 убыточные, ни две сделки не шли подряд. После пяти циклов по 1000 USDT осталось 1194.54: совокупная доходность с учётом сложного процента составила +19.45%, средняя доходность за цикл — +3.95%. Первые 2 сделки принесли прибыль, совокупная доходность достигла +29.26%, а баланс — 1292.62; следующие 3 сделки оказались убыточными и отняли 7.59%. Лучшая сделка: покупка 16 сентября по цене закрытия 0.1839 и продажа 21 сентября по 0.2155, +17.18%. Худшая: покупка 24 октября по цене закрытия 0.1716 и продажа 29 октября по 0.1623, -5.42%.
Если бы Лао Лян купил на открытии 17 августа и держал до закрытия 14 ноября по 0.1355, его 1000 USDT превратились бы в 866.92, то есть убыток составил бы -13.31%. За тот же период $BTC вырос бы на +1.99% — с открытия 17 августа до закрытия 14 ноября.
Перелом наступил позже. Сяо Син продал вторую сделку уже 21 сентября. Затем цена закрытия 28 сентября достигла максимума за эти 90 дней — 0.2325. В тот день баланс Лао Ляна мог составить 1487.52 (+48.75%); 29 сентября внутридневной максимум достигал 0.2371. В эти два дня Сяо Син оставался вне рынка. От того максимума до закрытия 14 ноября цена просела на 42.85%; чтобы вернуться к прежнему уровню, ей теперь нужно вырасти ещё на 74.98%. Между этими событиями прошло 46 дней.
14 ноября внутридневной минимум составил 0.13 — это тоже был минимум за все 90 дней. Цена закрытия — 0.1355, на 7.32% ниже закрытия 13 ноября, которое составляло 0.1462. В этот день цена также обновила минимум за предыдущие 10 дней, но к закрытию отыграла лишь 32.93% дневного диапазона, поэтому по правилам покупки не было. Даже если бы он купил, цена закрытия через 5 свечей пока неизвестна.
В конце сентября баланс Лао Ляна был выше, но затем он отдал прибыль обратно и ушёл ниже первоначальной суммы. Сяо Син же большую часть дней оставался вне рынка и входил только на 5 дней, когда цена обновляла минимум, но затем отыгрывала хотя бы половину дневного диапазона. Это расчёты по историческим данным закрытых свечей; они не предсказывают дальнейшее движение цены и не являются рекомендацией покупать или продавать. Какой подход выбрали бы вы: ждать обновления минимума и смотреть, отыграет ли цена часть падения, или просто держать актив до сих пор?